Wick Ratio Momentum EMA فلٹر ٹریڈنگ سسٹم
EMA Wick Analysis Momentum Trading Session Trading Candle Pattern Recognition Price Action technical analysis trading strategy
ianzeng123
جائزہ
اسٹریٹجی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ قیمت کی متحرک تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے ایک اہم اسٹریٹجی فلٹر اور ٹریڈنگ کے وقت کی حد کو بہتر بنانے کے ل.۔ اسٹریٹجی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ قیمت کی متحرک تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے ایک اہم اسٹریٹجی فلٹر ہے ، جو عام طور پر مارکیٹ کے جذبات میں تبدیلی اور ممکنہ تجارت کے مواقع کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ نظام خاص طور پر ان K لائنوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے جن میں اسٹریٹجی کا تناسب پہلے سے طے شدہ اسٹریٹج سے زیادہ ہوتا ہے ، اور مارکیٹ کی پوزیشن اور رجحان کی سمت کے مطابق خریدنے یا بیچنے کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے کام کرنے کا اصول کئی اہم اجزاء کے تعاون پر مبنی ہے:
سلنڈر کور تناسب تجزیہحکمت عملی: ہر K لائن پر نچلے فلٹر کا تناسب مجموعی طور پر K لائن کی حد سے حساب لگائیں۔ جب اوپر فلٹر ((wick_top) یا نیچے فلٹر ((wick_bot) کا تناسب مقررہ حد ((ڈیفالٹ 0.45 یا 45٪) سے زیادہ ہو تو اسے ممکنہ سگنل سمجھا جاتا ہے۔
EMA فلٹر: 200 سیکنڈ انڈیکس منتقل اوسط ((ای ایم اے) کو رجحان کی سمت فلٹر کے طور پر استعمال کریں۔ قیمتوں کو ای ایم اے کے اوپر خریدنے کے لئے ایک خرید سگنل پر غور کرنے کی ضرورت ہے ، اور ای ایم اے کے نیچے فروخت سگنل پر غور کرنے کی ضرورت ہے ، جس سے یہ یقینی بنایا جاسکتا ہے کہ تجارت اہم رجحان کی سمت کے مطابق ہو۔
ٹرانزیکشن وقت کی حدآپشن: مخصوص تجارتی اوقات کے اندر آپریشن کو محدود کریں (پہلے سے طے شدہ 10700-1100 ، 1300-1600) ، کم اتار چڑھاؤ یا غیر مستحکم مارکیٹ کے اوقات سے گریز کریں۔
داخلے کی شرائط：
- خریدنے کا اشارہ: جب K لائن بند ہونے کی قیمت کھلنے کی قیمت سے زیادہ ہے ((سٹرنگ لائن) ، نچلے سلک کا تناسب ≥ حد مقرر کریں ، قیمت ای ایم اے کے اوپر ہے ، اور ٹریڈنگ کے وقت کی اجازت کے اندر اندر ٹرگر کریں۔
- فروخت کا اشارہ: جب K لائن بند ہونے کی قیمت کھلنے کی قیمت سے کم ہے ((سائن لائن) ، اپر کلر کا تناسب ≥ حد مقرر کی گئی ہے ، قیمت ای ایم اے سے نیچے ہے ، اور ٹریڈنگ کے وقت کی اجازت کے اندر اندر اس کا سبب بنتی ہے۔
پوزیشن مینجمنٹحکمت عملی: اکاؤنٹ کے حقوق و منافع کا ایک مقررہ فیصد ((ڈیفالٹ 10٪) پوزیشن مینجمنٹ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، اور ایک ہی وقت میں صرف ایک ہی سمت میں پوزیشن رکھنے کی اجازت ہے ((پائرمڈ میں اضافہ نہیں) )
اسٹریٹجک کوڈ موجودہ K لائن کی تصدیق کے بعد سگنل کی حالت کی جانچ پڑتال کرتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ K لائن کی مکمل شکل کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں ، اور غلط سگنل کے خطرے سے بچیں جو نامکمل K لائن سے پیدا ہوسکتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
گہری تجزیہ کے بعد، اس حکمت عملی کے درج ذیل نمایاں فوائد ہیں:
تکنیکی اشارے کے ساتھ قیمتوں کا رویہ: قیمت کے رویے کی خصوصیات کو فلٹر کور تناسب تجزیہ کے ذریعے پکڑیں ، اور ای ایم اے فلٹر کے ذریعہ مجموعی رجحان کی سمت کی تصدیق کریں ، دونوں کے مجموعی طور پر سگنل کے معیار میں اضافہ ہوا۔
