ianzeng123
جائزہ
فیوچر ویلیو ایریا ریورس اسٹریٹجی جو 80٪ اصول پر مبنی ہے ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو خاص طور پر کلاسیکی 80٪ اصول کی ترتیب کی توثیق کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ قیمتوں کے پچھلے ٹریڈنگ ڈے ویلیو ایریا میں دوبارہ داخل ہونے کے بعد ریورس مواقع کو پکڑنا ہے۔ حکمت عملی ایک واضح طور پر بیان کردہ ETH فیوچر ٹریڈنگ کے وقت کے اندر کام کرتی ہے ، جب قیمت پچھلے دن کے ویلیو ایریا میں دوبارہ داخل ہوجاتی ہے اور اس علاقے میں کافی وقت تک رہنے کے بعد ، سسٹم تجارتی سگنل کو متحرک کرتا ہے ، جس کا بنیادی ہدف قیمت کنٹرول پوائنٹ ہے (پوائنٹ آف کنٹرول ، پی او سی) ، جبکہ تجزیاتی مطالعہ کے لئے پورے ویلیو ایریا کے سفر کا بھی پتہ لگاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی اوسط واپسی کے اصول پر مبنی ہے ، خاص طور پر قیمتوں اور قدر کے علاقوں کے مابین تعلقات پر توجہ دیتی ہے۔ حکمت عملی کے بنیادی منطق میں شامل ہیں:
ٹرانزیکشن وقت کی وضاحت: حکمت عملی حقیقی 22 گھنٹے ETH فیوچر ونڈو ((پیسفک ٹائم کے مطابق شام 5 بجے سے اگلے دن شام 3 بجے تک) پر قائم ہے اور عالمی ٹائم زون کی ترتیب کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ حکمت عملی صحیح مارکیٹ کے ماحول میں چلتی ہے۔
ویلیو زون کا حسابسسٹم خود بخود ویلیو ایریا ہائی پوائنٹس (VAH) ، ویلیو ایریا لو پوائنٹس (VAL) اور پرائس کنٹرول پوائنٹس (POC) کا حساب لگاتا ہے:
- ویلیو زون کی حد 68٪ کے طور پر بیان کی گئی ہے (معیاری فاصلے کی حد)
- VAH اور VAL اعلی کم اور قیمت زون رینج کے ذریعے حساب
- POC کا حساب لگایا گیا ہے ((قیمتوں کی سب سے زیادہ قیمت + کم ترین قیمت + اختتامی قیمت) / 3
سگنل کی توثیق کا طریقہ کار: قیمت کو داخلہ سگنل کی تصدیق کرنے کے لئے قیمت کے علاقے میں دوبارہ داخل ہونا ضروری ہے اور کم از کم 45 منٹ کے لئے اس علاقے میں رہنا ہوگا ((15 منٹ کے چارٹ پر 3 K لائن) ۔ اس کی ضرورت ہے کہ قیمت کی واپسی کے ارادے کی صداقت کو یقینی بنایا جائے
مؤثر دن فلٹرنگ:
- ایک سے زیادہ دن کے لئے مؤثر: دن کے اختتامی قیمت VAL سے کم
- مؤثر بریک ڈاؤن دن: دن کی اختتامی قیمت VAH سے زیادہ
ٹرگر کی شرائط:
- کثیر سر سگنل: کئی دنوں کے لئے موثر ، قیمت نیچے سے قیمت کے علاقے میں واپس آتی ہے ، علاقے میں 3 K لائن برقرار رکھتی ہے ، اور VAL سے پیچھے کی جانچ پڑتال کرتی ہے
- خالی سر کا اشارہ: ایک مؤثر خالی دن پر ، قیمت اوپر سے قدر کے علاقے میں واپس آتی ہے ، 3 K لائنوں کو علاقے میں برقرار رکھتی ہے ، اور VAH پر دوبارہ جانچ پڑتال کرتی ہے
باہر نکلنے کی حکمت عملیپی او سی کے بعد قیمتوں میں واپسی کا بنیادی ہدف ہے ، جو اوسط قیمت کی واپسی کے بنیادی نظریہ کے مطابق ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
بنیادی اعدادوشماریہ حکمت عملی ویلیو زون اور 80٪ قاعدہ پر مبنی ہے ، جو دونوں کی مضبوط شماریاتی بنیاد ہے۔ ویلیو زونز ان علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں 68٪ قیمت کی سرگرمی ہوتی ہے ، جو ایک معیاری انحراف کی طرح ہے جو عام تقسیم میں ہوتی ہے۔
ٹرانزیکشن ونڈو کی درست تعریفحکمت عملی: حقیقی 22 گھنٹے کی ETH فیوچر ونڈو کا استعمال کریں ، نہ کہ صرف دن کے اندر کی مدت ، جو مارکیٹ کی ساخت کو زیادہ درست طریقے سے ظاہر کرتی ہے۔
لچکدار ٹائم زون کی حمایتاس کے علاوہ ، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ دنیا بھر کے تاجروں کو اپنی حکمت عملی کو اپنے جغرافیائی محل وقوع کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے ، جس سے نظام کسی بھی ٹائم زون میں کام کرسکتا ہے۔
سخت سگنل کی تصدیق: قیمتوں کو قدر کے علاقے میں کم از کم 3 K لائنوں کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سگنل کی تصدیق کی جاسکے ، جس سے جعلی سگنل کا امکان بہت کم ہوجاتا ہے۔
واضح اہداف کا تعین: پی او سی کو بنیادی ہدف کے طور پر استعمال کرنے سے واضح فوائد حاصل ہوتے ہیں ، جو فیوچر مارکیٹ میں عام طور پر اوسط قیمت کی واپسی کی خصوصیت کے مطابق ہیں۔
