ianzeng123
جائزہ
متحرک رسک مینجمنٹ اے ٹی آر ضرب کراسنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو چلتی اوسط کراسنگ اور اوسط حقیقی لہر (اے ٹی آر) پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی مختصر اور طویل مدتی سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کے کراسنگ کے ذریعے انٹری سگنل کی نشاندہی کرتی ہے ، جبکہ اے ٹی آر متحرک طور پر اسٹاپ نقصانات ، اسٹاپ اور ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی سطح کا حساب کتاب کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے ، تاکہ خطرے کے انتظام کو خودکار اور درست بنایا جاسکے۔ حکمت عملی کو $ 25،000 ابتدائی فنڈز والے اکاؤنٹس کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس میں روزانہ 4،167 ڈالر کا ہدف منافع ہے ، اور متحرک پوزیشن کنٹرول کے ذریعہ منافع اور خطرے کے درمیان توازن پیدا کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول تکنیکی اشارے کے کراس سگنل کو متحرک خطرے کے انتظام کے نظام کے ساتھ جوڑنا ہے:
ان پٹ سگنل پیدا:
- جب 14 سائیکل ایس ایم اے پر 28 سائیکل ایس ایم اے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے
- جب 14 سائیکل SMA کے نیچے 28 سائیکل SMA کو پار کیا جاتا ہے تو ، ایک کاؤک سگنل پیدا ہوتا ہے
متحرک خطرے کے پیرامیٹرز کا حساب:
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا حساب لگانے کے لئے 14 سائیکل اے ٹی آر کا استعمال
- سٹاپ نقصان کی سطح = موجودہ قیمت ± (ATR × 1.5 گنا)
- اسٹاپ کی سطح = موجودہ قیمت ± (ATR × 3.0 گنا)
- ٹریکنگ سٹاپ نقصان کا فاصلہ = اے ٹی آر × 1.0 گنا
واپسی کا طریقہ کار:
- بنیادی طور پر خود کار طریقے سے روکنے، روکنے یا روکنے کے نقصانات کو روکنے کے ذریعے خود کار طریقے سے باہر نکلیں
- معاون نکلنے کا اشارہ: جب قیمت 10 سائیکل SMA کے ساتھ کراس ہوتی ہے تو اختیاری صفائی
ٹرانزیکشنز کا نفاذ اور نوٹیفکیشن:
- JSON فارمیٹ میں انتباہ پیغام کے ذریعے ٹرانزیکشن سگنل اور پیرامیٹرز
- آپریشن کی قسم، ٹرانزیکشن کی قسم، مقدار، آرڈر کی قسم اور خطرے کے انتظام کے پیرامیٹرز شامل ہیں
اس حکمت عملی میں خاص طور پر رسک اور منافع کے تناسب پر توجہ دی گئی ہے ، جس میں 3: 1،5 کا رسک اور منافع کا تناسب (TP: SL تناسب) استعمال کیا گیا ہے ، جو اچھے خطرے کے انتظام کے اصولوں پر عمل پیرا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
متحرک خطرے کی موافقت:
- اے ٹی آر کے ذریعے سٹاپ اور اسٹاپ کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے مطابق ہو سکے
- اعلی تعدد کے ماحول میں خود کار طریقے سے وسیع سٹاپ نقصان کی فاصلے، کم تعدد کے ماحول میں سٹاپ نقصان کی حد کو کم
واضح داخلے اور باہر نکلنے کے قواعد:
- متحرک اوسط کی کراسنگ کی بنیاد پر واضح انٹری سگنل ، جس سے ذہنی فیصلے کم ہوجاتے ہیں
- ایک سے زیادہ واپسی کے طریقہ کار سے منافع کی حفاظت اور خطرے پر قابو پانے کو یقینی بنایا جاتا ہے
مکمل رسک مینجمنٹ فریم ورک:
- نقصانات کو روکنے، روکنے اور نقصانات کو ٹریک کرنے کے مجموعی اطلاق، ٹریڈنگ فنڈز کی مکمل حفاظت
- خطرے کے پیرامیٹرز مختلف خطرے کی ترجیحات کو پورا کرنے کے لئے ان پٹ متغیرات کے ذریعے انفرادی طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
انتہائی خودکار:
- JSON فارمیٹ میں الرٹ سسٹم ، دوسرے تجارتی پلیٹ فارم اور ٹولز کے ساتھ ہموار انضمام
- حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو الرٹ میں پیک کیا جاتا ہے تاکہ خود کار طریقے سے عملدرآمد یا API کنکشن کی سہولت دی جاسکے
بصری معاون:
- ایک چارٹ پر ایک منتقل اوسط کا نقشہ، ایک بصری ٹریڈنگ سگنل ریفرنس فراہم کرتا ہے
