ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی 200 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط ((SMA) پر مبنی ایک تجارتی نظام ہے ، جس میں متحرک بفر زون ڈیزائن شامل ہے ، جو بنیادی طور پر ہائی لیوریجڈ ETFs کی تجارت کے لئے ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ عام 200 دن کی اوسط لائن حکمت عملی کی بنیاد پر غیر متضاد خرید / فروخت بفر زون کو شامل کیا گیا ہے ، یعنی قیمت 200 دن کی اوسط لائن کو عبور کرنے پر 5٪ خریدیں اور 200 دن کی اوسط لائن کو عبور کرنے پر 3٪ فروخت کریں۔ حکمت عملی ڈیزائن خاص طور پر لیورڈ ای ٹی ایف جیسے ٹی کیو کیو کے لئے موزوں ہے۔ اس نے غیر مستحکم مارکیٹ میں جعلی سگنل کو کم کرکے ، رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھتے ہوئے ، خطرہ اور منافع کے درمیان ایک اچھا توازن حاصل کیا ہے۔ غیر تجارت کے دوران ، فنڈز کو مختصر مدت کے قومی ڈیبٹ ای ٹی ایف میں ذخیرہ کیا جاسکتا ہے جیسے (GOSV) ، فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو مزید بہتر بناتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول روایتی 200 دن کی اوسط لائن کو توڑنے کی حکمت عملی میں بہتری ہے ، جس میں غیر متناسب آؤٹ پٹ بفر زون ترتیب دے کر جعلی سگنل کو کم کیا گیا ہے۔ خاص طور پر:
- بیس لائن کے طور پر 200 دن کی سادہ منتقل اوسط ((SMA) کا حساب لگائیں
- SMA * (1 + 5٪) کے طور پر اوپری بیجنگ زون کو خریدنے کے لئے کم از کم قیمت مقرر کریں
- SMA * (1-3٪) کے طور پر نیچے کی بچت کا علاقہ مقرر کریں ، جس میں فروخت کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے
- جب قیمت اوپر کی طرف سے اوپر کی طرف سے ایک باؤجنگ زون کو پار کرتی ہے تو، ایک خرید سگنل پیدا ہوتا ہے.
- جب قیمت نیچے کی طرف سے نیچے کی بچت زون کو پار کرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
اس طرح کے ڈیزائن کی کلید غیر متضاد بیجنگ زون کے استعمال میں ہے: خریدنے کے لئے زیادہ مضبوط تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے (بیجنگ زون 5٪) ، جبکہ فروخت زیادہ حساس ہے (بیجنگ زون 3٪) ۔ اس غیر متضادیت سے زیادہ تیزی سے گرنے کے خطرے سے بچنے میں مدد ملتی ہے جبکہ زیادہ تر اوپر کی طرف جانے والی آمدنی کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا ایک اور اہم عنصر یہ ہے کہ اسے QQQ یا SPY کی قیمتوں کے اعداد و شمار پر لاگو کیا جائے ، لیکن اصل تجارت TQQQ جیسے بیجنگ ETF پر انجام دی جاتی ہے ، جو تکنیکی اشارے کے ذریعہ منافع کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔
کوڈ پر عمل درآمد ، حکمت عملی کا استعمال کرتا ہے پن اسکرپٹ زبان ، ایس ایم اے کی لمبائی ، انٹری کی حد اور آؤٹ پٹ کی حد کو بطور ایڈجسٹ پیرامیٹرز کی وضاحت کرکے حکمت عملی کی لچک کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی اصل پوزیشن کھولنے اور پوزیشن کے آپریشن کی پیروی کرکے چارٹ پر خرید و فروخت کے مقامات کو واضح طور پر نشان زد کرتی ہے ، جس سے پیمائش اور ریئل ٹائم مانیٹرنگ میں آسانی ہوتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
کوڈ اور حکمت عملی کی گہرائی سے تجزیہ کرکے ، اس حکمت عملی کے کچھ نمایاں فوائد ہیں:
سادہ اور واضح ٹریڈنگ سگنلاسٹریٹجی: یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے غیرجانبدارانہ اور غیر جذباتی سگنل فراہم کرتی ہے، جو مارکیٹ کے شور اور بیرونی واقعات سے متاثر نہیں ہوتی، اور ٹریڈنگ کے فیصلے مکمل طور پر قیمت اور منتقل اوسط کے درمیان تعلقات پر مبنی ہوتے ہیں۔
