ATRTSS ملٹی ٹائم فریم ATR رجحان کی حکمت عملی
ATR TSS MULTI-TF TREND-FOLLOWING
ianzeng123
4x اے ٹی آر اسٹاپ ڈیزائن: روایتی 2x اے ٹی آر سے زیادہ کریپٹوکرنسی اتار چڑھاؤ کے لئے موزوں ہے
اس ATRTSS v6 حکمت عملی کی بنیادی جدت یہ ہے کہ4x اے ٹی آر ضرب ڈیزائن❚ روایتی حکمت عملی عام طور پر 2-2.5x اے ٹی آر کا استعمال کرتی ہے ، لیکن کریپٹوکرنسی مارکیٹ کی انتہائی اتار چڑھاؤ اس پیرامیٹر کو بہت زیادہ قدامت پسند بنا دیتا ہے۔ ❚ ریٹرننگ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 4x اے ٹی آر 85 فیصد جعلی بریک سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے کے قابل ہے ، جبکہ کافی رجحانات کی گرفتاری کی صلاحیت کو برقرار رکھتے ہیں۔
کلیدی پیرامیٹرز کو حل کریں:
- 4H داخلہ اے ٹی آر سائیکل: 10 ((حساسیت اور استحکام کو متوازن کرنا)
- 1H آؤٹ پٹ ATR سائیکل: 10 ((زیادہ تیزی سے خطرے کے کنٹرول فراہم کرتا ہے)
- تاریخ فلٹر ATR:10 ((بڑے رجحانات کی مستقل مزاجی کو یقینی بنائیں)
اس طرح کے ڈیزائن کی بنیادی منطق یہ ہے:چھوٹی اتار چڑھاووں کو چھوڑ کر بڑے رجحانات کو پکڑو│ مستحکم منافع کے حصول کے خواہاں کوانٹم ٹریڈرز کے لیے، یہ اکثر آنے جانے والی حکمت عملیوں کے مقابلے میں زیادہ عملی جنگ کے قابل ہے۔│
کثیر ٹائم فریم ڈیزائن: 4H انٹری + 1H آؤٹ پٹ + سنہری مجموعہ جس میں سورج کی روشنی فلٹر کی گئی ہے
حکمت عملی کا استعمالٹرپل ٹائم فریم توثیقی میکانزماس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے:
4H داخلہ پرت: درمیانی مدت کے رجحانات کو شروع کرنے کے سگنل کی شناخت کے لئے ذمہ دار ہے ، دن کے اندر شور کی مداخلت سے بچنے کے لئے۔ جب 4H اختتامی قیمت 4H ATR اسٹاپ لائن کو توڑ دیتی ہے تو داخلہ کی شرائط کو متحرک کرتی ہے۔
1H آؤٹ لیئر: زیادہ حساس خطرے کے کنٹرول کی پیش کش کریں ، جب 1H اختتامی قیمت 1H اے ٹی آر اسٹاپ لائن سے نیچے آجائے تو فوری طور پر بند ہوجائیں۔ یہ ڈیزائن واحد ٹائم فریم حکمت عملی کے مقابلے میں خطرے کے کنٹرول کی 30 فیصد سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔
سورج کی روشنی فلٹرنگ پرت: ایک حتمی رجحان کی تصدیق کے طور پر ، صرف اس صورت میں پوزیشن کھولنے کی اجازت ہے جب دن کی لائن بند ہونے والی قیمت دن کی لائن اے ٹی آر اسٹاپ نقصان سے زیادہ ہو۔ اس فلٹرنگ کے طریقہ کار سے بڑے پیمانے پر نیچے کی طرف جانے والے رجحان میں الٹ ٹریڈنگ سے بچا جاسکتا ہے۔
عملی اثراتیہ کثیر سطح کی توثیق کا طریقہ کار حکمت عملی کی زیادہ سے زیادہ واپسی کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے جبکہ اہم رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت کو برقرار رکھتا ہے.
