ianzeng123
روایتی پی ایس اے آر مر گیا ہے، موافقت ہی راج کرتی ہے
بھول جاؤ تمام parabolic SAR حکمت عملی آپ کو معلوم ہے کہ. یہ HyperSAR ری ایکٹر براہ راست کلاسیکی PSARs کو تاریخ کے کوڑے دان میں بھیجتا ہے. روایتی PSARs کے ساتھ فکسڈ پیرامیٹرز. یہاں متحرک شدت کے ساتھ ایڈجسٹ. روایتی PSARs کے رد عمل میں تاخیر.
ریٹائرمنٹ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ متحرک قدمی ایڈجسٹمنٹ میکانزم میں فکسڈ پیرامیٹر ورژن کے مقابلے میں تقریبا 30 فیصد کم غلط سگنل ہیں۔ جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو ، الگورتھم خود بخود حساسیت میں اضافہ کرتا ہے۔ جب مارکیٹ پرسکون ہوتی ہے تو ، یہ زیادہ محتاط ہوجاتا ہے۔ یہ روایتی تکنیکی تجزیہ نہیں ہے ، یہ مقدار کی تجارت کا ارتقاء ہے۔
ریاضیاتی ماڈلنگ ذہنی فیصلے پر دباؤ ڈالتا ہے
اس کی بنیادی جدت یہ ہے کہ مارکیٹ کی طاقت کو ماڈلنگ کرنے کے لئے سگمائڈ فنکشن متعارف کرایا گیا ہے۔ قیمت کی کھپت اور اے ٹی آر کے تناسب کا حساب کتاب کرکے ، نظام موجودہ رجحانات کی “خلوص” کی مقدار معلوم کرنے کے قابل ہے۔ طاقت میں اضافے کی ترتیب 4.5 ہے ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب رجحان کی طاقت حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو نظام میں ردعمل کی رفتار میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔
خاص طور پر: بنیادی قدمی لمبائی 0.04 ، متحرک اضافہ فیکٹر 0.03 ، زیادہ سے زیادہ تیز رفتار فیکٹر 1.0۔ مضبوط رجحانات میں ، مؤثر قدمی لمبائی 0.07 سے زیادہ ہوسکتی ہے ، جو روایتی پی ایس اے آر سے 75 فیصد تیزی سے رجحان کی تبدیلی کو پکڑتی ہے۔ جبکہ چونکانے والے بازاروں میں ، قدمی لمبائی 0.04 کے قریب رہتی ہے ، تاکہ ضرورت سے زیادہ تجارت سے بچا جاسکے۔
اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے ہیں: یہ پیرامیٹرز کا مجموعہ ریٹرننگ میں زیادہ رسک ایڈجسٹ ریٹرن دکھاتا ہے۔
ملٹی فلٹر فائر وال کی تعمیر
ہائپر ایس اے آر ری ایکٹر نے تین دفاعی لائنیں لگائی ہیں:
پہلا راستہ: بیجنگ زون کا تعین。 0.5 گنا اے ٹی آر کی تصدیق کی فاصلہ مقرر کریں ، قیمتوں کو واضح طور پر پی ایس اے آر کے مدار کو توڑنا ہوگا تاکہ سگنل کو متحرک کیا جاسکے 。 اس سے 90٪ شور کی تجارت کو براہ راست فلٹر کیا گیا 。
دوسرا: متغیر شرح دروازہ کنٹرول❚ موجودہ اے ٹی آر کو 30 دوروں کی اوسط سے 1.0 گنا زیادہ ہونا ضروری ہے تاکہ پوزیشن کھولنے کی اجازت دی جاسکے ❚ کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں لازمی طور پر آرام کریں ، تاکہ کراس ڈیسک میں بار بار دھڑکنے سے بچا جاسکے ❚
تیسرا: رجحانات کی شناخت◦ کم کرنے کے سگنل کو 54 سائیکل نیچے کی طرف رجحان کی تصدیق کے ساتھ کام کرنا چاہئے ◦ 91 سائیکل ای ایم اے کو طویل مدتی رجحانات کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور صرف ایک واضح ریچھ مارکیٹ کے ماحول میں ہی ہیرو آپریشن کی اجازت دی جاتی ہے ◦
اس کے نتیجے میں ، 60٪ کی طرف سے جعلی سگنل کو کم کیا گیا ہے ، لیکن کوئی بھی حقیقی رجحان سگنل نہیں چھوڑتا ہے۔
خطرے پر قابو پانا منافع سے زیادہ اہم ہے
اسٹاپ نقصانات کا منطق متحرک پی ایس اے آر مدار سے باخبر رہتا ہے ، جو مقررہ فیصد اسٹاپ نقصانات سے 100 گنا زیادہ ہوشیار ہے۔ کثیر سر اسٹاپ 1.0x اے ٹی آر پر سیٹ کیا گیا ہے ، اور خالی سر میں کوئی فکسڈ اسٹاپ نہیں ہے (کیونکہ عام طور پر نیچے کی طرف رجحان زیادہ دیرپا ہوتا ہے) ۔
ٹھنڈک مدت کا طریقہ کار جذباتی تسلسل کی تجارت کو روکتا ہے۔ ہر پوزیشن کھولنے کے بعد جبری انتظار کرنا ، ایک ہی اتار چڑھاؤ میں بار بار داخل ہونے اور باہر نکلنے سے بچنا۔ کارروائی کی فیس 0.05 فیصد مقرر کی گئی ، 5 بیس پوائنٹس کی سلائڈ ، یہ حقیقی ڈسک ٹریڈنگ کی اصل لاگت ہیں۔
