فشر ٹرانسفارمیشن کراس اوور حکمت عملی: گاوسی ڈسٹری بیوشن آپٹیمائزیشن پر مبنی ایک مومینٹم ٹریڈنگ سسٹم
Fisher Transform CROSSOVER momentum GAUSSIAN DISTRIBUTION RSI Trend Reversal
ianzeng123
جائزہ
فشر ٹرانسفارمیشن کراسنگ اسٹریٹجی ایک تکنیکی تجارتی طریقہ ہے جو فشر ٹرانسفارمیشن اشارے پر مبنی ہے جو جان ایہلرز نے تیار کیا ہے۔ اس حکمت عملی میں ریاضی کی تبدیلی کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کے اعداد و شمار کو صحیح گاسس ڈسٹری بیوشن میں تبدیل کیا گیا ہے ، جس سے مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو زیادہ واضح اور آسانی سے پہچانا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مرکز دو لائنوں کے کراس سگنل پر مبنی ہے: فشر لائن ((بنیادی قیمت کی قیمت میں تبدیلی) اور ٹرگر لائن ((فشر لائن میں ایک سائیکل تاخیر کے بعد) ۔ جب فشر لائن اوپر کی طرف ٹرگر لائن کو عبور کرتی ہے اور فشر کی قیمت 1 سے کم ہوتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تیزی کا رجحان شروع ہوسکتا ہے۔ جب فشر لائن نیچے کی طرف ٹرگر لائن کو عبور کرتی ہے اور فشر کی قیمت 1 سے زیادہ ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تیزی کا رجحان بدل سکتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ہر بار صرف ایک تجارت کی جاتی
حکمت عملی کا اصول
فیشر تبادلوں کی کراسنگ حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ قیمت کے اعداد و شمار کو فشر تبادلوں کا استعمال کرتے ہوئے نارمل ڈسٹری بیوشن میں تبدیل کیا جائے۔ اس کا عمل مندرجہ ذیل ہے:
- سب سے پہلے، حکمت عملی نے فشر کی تبدیلی کی لمبائی مقرر کرنے کے لئے ان پٹ پیرامیٹرز کا استعمال کیا (ڈیفالٹ 9 دوروں).
- اصل قیمت کا حساب لگائیں: موجودہ اختتامی قیمت کو دورانیے کے دوران اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کے مقابلے میں معیاری حیثیت دے کر ، اور پھر وزن کی اوسط ((موجودہ قیمت کا وزن 0.33 ہے ، پچھلی قیمت کا وزن 0.67) ۔
- فشر تبدیلی کا اطلاق کریں: فارمولہ 0.5 * log (((1 + value) / (1 - value)) کا استعمال کرتے ہوئے معیاری قدر کو فشر قدر میں تبدیل کریں ، پھر ہموار علاج کا اطلاق کریں۔
- ٹرگر لائن کو فشر لائن کے پہلے دورانیہ کی قدر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔
- ٹرانزیکشن کی شرائط واضح ہیں:
- جب فشر لائن پر ٹرگر لائن کو پار کیا جائے اور فشر ویلیو 1 سے کم ہو تو خریدنے کا سگنل پیدا کیا جائے
- جب فشر لائن ٹرگر لائن سے گزرتا ہے اور فشر کی قیمت 1 سے زیادہ ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
- حکمت عملی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ایک ہی وقت میں صرف ایک ہی تجارت ہو ، اور صرف K لائن بند ہونے پر تجارت کے اشارے کی تصدیق ہو۔
اس ڈیزائن نے حکمت عملی کو مارکیٹ کی حرکیات میں ہونے والی تبدیلیوں کو خاص طور پر قیمتوں میں الٹ کے ابتدائی مراحل میں پکڑنے کی اجازت دی ہے۔ فشر ٹرانسفارمیشن کی ریاضیاتی خصوصیات مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو مزید نمایاں کرتی ہیں ، جس سے تاجروں کو ممکنہ الٹ کے مواقع کی پیشگی شناخت میں مدد ملتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
فیشر کی منتقلی کراسنگ کی حکمت عملی میں درج ذیل نمایاں فوائد ہیں:
- ابتدائی شناخت الٹ: فشر ٹرانسفارمیشن کی ریاضیاتی خصوصیات مارکیٹ کے ٹرنپوائنٹس کو بہت سے دوسرے اشارے سے پہلے ظاہر کرتی ہیں ، جس سے تاجروں کو رجحانات کے آغاز میں مارکیٹ میں داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے۔
- واضح داخلے اور باہر نکلنے کے قواعد: حکمت عملی ایک واضح تجارتی سگنل فراہم کرتی ہے ، جس میں کسی بھی طرح کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ، جو نظام سازی کے لئے موزوں ہے۔
