ianzeng123
جائزہ
ڈبل ہل مووینگ ایوریج کراس موئنگ کوانٹمائزیشن اسٹریٹجی ایک ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم ہے جو ہل مووینگ ایوریج (Hull Moving Average, HMA) پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں معیاری HMA اور اس کے ہموار ورژن HMA (HMA3) کے مابین تعلقات کو مارکیٹ کے رجحان میں تبدیلی کی شناخت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، اور بیل اور ریچھ کی مارکیٹ کے حالات میں اس کے تسلسل اور الٹ جانے کا ایک اعلی امکان پیدا ہوتا ہے۔ سگنل ان دو مختلف ہموار اوسطوں کی موازنہ کرکے ، اس حکمت عملی کو مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے کم کرنے کے قابل بنایا گیا ہے ، جبکہ قیمت کی مقدار میں تبدیلی کی حساسیت کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ نظام کراس منطق کے ذریعہ واضح کثیر جہتی سگنل تیار کرتا ہے اور ٹریڈنگ ویو حکمت عملی انجن کا استعمال کرکے خودکار تجارتی فیصلے کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول دو مختلف حساب کتاب کے طریقوں کی ہل کی منتقل اوسط کے مابین متعلقہ پوزیشن اور اس کے کراس کی صورتحال کا موازنہ کرنا ہے۔ اس کا عملی نفاذ مندرجہ ذیل ہے:
معیاری HMA ((variable a)): ولیم ہل کی طرف سے تیار کردہ اصل الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے، جس میں تین مرحلے کے حساب کے عمل کے ذریعہ زیادہ حساس حرکت پذیری اوسط حاصل کی جاتی ہے:
- طول و عرض کے لئے WMA
- طول و عرض / 2 کے ساتھ WMA
- دوگنا مختصر دورانیہ WMA کم طویل دورانیہ WMA حاصل کرنے کے لئے اصل HMA
- اصل HMA کو WMA ہموار کرنا جس کی لمبائی √ ہے
ہموار HMA3 ((متغیر b): ایک زیادہ پیچیدہ ہموار الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے، ایک سے زیادہ WMA مجموعہ کی طرف سے حاصل کیا:
- length/2 کو بنیادی دورانیہ p کے طور پر استعمال کرنا
- تین مختلف ادوار کے WMA ((p / 3، p / 2 اور p) کو مشترکہ طور پر وزن کی اوسط بنائیں
- نتائج پر دورانیہ p کے ساتھ WMA ہموار
سگنل جنریشن منطق:
- جب b لائن سے نیچے سے گزرتا ہے a[1] < a[1]) جب خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے
- جب a نیچے سے گزرتا ہے b پر[1] < b[1]) ، فروخت سگنل پیدا
حکمت عملی کے نفاذ کی منطق:
- جب خریدنے کا اشارہ آتا ہے تو ، پہلے خالی پوزیشن کو صاف کریں ، پھر کثیر پوزیشن کھولیں
- جب فروخت کا اشارہ ملتا ہے تو ، پہلے کثیر پوزیشن کو صاف کریں ، پھر خالی پوزیشن کھولیں
حکمت عملی میں بصری اجزاء بھی شامل ہیں ، جیسے حرکت پذیر اوسط جو رجحان کی سمت کے مطابق بدلتے ہیں اور واضح خرید و فروخت سگنل کے نشانات ، جو تاجروں کو مارکیٹ کی حالت کو بصری طور پر سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔
اسٹریٹجک فوائد
مارکیٹ کے شور کو کم کریں: ڈبل ایچ ایم اے سسٹم مختصر مدت کی قیمتوں میں اتار چڑھاو کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے ، جعلی سگنل کو کم کرتا ہے ، جبکہ حقیقی رجحانات میں تبدیلی کے لئے حساسیت برقرار رکھتا ہے۔ معیاری ایچ ایم اے خود ہی روایتی حرکت پذیر اوسط سے زیادہ حساس ہے ، جبکہ ہموار ایچ ایم اے کے ساتھ مل کر سگنل کے معیار کو مزید بہتر بنایا گیا ہے۔
رجحانات کی ابتدائی شناخت: ہل کی حرکت پذیری اوسط الگورتھم کی خصوصیات کی وجہ سے ، یہ حکمت عملی روایتی حرکت پذیری اوسط سے پہلے رجحانات میں تبدیلیوں کی شناخت کرسکتی ہے ، اور اس طرح بہتر انٹری کا وقت فراہم کرتی ہے۔
واضح بصری آراء: حکمت عملیوں میں رنگین کوڈنگ (باکس سبز اور ریڈ) اور خرید و فروخت کے سگنل کے نشانات فراہم کیے جاتے ہیں ، جس سے تاجر مارکیٹ کی حالت کا فوری اندازہ لگاسکتے ہیں۔
مکمل ٹریڈنگ میکانزم: حکمت عملی نہ صرف سگنل فراہم کرتی ہے ، بلکہ اس میں پوزیشن مینجمنٹ کی مکمل منطق بھی شامل ہے ، جو پوزیشنوں کو خود کار طریقے سے سنبھالنے کے لئے پوزیشن کھولنے اور پوزیشن پر امن قائم کرتی ہے ، جس سے حقیقی طور پر خود کار طریقے سے تجارت ہوتی ہے۔
لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب: صارف اپنی ذاتی ترجیحات اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق HMA کی لمبائی اور قیمتوں کا ذریعہ ایڈجسٹ کرسکتا ہے تاکہ وہ مختلف تجارتی طرزوں اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ہو۔