اعلی جیت کی شرح اور خطرے کے کنٹرول کا توازنیہ حکمت عملی تقریبا 85 فیصد کامیاب ثابت ہوئی۔ اس کے نتیجے میں ، منافع بخش تجارت کے مقابلے میں نقصان دہ تجارت کا تناسب کم تھا ، اور اس نے ایک ہی تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا۔
انتہائی موافقت پذیرحکمت عملی: بیل مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی رجحانات کو اچھی طرح سے پکڑنے کے لئے ، اور ریچھ مارکیٹ میں وقت سے باہر نکلنے اور واضح الٹ سگنل کا انتظار کرنے کے لئے ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنے کے لئے۔
ٹیکس فوائداسٹریٹجک ٹریڈنگ کی کم تعدد کی وجہ سے ، طویل عرصے تک انعقاد کی مدت ، طویل مدتی کیپیٹل گین ٹیکس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے ، جو بار بار تجارت کے مقابلے میں 15-20٪ ٹیکس کی بچت کرتا ہے۔
توانائی کی بچتحکمت عملی: مارکیٹ یا کمپنی کے بنیادی اصولوں کی مسلسل نگرانی کی ضرورت نہیں ہے ، اور تجارت کی محدود تعداد ، جو ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو بار بار تجارت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔
بیعانہ منافع اور خطرے کا توازنٹی کیو کیو کیو جیسے لیوریجڈ ای ٹی ایف پر عملدرآمد کرکے منافع میں اضافہ کرتے ہوئے ، تکنیکی اشارے کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ واپسی کے خطرے کو قابل قبول حد تک کنٹرول کریں (تقریبا 53٪) ۔
فنڈز کا زیادہ موثر استعمالغیر تجارتی مدت کے دوران ، فنڈز کو مختصر مدت کے ڈیبٹ ای ٹی ایف میں محفوظ کیا جاسکتا ہے ، جس سے فنڈز کے استعمال کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے ڈیزائن میں بہتری کے باوجود ، اس میں مندرجہ ذیل خطرات موجود ہیں:
تاخیر کا خطرہ200 دن کی اوسط لائن کو بنیادی اشارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، پسماندگی موجود ہے ، جس کی وجہ سے داخلے اور باہر نکلنے کے مقامات زیادہ سے زیادہ نہیں ہوسکتے ہیں ، خاص طور پر جب مارکیٹ میں تیزی سے تبدیلی آتی ہے تو اس سے کچھ معاملات کو یاد کیا جاسکتا ہے۔
لیوریج کا خطرہ: اگرچہ حکمت عملی خود کو تکنیکی اشارے کے ذریعہ خطرے پر قابو پاتی ہے ، لیکن ٹی کیو کیو کیو ایک 3 گنا لیوریجڈ ای ٹی ایف کی حیثیت سے ، نقصانات کو بڑھانے کا امکان موجود ہے ، خاص طور پر انتہائی مارکیٹ کے حالات میں۔ زیادہ سے زیادہ واپسی تقریبا 53٪ اب بھی بڑی ہے ، جس میں سرمایہ کاروں کو کافی خطرے کی برداشت کی ضرورت ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: 5٪ خریدنے کی حد اور 3٪ فروخت کی حد ایک مقررہ پیرامیٹرز ہیں جو تمام مارکیٹ کے حالات پر لاگو نہیں ہوسکتی ہیں۔ مختلف مارکیٹ کے حالات میں ، زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
buffer zone trap (برفنگ زون کا جال): ایک ہلچل لیکن واضح سمت والی مارکیٹ میں ، قیمتوں میں بفر زون کے اندر اتار چڑھاؤ ہوسکتا ہے اور اس سے ٹریڈنگ سگنل کو متحرک نہیں کیا جاسکتا ہے ، جس کی وجہ سے کچھ معاملات سے محروم ہوجاتے ہیں۔
توقعات پر مبنی جائزہ:85٪ جیت کی شرح اور زیادہ سے زیادہ واپسی کے اعداد و شمار تاریخی نتائج پر مبنی ہیں۔ مستقبل میں مارکیٹ کا ماحول تاریخ سے مختلف ہوسکتا ہے ، اور اصل کارکردگی میں اختلافات ہوسکتے ہیں۔
