ianzeng123
جائزہ
انکولی کثیر ریاستی منتقل اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ ٹریڈنگ سسٹم ہے جو مارکیٹ کی حالت پر مبنی ہے جس میں چار مختلف مارکیٹ کے حالات کی ذہانت سے شناخت کی جاتی ہے اور ہر حالت کے لئے متحرک طور پر بہترین متحرک اوسط کی اقسام اور پیرامیٹرز کا مجموعہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ نظام مارکیٹ کو چار حالتوں میں تقسیم کرتا ہے: بیل مارکیٹ کے رجحانات ، ریورسمیٹ اصلاحات ، ریبوبل اتار چڑھاو اور ریئر مارکیٹ کی کمی کی حیثیت سے قیمتوں کا تجزیہ کرکے۔ ہر مارکیٹ کی حالت کے تحت ، حکمت عملی خود بخود موزوں ترین قلیل مدتی اور طویل مدتی کا انتخاب کرتی ہے جو متحرک اوسط کے ساتھ ملتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی اور متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح کے مجموعہ پر مبنی ہے۔ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لئے اقدامات درج ذیل ہیں:
مارکیٹ کی حیثیت کی شناختحکمت عملی: ای ایم اے ((20) کو بیس لائن کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کو چار ریاستوں میں تقسیم کرتے ہیں ، اس کی سلائیڈ (((بڑھنے یا گرنے) اور قیمتوں کے متعلقہ مقام (((بیس لائن سے اوپر یا نیچے) کا تجزیہ کرتے ہوئے:
- ریاست “11”: بیل مارکیٹ کا رجحان ((مثبت سلائیڈ ، قیمت بیس لائن سے اوپر)
- ریاست “10”: ریورس اصلاح ((مثبت سلائیڈ ، قیمت بیس لائن سے نیچے)
- ریاست “01”: الٹ پلٹ اور اتار چڑھاؤ ((منفی اسکیلپنگ ، قیمت بیس لائن سے اوپر ہے)
- ریاست 100: ریچھ کی قیمتوں میں کمی ((منفی سلائیڈ ، قیمتیں بیس لائن سے نیچے)
پیرامیٹرز کی اصلاحہر مارکیٹ کی حالت کے لئے ، حکمت عملی 200 پیرامیٹرز کے بے ترتیب مجموعوں کی تلاش کے ذریعے موزوں ترین حرکت پذیری اوسط کی قسم اور دورانیے کا پتہ لگاتی ہے۔
- ریاست ۰۰: مختصر EMA(۱۵) اور طویل HMA(۲۴)
- ریاست “01”: مختصر لائن SMA 19 اور طویل لائن RMA 45
- ریاست “10”: مختصر لائن RMA ((16) اور لمبی لائن HMA ((59)
- ریاست “11”: مختصر لائن RMA(12) اور طویل لائن RMA(36)
سگنل کی پیداوارحکمت عملی: ٹریڈنگ سگنل کو مختصر اور طویل مدتی منتقل اوسط کی نگرانی کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے:
- گولڈن کراس ((قلیل مدتی لائن اوپر کی طرف طویل مدتی لائن کو پار کرتی ہے): ایک سے زیادہ سگنل پیدا کرنا
- ڈیتھ کراس ((قلیل مدتی لائن نیچے کی طرف طویل مدتی لائن کو پار کرتی ہے): فلیٹ پوزیشن سگنل
منطق پر عمل کریںاسٹریٹجی: ایک طرفہ کثیر تجارت کا طریقہ ، سونے کے کراس پر زیادہ داخلہ ، مردہ کراس پر صفائی ، کوئی مختصر تجارت نہیں۔
اس حکمت عملی کو پیتھون کے ذریعہ ابتدائی پیرامیٹرز کی اصلاح کی گئی تھی ، اور آخر کار اسے پائن اسکرپٹ v5 میں ٹریڈنگ ویو پلیٹ فارم پر ریٹرننگ اور تصور کے لئے تبدیل کیا گیا تھا۔
اسٹریٹجک فوائد
کوڈ کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کے بعد ، اس لچکدار کثیر ریاست منتقل اوسط کراسنگ حکمت عملی نے مندرجہ ذیل نمایاں فوائد ظاہر کیے:
مارکیٹ کی لچکحکمت عملی: حکمت عملی چار مختلف مارکیٹ کی حالتوں کی ذہانت سے شناخت کرنے کے قابل ہے ، متحرک طور پر بہترین پیرامیٹرز کے مجموعے کو تبدیل کرتی ہے ، اور مارکیٹ میں تبدیلی کے دوران روایتی فکسڈ پیرامیٹرز کی متحرک اوسط حکمت عملی کی تاخیر اور عدم موافقت کو مؤثر طریقے سے روکتی ہے۔