اعلی کمپیوٹنگ کارکردگی: پیچیدہ کثیر اشارے کے نظام کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی نسبتا simple آسان ریاضیاتی حساب کا استعمال کرتی ہے ، جس سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ کم ہوجاتا ہے ، جبکہ کارکردگی کو برقرار رکھا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
ہلچل والی منڈیوں کے جھوٹے اشارے: اگرچہ ڈبل ایچ ایم اے سسٹم نے شور کو کم کیا ہے ، لیکن اس کے باوجود ایک بار بار کراس سگنل پیدا ہوسکتا ہے جس کی وجہ سے مسلسل نقصان دہ تجارت ہوتی ہے۔ اضافی فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے یا رجحان کی طاقت کی تصدیق۔
تاخیر کا مسئلہ: اگرچہ ایچ ایم اے روایتی حرکت پذیر اوسط سے کم تاخیر کا شکار ہے ، لیکن کسی بھی حرکت پذیر اوسط پر مبنی نظام میں کچھ تاخیر ہوتی ہے ، جس کی وجہ سے شدید اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں بہترین داخلے کے مقامات یا باہر نکلنے کے مقامات سے محروم ہوسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی منتخب شدہ HMA لمبائی پیرامیٹرز پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں میں مختلف بہترین پیرامیٹرز کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ مخصوص مارکیٹ کے ماحول کے لئے بہترین پیرامیٹرز کی نشاندہی کرنے کے لئے ایک جامع ریٹرننگ کی سفارش کی جاتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کا فقدان: موجودہ حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کی کوئی مربوط خصوصیت نہیں ہے ، جس سے رجحان میں اچانک الٹ ہونے کی صورت میں بڑے پیمانے پر واپسی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی شرائط کو شامل کرنے پر غور کیا جانا چاہئے ، جیسے اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ یا ٹائم اسٹاپ۔
واحد اشارے پر انحصار: حکمت عملی صرف ایچ ایم اے اشارے پر انحصار کرتی ہے ، کثیر جہتی مارکیٹ تجزیہ کی کمی ہے ، اور بعض مارکیٹ کے حالات میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔ حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے دیگر اقسام کے اشارے جیسے حرکیات یا اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر غور کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
رجحان فلٹر شامل کریں: اضافی رجحان کی تصدیق کے اشارے متعارف کروائیں ، جیسے ADX ((اوسط سمت اشارے) ، صرف اس وقت تجارت کریں جب ایک مضبوط رجحان کی تصدیق کی جائے ، اور کراس مارکیٹ میں بار بار تجارت سے گریز کریں۔ اس کا نفاذ اس طرح کیا جاسکتا ہے: صرف اس صورت میں HMA کراس سگنل پر غور کریں جب ADX کی قیمت کسی حد سے زیادہ ہو (جیسے 25) ۔
انٹیگریٹڈ اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق میکانزم: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی رفتار پر مبنی HMA پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں طویل عرصے تک استعمال کریں ، کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں مختصر مدت کا استعمال کریں۔ یہ ATR ((حقیقی اتار چڑھاؤ کی اوسط) کا حساب کتاب کرکے اور اسے HMA لمبائی پیرامیٹرز پر نقشہ بناتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے۔
اسمارٹ اسٹاپ میکانیزم کو لاگو کریں: اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ شامل کریں ، یا موبائل اسٹاپ کا استعمال کریں ، جیسے HMA کے ریورس موبائل سیٹ اسٹاپ کو ٹریک کریں ، جو پہلے سے ہی منافع کو بچائے اور ممکنہ نقصان کو محدود کرے۔
ٹرانزیکشن حجم کی توثیق متعارف کروائیں: ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کو سگنل جنریشن منطق میں شامل کریں ، خریداری کے اشارے کو ٹرانزیکشن حجم میں اضافے کے ساتھ طلب کریں ، سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کریں۔ چیک کریں کہ آیا ٹرانزیکشن حجم اس کی n دن کی اوسط سے زیادہ ہے یا نہیں۔
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: پوزیشن کے سائز کو خطرہ پر مبنی ایڈجسٹمنٹ حاصل کریں ، بجائے اس کے کہ ایک مقررہ فی صد ان پٹ ہو۔ ہر تجارت کے لئے خطرہ کی حد کا حساب کتاب اے ٹی آر کے مطابق کیا جاسکتا ہے ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر تجارت کا خطرہ یکساں ہو۔
