ianzeng123
جائزہ
ایک کثیر دورانیہ کی متحرک اوسط رجحان موڑ موڑ واپسی ٹریڈنگ حکمت عملی ایک سادہ متحرک اوسط ((SMA) پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے ، جس میں چار بنیادی عناصر شامل ہیں۔ اس حکمت عملی میں مختلف ادوار ((9 ، 20 ، 50 ، 100 اور 200) کی متحرک اوسط کی نگرانی کرکے ، مضبوط رجحان کے تحت ماحول میں قیمتوں میں واپسی کے مواقع کی نشاندہی کی جاتی ہے ، اور تاریخی اتار چڑھاؤ کی ترتیب کے عین مطابق اسٹاپ نقصانات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ بڑے رجحانات کی نشاندہی کے بعد ، مختصر مدت میں واپسی کا انتظار کیا جائے۔ اہم حمایت یا مزاحمت کی پوزیشن ، اور جب قیمتوں میں اہم رجحان کی سمت کی دوبارہ تصدیق کی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ خطرات پر قابو پانے کا ایک ذریعہ کے طور پر اتار چڑھاؤ کے قطبوں کا استعمال کیا جائے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے کام کرنے کا اصول ایک کثیر سطحی مشروط فلٹرنگ نظام پر مبنی ہے:
رجحان کی تصدیق کی شرائط:
- ایک سے زیادہ رجحانات کا مطلب ہے کہ قیمتیں 20 اور 200 دن کی اوسط لائن سے اوپر ہیں ((trendUp)
- اوپر کی طرف رجحانات کی ضرورت ہوتی ہے کہ قیمت 20 اور 200 دن کی اوسط لائن سے نیچے ہو (ٹرینڈ ڈاؤن)
اوسط صف بندی کی شرط:
- 20 دن کی اوسط لائن کے اوپر 200 دن کی اوسط لائن کی ضرورت ہوتی ہے ((smaOrderUp)
- خالی آرڈر 20 دن کی اوسط لائن 200 دن کی اوسط لائن کے نیچے ہے
اسکیلپنگ کی شرائط:
- اوسط اوسط سے پہلے کے 5 ادوار کے مقابلے میں اوسط اوسط کا موازنہ کرکے اسکیلپنگ کا حساب لگائیں
- کثیر سر کی ضرورت ہے 20 دن اور 200 دن کی اوسط لکیری جھکاؤ دونوں مثبت ہیں ((slopeUp)
- خالی سر کی ضرورت ہے 20th اور 200th اوسط لکیری مائل منفی ((slopeDown)
واپسی کی شرط:
- کثیر سر کی درخواست پچھلے دور کی قیمت 20 دن کی اوسط سے نیچے ہے ، اور موجودہ قیمت 20 دن کی اوسط پر واپس آگئی ہے (pullbackUp)
- خالی سر کا تقاضا ہے کہ پچھلے دور کی قیمت 20 دن کی اوسط سے زیادہ ہے ، جبکہ موجودہ قیمت 20 دن کی اوسط سے نیچے ہے ((pullbackDown)
سٹاپ نقصان کی ترتیبات:
- کثیر سر نے پچھلے 10 ادوار کے نچلے پوائنٹس کو بطور اسٹاپ نقصان استعمال کیا (swingLow)
- خالی سر نے پچھلے 10 ادوار کے اعلی ترین پوائنٹس کو بطور اسٹاپ نقصان استعمال کیا
جب تمام متعلقہ شرائط ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو ، حکمت عملی ایک کثیر سر یا خالی سر کا اشارہ کرتی ہے اور اس کے مطابق اسٹاپ نقصان کی پوزیشن طے کرتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
سسٹم ٹرینڈ فلٹرنگ: ایک سے زیادہ اوسط اور سست حالات کے ذریعے ، حکمت عملی نے کمزوریاں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا اور مارکیٹ کو درست کیا ، صرف مضبوط رجحانات کے ماحول میں تجارت ، جس سے سگنل کے معیار میں نمایاں اضافہ ہوا۔
عین مطابق داخلے کا وقتواپسی کی شرائط: رجحان کی تصدیق کے بعد کم خطرہ والے مقامات پر داخلے کو یقینی بنانا ، اعلی اور کم کے پیچھے سے گریز کرنا ، ہر تجارت کے لئے خطرہ کی واپسی کی شرح کو بہتر بنانا۔
متحرک سٹاپ نقصان میکانزم: مارکیٹ کے اصل اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان ، فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان سے زیادہ مختلف مارکیٹ کے حالات اور اتار چڑھاؤ کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کے قابل۔
ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کار: متعدد شرائط کے ایک مجموعہ کے ذریعے ، جیسے کہ اوسط لائن کراسنگ ، قیمت کی پوزیشن ، اور سمت کی سمت ، جعلی سگنل کی امکان کو کم کیا گیا ہے۔
