ianzeng123
جائزہ
نیو یارک لیکویڈیٹی ریورس ٹریڈنگ کوانٹیمیشن اسٹریٹجی ایک دن کے اندر تجارت کا نظام ہے جو نیو یارک ٹریڈنگ سیشن پر مرکوز ہے ، جس میں بنیادی طور پر پچھلے تجارتی دن کی اونچائی اور نچلی سطح کو اہم لیکویڈیٹی ایریا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں قیمت کی کارروائی کی تصدیق کے اشارے کے ساتھ تجارت کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کی لیکویڈیٹی کے بعد سمت میں ہونے والی تبدیلیوں کو جذب کرنے کے لئے ، پچھلے دن کی اونچائی اور نچلی سطح کو توڑنے کے بعد قیمتوں میں ردوبدل کے رجحان کا مقابلہ کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی امریکہ کے مشرقی امریکہ کے وقت صبح 8:00 بجے سے 10:30 بجے کے درمیان چلتی ہے ، جس میں ایک مقررہ رسک ریٹرن سیٹ اپ ہے ، جس میں تجارت کی ہر قسم کی ہر سمت میں صرف ایک بار تجارت کی اجازت دی جاتی ہے ، خطرے کو کنٹرول کرنے اور تجارت کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے
حکمت عملی کا اصول
نیو یارک کی لیکویڈیٹی الٹ حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کی مائکرو ساخت اور لیکویڈیٹی ہنٹنگ تھیوری پر مبنی ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی یہ سمجھتی ہے کہ اگر قیمت پچھلے تجارتی دن کی اونچائی یا نچلی سطح کو توڑ دیتی ہے اور اس کے بعد الٹ کا اشارہ ہوتا ہے تو ، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے اداروں نے لیکویڈیٹی اکٹھا کرنے کا کام مکمل کرلیا ہے اور مارکیٹ مخالف سمت میں ترقی کرے گی۔ حکمت عملی کے بنیادی نفاذ کی منطق یہ ہے:
- ٹائم فلٹر: صرف نیو یارک ٹریڈنگ ٹائم (8:00-10:30) کے اندر تجارت کریں ، جو مارکیٹ میں زیادہ متحرک ہے اور اکثر اس کی سمت ہوتی ہے۔
- لیکویڈیٹی اسکین کی تصدیق:
- کثیر سر حالات: قیمتیں ایک دن پہلے کی کم سطح سے نیچے گر گئیں (sweepLow) اور پھر واپس لوٹ گئیں ، جبکہ bullishEngulf شکل تشکیل دی گئی
- خالی سر کی حالت: قیمتیں ایک دن پہلے کی اونچائی کو توڑنے کے بعد پیچھے ہٹ گئیں ، اور اسی وقت ایک bearish Engulf تشکیل دیا گیا
- روزانہ تجارت کی حد: ہر تجارت کی سمت میں ہر تجارت کی قسم میں روزانہ صرف ایک اندراج کی اجازت ہے
- رسک مینجمنٹ: اسٹاپ پوائنٹ کی جگہ مقرر کرنے کے لئے فکسڈ اسٹاپ پوائنٹس اور رسک ریٹرن ریٹ ((ڈیفالٹ 3.0) کا استعمال کریں
حکمت عملی کا نچوڑ بڑے اداروں کے اہم قیمتوں کی سطح کے قریب لیکویڈیٹی جمع کرنے کے اقدامات پر قبضہ کرنا ہے ، جو عام طور پر قیمتوں میں قلیل مدتی الٹ کا باعث بنتے ہیں۔ تصدیق کے اشارے کا انتظار کرکے ((تباہ شدہ شکل) ، حکمت عملی نے تجارت کی کامیابی کی شرح میں اضافہ کیا۔
اسٹریٹجک فوائد
واضح مارکیٹ منطق: حکمت عملی لیکویڈیٹی جمع کرنے اور قیمت کے رویے کی تھیوری پر مبنی ہے ، جس میں واضح مارکیٹ منطق کی حمایت ہوتی ہے ، نہ کہ صرف اعدادوشمار کے ماڈل یا تکنیکی اشارے پر انحصار کرنا۔
ٹائم فلٹرنگ میکانزم: صرف نیویارک ٹریڈنگ سیشن کے دوران تجارت انجام دینے کے ذریعہ ، حکمت عملی مارکیٹ کی بہترین لیکویڈیٹی اور معلومات کے سب سے زیادہ مواد کی مدت پر توجہ مرکوز کرتی ہے ، اور کم لیکویڈیٹی کے اوقات میں شور کی تجارت سے گریز کرتی ہے۔