ٹائم فلٹرز شامل کریں: مارکیٹ کے وقت کی خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے ، ایشیائی لنچ ٹائم یا امریکی غیر زرعی اعداد و شمار کے اجراء سے پہلے اور اس کے بعد کے اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات جیسے کم موثر تجارت کے اوقات سے گریز کریں۔
ریڈیک انٹری منطق شامل کریں: رجحان کی سمت کی تصدیق کے بعد ، براہ راست کراس پوائنٹس میں داخل ہونے کے بجائے ، ایک چھوٹی سی ریڈیک انٹری کا انتظار کریں ، اور ممکنہ طور پر بہتر انٹری کی قیمت حاصل کریں۔ یہ قیمت اور ایچ ایم اے کے مابین فاصلے کا پتہ لگانے کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل ہل موبائل اوسط کراس متحرک مقدار کی حکمت عملی ایک نفیس ڈیزائن کیا گیا رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے جو دو حساب کتاب کے طریقوں کے مابین ایچ ایم اے اشارے کے مابین تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے ایک واضح کثیر فاریکس سگنل فراہم کرتا ہے۔ معیاری ایچ ایم اے اور ہموار ایچ ایم اے 3 کے مابین موازنہ اور کراسنگ کی صورتحال کا موازنہ کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے کم کرنے کے قابل ہے ، جبکہ قیمت کی حرکیات میں تبدیلیوں کے لئے حساسیت برقرار رکھتی ہے۔ حکمت عملی کا فائدہ اس کی واضح سگنل جنریٹر منطق ، بدیہی بصری آراء اور ایک مکمل ٹریڈنگ میکانزم میں ہے۔
تاہم ، اس حکمت عملی کو جھٹکے والی مارکیٹ میں غلط سگنل ، اعلی پیرامیٹرز کی حساسیت اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کی کمی جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رجحان فلٹرز کو شامل کرکے ، اتار چڑھاؤ کی شرح کو ایڈجسٹ کرنے کے طریقہ کار کو مربوط کرکے ، ذہین اسٹاپ نقصانات کو نافذ کرنے ، اور تجارت کی مقدار کی تصدیق جیسے اصلاحی سمتوں کو متعارف کرانے سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو نمایاں طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تاجروں کو اپنی خطرے کی برداشت اور تجارتی اہداف کے مطابق حکمت عملی کا مکمل جائزہ لینا چاہئے اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانا چاہئے ، تاکہ مارکیٹ کے مخصوص ماحول کے لئے سب سے موزوں ترتیب مل سکے۔
مجموعی طور پر ، یہ ایک مضبوط اور اچھی طرح سے توسیع پذیر مقدار کی حکمت عملی کا فریم ورک ہے جو تاجروں کے لئے درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے موزوں ہے ، اور یہ زیادہ پیچیدہ تجارتی نظاموں کے بنیادی اجزاء کے طور پر بھی کام کرسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-08-04 00:00:00
end: 2025-08-02 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("HMA Strat", shorttitle="HMAstrat", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
// === INPUTS ===
length = input.int(24, minval=1, title="HMA Length")
src = input.source(hl2, "Source")
showSignals = input.bool(true, "Show Buy/Sell Signals")
// === FUNCTIONS ===
hma(_src, _length) =>
wma1 = ta.wma(_src, _length)
wma2 = ta.wma(_src, _length / 2)
rawHMA = 2 * wma2 - wma1
ta.wma(rawHMA, math.round(math.sqrt(_length)))
hma3(_src, _length) =>
p = _length / 2
ta.wma(ta.wma(close, p / 3) * 3 - ta.wma(close, p / 2) - ta.wma(close, p), p)
// === HMA CALCULATIONS ===
a = hma(src, length)
b = hma3(src, length)
// === COLOR LOGIC ===
isBull = b > a
colorLine = isBull ? color.lime : color.red
fillColor = color.new(colorLine, 80)
// === PLOTTING ===
p1 = plot(a, color=colorLine, linewidth=1)
p2 = plot(b, color=colorLine, linewidth=1)
fill(p1, p2, color=fillColor)
// === SIGNALS ===
crossUp = b > a and b[1] < a[1]
crossDown = a > b and a[1] < b[1]
plotshape(showSignals and crossUp, title="Buy Signal", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, text="Buy")
plotshape(showSignals and crossDown, title="Sell Signal", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, text="Sell")
// === STRATEGY LOGIC ===
// Close opposite position before opening a new one
if crossUp
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
if crossDown
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)