ianzeng123
جائزہ
VixFix متحرک اتار چڑھاؤ ٹریڈنگ سسٹم ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی نگرانی ، رجحان کی تصدیق اور متحرک فلٹرنگ کو یکجا کرتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی حصہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے اضافے کی نشاندہی کرنے کے لئے ولیمز ویکس فکس (ڈبلیو وی ایف) اشارے کا استعمال کرتا ہے ، جبکہ HMA200 ((200 دورانیہ ہل کی متحرک اوسط) کے ساتھ مل کر رجحان کی تصدیق کی جاتی ہے ، اور RSI ((نسبتا مضبوط کمزور اشارے) کے ذریعہ اعلی امکانات کے تجارتی سگنل کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی بھی ATR ((حقیقی طول و عرض کی اوسط) پر مبنی متحرک تعاقب نقصان کا ایک طریقہ کار بھی لیس ہے ، جو متوقع منافع کی حد تک پہنچنے کے بعد فعال ہے ، اور خطرہ اور منافع کو مؤثر طریقے سے متوازن کرتا ہے۔ حکمت عملی کو 30 منٹ کے دورانیہ کے لئے بہتر بنایا گیا ہے ، جس میں مارکیٹ کی تعصب کی خصوصیات کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کا استعمال کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی چار بنیادی اجزاء پر مبنی ہے:
Williams Vix Fix (WVF): حکمت عملی کے مرکزی محرک کے طور پر ، ڈبلیو وی ایف مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے اضافے کی نشاندہی کرتا ہے جو موجودہ قیمتوں اور پچھلے 22 دوروں کی اعلی ترین قیمتوں کے درمیان فی صد فرق کا حساب لگاتا ہے۔ جب ڈبلیو وی ایف کی قیمت اس کے بورن بینڈ ٹریک سے تجاوز کر جاتی ہے یا تاریخی فی صد سے زیادہ ہوتی ہے تو ، اسے اتار چڑھاؤ کی غیر معمولی سمجھا جاتا ہے ، جو عام طور پر مارکیٹ میں خوف و ہراس یا اوور سیل کی نمائندگی کرتا ہے ، اور ممکنہ طور پر واپسی کے مواقع فراہم کرتا ہے۔
ہل کی اوسط اوسط ((HMA200): بنیادی رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں قیمتوں اور ایچ ایم اے 200 کے مقام کے تعلقات کا موازنہ کرکے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی صرف اس وقت زیادہ کرنے کی اجازت دیتی ہے جب قیمت ایچ ایم اے 200 کے اوپر ہو ، اور اس کے نیچے اور ایچ ایم اے کی سلائیڈ منفی ہو ، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ تجارت کی سمت مرکزی رجحان کے مطابق ہو۔
نسبتا مضبوط کمزور اشارے (RSI): حکمت عملی کے لئے متحرک تصدیق کا اشارہ فراہم کرتا ہے۔ ایک سے زیادہ سرخیوں میں داخل ہونے کے لئے آر ایس آئی 35 سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے ، جبکہ ایک سرخی میں داخل ہونے کے لئے آر ایس آئی 20 سے کم کی ضرورت ہوتی ہے ، اور آر ایس آئی کو اس کی 21 پیریڈ انڈیکس میں منتقل ہونے والی اوسط سے نیچے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک کم سرخی آر ایس آئی کی حد کو ترتیب دینے سے اعلی حرکیات کے نیچے آنے والے رجحانات کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔
اے ٹی آر تعاقب روکنے کا نظام: جب قیمت کسی خاص منافع کی سطح تک پہنچ جاتی ہے ((مختلف 2.5 × اے ٹی آر ، خالی سر 1.2 × اے ٹی آر) ٹریلنگ اسٹاپ کو چالو کریں۔ مٹیل پوزیشن 1.75 × اے ٹی آر کی ٹریلنگ کی چوڑائی کا استعمال کرتی ہے ، خالی سر 1.0 × اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے ، جبکہ سختی سے روکنے کی حد مقرر کی جاتی ہے ((مختلف 2.5 × اے ٹی آر ، خالی سر 3.0 × اے ٹی آر) ضرورت سے زیادہ نقصان سے بچنے کے لئے۔
انٹری منطق یہ ہے: جب زیادہ کام کیا جائے تو ایک ہی وقت میں ڈبلیو وی ایف کے اضافے کو پورا کرنا ہوگا ، آر ایس آئی 35 سے زیادہ ہے ، قیمت ایچ ایم اے 200 سے اوپر ہے۔ جب خالی کرنے کی ضرورت ہو تو ڈبلیو وی ایف کے اضافے کو پورا کرنا ہوگا ، آر ایس آئی 20 سے کم ہے ، قیمت ایچ ایم اے 200 سے نیچے ہے اور ایچ ایم اے کا جھکاؤ منفی ہے ، آر ایس آئی اس کے ای ایم اے سے نیچے ہے (21) ، قیمت ای ایم اے سے نیچے ہے (100) فاصلہ ، آخری خالی سگنل سے کم از کم 10 ک لائن۔
اسٹریٹجک فوائد