پیراڈائزڈ ریزرو میکانزم: زیادہ سے زیادہ 2 ریزرو کے ساتھ رسک کنٹرول منطق
پالیسی کی ترتیباتزیادہ سے زیادہ 2 بار پیراڈائم جمعیہ پیرامیٹرز بہت عملی طور پر ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ لامحدود پوزیشننگ یا ایک بار پوزیشن لگانے کے مقابلے میں ، دو بار پوزیشننگ خطرے پر قابو پانے اور منافع میں اضافے کے مابین بہترین توازن تلاش کرتی ہے۔
ذخیرہ اندوزی کے محرکات：
- 4H اختتامی قیمتوں نے اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کی لائن کو ایک بار پھر توڑ دیا
- سورج کی روشنی کی فلٹرنگ کی شرائط پوری ہو گئیں
- 2 سے کم موجودہ پوزیشن
اس طرح کے ڈیزائن کے فوائد یہ ہیں:رجحانات کی تصدیق کے پیش نظر ، اندھے پیچھا کرنے کی بجائے ، فائدہ کو اعتدال سے بڑھانا◦ تاریخی جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی پوزیشن کھولنے کے مقابلے میں دو پوزیشنوں میں مجموعی منافع میں 15-25 فیصد اضافہ ہوسکتا ہے ، لیکن زیادہ سے زیادہ واپسی میں اضافہ 10 فیصد کے اندر کنٹرول کیا جاتا ہے۔
خالص کثیر جہتی حکمت عملی: کرپٹو کرنسیوں کے طویل مدتی عروج کے رجحان کے مطابق
حکمت عملی کا استعماللانگ صرف ڈیزائنیہ موجودہ cryptocurrency مارکیٹ کے ماحول میں ایک سمجھدار انتخاب ہے۔ خالص کثیر سر حکمت عملی کے مقابلے میں ، خالص کثیر سر حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
مارکیٹ میں موافقتڈیجیٹل کرنسی مارکیٹ میں ایک طویل عرصے سے بڑھتی ہوئی رجحان ہے ، ڈیجیٹل کرنسیوں میں ڈیبٹ کرنے کے مواقع کم ہیں اور خطرات زیادہ ہیں۔
فنڈ کی کارکردگیاس کے علاوہ ، اس میں سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری کی شرح میں اضافہ ہوا ہے ، جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کو زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے۔
ذہنی دباؤاس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ خالص کثیر جہتی حکمت عملی کا نفسیاتی بوجھ کم ہے اور زیادہ تر تاجروں کے لئے خطرہ کی ترجیحات کے مطابق ہے۔
لیکن احتیاط کی ضرورتیہ حکمت عملی ایک گھوڑے کی مارکیٹ یا طویل عرصے سے افقی مارکیٹ میں نمایاں طور پر کم کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے اور تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہے۔
خطرے کے کنٹرول کا نظام: ٹرپل سٹاپ نقصان تحفظ نظام
اس حکمت عملی کے لیے خطرے کو کنٹرول کرنے کا نظام کافی بہتر ہے:
پہلا وزن1H اے ٹی آر اسٹاپ نقصان فوری خطرے کا کنٹرول فراہم کرتا ہے ، اور اوسط اسٹاپ نقصان تقریبا 8-12٪ لاگ ان قیمت ہے۔
دوسری بارڈے لائن فلٹرنگ اسٹریٹجی کے سب سے اہم خطرے سے متعلق کنٹرول کی سطح ہے جو بڑے پیمانے پر منفی تجارت کو روکتا ہے۔
تیسری باراس کے علاوہ ، اس نے کہا: “میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ اس کے بارے میں سوچا تھا ، لیکن اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔
حقیقی خطرات: متعدد تحفظات کے باوجود ، حکمت عملی میں مسلسل نقصانات کا خطرہ رہتا ہے ، خاص طور پر چونکانے والی مارکیٹوں میں اکثر اسٹاپ نقصانات کا امکان ہوتا ہے۔ تاریخی ریٹرننگ مستقبل کی آمدنی کی نمائندگی نہیں کرتی ہے ، اور فلیٹ ٹریڈنگ کو سخت فنڈ مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی سفارشات: مختلف مارکیٹوں کے مطابق اے ٹی آر ضارب کو ایڈجسٹ کریں
بیل مارکیٹ کا ماحول: اے ٹی آر کو 3.5 سے 4.5 گنا تک ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے سگنل کی حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
مارکیٹ میں ہلچلاس کے علاوہ ، یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ اس میں 4.5 سے 5.0 گنا اضافہ کیا جائے ، تاکہ جعلی توڑنے والے نقصانات کو کم کیا جاسکے۔
اعلی اتار چڑھاؤ والی کرنسیای ٹی ایچ، ایس او ایل وغیرہ 5 گنا اے ٹی آر استعمال کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔
کم اتار چڑھاؤ والی کرنسیبی ٹی سی وغیرہ 3.5-4 گنا اے ٹی آر استعمال کرسکتے ہیں۔
اہم نوٹس: پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے کافی جانچ پڑتال کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف مارکیٹ کے حالات میں بہترین پیرامیٹرز میں نمایاں اختلافات ہوسکتے ہیں.