خطرے کی نشاندہیتاریخ کی واپسی مستقبل کی آمدنی کی نمائندگی نہیں کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی اتار چڑھاؤ کی منڈیوں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے اور مسلسل نقصان کا خطرہ برقرار ہے۔ پوزیشن مینجمنٹ اور پورٹ فولیو کی تقسیم کے ساتھ تعاون کی سختی سے سفارش کی جاتی ہے۔
عملی تعیناتی گائیڈ
بہترین ماحولمڈل یا ہائی اتار چڑھاؤ کے ساتھ رجحان سازی کا بازار۔ کریپٹو کرنسی ، اجناس کی مستقبل کی تجارت ، اور اتار چڑھاؤ والی اسٹاک مثالی اشارے ہیں۔
بازاروں سے گریزاس کے علاوہ ، اس میں ایک اور اہم پہلو بھی شامل ہے: کم اتار چڑھاؤ کے ساتھ افقی فہرست سازی ، خبروں سے چلنے والی ہوائی اڈوں کی نقل و حرکت ، اور بہت کم نقل و حرکت والی چھوٹی چھوٹی نسلیں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی سفارش: طاقت میں اضافے کو معیار کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، اعلی اتار چڑھاؤ کی شرح والی اقسام کو 3.5 تک کم کیا جاسکتا ہے ، مستحکم اقسام کو 5.5 تک بڑھایا جاسکتا ہے۔ تصدیق شدہ بفر زون کو ہائی فریکوینسی اقسام میں 0.3 گنا اے ٹی آر تک کم کیا جاسکتا ہے۔
پوزیشن کی سفارش: ایک ہی سگنل کل فنڈ کے 10 فیصد سے زیادہ نہیں ہوسکتا ہے ، اور اس کے ساتھ ہی 3 سے زیادہ غیر متعلقہ اقسام کا ذخیرہ نہیں ہے۔
یہ ایک اور “جادو کا اشارے” نہیں ہے ، یہ ریاضیاتی ماڈلنگ پر مبنی ایک منظم تجارتی طریقہ ہے۔ صحیح مارکیٹ کے حالات میں ، یہ آپ کے منافع کو بڑھانے والا بن جاتا ہے۔ غلط ماحول میں ، سخت رسک کنٹرول آپ کے فنڈز کی حفاظت کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-10-23 00:00:00
end: 2025-10-21 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"XRP_USDT","balance":5000}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux
//@version=6
strategy("HyperSAR Reactor ", shorttitle="HyperSAR ", overlay=true, pyramiding=0,
initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, slippage=5,
process_orders_on_close=false, calc_on_every_tick=false, calc_on_order_fills=false, margin_short = 0, margin_long = 0)
// =============== GROUPS
grp_engine = "Reactor Engine"
grp_filters = "Trade Filters"
grp_risk = "Risk"
grp_view = "View"
// =============== ENGINE INPUTS (your defaults)
start_af = input.float(0.02, "Start AF", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.01, group=grp_engine)
max_af = input.float(1.00, "Max AF", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.01, group=grp_engine)
base_step = input.float(0.04, "Base step", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.01, group=grp_engine)
reg_len = input.int (18, "Strength window", minval=5, group=grp_engine)
atr_len = input.int (16, "ATR length", minval=5, group=grp_engine)
alpha_gain = input.float(4.5, "Strength gain", minval=0.5, step=0.5, group=grp_engine)
alpha_ctr = input.float(0.45, "Strength center", minval=0.1, step=0.05, group=grp_engine)
boost_k = input.float(0.03, "Boost factor", minval=0.0, step=0.01, group=grp_engine)
af_smooth = input.float(0.50, "AF smoothing", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.05, group=grp_engine)
trail_smooth = input.float(0.35, "Trail smoothing", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.05, group=grp_engine)
allow_long = input.bool(true, "Allow Long", group=grp_engine)
allow_short = input.bool(true, "Allow Short", group=grp_engine)
// =============== FILTERS (your defaults)
confirm_buf_atr = input.float(0.50, "Flip confirm buffer ATR", minval=0.0, step=0.05, group=grp_filters)
cooldown_bars = input.int (0, "Cooldown bars after entry", minval=0, group=grp_filters)
vol_len = input.int (30, "Vol gate length", minval=5, group=grp_filters)