کثیر سطحی فلٹرنگ میکانزماسٹریٹجی نے ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا میں نمایاں اضافہ کیا ہے اور جھوٹے بریک اور غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے ٹرپل فلٹرنگ سسٹم بنایا ہے جس میں اتار چڑھاؤ کی شناخت (WVF) ، رجحان کی تصدیق (HMA200) اور متحرک توثیق (RSI) شامل ہیں۔
مارکیٹ میں مختلف قسم کی موافقت: حکمت عملی نے زیادہ اور کم کرنے کی سمت کے لئے الگ الگ پیرامیٹرز مرتب کیے ، مارکیٹ کی بڑھتی ہوئی تعصب کو تسلیم کیا اور اس کے مطابق ڈھال لیا گیا۔ تیزی سے تیزی سے نیچے کی طرف جانے والی خصوصیت کے مقابلہ میں ، ہیڈ ٹریڈنگ میں زیادہ سخت داخلے کی شرائط اور زیادہ نرمی سے روکنے والے نقصانات کی ترتیبات ہیں۔
ذہین رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر پر مبنی متحرک ٹریل اسٹاپ سسٹم مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہے ، جو منافع بخش کو بچانے کے ساتھ ساتھ قیمتوں کو کافی سانس لینے کی جگہ دیتا ہے ، تاکہ مارکیٹ میں معمول کی اتار چڑھاؤ سے فائدہ مند پوزیشنوں کو ختم نہ کیا جاسکے۔
لہر پکڑنے کی صلاحیتولیمز ویکس فکس انڈیکیٹر مارکیٹ میں خوف و ہراس اور اوور سیل کی نشاندہی کرنے میں بہت اچھا ہے ، جس سے حکمت عملی مارکیٹ میں انتہائی جذباتی اوقات میں اعلی امکان کے الٹ مواقع کو پکڑنے کے قابل بناتی ہے ، جو خاص طور پر مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران قیمتی ہے۔
زیادہ تجارت سے بچنے کے لیے: خالی سر سگنل کے مابین کم سے کم K لائن وقفہ ترتیب دے کر ((10 K لائن) ، حکمت عملی کو زلزلے کی منڈیوں میں بہت زیادہ سگنل سے بچنے کے لئے موثر ہے ، جس سے لگاتار نقصانات کا خطرہ کم ہوجاتا ہے اور تجارت کی لاگت کو بچایا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
رجحانات کی شناخت میں تاخیر: HMA200 جیسی طویل مدتی حرکت پذیر اوسط پر انحصار کرنے سے رجحان کے موڑ کے نقطہ پر ردعمل میں تاخیر ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے حکمت عملی مارکیٹ کی سمت میں اچانک تبدیلی آنے پر بہترین داخلے کے وقت سے محروم ہوجاتی ہے یا ابتدائی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ہوائی اڈے پر کامیابی کی شرح: ریٹائرمنٹ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ بائیو ٹریڈنگ کی کامیابی کی شرح بہت زیادہ ہے (30،0٪ بمقابلہ 49.6٪) ، اگرچہ اوسط منافع زیادہ ہے ، لیکن مسلسل ناکام بائیو ٹریڈنگ سے اکاؤنٹ پر نفسیاتی اور مالی دباؤ پڑ سکتا ہے۔ مضبوط بالائی مارکیٹ میں بائیو ٹریڈنگ کو احتیاط سے استعمال کرنے یا عارضی طور پر بند کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی متعدد مقررہ پیرامیٹرز (جیسے آر ایس آئی نچلی قیمت ، اے ٹی آر ضارب ، وغیرہ) کا استعمال کرتی ہے ، جو مختلف مارکیٹ کے حالات میں زیادہ سے زیادہ قیمت میں تبدیل ہوسکتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ اصلاح سے حکمت عملی کے غیر نمونہ اعداد و شمار میں کارکردگی میں کمی واقع ہوسکتی ہے ، اس کی سفارش کی جاتی ہے کہ پیرامیٹرز کی تاثیر کو باقاعدگی سے دوبارہ تصدیق کی جائے۔
متغیر انحصار: حکمت عملی کا بنیادی محرک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے اضافے پر انحصار کرتا ہے ، جس میں طویل مدتی کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں کم تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جو مجموعی آمدنی کو متاثر کرتے ہیں۔ کم اتار چڑھاؤ کے دوران متبادل داخلے کے منطق کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
ہارڈ ویئر نقصان کا خطرہ: فکسڈ اے ٹی آر ضارب کا سخت اسٹاپ مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران آسانی سے چھوا جاسکتا ہے ، جس کے نتیجے میں قیمتوں میں الٹ ہونے سے پہلے ہی گھٹانے پر مجبور ہوجاتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے بارے میں غور کیا جاسکتا ہے ، یا دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ، یا بیچوں میں گھٹانے کی حکمت عملی پر عمل درآمد کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹرز خود کو اپنانے: حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور رجحان کی طاقت پر مبنی متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ میکانزم متعارف کروا سکتی ہے ، جیسے کہ اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں خود بخود آر ایس آئی کی حد اور اسٹاپ ڈسٹنس میں اضافہ ، کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں پیرامیٹرز کو سخت کرنا ، حکمت عملی کی ماحولیاتی موافقت کو بہتر بنانا۔