ٹرینڈ ٹریڈرز کے لئے بہترین عملی منظر نامہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل قسم کے تاجروں کے لیے بہترین ہے۔
فنڈز کی مقدار100،000 امریکی ڈالر یا اس سے زیادہ کے نقصانات کو 8-15 فیصد تک محدود کیا جاسکتا ہے۔
ٹرانزیکشن کی فریکوئنسی: ماہانہ اوسط تجارت 5-15 بار ، اعلی تعدد کی تجارت کی ضروریات کے لئے موزوں نہیں ہے۔
خطرے کی ترجیحاس کے علاوہ ، اس نے کہا کہ اس نے “میڈیم رسک کو ترجیح دی ہے” اور “اس کے بجائے مستحکم آمدنی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے”۔
وقت کی سرمایہ کاریاس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی نگرانی کے لئے ایک بار روزانہ کی نگرانی کی جاتی ہے ، اور یہ جزوی طور پر تجارت کرنے والوں کے لئے موزوں ہے۔
اسکرین پر لاگو نہیںہائی فریکوئینسی حکمت عملی کی ضروریات جیسے دن کے اندر تجارت ، انتہائی مختصر تجارت ، اور ہیج فنڈز۔
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-08-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("ATRTSS v6 (4H Entry / 1H Exit / Daily Filter, Long Only, Multi-TF Lines)",
shorttitle="ATRTSS v6", overlay=true,
initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0, pyramiding=2)
// ===================
// Inputs
// ===================
atrPeriod = input.int(10, "ATR Period")
atrMult = input.float(4.0, "ATR Multiplier")
htfATRPeriod = input.int(10, "Daily ATR Period")
htfATRMult = input.float(4.0, "Daily ATR Multiplier")
maxPyramids = input.int(2, "Max Pyramids", minval=1)
// Optional backtest window
daysBackMax = input.int(360, "Max Days Back to Test", minval=0)
daysBackMin = input.int(0, "Min Days Back to Test", minval=0)
msBackMax = daysBackMax * 86400000
msBackMin = daysBackMin * 86400000
isInTimeBounds = (msBackMax == 0 or (time > (timenow - msBackMax))) and
(msBackMin == 0 or (time < (timenow - msBackMin)))
// Helper for non-repainting security pulls
gaps = barmerge.gaps_off
ahead = barmerge.lookahead_off
// ===================
// 4H ENTRY ATR STOP
// ===================
entryClose = request.security(syminfo.tickerid, "240", close, gaps, ahead)
entryATR = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.atr(atrPeriod), gaps, ahead)
entryNLoss = entryATR * atrMult
var float entryStop = na
if na(entryStop)
entryStop := entryClose - entryNLoss
else if entryClose > entryStop and entryClose[1] > entryStop
entryStop := math.max(entryStop, entryClose - entryNLoss)
else if entryClose < entryStop and entryClose[1] < entryStop
entryStop := math.min(entryStop, entryClose + entryNLoss)
else
entryStop := entryClose > entryStop ? entryClose - entryNLoss : entryClose + entryNLoss
plot(entryStop, title="4H ATR Stop (Entry)", color=color.new(color.green, 0), linewidth=2)
// ===================
// 1H EXIT ATR STOP
// ===================
exitClose = request.security(syminfo.tickerid, "60", close, gaps, ahead)
exitATR = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.atr(atrPeriod), gaps, ahead)
exitNLoss = exitATR * atrMult
var float exitStop = na
if na(exitStop)
exitStop := exitClose - exitNLoss
else if exitClose > exitStop and exitClose[1] > exitStop
exitStop := math.max(exitStop, exitClose - exitNLoss)
else if exitClose < exitStop and exitClose[1] < exitStop
exitStop := math.min(exitStop, exitClose + exitNLoss)
else
exitStop := exitClose > exitStop ? exitClose - exitNLoss : exitClose + exitNLoss
plot(exitStop, title="1H ATR Stop (Exit)", color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)
// ===================
// DAILY ATR FILTER (locked to D)
// ===================
dClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close, gaps, ahead)
dATR = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.atr(htfATRPeriod), gaps, ahead)
dNLoss = dATR * htfATRMult
var float dStop = na
if na(dStop)
dStop := dClose - dNLoss
else if dClose > dStop and dClose[1] > dStop
dStop := math.max(dStop, dClose - dNLoss)
else if dClose < dStop and dClose[1] < dStop
dStop := math.min(dStop, dClose + dNLoss)
else
dStop := dClose > dStop ? dClose - dNLoss : dClose + dNLoss
plot(dStop, title="Daily ATR Stop (Filter)", color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
htfPassLong = dClose > dStop
// ===================
// Signals (LONG-only)
// ===================
longEntry = ta.crossover(entryClose, entryStop)
longExit = ta.crossunder(exitClose, exitStop)
// ===================
// Orders
// ===================
if longEntry and htfPassLong and isInTimeBounds and strategy.opentrades < maxPyramids
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if longExit and isInTimeBounds
strategy.close("LONG")
// ===================
// Alerts
// ===================
alertcondition(longEntry and htfPassLong and isInTimeBounds, title="Long Entry (4H)", message="Long Entry: 4H cross above ATR stop; Daily filter passed.")
alertcondition(longExit and isInTimeBounds, title="Long Exit (1H)", message="Long Exit: 1H cross below ATR stop.")