مارکیٹ میں ردوبدل کے لیے تیار رہناایک بڑا مرکز عام طور پر مارکیٹ کی طاقت کے توازن میں تبدیلی یا قلیل مدتی حد سے زیادہ توسیع کی نشاندہی کرتا ہے ، اور حکمت عملی ان ممکنہ الٹ پوائنٹس کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے۔
لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب: مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارت کی اقسام کے مطابق حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے سلنڈر تناسب کی حد ، ای ایم اے سائیکل اور تجارت کا وقت ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
بصری ٹریڈنگ سگنل: اختیاری انٹری ٹیگ اور سمت تیر فراہم کرتا ہے ، تاجر کو بصری طور پر سگنل کی شناخت کرنے کی اجازت دیتا ہے ، جس سے ریٹرننگ اور ریئل ٹائم مانیٹرنگ آسان ہوجاتی ہے۔
سادہ منطقی ڈھانچہحکمت عملی کے قواعد واضح اور بدیہی ہیں ، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں آسان ہیں ، جو ہر سطح کے تاجر کے لئے موزوں ہیں۔
ٹائم سیزن کی اصلاح کی صلاحیت: تجارت کے اوقات کو محدود کرکے ، مارکیٹ کے سب سے زیادہ متحرک اور موثر اوقات پر توجہ دی جاسکتی ہے ، اور غیر موثر یا زیادہ خطرہ والے اوقات سے گریز کیا جاسکتا ہے۔
بلٹ ان رسک کنٹرول: اکاؤنٹس کے حقوق اور فوائد کے فیصد کا استعمال کرتے ہوئے پوزیشن مینجمنٹ ، اکاؤنٹ میں اضافے کے ساتھ خود بخود پوزیشن کی مقدار کو ایڈجسٹ کرنا ، ایک خاص خطرے کے انتظام کا طریقہ کار۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے معقول ڈیزائن کے باوجود ، مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات موجود ہیں:
نقصان کی روک تھام کا فقدانحکمت عملی میں کوئی خاص اسٹاپ یا اسٹاپ پوائنٹ پوزیشن نہیں ہے ، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ حل: دستی طور پر فکسڈ اسٹاپ پوائنٹ یا اے ٹی آر (حقیقی اتار چڑھاؤ کی شدت) پر مبنی متحرک اسٹاپ شامل کریں۔
ای ایم اے کی تاخیرحل: اضافی تصدیق کے طور پر زیادہ حساس قلیل مدتی اشارے کو شامل کرنے پر غور کریں۔
جعلی دراندازی کا خطرہحل: تصدیق شدہ K لائن کی ضرورت کو بڑھانا یا ایک K لائن کے داخلے میں تاخیر کرنا۔
مارکیٹ کے حالات پر انحصاراسٹریٹجی: واضح طور پر رجحان سازی والے بازاروں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن اس کے نتیجے میں اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جیسے افقی یا اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں۔ حل: اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹر یا مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی کا طریقہ شامل کریں۔
پیرامیٹر کی حساسیت: سلنڈر تناسب کی حد اور EMA کی مدت کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر ڈالتی ہیں۔ غلط پیرامیٹرز سے زیادہ تجارت یا کھوئے ہوئے مواقع پیدا ہوسکتے ہیں۔ حل: تاریخی اعداد و شمار پر مبنی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور باقاعدگی سے دوبارہ جائزہ لیں۔
مارکیٹ میں موافقت کی کمی: حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات (جیسے اعلی اتار چڑھاؤ اور کم اتار چڑھاؤ) کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ نہیں کرتی ہے۔ حل: مارکیٹ کے حالات کے ل for ایڈجسٹ پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ میکانزم یا درجہ بندی کا نظام تیار کریں۔
