ٹرینڈ ریور پل بیک اسٹریٹجی
EMA RSI ATR CHANDELIER
ianzeng123
کیا یہ ایک “موج دریا” ہے؟ یہ ایک زبردست تشبیہ ہے!
کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ حکمت عملی پانچ ای ایم اے مساوی لائنوں کو ایک “دریائے” کے طور پر تصور کرتی ہے! جیسے حقیقی دریاؤں میں دریا کی تہہ اور سطح ہوتی ہے ، جب پانچ مساوی لائنیں صف میں ہوجاتی ہیں ، تو ان کے درمیان جو علاقہ بنتا ہے وہ ہمارا “رجحان دریا” ہے۔ توجہ مرکوز کریں! جب دریا کی سمت واضح ہے ((کثیر سر: تیز لائن اوپر ، خالی سر: تیز لائن نیچے) ، تو ہمارے پاس پیسہ کمانے کا موقع ہے!
یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ دریا کی سمت دیکھنا - جہاں دریا بہتا ہے، ہم بھی وہاں جاتے ہیں
مچھلیوں کو دریا میں واپس آنے اور پھر جال ڈالنے کا انتظار
اس حکمت عملی میں سب سے زیادہ ذہین چیز کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی پیروی نہیں کی جاتی ہے ، بلکہ صبر سے “واپسی” کا انتظار کیا جاتا ہے!
اس کا کیا مطلب ہے؟
- ملٹی ہیڈ سگنل: اوپر کی طرف رجحان + RSI≥60 + قیمت 40٪ گہرائی میں واپس آتی ہے + ایک بار پھر تیزی سے EMA کو توڑتا ہے
- خالی سر سگنل: نیچے کی طرف رجحان + RSI≤40 + قیمت ریورس 40٪ اونچائی پر واپس آتی ہے + ایک بار پھر تیز EMA سے نیچے آتی ہے
اس کے بجائے ، وہ اپنے واقف پانی میں واپس آنے کا انتظار کریں!
رسک مینجمنٹ: صرف ایک فیصد سرمایہ کاری کے ساتھ
اس حکمت عملی کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ خود کار طریقے سے پوزیشن کے سائز کا حساب لگاتا ہے:
- 1٪ فی تجارت کا خطرہ
- اے ٹی آر اشارے کے ساتھ سٹاپ نقصان سیٹ کریں ((2x اے ٹی آر)
- منافع اور نقصان کا تناسب 2: 1 پر مقرر کیا گیا ہے ((2 پونڈ کے لئے 1 پونڈ کا خطرہ ہے))
- اس کے علاوہ، چندر منافع کو روکنے کے لئے نقصانات کا پیچھا کر رہا ہے.
یہ گاڑی چلانے کے لئے سیفٹی بیلٹ کی طرح ہے - حادثے سے بچنے کے لئے نہیں، بلکہ ڈرائیونگ کے مزے سے لطف اندوز ہونے کے لئے!
کیا یہ حکمت عملی تشویشناک ہے؟
اس نے تاجروں کے تین بڑے مسائل کو حل کیا ہے:
- قتل و غارت گریاس کے بعد ، اس نے اپنے پیروں کو نیچے کی طرف بڑھایا اور اس کے بعد اس نے اپنے پیروں کو نیچے کی طرف بڑھایا۔
- میں نہیں جانتا کہ کتنا خریدوں گاخود کار طریقے سے پوزیشنوں کا حساب لگانا ، خطرے کو کنٹرول کرنا
- نہیں جانتا کہ کب بھاگوںاس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ.
یہ حکمت عملی خاص طور پر ان تاجروں کے لئے موزوں ہے جو “مستحکم جیت” چاہتے ہیں۔ یہ راتوں رات دولت کی تلاش میں نہیں ہے ، لیکن یہ آپ کو رجحانات میں مستحکم پیسہ کمانے میں مدد دے سکتا ہے! یاد رکھیں: تجارت کے دریا میں ، سب سے اہم بات یہ نہیں ہے کہ سب سے تیز تر تیرنا ہے ، بلکہ سب سے مستحکم تیرنا ہے۔ ♀️
||
🌊 What is “Trend River”? This Analogy is Brilliant!