دوہری توثیق: قیمت کو نہ صرف قدر کے علاقے میں واپس آنے کی ضرورت ہے ، بلکہ اس کی حدود کو دوبارہ جانچنے کی بھی ضرورت ہے ((VAL یا VAH) ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
دستی کوریج موڈ: جب خودکار منطق مخصوص مارکیٹ کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے ناکافی ہو تو ، حکمت عملی تاجروں کو دستی طور پر مقرر کردہ قیمت زون کی سطح کا استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
ڈیبگنگ کی خصوصیات: حکمت عملی کی ترقی اور آگے کی جانچ میں مدد کرنے کے لئے تفصیلی تشخیصی لیبل فراہم کرنا۔
اسٹریٹجک رسک
اوسط واپسی ناکامی کا خطرہاس خطرے کو کم کرنے کے لئے ، رجحان فلٹرز کو شامل کرنے یا اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کو ترتیب دینے پر غور کریں۔
پیرامیٹر کی حساسیت: 3 K لائنوں ((45 منٹ) کی تصدیق کی ضرورت ایک اہم پیرامیٹر ہے۔ اس سے زیادہ مختصر ہونے کی وجہ سے جلد ہی داخلے کا سبب بن سکتا ہے ، اور اس سے زیادہ دیر تک موقع سے محروم ہوسکتا ہے۔ مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف تصدیق کے وقت کی ترتیبات کی جانچ کی تجویز ہے۔
مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: یہ حکمت عملی زلزلے کی مارکیٹوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن مضبوط رجحانات یا اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔ مارکیٹ کے ماحول کے فلٹر کو شامل کرنے پر غور کیا جانا چاہئے۔
وقت کا خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی کا انتخاب شدہ تجارتی وقت (نیو یارک ، لندن ، ٹوکیو یا تمام موسم) سے متاثر ہوسکتا ہے۔ مختلف تجارتی اوقات کی تاریخی کارکردگی کا تجزیہ کرنے اور بہترین وقت کا انتخاب کرنے کی تجویز ہے۔
ویلیو زون کے حساب کے طریقہ کار کی حدود: مقررہ 68٪ رینج اور آسان POC حساب کا استعمال کرتے ہوئے بعض مارکیٹوں میں حقیقی قدر کی تقسیم کو درست طریقے سے ظاہر نہیں کر سکتا۔ تبادلہ کی مقدار پر مبنی قدر زون کے حساب کے طریقہ کار کو استعمال کرنے پر غور کرنا زیادہ درست ہوسکتا ہے۔
نقصان کی روک تھام کا فقدان: موجودہ حکمت عملی میں واضح اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار موجود نہیں ہے ، جس سے مارکیٹ کے انتہائی رجحانات میں شدید نقصان ہوسکتا ہے۔ اے ٹی آر یا فکسڈ فی صد پر مبنی اسٹاپ نقصان کی ترتیب کو نافذ کرنے کی تجویز ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک تصدیق کی شرائط: موجودہ حکمت عملی ایک مقررہ 3 K لائن کو تصدیق کی شرط کے طور پر استعمال کرتی ہے ، اس پیرامیٹر کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران زیادہ تصدیق کے وقت کی ضرورت پڑسکتی ہے ، جبکہ کم اتار چڑھاؤ کے دوران اس میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
حجم پر مبنی ویلیو زون: موجودہ ویلیو زون کا حساب کتاب قیمت پر مبنی ایک آسان طریقہ ہے۔ اس کو ٹرانزیکشن کی مقدار پر مبنی ٹی پی او (Time Price Opportunity) تجزیہ یا ٹرانزیکشن کی تقسیم (Volume Profile) میں اپ گریڈ کیا جاسکتا ہے ، جو مارکیٹ کے شرکاء کے متفقہ ویلیو زون کو زیادہ درست طریقے سے ظاہر کرے گا۔
ملٹی ٹائم فریم تصدیقاس حکمت عملی کے نتیجے میں ، اس حکمت عملی کے نتیجے میں ، اس حکمت عملی کے نتیجے میں ، اس حکمت عملی کے نتیجے میں ، اس حکمت عملی کے نتیجے میں ، اس حکمت عملی کے نتیجے میں ، اس حکمت عملی کے نتیجے میں ، اس حکمت عملی کے نتیجے میں ، اس حکمت عملی کے نتیجے میں ، اس حکمت عملی کے نتیجے میں ، اس حکمت عملی کے نتیجے میں ، اس حکمت عملی کے نتیجے میں ، اس حکمت عملی کے نتیجے میں ، اس حکمت عملی کے نتیجے میں ، اس حکمت عملی کے نتیجے میں ، اس حکمت عملی کے نتیجے میں۔
خود کار طریقے سے اہداف کی ترتیب: موجودہ حکمت عملی میں POC کو ہدف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق متحرک اہداف طے کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، مثال کے طور پر اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں زیادہ دور کا ہدف طے کرنا (جیسے VAH یا VAL) ۔
اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹر: اے ٹی آر یا دیگر اتار چڑھاؤ کے اشارے کو فلٹرنگ کی شرط کے طور پر شامل کریں تاکہ انتہائی کم اتار چڑھاؤ یا انتہائی اعلی اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ کے ماحول میں تجارت سے گریز کیا جاسکے۔
بہتر وقت سیٹ کریں: مختلف ٹائم زونز اور ٹریڈنگ کے اوقات میں حکمت عملی کی کارکردگی کا گہرائی سے تجزیہ کریں تاکہ بہترین ٹریڈنگ کے وقت کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
ذہین نقصان کا بندوبست: اسمارٹ اسٹاپ لاجسٹکس کو نافذ کریں ، جیسے سپورٹ / مزاحمت کی بنیاد پر اسٹاپ یا قیمت میں اتار چڑھاو کی بنیاد پر ٹریکنگ اسٹاپ ، تاکہ خطرے کو بہتر طور پر سنبھال سکے۔
سگنل کی طاقت کی درجہ بندی: ایک سگنل کوالٹی اسکورنگ سسٹم تیار کریں ، جس میں قیمتوں میں دوبارہ داخل ہونے کی طاقت ، K لائن کی خصوصیات کی تصدیق اور مارکیٹ کے دیگر عوامل شامل ہوں ، اور ہر سگنل کو ایک طاقت کی درجہ بندی تفویض کی جائے ، جس سے پوزیشن کا سائز طے ہوجائے گا۔
خلاصہ کریں۔
فیوچر ویلیو زون ریورس حکمت عملی 80٪ اصول پر مبنی ہے یہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا مقداری تجارتی نظام ہے جس کا مقصد قیمتوں میں قیمتوں میں واپسی کے مواقع پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ تاجروں کو کلاسیکی 80٪ اصول کو لاگو کرنے کے لئے ایک منظم طریقہ فراہم کرتا ہے ، جس میں سخت سگنل کی تصدیق کا طریقہ کار ، عین مطابق مدت کی وضاحت اور واضح ہدف کی ترتیب ہے۔
حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی شماریاتی بنیاد ، سخت سگنل کی تصدیق کی ضروریات اور لچکدار ترتیب کے اختیارات میں ہے۔ تاہم ، اس میں اوسط واپسی کی ناکامی ، پیرامیٹرز کی حساسیت اور مارکیٹ کے ماحول پر انحصار جیسے خطرات بھی موجود ہیں۔ متحرک تصدیق کی شرائط ، حجم پر مبنی قدر کے حساب سے علاقوں ، متعدد ٹائم فریموں کی تصدیق اور موافقت کے اہداف کی ترتیب جیسے اصلاحی اقدامات کو نافذ کرکے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو نمایاں طور پر بڑھایا جاسکتا ہے۔
فیوچر مارکیٹ میں اوسط واپسی کی حکمت عملی کے استعمال کے خواہاں تاجروں کے لئے ، 80٪ قاعدہ پر مبنی یہ نظام ایک مضبوط نقطہ آغاز فراہم کرتا ہے ، جس کو ذاتی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کے نقطہ نظر کے مطابق مزید تخصیص اور اصلاح کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2025-07-09 00:00:00
end: 2025-07-16 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKX","currency":"SOL_USDT","balance":200000}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dscottmuller
// === Update July 15, 2025 ===
// • Converted to strategy for backtesting
// • POC-based exits for precision targeting
// • Full move markers for research tracking
// • Global time zone input (default: America/Los_Angeles)
//@version=5
strategy("80% Rule Backtest", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === General Inputs ===
useAllMarkets = input.bool(false, "Use 24-Hour Session (All Markets)")
sessionChoice = input.string("New York", "Market Session", options=["New York", "London", "Tokyo"])
showSessionBox = input.bool(false, "Highlight Selected Session")
enableSounds = input.bool(false, "Enable Audible Alerts")
extendLines = input.bool(true, "Extend Lines Right")
// === Advanced Session Settings ===
group = "Advanced Session Settings"
showAutoLevels = input.bool(true, "Show Auto-Calculated VAH/POC/VAL", group=group)
useManualLevels = input.bool(false, "Use Manual VAH/POC/VAL", group=group)
manualVAH = input.float(0.0, "Manual VAH", group=group)
manualVAL = input.float(0.0, "Manual VAL", group=group)
manualPOC = input.float(0.0, "Manual POC", group=group)
debugMode = input.bool(false, "Enable Debug Mode", group=group)
// === Time Zone Selection ===
sessionTZ = input.string("America/Los_Angeles", "ETH Session Timezone",