ایک سے زیادہ تصدیق کا طریقہ کار: اس حکمت عملی میں قیمتوں کے توڑ سے پہلے دن کی اونچائی اور کم سے کم اور نگلنے کی شکل دونوں کی تصدیق کے اشارے شامل ہیں ، جس سے جعلی توڑ کی تجارت کا امکان نمایاں طور پر کم ہوجاتا ہے۔
سخت خطرے کا کنٹرول:
- فکسڈ سٹاپ نقصان پوائنٹ کی ترتیب
- پہلے سے طے شدہ رسک ریٹرن
- فی اثاثہ کی قسم فی سمت فی دن ایک ٹرانزیکشن کی حد
- فی صد فنڈ مینجمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے (( حکمت عملی ڈیفالٹ اکاؤنٹ کا 1٪ فنڈز استعمال کرتی ہے)
بصری معاون: حکمت عملی چارٹ پر ٹریڈنگ سگنل اور اہم قیمت کی سطح کو نشان زد کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو حقیقی وقت کی نگرانی اور حکمت عملی کی اصلاح میں مدد ملتی ہے۔
انتباہ کی خصوصیت: بلٹ ان ٹریڈنگ سگنل انتباہ کا نظام ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تاجر اہم تجارتی مواقع سے محروم نہ ہوں۔
اسٹریٹجک رسک
جعلی بریک کا خطرہ: اگرچہ حکمت عملی میں غوطہ خور شکل کو تصدیق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، لیکن اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، جعلی بریک کے بعد الٹا اتار چڑھاؤ ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصانات کو متحرک کیا جاتا ہے۔ حل: اضافی فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے ٹرانسمیشن کی تصدیق یا طویل عرصے سے چلنے والے رجحان کی مستقل مزاجی کی جانچ۔
وقت پر انحصار: حکمت عملی صرف ایک خاص وقت کے عرصے میں کام کرتی ہے ، جس کی وجہ سے دوسرے وقت کے عرصے میں اعلی معیار کے تجارتی مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ حل: آپ کو دوسرے وقت کے عرصے کو ڈھکنے کے لئے باہمی معاون حکمت عملی تیار کی جاسکتی ہے ، یا مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق تجارتی وقت کی کھڑکیوں کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
فکسڈ اسٹاپ لمیٹڈ: فکسڈ پوائنٹس اسٹاپ کا استعمال مارکیٹ کے تمام حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے ، خاص طور پر اچانک اتار چڑھاؤ میں اضافے کی صورت میں۔ حل: اسٹاپ پوزیشن کو موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرک حالت کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک انکولی اسٹاپ میکانیزم پر غور کریں۔
واحد تصدیق کے طریقہ کار پر انحصار: حکمت عملی بنیادی طور پر نگلنے والی شکلوں پر انحصار کرتی ہے جس میں ریورس کی تصدیق ہوتی ہے ، لیکن ایک ہی اشارے سے سگنل کی کوالٹی میں عدم استحکام پیدا ہوسکتا ہے۔ حل: قیمت کے دیگر طرز عمل کی تصدیق کے سگنل یا تکنیکی اشارے ، جیسے حرکیات کے اشارے یا سپورٹ مزاحمت کی سطح کو مربوط کرنا۔
عدم استحکام کا فلٹر: کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں ، پچھلے دن کی اونچائی اور نچلی سطح کو توڑنے کے لئے کافی متحرک نہیں ہوسکتا ہے جس کی وجہ سے تجارت میں نقصان ہوتا ہے۔ حل: اے ٹی آر (اوسط حقیقی طول و عرض) فلٹر شامل کریں ، صرف اس وقت تجارت کریں جب مارکیٹ میں کافی اتار چڑھاؤ ہو۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک اسٹاپ میکانیزم: مقررہ پوائنٹ اسٹاپ کو اے ٹی آر پر مبنی انکولی اسٹاپ کے ساتھ تبدیل کریں تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں اتار چڑھاؤ میں تبدیلی کو بہتر طور پر ڈھال سکے۔ اس طرح کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں سخت اسٹاپ فراہم کیا جاسکتا ہے اور اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں وسیع تر اسٹاپ اسپیس فراہم کیا جاسکتا ہے۔
