ianzeng123
جائزہ
اتار چڑھاؤ کی مقدار اور گنجائش سے بھرا ہوا ٹرینڈ کراسنگ حکمت عملی ایک مارکیٹ کی کڑی پر مبنی مقداری تجارتی نظام ہے جس میں مارکیٹ میں کم اتار چڑھاؤ سے لے کر اعلی اتار چڑھاؤ تک کے منتقلی کے نقطہ کی نشاندہی کرکے تجارتی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ حکمت عملی دو اہم اشارے: اتار چڑھاؤ کی مقدار کا اشارے ((VMI) اور گنجائش سے بھرا ہوا قیمت کا مرکز ((VWPC)) کو یکجا کرتی ہے۔ VMI اتار چڑھاؤ کی شرح کی رفتار کی پیمائش کرتا ہے ، جب مارکیٹ پرسکون سے متحرک مرحلے میں داخل ہوتی ہے اور جب اتار چڑھاؤ افراتفری کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے تو باہر نکل جاتا ہے۔ جبکہ VWPC ، تجارت کی مقدار پر مبنی ٹرینڈ فلٹر کی حیثیت سے ، مارکیٹ کی مجموعی سمت کا تعین کرنے کے لئے ایک عام قیمت کا استعمال کرتا ہے۔ اس مجموعی طریقہ کار کا مقصد مارکیٹ میں کم اتار چڑھاؤ سے لے کر اعلی اتار چڑھاؤ تک کی تبدیلیوں کو پکڑنا ہے ، جبکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تجارت کی سمت مجموعی رجحان کے مطابق ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلی کے دور اور رجحان کی سمت کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ کے فیصلے کرنا ہے۔ خاص طور پر:
اتار چڑھاؤ کی نقل و حرکت کا اشارے ((VMI) حساب：
- سب سے پہلے موجودہ اوسط حقیقی رینج ((ATR) اور اس کی تبدیلیوں کا حساب لگائیں
- تیز رفتار (ATR میں اضافہ) اور تیز رفتار (ATR میں کمی) کے درمیان فرق
- ان کی رفتار کو ہموار کرنے کے لئے منتقل اوسط (RMA) کا استعمال کریں
- رشتہ دار طاقت کا حساب لگائیں اور اسے 0-100 کی حد میں VMI میں تبدیل کریں
گنجائش وزن قیمت مرکز ((VWPC) حساب：
- ٹائپ قیمتوں (اعلی، کم، اختتامی قیمتوں کا اوسط) اور حجم پر مبنی حساب کتاب
- ایک اشارے حاصل کریں جو اعلی حجم کی قیمت کی سطح پر زور دیتا ہے ، جس میں ٹائپک قیمتوں اور اس کے مساوی حجم کو وزن دیا جاتا ہے
- اس اشارے کو مارکیٹ کے “بڑے” کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے ، جس سے مجموعی طور پر رجحانات کی سمت کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔
ٹرانزیکشن لاجسٹکس کو دو مراحل میں لاگو کرنا：
- تیاری کا مرحلہ ((” مسلح “شرط): چیک کریں کہ آیا VMI حالیہ عرصے میں پرسکون علاقے میں ہے ((سیٹ پرسکون علاقے کی حد سے کم)
- ٹرگر مرحلے ((“فائر” کی شرائط): جب VMI اوپر کی طرف سے پرسکون زون کی حد سے گزرتا ہے تو ٹرگر ہوتا ہے
- داخلے کی شرائط: رجحان کی سمت کو پورا کرتے ہوئے ((قیمت اوپر سے اوپر VWPC اوپر کی طرف رجحان ہے ، اس کے برعکس نیچے کی طرف رجحان ہے) اور مذکورہ بالا دونوں مراحل کی شرائط
- باہر نکلنے کی شرائط: جب VMI افراتفری کے علاقے کی حد تک پہنچ جاتا ہے (یہ بتاتا ہے کہ اتار چڑھاؤ چوٹی تک پہنچ گیا ہے)
حکمت عملی تجارت کی سمت کو ترتیب دینے کی اجازت دیتی ہے (صرف زیادہ ، صرف مختصر یا دو طرفہ تجارت) ، اور مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق مختلف پیرامیٹرز کو بہتر بنانا۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے کوڈ کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہوئے ، مندرجہ ذیل فوائد کا خلاصہ کیا جاسکتا ہے:
مارکیٹ کے سائیکل پر مبنی وقت کا انتخابیہ حکمت عملی مارکیٹ میں کم اتار چڑھاو سے لے کر اعلی اتار چڑھاو تک کے نقطہ نظر کی نشاندہی کرتی ہے ، جو اکثر رجحانات کے آغاز میں داخل ہونے میں مدد کے لئے قیمتوں کے نئے رجحانات کی نمائندگی کرتی ہے۔
ٹرانزیکشن حجم کے ساتھ رجحان کی تصدیق:VWPC ٹریڈنگ حجم کے وزن کو شامل کرکے سادہ منتقل اوسط سے زیادہ نمائندگی کے رجحان کا اشارہ فراہم کرتا ہے ، اور جھوٹے سگنل کو کم کرتا ہے۔
واضح داخلے اور باہر نکلنے کے حالات: حکمت عملی میں واضح انٹری منطق ہے ((تذبذب میں اضافہ شروع ہوتا ہے) اور آؤٹ پٹ منطق ((تذبذب انتہائی حد تک پہنچ جاتا ہے) ، جس سے ذہنی فیصلے سے گریز ہوتا ہے۔
