ianzeng123
جائزہ
کثیر فیکٹر ای ایم اے-آر ایس آئی-وی ڈبلیو اے پی دن کی متحرک تجارت کی حکمت عملی ایک دن کی تجارت کا نظام ہے جس میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں ، جو خاص طور پر مارکیٹ کی مختصر مدت کی متحرک تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی ایکویریم کراسنگ ، نسبتا strong مضبوط اشارے فلٹرنگ ، اور اوسط قیمت کی حمایت / مزاحمت کا وزن وزن میں اوسط فیصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ سخت ٹریڈنگ ٹائم کنٹرول اور رسک مینجمنٹ میکانزم متعارف کراتی ہے۔ تیزی سے اوسط لائن ((9 سائیکل) اور سست اوسط لائن ((21 سائیکل) کے ذریعے کراسنگ تعلقات کا فیصلہ کرنے کے لئے رجحان کی سمت ، آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوپ یا اوور سیل علاقائی پوزیشن کھولنے سے بچنے کے لئے ، اور وی ڈبلیو اے پی کو متحرک سپورٹ / مزاحمت کی حیثیت سے قیمت کی تصدیق کرنے کے لئے ، ایک کثیر جہتی تجارتی حکمت عملی کا نظام تشکیل دیتا ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ کے ماحول میں موزوں کے لئے موزوں
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول تین اہم تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی اور سخت وقت کے کنٹرول پر مبنی ہے:
EMA کراس سگنل9: سائیکل ای ایم اے اور 21 سائیکل ای ایم اے کا ایک کراس بنیادی رجحان کا تعین کرنے کی بنیاد تشکیل دیتا ہے۔ جب تیز رفتار ای ایم اے اوپر کی طرف سے سست رفتار ای ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار ای ایم اے نیچے کی طرف سے سست رفتار ای ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، ایک کراس سگنل پیدا ہوتا ہے۔ یہ کراس سگنل قیمت کی نقل و حرکت میں تبدیلی کو پکڑنے کا ایک اہم اشارہ ہے۔
RSI فلٹر: 14 دورانیہ آر ایس آئی کو زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت کرنے والی حالتوں کو فلٹر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی واپسی ہوسکتی ہے۔ حکمت عملی صرف اس وقت زیادہ کام کرنے پر غور کرتی ہے جب آر ایس آئی 70 سے کم ہو (غیر زیادہ خرید) ، اور جب آر ایس آئی 30 سے زیادہ ہو (غیر زیادہ فروخت) ، تو اس پر غور کرنے پر غور کریں ، اور مؤثر طریقے سے انتہائی خطے میں پوزیشن کھولنے سے بچیں۔
VWAP کی تصدیقVWAP: لین دین کی حجم کے ساتھ وزن کی اوسط قیمت متحرک حمایت / مزاحمت کی لائن کے طور پر ، داخلے کے لئے اضافی تصدیق فراہم کرتی ہے۔ زیادہ طلب کی قیمت VWAP کے اوپر ہے ، اور ڈیفائیڈ طلب کی قیمت VWAP کے نیچے ہے ، جس سے تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
ٹرانزیکشن ٹائم کنٹرولحکمت عملی: صرف صارف کے ذریعہ طے شدہ تجارتی اوقات کے اندر کام کریں (ڈیفالٹ 9:30 سے 15:45 ، امریکی مارکیٹ کے لئے موزوں) ۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ تجارتی سرگرمی مارکیٹ کی لیکویڈیٹی کے لئے بہترین وقت پر مرکوز ہے اور سیشن کے اختتام پر غیر مستحکم پوزیشنوں کو نافذ کرکے راتوں رات کے خطرے کو ختم کیا جاتا ہے۔
خطرے کے انتظام کے طریقہ کار: حکمت عملی میں ایک اسٹاپ اور اسٹاپ کا طریقہ کار ہے ، جس میں اسٹاپ نقصان کو داخلے کی قیمت کا 1٪ اور اسٹاپ کو داخلے کی قیمت کا 2٪ مقرر کیا گیا ہے۔ اس طرح کا 2: 1 رسک ٹو ریٹرو طویل مدتی منافع کو برقرار رکھنے میں معاون ہے۔
کوڈ پر عملدرآمد کی طرف سے، حکمت عملی کے استعمال کی شرائط کا مجموعہ داخلہ کے عین مطابق وقت کا تعین کرتا ہے:
longCondition = ta.crossover(emaFast, emaSlow) and rsi < rsiOverbought and close > vwapValue and inSession
shortCondition = ta.crossunder(emaFast, emaSlow) and rsi > rsiOversold and close < vwapValue and inSession