انٹیگریٹڈ مارکیٹ ڈھانچہ تجزیہ: اعلی ٹائم فریموں کی مارکیٹ ڈھانچے کو مدنظر رکھتے ہوئے (جیسے ایچ 4 یا سورج کی لکیری رجحانات کی سمت) ، صرف اس سمت میں تجارت کریں جو بڑے رجحانات کے مطابق ہو ، جس سے جیت کی شرح اور اوسط منافع میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
ٹرانزیکشن کی تصدیق: ٹرانزیکشن تجزیہ کے اجزاء کو شامل کیا گیا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ ٹرانزیکشن کی کافی حمایت کے ساتھ ایک لچکدار ٹرانزیکشن بریک ہو ، اور خراب معیار کے ٹرانزیکشن سگنل کو فلٹر کیا جاسکے۔
ٹائمنگ آپٹیمائزیشن: ٹریڈنگ ٹائم ونڈوز کو زیادہ بہتر بنانے کے لئے ، ایک ہی ٹائم ونڈوز کے استعمال کے بجائے ، واپسی کے ذریعہ ہر قسم کے تجارت کے لئے بہترین تجارتی اوقات کا تعین کریں۔
کثیر ٹائم فریم تجزیہ: منفی تجارت کو کم کرنے کے لئے کثیر ٹائم فریم تصدیق کے میکانزم متعارف کروائیں ، جیسے کہ کم ٹائم فریم میں داخل ہونے والے سگنل کو اعلی ٹائم فریم میں رجحان کی سمت سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔
منافع کے اہداف کی اصلاح: متحرک منافع کے اہداف کا تعین ، جس میں مارکیٹ کے ڈھانچے (جیسے کلیدی معاون مزاحمت کی پوزیشن) یا اتار چڑھاؤ کے اشارے کے مطابق ہدف کی قیمتوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، نہ کہ صرف ایک مقررہ تناسب کا استعمال کیا جائے۔
جزوی منافع کا حصول: سیڑھی سے فائدہ اٹھانے کی حکمت عملی پر عمل کریں ، منافع کی ایک خاص سطح پر پہنچنے کے بعد اسٹاپ نقصان یا جزوی صفائی کو منتقل کریں ، تاکہ منافع کا ایک حصہ مقفل ہوجائے اور باقی پوزیشنوں کو زیادہ سے زیادہ ٹریکنگ کی اجازت دی جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
نیو یارک کی لیکویڈیٹی ریورس ٹریڈنگ کوانٹمیشن اسٹریٹجی ایک واضح ساختہ ، منطقی طور پر واضح دن کے اندر تجارت کا نظام ہے ، جس میں نیو یارک ٹریڈنگ کے وقت کے دوران اہم قیمت کی سطح پر لیکویڈیٹی کی توڑ کے بعد واپسی کے مواقع کو پکڑنے پر توجہ دی گئی ہے۔ اس حکمت عملی نے وقت کے فلٹرنگ ، لیکویڈیٹی تجزیہ اور قیمت کی کارروائی کی تصدیق کے ساتھ مل کر ایک نسبتا robust ٹھوس تجارتی فریم ورک تشکیل دیا ہے۔ اس کا بنیادی فائدہ واضح مارکیٹ کی منطق ، سخت رسک کنٹرول اور متعدد تصدیق کے میکانزم پر ہے ، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں جعلی توڑنے کے خطرات اور فکسڈ پیرامیٹرز کی پابندی جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اس حکمت عملی میں مزید کارکردگی اور موافقت کی صلاحیت موجود ہے ، خاص طور پر متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار ، کثیر وقتی فریم تجزیہ اور مارکیٹ ڈھانچے کے انضمام کے ذریعہ تجویز کردہ سمتوں کو بہتر بنانے کے ذریعہ۔ دن کے تاجروں کے لئے ، یہ حکمت عملی ایک قیمتی فریم ورک مہیا کرتی ہے جو ذاتی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کے نقطہ نظر کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق اور بڑھا سکتی ہے۔