You know what? This strategy imagines 5 EMA lines as a “river”! Just like a real river has riverbed and surface, when 5 EMAs align properly, the area between them forms our “trend river”. Key point! When the river direction is clear (bullish: fast line above, bearish: fast line below), that’s when our money-making opportunities arrive!
It’s as simple as watching water flow direction - wherever the river flows, that’s where we profit! 💰
🎯 Core Strategy: Wait for Fish to Return Before Casting the Net
What’s the smartest part of this strategy? It doesn’t chase prices during rallies, but patiently waits for “pullbacks”!
How does it work exactly?
- Long signal: Uptrend + RSI≥60 + Price pulls back to 40% river depth + Re-breaks above fast EMA
- Short signal: Downtrend + RSI≤40 + Price bounces to 40% river height + Re-breaks below fast EMA
It’s like fishing - you don’t cast when fish jump highest, but wait for them to return to familiar waters! 🎣
💡 Risk Management: Only Risk 1% Capital Each Time
Here’s the pitfall guide! The most thoughtful part of this strategy is automatic position sizing:
- Each trade risks only 1% of capital
- Uses ATR indicator for stop loss (2x ATR)
- Risk-reward ratio set at 2:1 (earn 2 to risk 1)
- Plus Chandelier trailing stop to protect profits
It’s like wearing a seatbelt while driving - not because you expect an accident, but to enjoy the ride with peace of mind! 🚗
🚀 Why is This Strategy Worth Attention?
Solves three major trader pain points:
- FOMO trading: Wait for pullbacks instead of buying tops
- Position sizing confusion: Auto-calculates position size with controlled risk
- Exit uncertainty: Has stop loss, take profit, and trailing stop
This strategy is perfect for traders who want “steady wins”. It doesn’t promise overnight riches, but helps you profit steadily in trends! Remember: In the river of trading, the most important thing isn’t swimming fastest, but swimming most steadily 🏊♀️
[/trans]
/*backtest
start: 2025-01-20 08:00:00
end: 2025-09-03 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=5
strategy("Trend River Pullback Strategy v1",
overlay=true, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.02,
pyramiding=0, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, margin_long=1, margin_short=1)
// ===== Inputs
// EMA river
emaFastLen = input.int(8, "EMA1 (fast)")
ema2Len = input.int(13, "EMA2")
emaMidLen = input.int(21, "EMA3 (middle)")
ema4Len = input.int(34, "EMA4")
emaSlowLen = input.int(55, "EMA5 (slow)")
// Pullback and momentum
rsiLen = input.int(14, "RSI length")
rsiOB = input.int(60, "RSI trend threshold (long)")
rsiOS = input.int(40, "RSI trend threshold (short)")
pullbackPct = input.float(40.0, "Pullback depth % of river width", minval=0, maxval=100)
// Risk management
riskPct = input.float(1.0, "Risk per trade % of capital", step=0.1, minval=0.1)
atrLen = input.int(14, "ATR length (stop/trailing)")
atrMultSL = input.float(2.0, "ATR multiplier for stop", step=0.1)
tpRR = input.float(2.0, "Take profit R-multiple", step=0.1)
// Trailing stop
useTrail = input.bool(true, "Enable trailing stop (Chandelier)")
trailMult = input.float(3.0, "ATR multiplier for trailing", step=0.1)
// ===== Calculations
ema1 = ta.ema(close, emaFastLen)
ema2 = ta.ema(close, ema2Len)
ema3 = ta.ema(close, emaMidLen)
ema4 = ta.ema(close, ema4Len)
ema5 = ta.ema(close, emaSlowLen)
// River: top/bottom as envelope of averages
riverTop = math.max(math.max(ema1, ema2), math.max(ema3, math.max(ema4, ema5)))
riverBot = math.min(math.min(ema1, ema2), math.min(ema3, math.min(ema4, ema5)))
riverMid = (riverTop + riverBot) / 2.0
riverWidth = riverTop - riverBot
// Trend conditions: EMA alignment
