اوپننگ رینج بریک آؤٹ لمیٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ORB BREAKOUT LIMIT ORDER TAKEPROFIT STOPLOSS RANGE TRADING 5-Min Timeframe
ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی مارکیٹ کے کھلنے کے بعد پہلے 15 منٹ کی قیمت کی حد کو بنیاد کے طور پر استعمال کرتی ہے تاکہ اس حد کو توڑ کر تجارت کے مواقع تلاش کیے جا سکیں۔ حکمت عملی 5 منٹ کے ٹائم فریم پر چلتی ہے ، جس میں حد کے احکامات استعمال کیے جاتے ہیں جن میں حد سے تجاوز کرنے کی پوزیشن پر داخل ہوتا ہے ، اور ایک مقررہ اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی پوزیشن طے کی جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار کھلنے کے وقت میں عام طور پر پائے جانے والے اتار چڑھاؤ کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے ، جبکہ قیمتوں میں واپسی کے وقت زیادہ فائدہ مند داخلے کی پوزیشن حاصل کرنے کے لئے حد کے احکامات کے طریقہ کار کے ذریعہ۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق مارکیٹ کے کھلنے کے ابتدائی وقت میں تشکیل پانے والی قیمت کی حد پر مبنی ہے۔ خاص طور پر ، یہ سب سے پہلے مارکیٹ کے کھلنے کے بعد پہلے 15 منٹ کی قیمت کی اونچائی اور کم کی نشاندہی کرتی ہے (09: 30-9: 45) ، جو 5 منٹ کے ٹائم فریم پر پہلے تین سرنگوں کی اونچائی اور کم سے کم کی گنتی کرکے حاصل کی جاتی ہے۔ ایک بار جب یہ حد طے ہوجاتی ہے تو ، حکمت عملی اس کی نگرانی کرتی ہے کہ آیا قیمت اس حد سے تجاوز کر گئی ہے۔
جب بندش کی حد حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو ، حکمت عملی زیادہ حد کے احکامات کو توڑنے کی پوزیشن پر رکھتی ہے۔ جب بندش کی حد سے تجاوز کی کم حد ہوتی ہے تو ، حکمت عملی کو توڑنے کی پوزیشن پر خالی حد کے احکامات کرنے کی پوزیشن پر رکھتی ہے۔ حد کے احکامات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف اس وقت متحرک ہوجاتا ہے جب قیمت پیچھے ہٹ جاتی ہے یا (بڑھتی ہے) مقررہ سطح تک ، جو دراصل قیمت کی واپسی کی تصدیق کا انتظار کر رہی ہے۔
اسٹریٹجی نے فکسڈ اسٹاپ پوائنٹ ((100 پوائنٹس) اور اسٹاپ نقصان پوائنٹ ((50 پوائنٹس) کا استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خطرے کی واپسی کا تناسب 1: 2 ہے ، جو کہ ایک نسبتا conservative خطرہ مینجمنٹ ترتیب ہے۔ کوڈ میں اسٹریٹجی سے باہر نکلنے کا فنکشن استعمال کیا گیا ہے جو ان اسٹاپ نقصان کی سطح کو خود بخود سنبھالتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اوپن ڈسک کی عدم استحکام کا فائدہ اٹھانا: مارکیٹ کے کھلنے کے بعد پہلے 15 منٹ میں عام طور پر اعلی اتار چڑھاؤ اور تجارت کا حجم ہوتا ہے ، جو بریک ٹریڈنگ کے لئے اچھی شرائط فراہم کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کو خاص طور پر اس وقت کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ، جو مارکیٹ کی ابتدائی توانائی کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے۔
محدود قیمت کے احکامات کا نظام: مارکیٹ کی قیمت کے احکامات کے مقابلے میں ، حد کے احکامات کا استعمال کرتے ہوئے ایک زیادہ فائدہ مند داخلے کی قیمت حاصل کی جاسکتی ہے۔ جب قیمتوں میں توڑنے کے بعد واپسی ہوتی ہے (یہ ایک عام رجحان ہے) ، تو حکمت عملی زیادہ مطلوبہ قیمت پر داخلے کے قابل ہوجاتی ہے ، جس سے سلائڈ پوائنٹس کو کم کیا جاسکتا ہے اور تجارت کے عملدرآمد کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
واضح خطرے کا انتظاماس حکمت عملی میں فکسڈ اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی پوزیشنیں رکھی گئی ہیں ، جس میں رسک ریٹرن تناسب 1: 2 ہے۔ اس واضح خطرے کے انتظام کے طریقہ کار سے طویل مدتی مستقل کارکردگی میں مدد ملتی ہے اور ایک ہی تجارت میں بڑے نقصانات سے بچا جاسکتا ہے۔