انتہائی موافقت پذیر: پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعہ ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارت کی اقسام کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔ خاص طور پر VMI کے پرسکون زون اور افراتفری کے زون کی حد کو مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کے انتظام کے انضمامحکمت عملی میں پوزیشن مینجمنٹ ((ڈفالٹ اکاؤنٹ میں 15٪ فنڈز کا استعمال) اور ریورس ٹریڈنگ کی حد ((پیرامائڈنگ = 0) ہے ، جو خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے۔
بصری معاونحکمت عملی: VWPC ٹرینڈ لائنز اور انٹری / آؤٹ سگنل چارٹ پر تیار کیے گئے ہیں تاکہ تاجروں کو مارکیٹ کی حالت اور حکمت عملی کی منطق کو بصری طور پر سمجھنے میں مدد ملے۔
اعلی کمپیوٹنگ کارکردگی: حکمت عملی میں ta.rma اور ta.barssince جیسے بلٹ ان افعال کا استعمال کرکے اعلی کمپیوٹنگ کی کارکردگی ہے ، جو حقیقی وقت کی تجارت کی درخواست کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، لیکن اس میں ممکنہ خطرات بھی ہیں:
غیر مستحکم جعلی کامیابی کا خطرہ: مارکیٹ میں ایک مختصر اتار چڑھاؤ کے اضافے کے بعد تیزی سے پیچھے ہٹنے کی صورت حال ہوسکتی ہے ، جس سے غلط سگنل ملتا ہے۔ اس کا حل VMI پرسکون زون کی حد کو ایڈجسٹ کرنا یا تصدیق کی شرائط میں اضافہ کرنا ہے۔
رجحانات کا تعین کرنے میں تاخیر:VWPC رجحان کے اشارے کے طور پر کچھ تاخیر کا شکار ہوسکتا ہے ، مارکیٹ میں تیزی سے تبدیلی آنے پر بروقت رد عمل ظاہر نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مختصر مدت کے متحرک اشارے کے ساتھ مل کر معاون فیصلے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیب (خاص طور پر VMI لمبائی اور نچلے حصے) کے لئے زیادہ حساس ہے ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے واپسی کی جانچ پڑتال کی سفارش کی جاتی ہے۔
ٹرانزیکشن فریکوئینسی کی غیر یقینی صورتحال: چونکہ حکمت عملی اتار چڑھاؤ پر مبنی تبدیلیوں پر مبنی ہے ، لہذا مارکیٹ کے مختلف مراحل میں ، تجارتی سگنل کی تعدد بہت مختلف ہوسکتی ہے ، جس سے مجموعی طور پر منافع اور واپسی کے کنٹرول پر اثر پڑتا ہے۔
ٹرانزیکشن لاگت کا اثر: اگرچہ حکمت عملی میں ٹریڈنگ کمیشن ((0.075٪) پر غور کیا گیا ہے ، لیکن اصل تجارت میں ، سلائڈ پوائنٹ اور دیگر تجارتی اخراجات حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید متاثر کرسکتے ہیں۔
ٹرانزیکشن حجم کے اعداد و شمار پر انحصار:VWPC اشارے تجارت کے حجم کے اعداد و شمار پر انحصار کرتے ہیں ، اور بعض مارکیٹوں یا وقت کے دوران ، تجارت کے حجم کے اعداد و شمار غیر درست یا ناقابل اعتماد ہوسکتے ہیں ، جو معیاری درستگی کو متاثر کرتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کوڈ کی گہرائی سے تجزیہ کرنے کے بعد ، مندرجہ ذیل اصلاحات کی تجاویز پیش کی جاسکتی ہیں۔
متحرک فلٹر شامل کریں: ایک متحرک ٹریول ایڈجسٹمنٹ میکانزم متعارف کرایا جاسکتا ہے جو تاریخی اتار چڑھاؤ پر مبنی ہوتا ہے ، جس سے VMI کے پرسکون علاقوں اور افراتفری کے علاقوں میں ٹریول ایڈجسٹمنٹ کو مارکیٹ کی مجموعی اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
رجحانات کی توثیق کے طریقہ کار میں اضافہ: VWPC کی بنیاد پر ملٹی ٹائم فریم ٹرینڈ کی توثیق شامل کی جاسکتی ہے ، یا دوسرے ٹرینڈ اشارے (جیسے سمت اشارے ADX) کے ساتھ مل کر ، جس سے رجحانات کے فیصلے کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
آؤٹ میکانزم کو بہتر بنانا: موجودہ حکمت عملی صرف اس وقت چلتی ہے جب وی ایم آئی افراتفری کے علاقے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میں اسٹاپ نقصان اور ہدف منافع کی سطح کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، یا متحرک اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی جو اتار چڑھاؤ پر مبنی ہے تاکہ خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے اور منافع کو لاک کیا جاسکے۔