یہ کثیر شرائط کا مجموعہ ٹریڈنگ سگنل کے اعلی معیار کو یقینی بناتا ہے اور صرف تب ہی تجارت کو متحرک کرتا ہے جب تمام اشارے مطابقت پذیر ہوں اور تجارت کے قابل تجارت کے وقت ہو۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے کوڈ ڈھانچے اور منطق کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہوئے ، ہم مندرجہ ذیل نمایاں فوائد کا خلاصہ کرسکتے ہیں:
ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کارای ایم اے کراسنگ ، آر ایس آئی فلٹرنگ اور وی ڈبلیو اے پی کی توثیق کے ساتھ مل کر ٹرپل توثیق کا نظام ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا میں نمایاں اضافہ کرتا ہے ، جعلی سگنل اور غیر ضروری تجارت کو کم کرتا ہے۔
انتہائی موافقت پذیر: حکمت عملی میں مختلف پیرامیٹرز جیسے ای ایم اے کا دورانیہ ، آر ایس آئی کی حد ، رسک مینجمنٹ تناسب وغیرہ کو ان پٹ پیرامیٹرز کے ذریعہ ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارت کی اقسام کی خصوصیات کے مطابق ہو۔
کامل رسک کنٹرول: بلٹ ان اسٹاپ لاس اسٹاپ میکانیزم اور سیشن اختتام پر پیلیز کو نافذ کرنے کی خصوصیت ایک کثیر سطح کا خطرے سے بچاؤ کا نظام تشکیل دیتی ہے ، جو انفرادی تجارت کے خطرے اور نظاماتی خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔
راتوں رات خطرے سے بچیںاس حکمت عملی کے تحت ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر غیر جانبدار پوزیشنوں کو لازمی طور پر غیر جانبدار پوزیشنوں کے اختتام پر غیر جانبدار پوزیشنوں کو لازمی طور پر غیر جانبدار پوزیشنوں کے اختتام پر غیر جانبدار پوزیشنوں کے اختتام پر غیر جانبدار پوزیشنوں کے اختتام پر غیر جانبدار پوزیشنوں کے اختتام پر غیر جانبدار پوزیشنوں کے اختتام پر غیر جانبدار پوزیشنوں کو لازمی طور پر غیر جانبدار پوزیشنوں کے اختتام پر غیر جانبدار پوزیشنوں کے اختتام پر غیر جانبدار پوزیشنوں کے اختتام پر غیر جانبدار پوزیشنوں کے اختتام پر.
منطق صاف اور جامع: حکمت عملی کی منطق بدیہی ہے ، شرائط کا تعین معقول ہے ، اس میں زیادہ سے زیادہ اصلاح یا منحنی فٹ ہونے کا کوئی نشان نہیں ہے ، جس سے مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔
مکمل بصری حمایت: کوڈ میں کلیدی اشارے کی بصری نقشہ سازی شامل ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کی صورتحال اور حکمت عملی کے اشاروں کو بصری طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی کارروائی میں اضافہ ہوتا ہے۔
رفتار پر مبنی عین مطابق گرفتاریاس حکمت عملی کا مقصد قلیل مدتی قیمتوں کی نقل و حرکت کو پکڑنا ہے ، خاص طور پر ایسے بازاروں کے لئے جو دن کے دوران زیادہ باقاعدگی سے اتار چڑھاؤ کرتے ہیں ، اور رجحان کے ابتدائی مرحلے میں بروقت داخل ہونے کے قابل ہوتے ہیں۔
لچکدار پوزیشن مینجمنٹ: اگرچہ طے شدہ طور پر فکسڈ نمبر استعمال کیا جاتا ہے ، لیکن کوڈ ڈھانچہ تاجروں کو اکاؤنٹ کے سائز اور خطرے کی برداشت کے مطابق پوزیشن کا سائز آسانی سے ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ اس حکمت عملی کا ڈیزائن معقول ہے ، لیکن کسی بھی تجارتی حکمت عملی میں ممکنہ خطرات موجود ہیں۔ کوڈ پر عمل درآمد کا تجزیہ کرکے ، ہم مندرجہ ذیل خطرے کے مقامات اور ان کے ممکنہ حل کی نشاندہی کرسکتے ہیں:
ہلچل مچانے والی مارکیٹ میں بار بار ہونے والی تجارتحل: اضافی رجحان کی طاقت کے فلٹرز کو شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے کہ ADX اشارے ، اور صرف اس وقت تجارت کریں جب رجحان واضح ہو۔