کثیر ٹائم فریم استحکام: حکمت عملی نے متعدد ٹائم فریم ٹیسٹوں میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ، جس میں دن کی لکیر سے ((+1691٪) ، گھنٹہ کے چارٹ ((+1731٪) ، اور منٹ کے چارٹ ((+9.34٪) تک کی حکمت عملی کی استحکام اور شور سے بچنے کی صلاحیت ظاہر کی گئی۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے سائنسی: بے ترتیب تلاش کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے 200 پیرامیٹرز کے مجموعے کا اندازہ لگائیں ، جس میں مجموعی طور پر جمع منافع ، شارپ تناسب ، زیادہ سے زیادہ واپسی اور منافع کی وکر کے لکیری رجعت کے R2 اقدار کو مدنظر رکھا جائے ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ منتخب کردہ پیرامیٹرز اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں اور ضرورت سے زیادہ فٹ ہونے سے بچیں۔
سادہ اور موثر: کوڈ کی ساخت واضح ، منطقی طور پر آسان ، کام کرنے میں موثر ، سمجھنے اور برقرار رکھنے میں آسان ہے۔ پالیسی ماڈیولر ڈیزائن اس کو وسعت دینے اور تخصیص کرنے میں آسان بناتا ہے۔
خطرے کا انتظام مناسب ہے: اگرچہ حکمت عملی نے 100٪ پوزیشن اور 100x بیعانہ کا استعمال کیا ہے ، لیکن ٹیسٹ کے دوران اس نے کوئی لازمی طور پر کھلی پوزیشن کو متحرک نہیں کیا ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس حکمت عملی میں خطرہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔
تکنیکی اشارے کی تنوعSMA، EMA، RMA، HMA، وغیرہ کی مختلف خصوصیات کے ساتھ متحرک اوسط کو استعمال کرنے میں لچکدار، مختلف مارکیٹ کی حالتوں میں مختلف اشارے کے فوائد کا استعمال کرتے ہوئے.
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، لیکن اس کے ممکنہ خطرات کے بارے میں مزید گہرائی سے تجزیہ کرنے کے بعد ، مندرجہ ذیل پر توجہ دی جانی چاہئے:
یکطرفہ حکمت عملی کی حدودحکمت عملی صرف ایک سے زیادہ آپریشن کی حمایت کرتی ہے ، غیر منافع بخش تجارت پر عملدرآمد نہیں کرتی ہے ، اور اس کے نتیجے میں گرتی ہوئی مارکیٹوں میں کھوئے ہوئے مواقع کا خطرہ ہے۔ اس میں غیر منافع بخش منطق کا اضافہ کرکے یا کسی اور ریچھ کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر اس کی تکمیل کی جاسکتی ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: اگرچہ اسٹریٹجی نے بے ترتیب تلاش کے طریقوں کے ذریعہ پیرامیٹرز کو بہتر بنایا ہے ، لیکن پھر بھی اس میں مخصوص دورانیہ اور ڈیٹا سیٹ پر انحصار ہوسکتا ہے۔ یہ تجویز کی جاتی ہے کہ عملی طور پر جانے سے پہلے فارورڈ ٹیسٹنگ اور پیرامیٹرز کی استحکام کا تجزیہ کیا جائے۔
نقصان کی روک تھام کا فقدان: کوڈ میں واضح طور پر کوئی اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی مرتب نہیں کی گئی ہے ، جس سے مارکیٹ کے انتہائی حالات میں زیادہ سے زیادہ واپسی ہوسکتی ہے۔ ذاتی خطرے کی برداشت کے مطابق مناسب اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
ٹرانزیکشن لاگت کا اثر: حکمت عملی کی جانچ پڑتال میں 0.055٪ پر ٹریڈنگ فیس مقرر کریں ، حقیقی ماحول میں ممکنہ طور پر اعلی تجارتی اخراجات یا اسکیپ پوائنٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، جس سے حقیقی منافع متاثر ہوتا ہے۔ مختلف تجارتی لاگت کے مفروضوں کے تحت حساسیت کی جانچ کی ضرورت ہے۔
مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلی کا خطرہ: حکمت عملی کی اصلاح مخصوص تاریخی اعداد و شمار پر مبنی ہے ((بٹ کوائن معاہدے کے اعداد و شمار 2024) ، مارکیٹ کی ساخت میں اہم تبدیلیوں کی صورت میں پیرامیٹرز کو دوبارہ بہتر بنانے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ حکمت عملی کی کارکردگی کا باقاعدگی سے معائنہ کرنے اور پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
حالت سوئچنگ کی تعدد: اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، حالتوں کے بار بار تبدیل ہونے سے ضرورت سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے۔ غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے سگنل فلٹرنگ میکانزم یا حیثیت کی تصدیق کی شرائط کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
حکمت عملی کی خصوصیات اور ممکنہ خطرات کی بنیاد پر ، مندرجہ ذیل اصلاحات کی تجاویز ہیں:
دو طرفہ تجارت کا نظام: توسیع کی حکمت عملی کو کم کرنے کی حمایت کرتا ہے ، مختلف مارکیٹ کی حالتوں کے لئے اسی طرح کے خالی سر پیرامیٹرز کا ایک مجموعہ ڈیزائن کرتا ہے ، اور اس حکمت عملی کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے۔
متحرک پوزیشن مینجمنٹ: مارکیٹ کی حالت ، سگنل کی طاقت یا تاریخی کارکردگی کی نقل و حرکت کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں ، اعلی یقین کے اشارے پر پوزیشن میں اضافہ کریں ، اور غیر یقینی صورتحال کے وقت خطرے کے سوراخ کو کم کریں۔
کثیر سطح کا نقصان روکنے کا طریقہ کار: ایک کثیر سطح کی روک تھام کی حکمت عملی متعارف کرانے، بشمول فکسڈ روک تھام، ٹریکنگ روک تھام اور وقت کی روک تھام، انتہائی مارکیٹوں میں حکمت عملی کی بقا کی صلاحیت کو بہتر بنانے.
سگنل فلٹرنگ کی اصلاح: اضافی فلٹرنگ شرائط کو شامل کریں ، جیسے رجحان کی طاقت کی تصدیق ، حجم کی تصدیق یا دیگر تکنیکی اشارے کی تصدیق ، جعلی سگنل اور ہلچل والے بازاروں میں زیادہ تجارت کو کم کریں۔
موافقت پذیر پیرامیٹرز کی اصلاح: باقاعدگی سے خود کار طریقے سے اصلاحی میکانزم ڈیزائن کریں ، جو مارکیٹ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ہر ریاست کے تحت پیرامیٹرز کے مجموعے کو ایڈجسٹ کرے ، تاکہ مارکیٹ میں تبدیلیوں کے لئے حکمت عملی کو اپنایا جاسکے۔
ملٹی ٹائم فریم ورک: ایک سے زیادہ ٹائم فریموں کے سگنل جنریٹر منطق کو مربوط کرنا ، جس میں مختصر اور طویل مدتی ٹائم فریم سگنل کی مماثلت پر تجارت کی ضرورت ہوتی ہے ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانا۔
خطرے کے برابر قیمت کی تقسیم: اگر کثیر قسم کے تجارت میں لاگو کیا جاتا ہے تو ، خطرے کی مساوی قیمتوں کا ماڈل شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جس میں ہر قسم کی اتار چڑھاؤ کے مطابق فنڈز کو معقول طور پر تقسیم کیا جاسکتا ہے ، تاکہ مجموعی پورٹ فولیو کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
ان اصلاحات سے نہ صرف حکمت عملی کی استحکام اور منافع میں اضافہ ہوتا ہے ، بلکہ حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارت کی ضروریات کے مطابق بہتر انداز میں ڈھالنے میں مدد ملتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