ٹرانزیکشن حجم اور وقت فلٹر: سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے حجم کی تصدیق اور وقت کے فلٹرنگ کی شرائط شامل کی جاسکتی ہیں ، جیسے کہ صرف حجم میں اضافے یا مخصوص اوقات (جیسے مارکیٹ کے کھلنے کے وقت ، اہم معاشی اعداد و شمار کی اشاعت سے پہلے اور بعد میں) میں تجارت کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ان اوقات میں زیادہ سمت اور مستقل رہتا ہے۔
کثیر وقت کی مدت کی تصدیق: اعلی ٹائم سائیکل کے رجحانات اور حرکیات کی تصدیق کو متعارف کرانے سے حکمت عملی کی استحکام میں نمایاں اضافہ ہوسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، صرف اس وقت داخل ہوں جب سورج کی لکیری رجحان 30 منٹ کے سگنل کی سمت سے مطابقت رکھتی ہو ، اس سے واپسی کی تجارت کے خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے۔
مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم کو متحرک طور پر بہترین انٹری پیرامیٹرز اور اسٹاپ نقصان کی سطح کی پیش گوئی کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو تاریخی نمونوں اور موجودہ مارکیٹ کی حالت کی بنیاد پر ریئل ٹائم میں ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بہتر بنایا جاسکے۔
جذباتی اشارے کا امتزاج: مارکیٹ کے جذبات کے انڈیکیٹرز (جیسے تجارت کے حجم کا تناسب ، بیعانہ / بیعانہ اختیارات کا تناسب ، وغیرہ) کو مربوط کرنا ، مارکیٹ کے موڑ کے نقطہ کی پیش گوئی کی درستگی کو بڑھاوا دینے کے لئے ڈبلیو وی ایف کو اضافی تصدیق فراہم کرسکتا ہے۔ یہ اشارے مارکیٹ کے جذبات میں ہونے والی تبدیلیوں کی پیشگی عکاسی کرتے ہیں ، اور ڈبلیو وی ایف کی پسماندہ خصوصیات کو پورا کرنے والے اہم اشارے ہیں۔
خلاصہ کریں۔
VixFix متحرک اتار چڑھاو ٹریڈنگ سسٹم ایک جامع تجارتی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شناخت ، رجحان کی تصدیق اور متحرک فلٹرنگ کو جوڑتی ہے ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے اضافے کے مواقع کو ولیمز ویکس فکس انڈیکیٹر کے ذریعہ پکڑتی ہے ، اور HMA200 اور RSI کا استعمال کرتے ہوئے سمت اور متحرک تصدیق کرتی ہے ، جو اے ٹی آر پر مبنی موافقت پذیر تعاقب روکنے والے میکانزم کے ساتھ مل کر ہے۔ حکمت عملی نے متعدد خالی سمتوں کے لئے پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنایا ، خاص طور پر کرپٹو کرنسیوں کی مارکیٹ میں اضافے کی طرف مائل ہونے کے لئے فضول تجارت کے فلٹرنگ کے حالات کو مضبوط بنایا۔
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ اس کے کثیر سطحی سگنل فلٹرنگ سسٹم اور لچکدار رسک مینجمنٹ میکانزم میں ہے ، جو اعلی اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ کے ماحول میں الٹا مواقع کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اہم خطرات میں رجحانات کی نشاندہی کرنے میں تاخیر ، کم کامیابی کی شرح اور پیرامیٹرز کی حساسیت شامل ہیں۔ مستقبل کی اصلاح کی سمت میں متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، کثیر وقت کی مدت کی تصدیق اور مشین لرننگ کے اطلاق جیسے پہلوؤں پر توجہ دی جاسکتی ہے ، تاکہ حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو مزید فروغ دیا جاسکے۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح مختلف قسم کے تکنیکی اشارے اور نفیس رسک مینجمنٹ میکانزم کو ملا کر ایک مکمل تجارتی نظام بنایا جاسکتا ہے ، جو خاص طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازار کے ماحول کے لئے موزوں ہے۔ عملی استعمال میں ، بنیادی اصولوں اور میکرو اکنامک نقطہ نظر کے ساتھ مل کر ، رقم کے انتظام کے مناسب قواعد کے ساتھ مل کر حکمت عملی کی عملی قدر کو مزید بڑھا سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-07-08 00:00:00