ٹرانزیکشن فلٹرنگ میں اضافہ: لین دین کی مقدار کی تصدیق کی شرائط شامل کی جاسکتی ہیں ، صرف لین دین کی مقدار میں اضافے کے ساتھ ہی داخلے پر ، کم لیکویڈیٹی ماحول میں تجارت سے گریز کریں۔
وقت فلٹر شامل کریں: کچھ مارکیٹوں میں مخصوص وقت کے دوران اتار چڑھاؤ کا نمونہ ہوسکتا ہے ، جس میں وقت کی فلٹرنگ کی شرائط کو بڑھایا جاسکتا ہے ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم موثر تجارت کے اوقات سے گریز کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کے لئے موافقت کا طریقہ کار: مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے حکمت عملیوں کے لئے حالیہ مارکیٹ کی کارکردگی پر مبنی پیرامیٹرز کو خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کا ایک طریقہ کار تیار کیا جاسکتا ہے۔
فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانا: اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک پوزیشن مینجمنٹ ، مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں تجارت کے پیمانے کو ایڈجسٹ کرنے ، خطرے اور منافع کو متوازن کرنے کے قابل۔
خلاصہ کریں۔
اتار چڑھاؤ کی مقدار اور گنجائش سے بھرا ہوا رجحان کراسنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو اتار چڑھاؤ کے تجزیہ اور رجحان کی پیروی کو یکجا کرتا ہے۔ یہ مارکیٹ میں پرسکون سے متحرک ہونے والے ٹرانسمیشن پوائنٹس کو پکڑنے کے لئے VMI اشارے کے ذریعہ داخل ہوتا ہے اور جب اتار چڑھاؤ عروج پر ہوتا ہے تو باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ VWPC اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تجارت کی سمت مجموعی رجحان کے مطابق ہو۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے دورانیے کے اہم موڑ کو پکڑنے کے قابل ہو ، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت کی مقدار کی معلومات کو رجحان کی سمت میں فلٹر کرنے کے ساتھ مل کر ، تجارت کے معیار کو بہتر بنانا۔
تاہم ، اس حکمت عملی کو بھی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جیسے کہ غیر مستحکم نقالی ، رجحان کا تعین کرنے میں تاخیر اور پیرامیٹرز کی حساسیت۔ متحرک کمی کو ایڈجسٹ کرنے ، رجحان کی تصدیق کے طریقہ کار کو بڑھانے ، آؤٹ پٹ منطق کو بہتر بنانے اور موافقت پذیر پیرامیٹرز کو نافذ کرنے جیسے طریقوں سے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بڑھا دیا جاسکتا ہے۔
آخر کار ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے طوفانی اور اتار چڑھاؤ کے دور پر مبنی ایک تجارتی فریم ورک مہیا کرتی ہے جو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں لاگو ہوتی ہے ، لیکن تاجروں کو ابھی بھی زیادہ سے زیادہ اثر کے ل paramet پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور حکمت عملی کو مخصوص تجارتی اقسام اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-07-14 00:00:00
end: 2025-07-12 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":200000}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TiamatCrypto
//@version=5
strategy("Market Entropy Strategy V2.5",
overlay=true,
initial_capital=10000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=15, // Slightly more aggressive allocation
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075,
pyramiding=0) // Allow only one trade in one direction
// --- General Settings ---
trade_direction = input.string("Both", "Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"], group="General Settings")
// --- Inputs for Optimization ---
// VMI Settings
vmi_length = input.int(14, "VMI Length", group="VMI Settings")
atr_period = input.int(10, "ATR Period for VMI", group="VMI Settings")
vmi_calm_zone = input.int(25, "VMI Calm Zone (Entry Level)", group="VMI Settings", step=5)