سادہ اور بار بار: حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے ، جس میں پیچیدہ اشارے یا حساب کتاب نہیں ہیں ، جس سے اسے سمجھنا اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔ اس سادگی سے بھی ضرورت سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ کم ہوجاتا ہے ، اور مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
خودکار عملدرآمد: پوری حکمت عملی کو مکمل طور پر خودکار کیا جاسکتا ہے ، جس سے انسانی جذباتی مداخلت اور عملدرآمد میں تاخیر کو کم کیا جاسکتا ہے۔ ایک بار جب پیرامیٹرز طے ہوجائیں تو ، نظام خود بخود وقفے کی شناخت کرسکتا ہے ، آرڈر ترتیب دے سکتا ہے اور اسٹاپ نقصان کا انتظام کرسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جعلی دراندازی کا خطرہ: مارکیٹ کے کھلنے کے اوقات میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جعلی بریک ہوسکتی ہے ، یعنی قیمتیں ایک مختصر وقفے کے بعد وقفے سے باہر نکل جاتی ہیں اور پھر اس میں واپس آجاتی ہیں۔ اگرچہ قیمتوں کے احکامات کا نظام اس خطرے کو کچھ حد تک کم کرتا ہے ، لیکن اس سے غیر ضروری تجارت کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک ممکنہ حل یہ ہے کہ تصدیق کے طریقہ کار کو شامل کیا جائے ، مثال کے طور پر ، قیمتوں کو توڑنے کے بعد کچھ وقت کے لئے برقرار رکھنے کی ضرورت ہے ، یا دوسرے تکنیکی اشارے کا استعمال کرکے تصدیق کی جائے۔
فکسڈ اسٹاپ نقصان کی حدود: مقررہ پوائنٹس کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصانات تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتے ہیں۔ اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں ، اسٹاپ نقصانات بہت کم ہوسکتے ہیں۔ جبکہ کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں ، اسٹاپ نقصانات بہت زیادہ ہوسکتے ہیں۔ ایک زیادہ لچکدار طریقہ یہ ہے کہ ان پیرامیٹرز کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا پچھلے تجارتی دن کی اصل اتار چڑھاؤ کی شدت (ATR) کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جائے۔
ایک وقت کی مدت کے لئے انحصار: یہ حکمت عملی صرف ابتدائی 15 منٹ پر توجہ مرکوز کرتی ہے اور دوسرے وقت کے وقفے کو نظرانداز کرتی ہے جو قیمتی سگنل فراہم کرسکتے ہیں۔ اس تنگ توجہ کا نتیجہ دوسرے تجارتی مواقع سے محروم ہوسکتا ہے۔ حکمت عملی کو دوسرے اہم وقت کے وقفوں (جیسے بند ہونے سے پہلے) پر غور کرنے کے لئے بڑھانا تجارت کے مواقع میں اضافہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
مارکیٹ کے فلٹر کا فقدان: حکمت عملی میں مارکیٹ کے مجموعی ماحول ، جیسے رجحان کی سمت یا اتار چڑھاؤ کی صورتحال کو مدنظر نہیں رکھا جاتا ہے۔ بعض مارکیٹ کے حالات میں ، توڑنے والی تجارت کم موثر ہوسکتی ہے۔ مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرز ، جیسے رجحان اشارے یا اتار چڑھاؤ کی قیمتوں کا تعین ، کو متعارف کرانے سے منفی حالات میں تجارت سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔
فنڈ مینجمنٹ میں کمی: کوڈ میں پوزیشن سائز کا حساب لگانے کا طریقہ آسان ہے ، جس سے خطرے کی کھدائی میں عدم مطابقت پیدا ہوسکتی ہے۔ زیادہ پیچیدہ فنڈ مینجمنٹ سسٹم کا نفاذ ، جیسے اکاؤنٹ کے سائز پر مبنی فیصد خطرہ ماڈل ، خطرے کی مستقل سطح کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوگا۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک سٹاپ نقصان: فکسڈ پوائنٹس کے اسٹاپ لاس کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک پیرامیٹرز میں تبدیل کریں۔ مثال کے طور پر ، اے ٹی آر کو ایک عنصر کے ذریعہ اسٹاپ اور اسٹاپ لاس کی سطح کو ترتیب دینے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے ، تاکہ جب اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو اسٹاپ لاس کی پوزیشن بھی اسی طرح بڑھ جاتی ہے اور اس کے برعکس۔ یہ طریقہ مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے بہتر طور پر موزوں ہے۔