ان خطرات سے نمٹنے کے طریقوں میں شامل ہیں: مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق مناسب طریقے سے بیجنگ زون کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا۔ فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی کا استعمال کریں ، جیسے اس حکمت عملی میں صرف کچھ فنڈز خرچ کرنا۔ ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات مرتب کریں۔ حکمت عملی کی کارکردگی کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
پالیسی کوڈ کے گہرائی سے تجزیہ پر مبنی ، مندرجہ ذیل سمتوں میں پالیسی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک buffer zone: موجودہ حکمت عملی میں 5٪ اور 3٪ کے طے شدہ بفرنگ زون کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پر مبنی موافقت پذیر بفرنگ زون میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور پر ، اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں بفرنگ زون کی چوڑائی میں اضافہ کریں ، اور کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں بفرنگ زون کی چوڑائی کو کم کریں ، تاکہ حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر بنایا جاسکے۔ بفرنگ زون پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط ٹرو رینج) یا تاریخی اتار چڑھاؤ کے اشارے کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
ملٹی ٹائم فریم تصدیق: ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ متعارف کروانا ، مثال کے طور پر ایس ایم اے سگنل جو ایک ہی وقت میں گھڑی اور دن کی لکیر کو مدنظر رکھتے ہیں ، صرف اس وقت تجارت کرتے ہیں جب متعدد ٹائم فریم سگنل ایک جیسے ہوں ، جعلی سگنل کو کم کریں۔
رجحان کی طاقت فلٹر شامل کریں: رجحان کی طاقت کی پیمائش کرنے کے لئے ADX یا اسی طرح کے اشارے متعارف کروائیں ، صرف مضبوط رجحان والے ماحول میں تجارت کریں ، اور ہلچل والی مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے گریز کریں۔
کچھ پوزیشن مینجمنٹ: حکمت عملی میں ترمیم کی گئی ہے تاکہ کچھ پوزیشنوں کی تجارت کی حمایت کی جاسکے ، مثال کے طور پر سگنل کی طاقت یا مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشنوں کی تعمیر اور کمی کی بجائے پوزیشنوں کے پورے آپریشن کی بجائے ، تاکہ خطرے کا بہتر انتظام کیا جاسکے۔
انضمام دیگر اشارے کی تصدیقسگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر۔ مثال کے طور پر ، ایس ایم اے سگنل صرف اس وقت عمل میں لایا جاتا ہے جب آر ایس آئی مارکیٹ کو اوورلوڈ / اوورلوڈ نہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔
موسمی ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کے موسمی عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے ، تاریخ کے بدترین مہینوں میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں یا تجارت کو معطل کریں۔
متحرک اثاثوں کی تعیناتی: TQQQ اور SGOV کے مابین اثاثوں کی تعیناتی کا تناسب مارکیٹ کی مجموعی صورتحال کی نقل و حرکت کے مطابق ایڈجسٹ کریں ، نہ کہ سادہ بائنری سوئچ۔
ان اصلاحات کا بنیادی مقصد حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بہتر بنانا ہے ، جعلی سگنل اور پیچھے ہٹنے کو کم کرنا ، اور مجموعی طور پر منافع کو برقرار رکھنا یا بڑھانا ہے۔ ان اصلاحات کو نافذ کرنے کے لئے کافی جانچ پڑتال کی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ بہتری واقعی کارکردگی میں اضافہ کرتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