فکسڈ فیصد رسک سیٹنگ کی حدود: تمام مارکیٹوں اور ٹائم فریموں کے لئے ایک ہی اسٹاپ اسٹاپ فی صد کا استعمال کرنا ممکن نہیں ہے اور مختلف اقسام کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کو اپنانے کے لئے کافی لچکدار نہیں ہے۔ حل: اے ٹی آر ((اوسط حقیقی طول موج) پر مبنی اسٹاپ اور اسٹاپ کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں۔
VWAP انحصارحل: مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے قابل تبادلہ تصدیق کے اشارے ترتیب دینے پر غور کریں۔
عدم استحکام کی ایڈجسٹمنٹ: حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کو مدنظر نہیں رکھتی ہے ، جس کی وجہ سے اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات میں بہت زیادہ بندش ہوسکتی ہے۔ حل: حالیہ اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے والے خطرے کے پیرامیٹرز کو لاگو کرنا۔
واپسی کا کوئی طریقہ کار نہیں: ایک بار اسٹاپ نقصان کو متحرک کرنے یا سیشن کے اختتام پر صفائی کرنے کے بعد ، حکمت عملی نے حالات کے سازگار رہنے پر دوبارہ داخلے کی منطق پر غور نہیں کیا۔ حل: اسی شرائط پر مبنی دوبارہ داخلے کا قاعدہ شامل کریں ، لیکن ٹھنڈک کی مدت کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
مقررہ ٹرانزیکشن وقت کی حدحل: مارکیٹ میں اتار چڑھاو اور لیکویڈیٹی کی حرکیات کے مطابق ٹریڈنگ کے اوقات کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں۔
ایک ہی پوزیشن کا سائز: فکسڈ نمبر کی ترتیب مارکیٹ کے حالات یا اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات میں تبدیلی کے مطابق خود بخود رسک کی نمائش کو ایڈجسٹ نہیں کرسکتی ہے۔ حل: اکاؤنٹ کے فیصد یا خطرے کے فیصد پر مبنی متحرک پوزیشن پیمانے کا حساب لگانا۔
ملٹی میٹرکس پر انحصار کی وجہ سے تاخیرایک سے زیادہ تصدیق کے میکانزم کے باوجود سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے ، لیکن اس سے داخلے میں تاخیر ہوسکتی ہے ، بہترین قیمت پوائنٹس سے محروم ہوجاتا ہے۔ حل: اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے پر غور کریں ، یا مارکیٹ کے مختلف مراحل کے لئے مختلف تصدیق کی ضروریات مرتب کریں۔
اصلاح کی سمت
پالیسی کوڈ کے گہرائی سے تجزیہ پر مبنی ، یہاں کچھ قابل قدر اصلاحات ہیں:
انکولی پیرامیٹر سسٹم: مقررہ ای ایم اے سائیکل اور آر ایس آئی کی حد کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے والے پیرامیٹرز میں تبدیل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ کی حالت میں اکثر تبدیلی آتی ہے ، اور مقررہ پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہت زیادہ فرق کرتے ہیں۔ ای ایم اے سائیکل کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے (جیسے اے ٹی آر) کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں طویل عرصے تک استعمال ہوتا ہے ، کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں مختصر عرصے تک استعمال ہوتا ہے۔
رجحان کی طاقت کا فلٹر شامل کیا گیا۔: ایڈکس یا اسی طرح کے رجحان کی طاقت کے اشارے متعارف کروائیں ، اور صرف اس وقت تجارت کریں جب رجحان واضح ہو۔ یہ زلزلے کی منڈیوں میں جعلی سگنل کی تجارت کو مؤثر طریقے سے کم کرے گا ، نظام کی جیت کی شرح اور فنڈ کی کارکردگی کو بہتر بنائے گا۔
اے ٹی آر پر مبنی خطرے کا انتظام: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ / اسٹاپ کے ساتھ فکسڈ فی صد کی ترتیب کو تبدیل کریں ، جو خطرے کے انتظام کو موجودہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق بنائے۔ مثال کے طور پر ، اسٹاپ کو داخلہ کی قیمت میں 1.5 گنا کم اے ٹی آر کے طور پر مقرر کیا جاسکتا ہے ، اور اسٹاپ کو داخلہ کی قیمت میں 3 گنا زیادہ اے ٹی آر کے طور پر مقرر کیا جاسکتا ہے ، جس سے اچھی رسک ریٹرن برقرار رہتی ہے۔