سمجھنے اور بہتر بنانے کے لئے آسان: حکمت عملی کی منطق واضح اور بدیہی ہے ، پیرامیٹرز کم ہیں اور ہر ایک کا واضح کردار ہے ، جس سے مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بہتر ایڈجسٹمنٹ کی سہولت ملتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اوسط لائن تاخیر کا مسئلہ: حرکت پذیر اوسط بنیادی طور پر پیچھے رہ جانے والے اشارے ہیں ، اور شدید اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں سگنل کی تاخیر ، بہترین داخلے کے نقطہ سے محروم ہونے یا پیچھے رہ جانے والے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے علاوہ ای ایم اے یا وی ڈبلیو ایم اے جیسے زیادہ حساس اشارے متعارف کرانے پر غور کیا جائے۔
گہرائی میں غیر یقینی صورتحال: حکمت عملی میں واپسی کی گہرائی کی پیش گوئی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، اور بعض اوقات قیمت 20 دن کی اوسط لائن کو چھونے سے پہلے ہی رجحان میں واپس آسکتی ہے ، جس سے تجارت کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔ اے ٹی آر پر مبنی متحرک علاقائی فیصلے کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، نہ کہ قیمت کی ایک لائن۔
مسلسل نقصان کا خطرہ: اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، قیمتوں کے بار بار اوسط لائن کو عبور کرنے سے لگاتار اسٹاپ نقصان ہوسکتا ہے۔ یہ تجویز کی جاتی ہے کہ اتار چڑھاؤ کی شرح کے فلٹر کو بڑھایا جائے ، اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جائے یا تجارت کو معطل کیا جائے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی اوسط لائن کے دورانیے اور پیچھے ہٹنے والے پیرامیٹرز کے لئے حساس ہے۔ مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں کے لئے مختلف پیرامیٹرز کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ یہ تجویز کی جاتی ہے کہ پیرامیٹرز کا مجموعہ جو کسی خاص قسم کے تجارت کے لئے بہترین ہے اس کا تعین کرنے کے لئے پیچھے ہٹنے کے ذریعے۔
ترسیل کی تصدیق کا فقدان: موجودہ حکمت عملی صرف قیمت کے اعداد و شمار پر مبنی ہے ، اور حجم کی تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے کم لیکویڈیٹی والے ماحول میں غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ اضافی فلٹر کے طور پر حجم کی شرائط کو بڑھانے پر غور کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
خود کار طریقے سے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ: مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق میڈین لائن سائیکل اور اسکیلپنگ ریٹرو پیریڈ کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرسکے۔ مثال کے طور پر ، کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں ایک مختصر میڈین لائن سائیکل کا استعمال کیا جاسکتا ہے ، اور اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں طویل عرصے تک۔
فلٹرنگ کی شرائط شامل کریں: نسبتا weak مضبوط اشارے ((RSI) یا بے ترتیب اشارے ((Stochastic) کو بطور معاون فلٹر متعارف کرایا گیا ، صرف اوورلوڈ / اوورلوڈ علاقوں میں واپسی کے سگنل کی تصدیق کی گئی ، جس سے جعلی سگنل کو مزید کم کیا جاسکے۔
متحرک پوزیشن مینجمنٹ: اتار چڑھاؤ کی شرح اور رجحان کی طاقت پر مبنی پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں ، مضبوط رجحانات میں کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں پوزیشن میں اضافہ کریں ، کمزور رجحانات میں اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں پوزیشن کو کم کریں ، فنڈز کی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔
ملٹی ٹائم فریم تصدیق: اعلی ٹائم فریم کے رجحانات کی تصدیق کے طریقہ کار کو متعارف کرانے کے لئے، اس بات کو یقینی بنانا کہ ٹریڈنگ کی سمت بڑے رجحانات کے مطابق ہے، اور مخالف ٹریڈنگ کے خطرے کو کم کرنا.