آخر کار اس حکمت عملی کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ تاجر مارکیٹ کے مائیکرو ڈھانچے کو سمجھتا ہے اور اس کی حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مستقل طور پر بہتر بناتا ہے۔ ٹھوس مارکیٹ کی معلومات کے ساتھ ساتھ نظم و ضبط کے نفاذ کے ساتھ ، نیو یارک کی لیکویڈیٹی ریورسنگ حکمت عملی تاجر کے ہتھیاروں میں ایک مؤثر آلہ بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2025-07-16 00:00:00
end: 2025-07-23 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":2000000}]
*/
//@version=6
strategy("NY Liquidity Reversal - Debug Mode", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true)
// === User Inputs ===
sl_pips = input.int(10, "Stop Loss (pips)", minval=1)
rr_ratio = input.float(3.0, "Reward-to-Risk Ratio", minval=1.0)
tp_pips = sl_pips * rr_ratio
pip = syminfo.mintick * 10
// === Time Definitions ===
ny_start = timestamp("America/New_York", year, month, dayofmonth, 08, 00)
ny_end = timestamp("America/New_York", year, month, dayofmonth, 10, 30)
in_ny = (time >= ny_start and time <= ny_end)
// === Session Limiter ===
currentDay = dayofmonth + (month * 100) + (year * 10000)
var int lastTradeDay = na
canTradeToday = na(lastTradeDay) or (currentDay != lastTradeDay)
// === Previous Day High/Low ===
prevHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
prevLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// === Simplified Engulfing Logic ===
bullishEngulf = close > open and close > close[1] and open <= close[1]
bearishEngulf = close < open and close < close[1] and open >= close[1]
// === Liquidity Sweep with Confirmation ===
sweepHigh = high > prevHigh and close < prevHigh
sweepLow = low < prevLow and close > prevLow
longCondition = in_ny and canTradeToday and sweepLow and bullishEngulf
shortCondition = in_ny and canTradeToday and sweepHigh and bearishEngulf
// === Trade Execution ===
if longCondition
entryPrice = close
stopLoss = entryPrice - sl_pips * pip
takeProfit = entryPrice + tp_pips * pip
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
label.new(bar_index, low, text="BUY", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
lastTradeDay := currentDay
if shortCondition
entryPrice = close
stopLoss = entryPrice + sl_pips * pip
takeProfit = entryPrice - tp_pips * pip
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
label.new(bar_index, high, text="SELL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
lastTradeDay := currentDay
// === Visual References ===
plot(prevHigh, title="Prev Day High", color=color.red, linewidth=1)
plot(prevLow, title="Prev Day Low", color=color.green, linewidth=1)
// === Alerts ===
alertcondition(longCondition, title="Long Signal", message="BUY Setup Triggered")
alertcondition(shortCondition, title="Short Signal", message="SELL Setup Triggered")