ٹائم فلٹر کو بہتر بنانا: فکسڈ ٹریڈنگ کے اوقات کے علاوہ ، مارکیٹ کے مخصوص حالات کے لئے ٹائم فلٹرز شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے اہم معاشی اعداد و شمار کی ریلیز کے وقت یا مارکیٹ کے کھلنے / بند ہونے سے پہلے کے اعلی اتار چڑھاؤ کے دور سے بچنا۔
متحرک پوزیشن مینجمنٹ: اکاؤنٹ کے سائز اور موجودہ خطرے پر مبنی متحرک پوزیشن حساب کتاب کو لاگو کریں ، جیسے کیلی گائیڈ لائن یا فکسڈ اسکور رسک ماڈل ، فنڈز میں اضافے کو زیادہ سے زیادہ کرنے اور انخلا کو کنٹرول کرنے کے لئے۔
منافع میں اضافے کا سراغ لگانا: رجحانات کو پکڑنے اور منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے ، ایک ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی خصوصیت شامل کی جاسکتی ہے ، جس سے منافع بخش تجارت میں قیمتوں میں فائدہ مند سمت میں حرکت کے ساتھ اسٹاپ نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
VWAP ایپلی کیشن کو بہتر بنائیں: VWAP انحراف یا VWAP بینڈ چینل کے ساتھ مل کر بہتر حمایت / مزاحمت کے فیصلے پر غور کریں ، اور انٹری اور آؤٹ پٹ کے فیصلوں کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
مارکیٹ کی حیثیت کی درجہ بندی میں شامل ہوں: اتار چڑھاؤ اور قیمتوں کی ساخت پر مبنی مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی کا نظام نافذ کرنا ، جس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کی حالتوں میں مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے اور تجارتی قواعد استعمال کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
ملٹی ٹائم فریم تصدیق: اعلی ٹائم فریم کے رجحانات کی تصدیق متعارف کروائیں ، صرف اس وقت تجارت کریں جب دن کے اندر رجحانات اعلی ٹائم فریم کے رجحانات کی سمت میں ہوں ، رجحانات کی گرفت میں اضافہ کریں۔
ان اصلاحات سے نہ صرف حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، بلکہ خطرے کو بہتر طور پر سنبھالنا اور طویل مدتی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ ہر اصلاح کو اس کی تاثیر کی تصدیق کے لئے سخت ردعمل کے ذریعہ کیا جانا چاہئے ، تاکہ زیادہ سے زیادہ اصلاح کی وجہ سے پیدا ہونے والے منحنی فٹ ہونے سے بچ سکے۔
خلاصہ کریں۔
ملٹی فیکٹر ای ایم اے-آر ایس آئی-وی ڈبلیو اے پی دن کی متحرک تجارت کی حکمت عملی ایک مناسب ، منطقی طور پر واضح ڈیزائن کردہ دن کا تجارتی نظام ہے ، جس میں متعدد تکنیکی اشارے اور سخت رسک مینجمنٹ میکانزم کے امتزاج کے ذریعہ مارکیٹ کی مختصر مدت کی متحرک تبدیلیوں کو پکڑنے پر توجہ دی گئی ہے۔ اس کے بنیادی فوائد میں متعدد تصدیق کے میکانزم ، بہتر رسک کنٹرول اور راتوں رات خطرے سے بچنے کے لئے سیشن کنٹرول شامل ہیں ، جس سے یہ ایک نسبتا robust مضبوط دن کا تجارتی فریم ورک بن جاتا ہے۔
اس حکمت عملی میں سگنل کے معیار اور تجارت کی فریکوئنسی کو مہارت سے متوازن کیا گیا ہے ، جس میں ای ایم اے کے ذریعے رجحان کا آغاز کیا گیا ہے ، جبکہ آر ایس آئی اور وی ڈبلیو اے پی کا استعمال کرتے ہوئے فلٹرنگ اور تصدیق کی گئی ہے ، جس سے جعلی سگنل کو کم کیا گیا ہے۔ بلٹ ان اسٹاپ لاس اسٹاپ میکانیزم اور سیشن کے اختتام پر لازمی طور پر ہموار پوزیشن کی خصوصیت حکمت عملی کو متعدد سطحوں کے خطرے سے تحفظ فراہم کرتی ہے ، جس سے طویل مدتی مستحکم فنڈز کی منحنی خطوط کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں ، جیسے کہ مختلف مارکیٹ کے حالات میں فکسڈ پیرامیٹرز کی موافقت کا مسئلہ ، اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں زیادہ تجارت کا خطرہ ، اور فکسڈ فی صد خطرہ کی ترتیب کی حدود وغیرہ۔ اس حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بڑھانے کے لئے ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز سسٹم متعارف کرانے ، رجحان کی طاقت کے فلٹرز کو بڑھانے ، اے ٹی آر پر مبنی متحرک رسک مینجمنٹ اور پوزیشنوں کو بہتر بنانے جیسے انتظامی اقدامات کو نافذ کرنے کے ذریعے مزید اقدامات کیے جاسکتے ہیں۔