- حکمت عملی کی منطق اور مارکیٹ کی صورتحال کو سمجھنے میں تاجروں کی مدد کرنا
اسٹریٹجک رسک
ہلچل مچانے والی مارکیٹ:
- افقی یا ہلچل والے بازاروں میں ، منتقل اوسط کی کراسنگ سے اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
- تخفیف کا طریقہ: فلٹرنگ کے حالات کو شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے رجحان کی تصدیق کے اشارے یا اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹر
ATR پیرامیٹر حساسیت:
- اے ٹی آر حساب کتاب کی مدت ((14) اور ضرب ((1.5⁄3.0/1.0) کے انتخاب سے حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر پڑتا ہے
- تخفیف کا طریقہ: مختلف پیرامیٹرز کے امتزاج کی جانچ پڑتال کرکے بہترین ترتیب تلاش کریں ، یا مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کریں
رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ:
- ایک مضبوط رجحان کے اچانک الٹ جانے پر سادہ منتقل اوسط نظام کا رد عمل تاخیر کا شکار ہوسکتا ہے
- تخفیف کا طریقہ: ایک امدادی سگنل کے طور پر کمپن اشارے یا حرکیات اشارے کو شامل کرنے پر غور کریں
فنڈ مینجمنٹ چیلنج:
- فکسڈ اکاؤنٹ فنڈز کی فیصد (<10٪) مارکیٹ کے مختلف حالات میں زیادہ شدت پسند یا قدامت پسند ہوسکتی ہے
- تخفیف کا طریقہ: پوزیشن کے سائز کا فی صد متحرک طور پر اتار چڑھاؤ اور جیت کی شرح پر مبنی ہے
سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ:
- مارکیٹ آرڈر پر عملدرآمد میں ممکنہ طور پر سلائڈ پوائنٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، جس سے اصل اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آؤٹ کی سطح متاثر ہوتی ہے۔
- تخفیف کا طریقہ: اعلی لیکویڈیٹی کے اوقات میں تجارت کریں ، حساب کتاب میں سلائڈ پوائنٹ کیپرز کو محفوظ رکھنے پر غور کریں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
انٹری سگنلز کی اصلاح:
- اضافی تصدیق شدہ اشارے کو شامل کریں ، جیسے کہ نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) یا منتقل اوسط اختتام پھیلنے والے اشارے ((MACD))
- عمل درآمد: ایک اضافی مشروط فلٹر جو اہم رجحان کی سمت کی تصدیق کے بعد ہی تجارت پر عملدرآمد کی ضرورت ہے
خود کار طریقے سے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ:
- اے ٹی آر کو تاریخی اتار چڑھاؤ یا مارکیٹ کی حالت میں تبدیلی کی بنیاد پر ضرب دیں
- عمل درآمد: متحرک طور پر اتار چڑھاؤ کے تناسب ((تاریخی اے ٹی آر کے مقابلے میں موجودہ اے ٹی آر کا موازنہ) کے حساب سے ضرب کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں:
- جیت کی شرح اور خطرے کے منافع پر مبنی پوزیشن کا سائز
- لاگو کریں: ایک فنکشن لکھیں جو کیلی کا بہترین تناسب ((کیلی معیار) کا حساب لگاتا ہے یا حالیہ تجارت کی کارکردگی پر غور کرتا ہے
ٹائم فریم پالیسی ایڈجسٹ:
- مختلف تجارتی اوقات میں اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا
- عمل درآمد: وقت کا فلٹر شامل کریں ، مختلف اوقات میں مختلف اے ٹی آر ضرب یا سگنل فلٹرنگ قواعد کا اطلاق کریں
انٹیگریٹڈ مارکیٹ ڈھانچہ تجزیہ:
- سپورٹ اور مزاحمت، مارکیٹ کی ساخت کے اعلی اور کم تجزیہ شامل کریں
- عملدرآمد: اہم قیمت کی سطح کی نشاندہی کریں اور صرف اس وقت تجارت کریں جب قیمت سپورٹ یا مزاحمت کے قریب ہو
خلاصہ کریں۔