- جعلی سگنل کو کم کرنا: حکمت عملی نے صرف K لائن کے اختتام پر سگنل کی تصدیق کرکے درمیانی راستے میں جعلی توڑنے کے خطرے کو کم کیا۔
- ہموار پروسیسنگ: فشر کی تبدیلی کے حساب کتاب کے عمل میں ہموار پروسیسنگ شامل ہے ، جس سے مارکیٹ کے شور کا اثر کم ہوتا ہے۔
- وسیع پیمانے پر قابل اطلاق: اس حکمت عملی کو اسٹاک ، غیر ملکی کرنسی ، اجناس اور کریپٹو کرنسیوں سمیت مختلف مارکیٹوں میں لاگو کیا جاسکتا ہے۔
- بصری بصیرت: حکمت عملی چارٹ پر واضح طور پر فشر لائن اور ٹرگر لائنوں کو نشان زد کرتی ہے ، جس سے تاجر آسانی سے کراس پوائنٹس اور ممکنہ تجارتی مواقع کی شناخت کرسکتے ہیں۔
- خطرے پر قابو پانے کے انضمام: حکمت عملی میں خطرے کے انتظام کے لئے ایک طریقہ کار شامل ہے جس میں انتہائی حالات میں داخلے کو روکنے کے لئے سطح 1 کے قریب تجارت کو محدود کیا گیا ہے۔
- سنگل ٹرانزیکشن مینجمنٹ: حکمت عملی کو ایک وقت میں صرف ایک ٹرانزیکشن کے انتظام کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس سے ٹرانزیکشن مینجمنٹ کا عمل آسان ہوجاتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ فشر کے تبادلوں کے متعدد فوائد ہیں ، لیکن اس میں کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:
- فلیش مارکیٹ میں جھوٹے سگنل: کراس ڈسک یا فلیش مارکیٹ میں ، فشر لائن اور ٹرگر لائن کثرت سے کراس ہوسکتی ہے ، جس سے بہت سارے جھوٹے سگنل پیدا ہوتے ہیں ، جس سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔
- پسماندگی کی نوعیت: اگرچہ فشر ٹرانسفارمیشن ٹرنپوائنٹ کی ابتدائی شناخت میں مددگار ہے ، لیکن تاریخی اعداد و شمار پر مبنی ایک اشارے کے طور پر ، کچھ پسماندگی باقی ہے۔
- پیرامیٹرز کی حساسیت: فشر لمبائی پیرامیٹرز کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر ڈال سکتا ہے ، اور نامناسب پیرامیٹرز کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ یا کم حساسیت پیدا ہوسکتی ہے۔
- مارکیٹ میں تیزی سے الٹ جانے کا خطرہ: شدید اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، قیمتوں میں تصدیق کے اشارے سے پہلے تیزی سے الٹ جانا ممکن ہے ، جس سے داخلے کا نقطہ غیر مناسب ہوجاتا ہے۔
- فکسڈ فنڈ مینجمنٹ پابندیاں: حکمت عملی میں فکسڈ نقد رقم کا استعمال کیا جاتا ہے جو تمام اکاؤنٹ کے سائز یا خطرے کی ترجیحات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے۔
- کسی ایک اشارے پر بہت زیادہ انحصار: صرف فشر کراس پر انحصار کرنے سے مارکیٹ کے دیگر اہم عوامل جیسے بنیادی تبدیلیاں ، مارکیٹ کی ساخت یا مجموعی رجحان کی سمت کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔
ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، تاجر دیگر تکنیکی ٹولز جیسے سپورٹ اور مزاحمت کی سطح ، حجم تجزیہ یا منتقل اوسط کو یکجا کرنے پر غور کرسکتے ہیں ، اور مناسب اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کی سطح پر عمل درآمد کرسکتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
فشر کے تبادلوں کے لئے کچھ ممکنہ اصلاحات یہ ہیں:
- متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود کار طریقے سے فشر لمبائی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں طویل دورانیے کا استعمال کریں ، اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں مختصر دورانیے کا استعمال کریں۔
- ملٹی ٹائم فریم تصدیق: بڑے ٹائم فریم پر ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق کریں اور صرف اس وقت تجارت کریں جب متعدد ٹائم فریم ایک ہی سگنل دکھائیں۔
- فلٹر انٹیگریشن: رجحان فلٹر ((جیسے کہ ایک چلتی اوسط) یا اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹر شامل کریں ، صرف سازگار مارکیٹ کے حالات پر تجارت کریں۔
- متحرک پوزیشن مینجمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا اکاؤنٹ کے سائز کی بنیاد پر متحرک پوزیشن مینجمنٹ کا اطلاق کریں ، نہ کہ نقد رقم کی مقررہ رقم کا استعمال کریں۔