end: 2025-07-04 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("CM_VixFix_RSI_HMA200_TrailStop_vFinal", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
hmaLen = input.int(200, title="HMA Length")
rsiLen = input.int(14, title="RSI Length")
rsiLongTrigger = input.int(35, title="RSI Long Trigger Level")
rsiShortTrigger = input.int(20, title="RSI Short Trigger Level")
atrLen = input.int(14, title="ATR Length")
atr = ta.atr(atrLen)
// === Long Trailing Parameters
trailTriggerL = input.float(2.5, title="Long Trail Trigger (xATR)")
trailOffsetL = input.float(1.75, title="Long Trail Offset (xATR)")
hardStopL = input.float(2.5, title="Long Hard Stop (xATR)")
// === Short Trailing Parameters
trailTriggerS = input.float(1.2, title="Short Trail Trigger (xATR)")
trailOffsetS = input.float(1.0, title="Short Trail Offset (xATR)")
hardStopS = input.float(3.0, title="Short Hard Stop (xATR)")
maxBarsShort = input.int(10, title="Min Bars Between Short Signals")
// === VIX FIX Settings
pd = input.int(22, title="Lookback Period")
bbl = input.int(20, title="Bollinger Length")
mult = input.float(2.0, title="StdDev Multiplier")
lb = input.int(50, title="Percentile Lookback")
ph = input.float(0.97, title="Range High Percentile")
// === WVF VixFix
wvf = ((ta.highest(close, pd) - low) / ta.highest(close, pd)) * 100
rangeHigh = ta.percentile_nearest_rank(wvf, lb, ph)
upperBand = ta.sma(wvf, bbl) + ta.stdev(wvf, bbl) * mult
vixSpike = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh
// === HMA & RSI & Filters
wma1 = ta.wma(close, hmaLen / 2)
wma2 = ta.wma(close, hmaLen)
diff = 2 * wma1 - wma2
hma = ta.wma(diff, math.round(math.sqrt(hmaLen)))
hmaSlope = hma - hma[5]
plot(hma, title="HMA", color=color.orange, linewidth=2)
rsi = ta.rsi(close, rsiLen)
rsiEMA = ta.ema(rsi, 21)
priceEMA = ta.ema(close, 100)
// === State Variables
var float entryL = na
var float peakL = na
var bool trailL = false
var float entryS = na
var float lowS = na
var bool trailS = false
var int lastShortBar = na
// === LONG ENTRY ===
longCondition = vixSpike and rsi > rsiLongTrigger and close > hma
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryL := close
trailL := false
peakL := close
if (strategy.position_size > 0)
peakL := math.max(peakL, high)
if not trailL and close >= entryL + trailTriggerL * atr
trailL := true
if not trailL and close <= entryL - hardStopL * atr
strategy.close("Long", comment="HardStopL")
if trailL and close <= peakL - trailOffsetL * atr
strategy.close("Long", comment="TrailStopL")
// === SHORT ENTRY ===
shortBase = vixSpike and rsi < rsiShortTrigger and close < hma and hmaSlope < 0
shortFilter = rsi < rsiEMA and close < priceEMA
canShort = na(lastShortBar) or (bar_index - lastShortBar > maxBarsShort)
shortCondition = shortBase and shortFilter and canShort
if (shortCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
entryS := close
trailS := false
lowS := close
lastShortBar := bar_index
if (strategy.position_size < 0)
lowS := math.min(lowS, low)
if not trailS and close <= entryS - trailTriggerS * atr
trailS := true
if not trailS and close >= entryS + hardStopS * atr
strategy.close("Short", comment="HardStopS")
if trailS and close >= lowS + trailOffsetS * atr
strategy.close("Short", comment="TrailStopS")