bullAligned = ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and ema3 > ema4 and ema4 > ema5
bearAligned = ema1 < ema2 and ema2 < ema3 and ema3 < ema4 and ema4 < ema5
// Momentum
rsi = ta.rsi(close, rsiLen)
// Pullback into river
pullbackLevelBull = riverTop - riverWidth * (pullbackPct/100.0)
pullbackLevelBear = riverBot + riverWidth * (pullbackPct/100.0)
pullbackOkBull = bullAligned and rsi >= rsiOB and low <= pullbackLevelBull
pullbackOkBear = bearAligned and rsi <= rsiOS and high >= pullbackLevelBear
// Entry trigger: return to momentum (fast EMA crossover)
longTrig = pullbackOkBull and ta.crossover(close, ema1)
shortTrig = pullbackOkBear and ta.crossunder(close, ema1)
// ATR for stops
atr = ta.atr(atrLen)
// ===== Position sizing by risk
capital = strategy.equity
riskMoney = capital * (riskPct/100.0)
// Preliminary stop levels
longSL = close - atrMultSL * atr
shortSL = close + atrMultSL * atr
// Tick value and size
tickValue = syminfo.pointvalue
// Avoid division by zero
slDistLong = math.max(close - longSL, syminfo.mintick)
slDistShort = math.max(shortSL - close, syminfo.mintick)
// Number of contracts/lots
qtyLong = riskMoney / (slDistLong * tickValue)
qtyShort = riskMoney / (slDistShort * tickValue)
// Limit: not less than 0
qtyLong := math.max(qtyLong, 0)
qtyShort := math.max(qtyShort, 0)
// ===== Entries
if longTrig and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qtyLong)
if shortTrig and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qtyShort)
// ===== Exits: fixed TP by R and stop
// Store entry price
var float entryPrice = na
if strategy.position_size != 0 and na(entryPrice)
entryPrice := strategy.position_avg_price
if strategy.position_size == 0
entryPrice := na
// Targets
longTP = na(entryPrice) ? na : entryPrice + tpRR * (entryPrice - longSL)
shortTP = na(entryPrice) ? na : entryPrice - tpRR * (shortSL - entryPrice)
// Trailing: Chandelier
trailLong = close - trailMult * atr
trailShort = close + trailMult * atr
// Final exit levels
useTrailLong = useTrail and strategy.position_size > 0
useTrailShort = useTrail and strategy.position_size < 0
// For long
if strategy.position_size > 0
stopL = math.max(longSL, na)
tStop = useTrailLong ? trailLong : longSL
strategy.exit("L-Exit", from_entry="Long", stop=tStop, limit=longTP)
// For short
if strategy.position_size < 0
stopS = math.min(shortSL, na)
tStopS = useTrailShort ? trailShort : shortSL
strategy.exit("S-Exit", from_entry="Short", stop=tStopS, limit=shortTP)
// ===== Visuals
plot(ema1, "EMA1", display=display.all, linewidth=1)
plot(ema2, "EMA2", display=display.all, linewidth=1)
plot(ema3, "EMA3", display=display.all, linewidth=2)
plot(ema4, "EMA4", display=display.all, linewidth=1)
plot(ema5, "EMA5", display=display.all, linewidth=1)
plot(riverTop, "River Top", style=plot.style_linebr, linewidth=1)
plot(riverBot, "River Bot", style=plot.style_linebr, linewidth=1)
fill(plot1=plot(riverTop, display=display.none), plot2=plot(riverBot, display=display.none), title="River Fill", transp=80)
plot(longTP, "Long TP", style=plot.style_linebr)
plot(shortTP, "Short TP", style=plot.style_linebr)
plot(useTrailLong ? trailLong : na, "Trail Long", style=plot.style_linebr)
plot(useTrailShort ? trailShort : na, "Trail Short", style=plot.style_linebr)
// Signal markers
plotshape(longTrig, title="Long Trigger", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, text="L")
plotshape(shortTrig, title="Short Trigger", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, text="S")
// ===== Alerts
alertcondition(longTrig, title="Long Signal", message="Long signal: trend aligned + pullback + momentum")
alertcondition(shortTrig, title="Short Signal", message="Short signal: trend aligned + pullback + momentum")