- اضافی باہر نکلنے کی حکمت عملی: کراس آؤٹ سگنل کے علاوہ ، ایک متحرک اسٹاپ نقصان یا منافع کے اہداف پر مبنی معاون باہر نکلنے کا طریقہ کار شامل کیا جاسکتا ہے۔
- مارکیٹ کی حالت کی تمیز: مارکیٹ کی حالت کا پتہ لگانے کے الگورتھم کا نفاذ ، بیچ مارکیٹ میں تجارت کو کم یا اس سے گریز کریں ، صرف واضح رجحان والے بازاروں میں فعال تجارت کریں۔
- سگنل کی طاقت درجہ بندی: فشر لائن اور ٹرگر لائن کے کراسنگ زاویہ اور فاصلے پر مبنی سگنل کی طاقت کی درجہ بندی ، صرف اعلی وشوسنییتا سگنل پر عملدرآمد کریں۔
- متعلقہ اشارے کی ہم آہنگی: دیگر متحرک یا رجحان اشارے (جیسے RSI ، MACD یا ADX) کے ساتھ مل کر سگنل کی تصدیق ، حکمت عملی کی استحکام میں اضافہ کریں۔
ان اصلاحات سے حکمت عملی کی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق موافقت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جعلی سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے ، اور مجموعی طور پر رسک ریٹرن خصوصیت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
فشر ٹرانسفارمیشن کراسنگ حکمت عملی ایک ریاضیاتی تبدیلی پر مبنی متحرک تجارتی نظام ہے ، جس میں قیمت کے اعداد و شمار کو معمول کی تقسیم میں تبدیل کرکے مارکیٹ کے موڑ کے نقطہ کو زیادہ واضح طور پر پہچانا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی فشر لائن اور ٹرگر لائن کے کراسنگ کو بطور تجارتی سگنل استعمال کرتی ہے ، فشر لائن پر ٹرگر لائن کو عبور کرتی ہے اور فشر کی قیمت 1 سے کم ہوتی ہے اور فشر لائن کے نیچے ٹرگر لائن کو عبور کرتی ہے اور فشر کی قیمت 1 سے زیادہ ہوتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ وہ مارکیٹ کی تبدیلیوں کی ابتدائی شناخت کرسکتی ہے ، واضح تجارتی قواعد مہیا کرسکتی ہے ، جعلی سگنل کو کم کرسکتی ہے ، اور مختلف مارکیٹوں پر لاگو ہوسکتی ہے۔ تاہم ، کراسنگ مارکیٹ میں جعلی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، پیرامیٹر کی حساسیت موجود ہے ، اور کسی ایک اشارے پر زیادہ انحصار کرنے سے مارکیٹ کے دیگر عوامل کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔ اصلاح کی سمت میں متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، متعدد ٹائم فریم ورکس کی تصدیق ، انضمام ، ہولڈر
/*backtest
start: 2024-08-05 00:00:00
end: 2025-08-03 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fisher Crossover Strategy",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.cash,
default_qty_value=20000,
calc_on_every_tick=false)
// Fisher Transform parameters
length = input.int(9, "Fisher Length")
// Calculate the raw value
value = 0.33 * 2 * ((close - ta.lowest(low, length)) / (ta.highest(high, length) - ta.lowest(low, length)) - 0.5)
value := value + 0.67 * nz(value[1])
// Fisher transform
fisher = 0.5 * math.log((1 + value) / (1 - value))
fisher := fisher + 0.5 * nz(fisher[1])
// Trigger line is previous Fisher value
trigger = nz(fisher[1])
// Conditions
longCondition = ta.crossover(fisher, trigger) and fisher < 1
exitCondition = ta.crossunder(fisher, trigger) and fisher > 1
// Ensure one trade at a time
inTrade = strategy.position_size != 0
// Entry and exit only at candle close
if barstate.isconfirmed
if (longCondition and not inTrade)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Buy")
if (exitCondition and inTrade)
strategy.close("Long", comment="Exit")
// Plot Fisher & Trigger
plot(fisher, color=color.new(color.green, 0), title="Fisher")
plot(trigger, color=color.new(color.red, 0), title="Trigger")
// Reference line at 1 for clarity
hline(1, "Level 1", color=color.red)