واپسی کے داخلے کا نقطہ غائبجب قیمت تیزی سے ای ایم اے کو پار کرتی ہے تو ، حکمت عملی کو ایک بہتر واپسی کے داخلے کا نقطہ نظر سے محروم کردیا جاسکتا ہے۔ حل: واپسی کا پتہ لگانے کے طریقہ کار کو اضافی داخلے کی شرائط کے طور پر شامل کرنے پر غور کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کوڈ تجزیہ کی بنیاد پر ، اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
نقصان کو روکنے کا طریقہ کار شامل کریں: اے ٹی آر یا اہم قیمت کی سطح پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کی روک تھام کو لاگو کریں ، رسک ریٹرن تناسب کو ترتیب دیں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر تجارت کا خطرہ قابو میں ہے۔ اس طرح کی اصلاح ضروری ہے کیونکہ بغیر کسی نقصان کی حکمت عملی کا خطرہ جسمانی سطح پر بہت زیادہ ہے۔
ملٹی ٹائم فریم تصدیق: اعلی ٹائم فریموں کی رجحانات کی تصدیق متعارف کروانا ، جیسے دن کی لکیر کے رجحان کی سمت کی جانچ کرنا ، قلیل مدتی سگنل کے ساتھ ہم آہنگی کو یقینی بنانا ، اور نظام کی مجموعی درستگی کو بہتر بنانا۔
ٹرانزیکشن کی تصدیق میں اضافہ: ٹرانزیکشن کی مقدار کو تصدیق کے عنصر کے طور پر استعمال کریں ، سگنل کے لائن کو نمایاں طور پر ٹرانزیکشن کی مقدار میں تبدیلی کے ساتھ ، سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں۔ ٹرانزیکشن کی مقدار عام طور پر قیمت کے عمل کے پیچھے ارادے کا ایک اہم اشارے ہوتی ہے۔
مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی: مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کے لئے میکانزم تیار کریں ، جیسے کہ اے ٹی آر یا اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کی بنیاد پر اعلی / کم اتار چڑھاؤ والے ماحول کو الگ کریں ، اور اس کے مطابق پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔ یہ حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کی حالت کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتا ہے۔
EMA سائیکل کو بہتر بنائیں: مختلف ای ایم اے سائیکلوں کی مختلف تجارتی اقسام اور ٹائم فریموں کے لئے موزوںیت کی جانچ کریں ، یا خود سے منسلک ای ایم اے کا استعمال کرنے پر غور کریں۔ کیونکہ 200 سائیکل ای ایم اے کی ایک مقررہ تعداد تمام مارکیٹوں کے لئے موزوں نہیں ہوسکتی ہے۔
فلٹر کور کی توثیق کا طریقہ کار شامل کریں: مستحق فلٹر کور کی شکلوں کی مسلسل طلب ، یا اضافی شکل کی تصدیق کو شامل کریں ، تاکہ الگ تھلگ فلٹر کور سے جعلی سگنل کو کم کیا جاسکے۔ اس سے کم معیار کے سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے۔
انٹیگریٹڈ ٹیکنیکل انڈیکیٹر اسسٹنٹ: RSI ، MACD یا بے ترتیب اشارے جیسے معاون ٹولز کو اضافی سگنل کی تصدیق کے طور پر متعارف کرانا ، خاص طور پر اوورلوڈ / اوورلوڈ شرائط کو تلاش کرنا اور کلرک سگنل کی گونج۔ کثیر اشارے کی گونج اکثر زیادہ قابل اعتماد سگنل فراہم کرتی ہے۔
ریٹرننگ اصلاحی فریم ورک: مارکیٹ کے مختلف حالات اور مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کے تحت حکمت عملی کی کارکردگی کی جانچ کے لئے ایک جامع ردعمل کا نظام تیار کریں ، اور حکمت عملی کی استحکام کا اندازہ لگانے کے لئے مونٹی کارلو ماڈل بنائیں۔ سائنسی ردعمل حکمت عملی کی بہتری کی بنیاد ہے۔
خلاصہ کریں۔
سلک تناسب کی حرکیات ای ایم اے فلٹرنگ ٹریڈنگ سسٹم ایک مقداری حکمت عملی ہے جو قیمت کے رویے کے تجزیہ کو تکنیکی اشارے کے ساتھ جوڑتی ہے تاکہ مارکیٹ میں ممکنہ الٹ پٹ کے مواقع کو پکڑنے کے لئے نمایاں سلک تناسب کے ساتھ K لائن کی شکلوں کی نشاندہی کی جاسکے اور ای ایم اے ٹرینڈ فلٹر کے ساتھ مل کر۔ اس حکمت عملی کا کام آسان اور بدیہی ہے ، سمجھنے اور عمل کرنے میں آسان ہے ، جبکہ مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیبات فراہم کی جاتی ہیں۔