options=[
"America/Los_Angeles", // Default: Pacific Time
"America/New_York",
"America/Chicago",
"America/Denver",
"Europe/London",
"Europe/Paris",
"Asia/Tokyo",
"Australia/Sydney"
], group=group)
// === Market Session Filter ===
nySession = time(timeframe.period, "0930-1600", "America/New_York")
londonSession = time(timeframe.period, "0800-1630", "Europe/London")
tokyoSession = time(timeframe.period, "0900-1500", "Asia/Tokyo")
allSession = time(timeframe.period, "0000-0000")
inSession = useAllMarkets ? not na(allSession) : sessionChoice == "New York" ? not na(nySession) : sessionChoice == "London" ? not na(londonSession) : sessionChoice == "Tokyo" ? not na(tokyoSession) : false
bgcolor(showSessionBox and inSession ? color.new(color.blue, 90) : na)
// === ETH Session Window (22-Hour Futures) ===
ethStart = timestamp(sessionTZ, year, month, dayofmonth - 1, 17, 00)
ethEnd = timestamp(sessionTZ, year, month, dayofmonth, 15, 00)
inEthWindow = time("30") >= ethStart and time("30") <= ethEnd
ethHigh = inEthWindow ? high : na
ethLow = inEthWindow ? low : na
ethClose = inEthWindow ? close : na
extHigh = ta.highest(ethHigh, 100)
extLow = ta.lowest(ethLow, 100)
extClose = ta.valuewhen(not na(ethClose), ethClose, 0)
// === Value Area Calculations ===
vaRange = (extHigh - extLow) * 0.68
vah = extHigh - ((extHigh - extLow - vaRange) / 2)
val = extLow + ((extHigh - extLow - vaRange) / 2)
poc = (extHigh + extLow + extClose) / 3
finalVAH = useManualLevels ? manualVAH : vah
finalVAL = useManualLevels ? manualVAL : val
finalPOC = useManualLevels ? manualPOC : poc
// === Signal Logic ===
validLongDay = extClose < finalVAL
validShortDay = extClose > finalVAH
insideVA = close > finalVAL and close < finalVAH
reenteredFromBelow = validLongDay and close > finalVAL
reenteredFromAbove = validShortDay and close < finalVAH
var int barsInside = 0
barsInside := ta.change(time("D")) ? 0 : insideVA ? barsInside + 1 : 0
insideConfirmed = barsInside >= 3
retestVAL = validLongDay and low <= finalVAL
retestVAH = validShortDay and high >= finalVAH
longSignal = inSession and validLongDay and reenteredFromBelow and insideConfirmed and retestVAL
shortSignal = inSession and validShortDay and reenteredFromAbove and insideConfirmed and retestVAH
longBar = longSignal and not longSignal[1]
shortBar = shortSignal and not shortSignal[1]
// === Strategy Entries ===
if longBar
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="80% Long Signal")
if shortBar
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="80% Short Signal")
// === Strategy Exits at POC ===
strategy.exit("Long to POC", from_entry="Long", limit=finalPOC)
strategy.exit("Short to POC", from_entry="Short", limit=finalPOC)
// === Track Full Move (Visual Only) ===
longFullHit = longBar and high >= finalVAH
shortFullHit = shortBar and low <= finalVAL
plotshape(longFullHit, title="Full Move Long", location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="FULL")
plotshape(shortFullHit, title="Full Move Short", location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="FULL")
// === Debug Diagnostics ===
if debugMode and (longBar or shortBar)
debugText = (useManualLevels ? "Manual Mode" : "Auto Mode") + " | TZ: " + sessionTZ + " | 80% Triggered | barsInside: " + str.tostring(barsInside)
label.new(bar_index, close, debugText, xloc.bar_index, longBar ? yloc.belowbar : yloc.abovebar, style=label.style_label_left, textcolor=color.white, size=size.small, color=color.new(color.gray, 70))