vmi_chaos_zone = input.int(85, "VMI Chaos Zone (Exit Level)", group="VMI Settings", step=5)
// VWPC Settings
vwpc_length = input.int(50, "VWPC Filter Length", group="VWPC Trend Filter")
setup_lookback = input.int(10, "How far to look for 'Armed' (candles)", group="Entry Logic")
// --- Indicator #1: Volatility Momentum Index (VMI) ---
current_atr = ta.atr(atr_period)
atr_change = current_atr - current_atr[1]
up_accel = atr_change > 0 ? atr_change : 0
down_accel = atr_change < 0 ? -atr_change : 0
avg_up_accel = ta.rma(up_accel, vmi_length)
avg_down_accel = ta.rma(down_accel, vmi_length)
rs_vmi = avg_down_accel == 0 ? 0 : avg_up_accel / avg_down_accel
vmi = avg_down_accel == 0 ? 100 : avg_up_accel == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + rs_vmi))
// --- Indicator #2: Volume-Weighted Price Center (VWPC) ---
// Function to calculate VWPC
f_vwpc(length) =>
sum_price_volume = 0.0
sum_volume = 0.0
// We use the typical price, which better represents the candle
typical_price = (high + low + close) / 3
for i = 0 to length - 1
sum_price_volume += typical_price[i] * nz(volume[i])
sum_volume += nz(volume[i])
sum_volume == 0 ? typical_price : sum_price_volume / sum_volume
vwpc = f_vwpc(vwpc_length)
// --- Strategy Logic ---
// Trend Definition
is_uptrend = close > vwpc
is_downtrend = close < vwpc
// Phase 1: "Armed" Condition (Setup)
// We check if VMI WAS in the calm zone in the recent past
was_calm_recently = ta.barssince(vmi < vmi_calm_zone) < setup_lookback
// Phase 2: "Fire" Condition (Trigger)
// VMI is currently crossing the Calm Zone upwards
trigger_fire = ta.crossover(vmi, vmi_calm_zone)
// Combination for ENTRY
buy_signal = is_uptrend and was_calm_recently and trigger_fire
sell_signal = is_downtrend and was_calm_recently and trigger_fire
// Condition for EXIT ("Exhaustion")
// The same condition applies for both long and short - peak chaos
exit_signal = ta.crossover(vmi, vmi_chaos_zone)
// --- Executing Orders ---
// Entry Conditions
allow_longs = trade_direction == "Long" or trade_direction == "Both"
allow_shorts = trade_direction == "Short" or trade_direction == "Both"
// Entries
if (buy_signal and allow_longs)
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Enter LONG (Armed->Fire)")
if (sell_signal and allow_shorts)
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Enter SHORT (Armed->Fire)")
// Exits
if (strategy.position_size > 0 and exit_signal)
strategy.close("Buy", comment="Exit LONG (Chaos)")
if (strategy.position_size < 0 and exit_signal)
strategy.close("Sell", comment="Exit SHORT (Chaos)")
// --- Plotting on the chart for visual inspection ---
plot(vwpc, "VWPC Center of Gravity", color=color.new(color.yellow, 0), linewidth=2)
plotshape(buy_signal and allow_longs, "LONG Entry", shape.labelup, location.belowbar, color=color.new(color.aqua, 0), text="ENTRY ↑", textcolor=color.white, size=size.small)
plotshape(sell_signal and allow_shorts, "SHORT Entry", shape.labeldown, location.abovebar, color=color.new(color.fuchsia, 0), text="ENTRY ↓", textcolor=color.white, size=size.small)
// Plotting the exit signal for a better overview
exit_marker_y_pos = strategy.position_size > 0 ? high : low
plotshape(series=(exit_signal and strategy.position_size != 0 ? exit_marker_y_pos : na), title="Exit", style=shape.xcross, location=location.absolute, color=color.new(color.orange, 0), size=size.tiny, text="END")