ianzeng123
جائزہ
اس حکمت عملی میں بلین بینڈ اور آر ایس آئی اشارے کو ملایا گیا ہے تاکہ مارکیٹ میں ممکنہ موڑ کی شناخت کی جاسکے۔ جب قیمت بلین بینڈ سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے اور آر ایس آئی نے اوور سیل کی تصدیق کی ہے تو ، ایک ملٹی پوزیشن میں داخل ہوتا ہے۔ جب قیمت بلین بینڈ سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے اور آر ایس آئی نے اوور سیل کی تصدیق کی ہے تو ، ایک خالی پوزیشن میں داخل ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی میں فکسڈ اسٹاپ اور ٹریکنگ اسٹاپ کا انتظام کیا گیا ہے ، جس کا مقصد اعلی امکانات کے واپسی کے تجارتی مواقع کو پکڑنا ہے ، جبکہ فنڈز کی حفاظت کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی اوسط قیمت کی واپسی کے اصول اور متحرک تصدیق کے طریقہ کار پر مبنی ہے۔ برن بینڈ قیمت کی انتہائی قیمت کو حالیہ اتار چڑھاؤ کے مقابلے میں شناخت کرنے میں مدد کرتا ہے ، جبکہ آر ایس آئی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آیا مارکیٹ واقعی میں زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حالت میں ہے۔ بنیادی اصولوں میں شامل ہیں:
- بلین بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے (ایس ایم اے کے ارد گرد اتار چڑھاؤ کی بینڈ ، معیاری فاصلے پر مبنی) اس بات کی نشاندہی کرنے کے لئے کہ جب قیمت اس کی اوسط سے نمایاں طور پر انحراف کرتی ہے
- RSI ریڈنگ کے ذریعے ممکنہ الٹ کو تسلیم کریں ، جعلی سگنل کو فلٹر کریں
- فکسڈ اسٹاپ اور ٹریکنگ اسٹاپ کے لئے جامع رسک مینجمنٹ میکانزم کا نفاذ
- ایک ہی تکنیکی اصولوں پر مبنی کثیر سر اور خالی سر کے مواقع
کوڈ کے نفاذ پر ، حکمت عملی 30 دن کے دورانیے کے ایس ایم اے کا استعمال کرتی ہے جس میں برن بینڈ میں محور ، معیاری فاریکس 2.0 ، اور 14 دن کے دورانیے کے آر ایس آئی کو بطور طاقت کی تصدیق کی جاتی ہے۔ جب قیمت ٹریک ہوتی ہے اور آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہوتی ہے تو ایک ہیڈ سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے۔ جب قیمت ٹریک ہوتی ہے اور آر ایس آئی 30 سے کم ہوتی ہے تو ایک کثیر سر سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، ہر تجارت پر 40 مقررہ اسٹاپ نقصانات اور 40 ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات کا اطلاق ہوتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ خطرہ قابو میں ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- دوہری تصدیق کا طریقہ کار جھوٹے اشاروں کو کم کرتا ہے ، جس سے قیمت کی حرکت (برن بینڈ) اور رفتار (آر ایس آئی) دونوں کو پورا کیا جاتا ہے۔
- اوسط واپسی کا طریقہ مارکیٹ میں انتہائی اتار چڑھاؤ کے بعد اوسط واپسی کی رجحان کی خصوصیت کا فائدہ اٹھاتا ہے
- لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارت کی اقسام کو اپنانے کے لئے کی اجازت دیتا ہے
- جامع اسٹاپ حکمت عملی ایک ساتھ فکسڈ اسٹاپ اور ٹریکنگ اسٹاپ کا استعمال کرتی ہے ، جو دارالحکومت کو محفوظ رکھنے اور منافع کو مقفل کرنے میں مدد کرتی ہے
- نسبتا simple آسان نفاذ حکمت عملی کو سمجھنے میں آسان بناتا ہے ، لیکن مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرنے کے لئے کافی پیچیدہ ہے
- حکمت عملی کی ہم آہنگی اس کو ایک ہی اصول کے ساتھ کثیر اور خالی موقع پر کام کرنے کی اجازت دیتی ہے
- واضح کوڈ کی ساخت، پیرامیٹرڈ ڈیزائن حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنانے کے لئے اجازت دیتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- مضبوط رجحان مارکیٹوں میں ، اوسط واپسی کی حکمت عملی کو لگاتار نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
- فکسڈ اسٹاپ نقصان کی قیمت مختلف مارکیٹ اتار چڑھاؤ کے تحت ہمیشہ زیادہ سے زیادہ نہیں ہوسکتی ہے
- RSI اور برن بینڈ طویل عرصے تک انتہائی زون میں رہ سکتے ہیں ، جس سے قبل از وقت داخلے کا سبب بنتا ہے
- 40 فکسڈ اسٹاپ نقصان کی قیمت مختلف تجارتی اقسام اور ان کی عام قیمتوں کی حد کے مطابق نہیں ہوتی ہے
- پوزیشن مینجمنٹ کی منطق کی کمی سے مختلف تجارتوں کے مابین خطرہ کے گیج میں عدم توازن پیدا ہوسکتا ہے
- وقت پر مبنی آؤٹ میکانزم نہ ہونے کی وجہ سے غیر مستحکم مارکیٹوں میں طویل عرصے تک پوزیشن رکھنے کا خطرہ ہے
- اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں ، فکسڈ اسٹاپ نقصانات کی تعداد سرمایہ کی حفاظت کے لئے کافی نہیں ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) یا تاریخی اتار چڑھاؤ پر مبنی ایڈجسٹ اسٹاپ اور ٹریکنگ اسٹاپ ویلیو کا حصول
- ٹرینڈ فلٹر شامل کریں تاکہ مضبوط رجحانات والے بازاروں میں منفی تجارت سے بچا جاسکے
- سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے مجموعی حجم کی تصدیق
- متحرک پوزیشن مینجمنٹ تیار کریں جو اتار چڑھاؤ یا خطرے کے اشارے پر مبنی ہو
- ٹائم بیسڈ آؤٹ رولز کا اضافہ، طویل عرصے تک اسٹاک ہولڈنگ سے بچنے کے لیے
- متبادل برن بینڈ حساب کتاب کے طریقوں کی جانچ کرنا (مثال کے طور پر ایس ایم اے کے بجائے ای ایم اے کا استعمال کرنا ، یا مختلف معیاری فرق ضرب)
- اضافی تصدیق کے اشارے شامل کرکے داخلے کے وقت کو بہتر بنائیں
- مجموعی طور پر رسک ریٹرن کو بہتر بنانے کے لئے جزوی منافع حاصل کرنے کے قواعد کو شامل کرنے پر غور کریں
- مختلف اتار چڑھاو کے ماحول میں حکمت عملی کی کارکردگی کو زیادہ مستحکم بنانے کے لئے اتار چڑھاؤ کی شرح ایڈجسٹمنٹ میکانزم کو شامل کرنے کی تلاش
خلاصہ کریں۔
برین بینڈ-آر ایس آئی ڈبل تصدیق شدہ میڈین ریٹرنس اسٹریٹجی اور ٹریکنگ اسٹاپ پروٹیکشن ایک سوچے سمجھے مارکیٹ ریورسنگ ٹریڈنگ کے طریقہ کار کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد برین بینڈ کے متحرک سگنل اور آر ایس آئی کی متحرک تصدیق کو جوڑ کر اعلی امکان والے ریورس کو پکڑنا ہے ، جبکہ جھوٹے سگنلوں کو فلٹر کرنا ہے۔ اس میں شامل رسک مینجمنٹ میکانزم فکسڈ اور ٹریکنگ اسٹاپ کے ذریعہ ایک اہم حفاظتی پرت فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی میں دوسرے ممکنہ ریورسز کی شناخت کے دوہری استعمال کے بارے میں واضح فوائد ہیں ، لیکن یہ مزید اصلاحات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ، خاص طور پر مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے اور زیادہ پیچیدہ پوزیشن مینجمنٹ اور باہر نکلنے کے طریقہ کار کو نافذ کرنے کے لئے۔
/*backtest
start: 2024-08-11 00:00:00
end: 2025-08-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB & RSI Trailing Stop Strategy", overlay=true, initial_capital=10000)
// --- Inputs for Bollinger Bands, RSI, and Trade Management ---
bb_length = input.int(30, title="BB Length", minval=1)
bb_mult = input.float(2.0, title="BB StdDev", minval=0.001, maxval=50)
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
rsi_overbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level", minval=1)
rsi_oversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level", minval=1)
// We only need an input for the fixed stop loss now.
fixed_stop_points = input.int(40, title="Fixed Stop Loss Points", minval=1)
// --- Define Trailing Stop Value ---
// The trailing stop is hardcoded to 40 points as requested.
trailing_stop_points = 40
// --- Calculate Indicators ---
// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bb_length)
dev = bb_mult * ta.stdev(close, bb_length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// RSI
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
// --- Plot the Indicators on the chart ---
plot(basis, "Basis", color=color.new(color.gray, 0))
plot(upper, "Upper", color=color.new(color.red, 0))
plot(lower, "Lower", color=color.new(color.green, 0))
// --- Define Entry Conditions ---
// Short entry when price crosses upper band AND RSI is overbought
short_condition = ta.crossover(close, upper) and (rsi_value > rsi_overbought)
// Long entry when price crosses under lower band AND RSI is oversold
long_condition = ta.crossunder(close, lower) and (rsi_value < rsi_oversold)
// --- Execute Trades and Manage Exits ---
if (strategy.position_size == 0)
// Logic for SHORT trades
if (short_condition)
strategy.entry("BB/RSI Short", strategy.short)
// Logic for LONG trades
if (long_condition)
strategy.entry("BB/RSI Long", strategy.long)
// Apply the fixed stop loss and trailing stop to any open position
strategy.exit(id="Exit Order",
loss=fixed_stop_points,
trail_points=trailing_stop_points,
trail_offset=0)