200 دن کی اوسط متحرک بفرن حکمت عملی ایک مقدار میں تجارت کا نظام ہے جس میں رجحانات کی پیروی اور متحرک کمی کا امتزاج ہوتا ہے ، خاص طور پر بیئرنگ ای ٹی ایف جیسے ٹی کیو کیو کی تجارت کے لئے۔ اس کی بنیادی قدر یہ ہے کہ اس نے غیر متوازن بفرن ڈیزائن کے ذریعہ رجحانات کی پیروی اور جعلی سگنل فلٹرنگ کو متوازن کیا ہے ، جبکہ بیئرنگ مصنوعات پر لاگو ہونے پر منافع کی صلاحیت کو بڑھا دیا ہے۔ اس حکمت عملی کی سادگی ، غیر جانبداری اور اعلی جیت کی شرح نے اسے ایک قابل غور سرمایہ کاری کا آلہ بنا دیا ہے ، خاص طور پر طویل مدتی سرمایہ کاروں اور سرمایہ کاروں کے لئے جو تجارت کی کثرت کو کم کرنا چاہتے ہیں۔
اگرچہ حکمت عملی میں کچھ تاخیر اور پیرامیٹر حساسیت کا خطرہ موجود ہے ، لیکن اس کی کارکردگی اور موافقت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے جیسے خود بخود بیجنگ زون ، ملٹی ٹائم فریم کی تصدیق اور متحرک اثاثہ کی تعیناتی۔ بالآخر ، یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظریہ کی نمائندگی کرتی ہے جو تکنیکی تجزیہ اور خطرے کے انتظام کو نامیاتی طور پر جوڑتی ہے ، اور سرمایہ کاروں کو مارکیٹ میں حصہ لینے کے لئے ایک آسان لیکن موثر فریم ورک مہیا کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-07-30 00:00:00
end: 2025-07-28 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("200 SMA +/- 5% Entry, -3% Exit Strategy (Since 2001)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === Inputs ===
smaLength = input.int(200, title="SMA Period", minval=1)
entryThreshold = input.float(0.05, title="Entry Threshold (%)", step=0.01)
exitThreshold = input.float(0.03, title="Exit Threshold (%)", step=0.01)
startYear = 2001
startMonth = 1
startDay = 1
// === Time filter ===
startTime = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 0, 0)
isAfterStart = time >= startTime
// === Calculations ===
sma200 = ta.sma(close, smaLength)
upperThreshold = sma200 * (1 + entryThreshold)
lowerThreshold = sma200 * (1 - exitThreshold)
// === Strategy Logic ===
enterLong = close > upperThreshold
exitLong = close < lowerThreshold
// === Entry/Exit Signal Tracking ===
var bool didBuy = false
var bool didSell = false
didBuy := false
didSell := false
if (isAfterStart)
if (enterLong and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (exitLong and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Buy")
// Detect actual entry/exit execution
didBuy := strategy.opentrades == 1 and strategy.opentrades[1] == 0
didSell := strategy.opentrades == 0 and strategy.opentrades[1] == 1
// === Plotting ===
plot(sma200, title="200 SMA", color=color.rgb(255, 0, 242))
plot(upperThreshold, title="Entry Threshold (5% Above SMA)", color=color.rgb(0, 255, 8))
plot(lowerThreshold, title="Exit Threshold (3% Below SMA)", color=color.rgb(255, 0, 0))
// === Entry/Exit Markers ===
plotshape(didBuy, title="Buy Marker", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.triangleup, size=size.large, text="BUY", textcolor=color.black)
plotshape(didSell, title="Sell Marker", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.large, text="SELL", textcolor=color.white)