تصدیق کے اشارے شامل کریں: اضافی تکنیکی اشارے متعارف کرانے کے لئے توڑ کی موثریت کی تصدیق کریں ، جیسے تجارت میں اضافہ ، متحرک اشارے یا منتقل اوسط کی سمت۔ اس سے جھوٹے توڑنے کے خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے اور تجارتی سگنل کی کیفیت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
داخلہ کے وقت کو بہتر بنانا: موجودہ حکمت عملی یہ ہے کہ قیمت کے اختتامی بریک کے بعد فوری طور پر ایک حد آرڈر لگایا جائے۔ اضافی تصدیق کا انتظار کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ بریک کی سطح یا مخصوص قیمت کے نمونوں کی دوبارہ جانچ کرنا ، تاکہ داخلے کے وقت کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرز شامل کریں: مجموعی طور پر مارکیٹ کے ماحول کا اندازہ لگانے کے لئے ایک طریقہ کار متعارف کرایا گیا ، جیسے رجحان کی طاقت ، اتار چڑھاؤ کی سطح یا مارکیٹ کے مخصوص مراحل۔ غیر منفعتی حالات میں ، تجارت نہ کرنے کا انتخاب کیا جاسکتا ہے یا موجودہ مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
فنڈ مینجمنٹ میں بہتری: فنڈ مینجمنٹ کی زیادہ پیچیدہ حکمت عملیوں کو نافذ کریں ، جیسے اکاؤنٹ کے سائز پر مبنی فیصد رسک ماڈل یا اتار چڑھاؤ پر مبنی پوزیشن سائز ایڈجسٹمنٹ۔ اس سے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ اکاؤنٹ کے سائز سے قطع نظر ، خطرے کی نالی یکساں ہے۔
دوسرے ٹائم فریم میں توسیع: دیگر اہم ٹائم فریموں میں اسی طرح کے ڈویژن توڑنے کے منطق کو استعمال کرنے کی تلاش کریں ، جیسے کہ دوپہر کے وقت ، اہم معاشی اعداد و شمار کی اشاعت سے پہلے یا بعد میں ، یا مارکیٹ بند ہونے سے پہلے۔ یہ اضافی تجارتی مواقع فراہم کرسکتا ہے ، حکمت عملی کو منتشر کرنے کا خطرہ۔
خلاصہ کریں۔
اوپن بینڈ توڑنے والی حد کی تجارت کی حکمت عملی ایک مقداری تجارت کا طریقہ ہے جو مارکیٹ کے کھلنے کے اوائل پر توجہ مرکوز کرتی ہے ، اور مارکیٹ کی حرکیات کو پکڑنے کے لئے پہلے 15 منٹ کی قیمت کی حد کی نشاندہی اور تجارت کو توڑ دیتی ہے۔ اس کا استعمال حد کے احکامات اور فکسڈ رسک ریٹرن سیٹنگ ، تاجروں کو ایک نظم و ضبط اور آسانی سے لاگو کرنے کا طریقہ فراہم کرتا ہے۔
اس حکمت عملی کے اہم فوائد اس کی سادگی ، خود کار طریقے سے اور افتتاحی اتار چڑھاؤ کے موثر استعمال میں ہیں۔ تاہم ، اس میں جعلی توڑنے کا خطرہ ، فکسڈ پیرامیٹرز کی حدود اور ایک ہی وقت کی مدت پر انحصار جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا ہے۔
اس حکمت عملی کو متحرک اسٹاپ اور نقصان کو نافذ کرنے ، تصدیق کے اشارے شامل کرنے ، اندراج کے وقت کو بہتر بنانے ، مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرز کو متعارف کرانے اور فنڈ مینجمنٹ میں بہتری لانے کے ذریعے نمایاں طور پر بڑھاوا دیا جاسکتا ہے۔ یہ اصلاحات حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گی تاکہ وہ مارکیٹ کے مختلف حالات کو بہتر طور پر اپنائے۔
یہ حکمت عملی ایک کوانٹم ٹریڈر کے لئے ایک اچھا نقطہ آغاز فراہم کرتی ہے ، جس میں ذاتی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق مزید تخصیص اور بہتری لائی جاسکتی ہے۔ اس طرح کے اوپن باؤنڈ توڑنے کی حکمت عملی کو مسلسل جانچ پڑتال اور اصلاح کے ذریعہ تجارتی پورٹ فولیو میں ایک موثر آلہ بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-01-21 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gghezzar5