مجموعی طور پر ، ملٹی فیکٹر ای ایم اے-آر ایس آئی-وی ڈبلیو اے پی دن کی متحرک تجارت کی حکمت عملی دن کے تاجروں کو ایک منظم ، قابل پیمائش تجارتی فریم ورک مہیا کرتی ہے ، جس کی واضح منطق اور لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب اس کو وسیع پیمانے پر اطلاق کے امکانات فراہم کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کو ہدف کے مطابق اصلاح اور مناسب پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ کے ذریعہ ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی توقع کی جاتی ہے ، جس سے تاجروں کو ایک قابل اعتماد دن کی تجارت کا طریقہ فراہم ہوتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-07-28 00:00:00
end: 2024-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Intraday Momentum Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Input parameters
emaFastLength = input.int(9, "Fast EMA Length", minval=1)
emaSlowLength = input.int(21, "Slow EMA Length", minval=1)
rsiLength = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
rsiOverbought = input.int(70, "RSI Overbought", minval=0, maxval=100)
rsiOversold = input.int(30, "RSI Oversold", minval=0, maxval=100)
stopLossPerc = input.float(1.0, "Stop Loss %", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitPerc = input.float(2.0, "Take Profit %", minval=0.1, step=0.1)
startHour = input.int(9, "Session Start Hour", minval=0, maxval=23)
startMinute = input.int(30, "Session Start Minute", minval=0, maxval=59)
endHour = input.int(15, "Session End Hour", minval=0, maxval=23)
endMinute = input.int(45, "Session End Minute", minval=0, maxval=59)
// Calculate indicators
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
vwapValue = ta.vwap(hlc3)
// Define trading session
sessionString = str.tostring(startHour, "00") + str.tostring(startMinute, "00") + "-" + str.tostring(endHour, "00") + str.tostring(endMinute, "00")
inSession = time(timeframe.period, sessionString)
// Entry conditions
longCondition = ta.crossover(emaFast, emaSlow) and rsi < rsiOverbought and close > vwapValue and inSession
shortCondition = ta.crossunder(emaFast, emaSlow) and rsi > rsiOversold and close < vwapValue and inSession
// Exit conditions (time-based)
exitTime = not inSession
// Position sizing and risk management
lotSize = 1 // Fixed lot size (adjust based on account size in backtesting)
// Strategy logic
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=lotSize)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc / 100))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=lotSize)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc / 100))
// Close all positions at session end
if (exitTime)
strategy.close_all("Session End")
// Plot indicators
plot(emaFast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(emaSlow, color=color.red, title="Slow EMA")
plot(vwapValue, color=color.purple, title="VWAP")