منافع کا ہدف مقرر کریں: موجودہ حکمت عملی میں صرف اسٹاپ نقصان کی ترتیب ہے اور منافع کا کوئی ہدف نہیں ہے ، جس میں اے ٹی آر یا اہم مزاحمت / معاونت کی بنیاد پر متحرک منافع کا ہدف طے کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جس سے رسک / منافع کے تناسب کو بہتر بنایا جاسکے۔
مارکیٹ کی درجہ بندی میں اضافہ: مارکیٹ کی حالت کا فیصلہ متعارف کروانا ((رجحانات، جھٹکے، توڑ) ، مختلف مارکیٹ کی حالت کے لئے مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات یا ٹریڈنگ منطق کا استعمال کریں۔
خلاصہ کریں۔
ایک کثیر دورانیہ منتقل اوسط رجحان موڑ موڑ واپسی ٹریڈنگ حکمت عملی ایک ساختہ ، منطقی طور پر واضح ، مقداری تجارتی نظام ہے ، جو ایک سے زیادہ اوسط لائنوں کے امتزاج ، اسکیلپنگ تجزیہ اور قیمت کے واپسی کی شرائط کے ذریعہ ، رجحان مارکیٹ میں کم خطرہ داخل ہونے کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کے واضح مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے ، جس میں متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ذریعہ خطرہ پر قابو پانے کے لئے تاجروں کو ایک منظم رجحان سے باخبر رہنے کا طریقہ فراہم کیا گیا ہے۔
اگرچہ خط و عرض میں تاخیر اور پیرامیٹرز کی حساسیت جیسے خطرات موجود ہیں ، لیکن اس کی تجویز کردہ اصلاح کی سمت ، جیسے کہ خود بخود پیرامیٹرز ، متعدد فلٹرنگ شرائط اور متحرک پوزیشن مینجمنٹ سے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید فروغ دیا جاسکتا ہے۔ آخر کار ، حکمت عملی کوانٹی ٹریڈر کو ایک قابل اعتماد بنیادی فریم ورک مہیا کرتی ہے ، جس میں انفرادی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق تخصیص کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-07-05 10:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA Pullback Strategy with Swing SL", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === SMA Definitions ===
sma9 = ta.sma(close, 9)
sma20 = ta.sma(close, 20)
sma50 = ta.sma(close, 50)
sma100 = ta.sma(close, 100)
sma200 = ta.sma(close, 200)
// === Inputs ===
slopeLookback = input.int(5, title="Slope Lookback")
swingLookback = input.int(10, title="Swing High/Low Period")
// === Slope Calculation ===
slope20 = sma20 - sma20[slopeLookback]
slope200 = sma200 - sma200[slopeLookback]
// === Long Conditions ===
trendUp = close > sma20 and close > sma200
smaOrderUp = sma20 > sma200
slopeUp = slope20 > 0 and slope200 > 0
pullbackUp = close[1] < sma20[1] and close > sma20
swingLow = ta.lowest(low, swingLookback)
longCondition = trendUp and smaOrderUp and slopeUp and pullbackUp
// === Short Conditions ===
trendDown = close < sma20 and close < sma200
smaOrderDown = sma20 < sma200
slopeDown = slope20 < 0 and slope200 < 0
pullbackDown = close[1] > sma20[1] and close < sma20
swingHigh = ta.highest(high, swingLookback)
shortCondition = trendDown and smaOrderDown and slopeDown and pullbackDown
// === Strategy Entries & Exits ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=swingLow)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=swingHigh)
// === Plotting SMAs ===
plot(sma9, title="SMA 9", color=color.gray)
plot(sma20, title="SMA 20", color=color.orange)
plot(sma50, title="SMA 50", color=color.purple)
plot(sma100, title="SMA 100", color=color.green)
plot(sma200, title="SMA 200", color=color.blue)
// === Plot Entry Signals ===
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)