متحرک رسک مینجمنٹ اے ٹی آر ضرب کراسنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کو جدید رسک مینجمنٹ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ اے ٹی آر کے ذریعے خطرے کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہو۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر متغیر ، نسبتا stable مستحکم اور واضح رجحانات والی مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے ، جس میں ایک سادہ حرکت پذیر اوسط کراسنگ کے ذریعہ تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں ، جبکہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر تجارت میں پہلے سے طے شدہ رسک کنٹرول پیرامیٹرز موجود ہیں۔
اگرچہ زلزلے کی مارکیٹ میں غلط سگنل اور پیرامیٹرز کی حساسیت جیسے خطرات موجود ہیں ، لیکن پہلے بیان کردہ اصلاحی سمت جیسے اضافی تصدیق کے اشارے ، خود بخود پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، اور پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے جیسے اقدامات کو مربوط کرنے سے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت میں نمایاں اضافہ ہوسکتا ہے۔ آخر کار ، حکمت عملی تجارت کا ایک ایسا فریم ورک مہیا کرتی ہے جو سادگی اور افادیت کو متوازن کرتی ہے ، جو سسٹم ٹریڈنگ کے بنیادی ماڈل کے طور پر موزوں ہے ، اور ذاتی ضروریات اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق مزید تخصیص اور اصلاح کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-07-17 00:00:00
end: 2025-07-15 08:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":200000}]
*/
//@version=5
strategy("MYM Strategy for TradersPost", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Inputs ===
atrLength = input.int(14, "ATR Length")
slMultiplier = input.float(1.5, "Stop Loss Multiplier")
tpMultiplier = input.float(3.0, "Take Profit Multiplier")
tsMultiplier = input.float(1.0, "Trailing Stop Multiplier")
// === ATR Calculation ===
atr = ta.atr(atrLength)
stopPts = atr * slMultiplier
takePts = atr * tpMultiplier
trailPts = atr * tsMultiplier
// === Example Entry Logic (crossover example) ===
shortSMA = ta.sma(close, 14)
longSMA = ta.sma(close, 28)
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)
// === Example Exit Condition (optional close signal) ===
exitCondition = ta.cross(close, ta.sma(close, 10))
// === Entry & Alerts ===
if (longCondition)
// Build JSON message
stopVal = str.tostring(close - stopPts)
tpVal = str.tostring(close + takePts)
trailVal = str.tostring(trailPts)
longMessage = '{"action":"buy","symbol":"MYM","quantity":1,"order_type":"market","stop_loss":' + stopVal + ',"take_profit":' + tpVal + ',"trailing_stop":' + trailVal + ',"comment":"MYM Long Entry"}'
alert(longMessage, alert.freq_once_per_bar_close)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
stopVal = str.tostring(close + stopPts)
tpVal = str.tostring(close - takePts)
trailVal = str.tostring(trailPts)
shortMessage = '{"action":"sell","symbol":"MYM","quantity":1,"order_type":"market","stop_loss":' + stopVal + ',"take_profit":' + tpVal + ',"trailing_stop":' + trailVal + ',"comment":"MYM Short Entry"}'
alert(shortMessage, alert.freq_once_per_bar_close)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Optional Close Alert ===
if (exitCondition)
closeMessage = '{"action":"close_position","ticker":"MYM","comment":"MYM Close Position"}'
alert(closeMessage, alert.freq_once_per_bar_close)
strategy.close_all(comment="Exit Signal")
// === Visual aids ===
plot(shortSMA, color=color.orange)
plot(longSMA, color=color.blue)