اگرچہ حکمت عملی کا ڈیزائن معقول ہے ، لیکن اس کا بنیادی خطرہ ایک مکمل نقصان کا طریقہ کار کا فقدان ہے۔ تاجروں کو عملی طور پر لاگو کرنے پر مناسب خطرے سے متعلق اقدامات کو شامل کرنے پر غور کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ ، متعدد ٹائم فریم تجزیہ ، تجارت کی مقدار کی تصدیق ، مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی جیسے اصلاحی اقدامات کو متعارف کرانے سے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں ایک واضح فریم ورک فراہم کیا گیا ہے جس میں سرمایہ کاروں کے لئے قیمتوں کے رویے کی تجارت کا تعاقب کیا جاسکتا ہے تاکہ وہ مارکیٹ کی ساخت اور K لائن کی شکل میں ہونے والی باریک تبدیلیوں پر توجہ دے کر تجارت کے مواقع کو پکڑ سکے۔ مناسب خطرے کے انتظام اور پیرامیٹرز کی اصلاح کی بنیاد پر ، اس نظام میں تاجر کے ٹول کٹ میں ایک مؤثر جزو بننے کی صلاحیت ہے۔
/*backtest
start: 2024-08-19 00:00:00
end: 2025-08-18 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_OKX","currency":"BTC_USDT","balance":5000}]
*/
//@version=5
strategy("Raja Banks – Wicked Fill (Signal Only, No TP/SL)",
overlay=true,
pyramiding=0, // only 1 position at a time
process_orders_on_close=true,
initial_capital=10000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=10)
//====================
// Inputs
//====================
wick_min = input.float(0.45, "Minimum Wick Ratio (relative to candle range)", step=0.01)
ema_len = input.int(200, "EMA Filter", minval=1)
use_session = input.bool(true, "Restrict to Session?")
show_labels = input.bool(true, "Show Entry Labels")
show_arrows = input.bool(true, "Show BUY/SELL Arrows")
//====================
// Wick Calculation
//====================
rng = high - low
wick_top = high - math.max(open, close)
wick_bot = math.min(open, close) - low
topPct = rng > 0 ? wick_top / rng : 0.0
botPct = rng > 0 ? wick_bot / rng : 0.0
// EMA filter + session
emaFilter = ta.ema(close, ema_len)
// Wick Signals
longTrig = barstate.isconfirmed and close > open and botPct >= wick_min and close > emaFilter
shortTrig = barstate.isconfirmed and close < open and topPct >= wick_min and close < emaFilter
//====================
// Entries
//====================
if longTrig and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("BUY", strategy.long)
if shortTrig and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("SELL", strategy.short)
//====================
// Arrows
//====================
plotshape(show_arrows and longTrig, title="BUY Arrow",
location=location.belowbar, style=shape.triangleup,
color=color.lime, size=size.tiny, text="BUY")
plotshape(show_arrows and shortTrig, title="SELL Arrow",
location=location.abovebar, style=shape.triangledown,
color=color.red, size=size.tiny, text="SELL")
//====================
// Alerts
//====================
alertcondition(longTrig, title="WickFill BUY", message="BUY signal (Wicked Candle)")
alertcondition(shortTrig, title="WickFill SELL", message="SELL signal (Wicked Candle)")