//@version=6
//initialize your code as a strategy or indicator, if you want to take entries you need to use a strategy
//NOTE: if your trades dont show up on the chart sometimes its cuz your initial capital is too low
//hovering over a label shows a description of what it does and the required inputs but lmk if youre still confused on anything
strategy("tiktok strat", overlay=true, initial_capital=1000000)
//get times
currenthour=hour(time, "America/New_York")
currentminute=minute(time, "America/New_York")
//quantity increases in proportion to my profit to simulate reinvesting (not using it)
qty=int(((strategy.netprofit+100000)/close)/2)
//var command initializes the variables, float identifier is like int but it can hold decimals as well
var float m15high=0
var float m15low=0
var float limit=0
//boolean true/false variables (entry conditions)
long=false
short=false
//since we're on the 5 minute timeframe, to identify the range of the 15 minute 9:30-9:45 candle we have to get the highest and lowest value of the past three 5 minute candles
//btw
if currenthour==9 and currentminute==45
//4th bar starts at 9:45, finalizing the 15 minute candle
//high[1]=the previous high of the 9:40-9:45 bar, high[2]=the high before that, etc
m15high:=math.max(high[3], high[2], high[1])
m15low:=math.min(low[3],low[2],low[1])
//NOTE: the := operator is super important and easy to use: it allows you to change the value of a global variable while in local scope
//For example if I were to use = instead of :=, m15high would return 0 at 9:50 since the local scope of the if statement only covers 9:45 (try it yourself in strategy tester)
//And if we were to set currentminute>=45 to extend the scope, the relative highs would also shift with the following bars
//ALWAYS use the := operator whenevere youre changing the value of a variable because if = works then := will work but if := works = doesnt always work.
//returns true once a bar closes above the high or below the low of the 15 minute candle. if so, entry condition is set to true and the limit is set at the high or low, which i'll explain next
if close>m15high
limit:=m15high
long:=true
if close<m15low
limit:=m15low
short:=true
tp=100
sl=50
//these are only for the plots
entry_price=strategy.opentrades.entry_price(0)
takeprofit=entry_price+tp
stoploss=entry_price-sl
takeprofits=entry_price-tp
stoplosss=entry_price+sl
//entries: once the long condition becomes true, we enter. But since we placed a limit order we dont enter immediately. When we break out of the range
//a limit is placed where we broke out and only triggers if the price then comes back down (or up) and hits that level again. (in this case it usually happens right away anyway)
if long
strategy.entry('long', strategy.long, 1, limit=limit)
strategy.exit('exitlong', 'long', stop=stoploss, limit=takeprofit)
if short
strategy.entry('short', strategy.short, 1, limit=limit)
strategy.exit('exitshort', 'short', stop=stoplosss, limit=takeprofits)