ایک خود کار طریقے سے ملٹی اسٹیٹ مووینگ اوسط کراسنگ حکمت عملی ایک ذہین توانائی بخش تجارتی نظام ہے جو مارکیٹ کی حالت کی شناخت اور متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح کو جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی بازار کو چار ریاستوں میں تقسیم کرتی ہے اور ہر ریاست کے لئے موزوں ترین حرکت پذیری اوسط کا مجموعہ ترتیب دیتی ہے ، جس میں بیس لائن مووینگ اوسط کی سمت اور قیمت کی پوزیشن کا تجزیہ کیا جاتا ہے تاکہ گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکے۔ سگنل
حکمت عملی نے متعدد ٹائم فریموں کے ردعمل میں متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا ، خاص طور پر 6 گھنٹے کے ٹائم فریم میں 1731 فیصد تک کی شرح حاصل کی۔ اس کے بنیادی فوائد میں مارکیٹ میں لچک ، پیرامیٹرز کی اصلاح کی سائنس ، سادگی اور اعلی کارکردگی اور کثیر ٹائم فریم استحکام شامل ہیں۔
تاہم ، اس حکمت عملی میں ابھی بھی ایک طرفہ تجارت کی حدود ، نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کی کمی جیسے خطرے کے مقامات موجود ہیں۔ دو طرفہ تجارت کے طریقہ کار ، متحرک پوزیشن مینجمنٹ اور کثیر سطحی نقصان کو روکنے کی حکمت عملی جیسے اصلاح کے طریقوں کو متعارف کرانے سے حکمت عملی کی استحکام اور عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ ایک ٹھوس تکنیکی تجزیہ کے اصولوں پر مبنی اور ذہانت سے مطابقت پذیر ایک کوانٹم ٹریڈنگ حکمت عملی ہے ، جو رجحان سے باخبر رہنے کے نظام کے بنیادی اجزاء کے طور پر موزوں ہے ، اور اس سے زیادہ جامع تجارتی نظام کی تعمیر کے لئے حکمت عملی کے دوسرے جوڑے کے ساتھ مل کر کام کیا جاسکتا ہے۔ مسلسل اصلاح اور مارکیٹ کی توثیق کے ساتھ ، اس حکمت عملی میں مستحکم اور قابل اعتماد کوانٹم ٹریڈنگ کا آلہ بننے کی صلاحیت ہے۔
/*backtest
start: 2024-07-25 00:00:00
end: 2025-07-23 08:00:00
period: 4d
basePeriod: 4d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © chikaharu
//@version=5
strategy("State-aware MA Cross Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === ユーザー設定（ここは固定された最適値） ===
s00_short = ta.ema(close, 15)
s00_long = ta.hma(close, 24)
s01_short = ta.sma(close, 19)
s01_long = ta.rma(close, 45)
s10_short = ta.rma(close, 16)
s10_long = ta.hma(close, 59)
s11_short = ta.rma(close, 12)
s11_long = ta.rma(close, 36)
// === 状態を定義 ===
base_ma = ta.ema(close, 20)
ma_slope = base_ma - base_ma[1]
above_ma = close > base_ma
slope_up = ma_slope > 0
state = slope_up ? (above_ma ? "11" : "10") : (above_ma ? "01" : "00")
// === 状態ごとにMA切り替え ===
short_ma = state == "00" ? s00_short :
state == "01" ? s01_short :
state == "10" ? s10_short :
s11_short
long_ma = state == "00" ? s00_long :
state == "01" ? s01_long :
state == "10" ? s10_long :
s11_long
// === クロス判定 ===
long_signal = ta.crossover(short_ma, long_ma)
short_signal = ta.crossunder(short_ma, long_ma)
// === エントリー ===
if (long_signal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_signal)
//strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close_all()
// === プロット ===
plot(short_ma, color=color.green, title="Short MA")
plot(long_ma, color=color.red, title="Long MA")