vol_thr = input.float(1.00, "Vol gate ratio ATR over mean", minval=0.5, step=0.05, group=grp_filters)
require_bear_regime = input.bool(true, "Gate shorts by bear regime", group=grp_filters)
bias_len = input.int (54, "Bear bias window", minval=10, group=grp_filters)
bias_ma_len = input.int (91, "Bias MA length", minval=20, group=grp_filters)
// =============== RISK (your defaults)
tp_long_atr = input.float(1.0, "TP long ATR", minval=0.0, step=0.25, group=grp_risk)
tp_short_atr = input.float(0.0, "TP short ATR", minval=0.0, step=0.25, group=grp_risk)
// =============== HELPERS
sigmoid(x, g, c) => 1.0 / (1.0 + math.exp(-g * (x - c)))
slope_per_bar(src, len) =>
corr = ta.correlation(src, float(bar_index), len)
sy = ta.stdev(src, len)
sx = ta.stdev(float(bar_index), len)
nz(corr, 0.0) * nz(sy, 0.0) / nz(sx, 1.0)
atr = ta.atr(atr_len)
drift = math.abs(slope_per_bar(close, reg_len)) / nz(atr, 1e-12)
strength = sigmoid(drift, alpha_gain, alpha_ctr)
step_dyn = base_step + boost_k * strength
vol_ok = atr / ta.sma(atr, vol_len) >= vol_thr
trend_ma = ta.ema(close, bias_ma_len)
bias_dn = close < trend_ma and slope_per_bar(close, bias_len) < 0
// =============== ADAPTIVE PSAR WITH INERTIA
var float psar = na
var float ep = na
var float af = na
var bool up_trend = false
var int next_ok = na // earliest bar allowed to enter again
var float vis_psar = na
init_now = na(psar)
if init_now
up_trend := close >= open
ep := up_trend ? high : low
psar := up_trend ? low : high
af := start_af
next_ok := bar_index
float next_psar = na
bool flipped = false
if up_trend
next_psar := psar + af * (ep - psar)
next_psar := math.min(next_psar, nz(low[1], low), nz(low[2], low))
if close < next_psar
up_trend := false
psar := ep
ep := low
af := start_af
flipped := true
else
// monotone trail with inertia
mid = psar + trail_smooth * (next_psar - psar)
psar := math.max(psar, mid)
if high > ep
ep := high
new_af = math.min(af + step_dyn, max_af)
af := af + af_smooth * (new_af - af)
else
next_psar := psar + af * (ep - psar)
next_psar := math.max(next_psar, nz(high[1], high), nz(high[2], high))
if close > next_psar
up_trend := true
psar := ep
ep := high
af := start_af
flipped := true
else
mid = psar + trail_smooth * (next_psar - psar)
psar := math.min(psar, mid)
if low < ep
ep := low
new_af = math.min(af + step_dyn, max_af)
af := af + af_smooth * (new_af - af)
// visual only
vis_psar := na(vis_psar[1]) ? psar : vis_psar[1] + 0.35 * (psar - vis_psar[1])
vis_psar := up_trend ? math.max(nz(vis_psar[1], vis_psar), vis_psar) : math.min(nz(vis_psar[1], vis_psar), vis_psar)
// =============== ENTRY LOGIC WITH HYSTERESIS AND COOLDOWN
long_flip = up_trend and flipped
short_flip = not up_trend and flipped
need_wait = bar_index < nz(next_ok, bar_index)
pass_long = long_flip and close > psar + confirm_buf_atr * atr and vol_ok and not need_wait
pass_short = short_flip and close < psar - confirm_buf_atr * atr and vol_ok and not need_wait and (not require_bear_regime or bias_dn)
// =============== ORDERS
if allow_long and pass_long
strategy.entry("Long", strategy.long)
next_ok := bar_index + cooldown_bars
if allow_short and pass_short
strategy.entry("Short", strategy.short)
next_ok := bar_index + cooldown_bars
if allow_long
if pass_short
strategy.close("Long")
if allow_short
if pass_long
strategy.close("Short")
// if strategy.position_size > 0
// strategy.exit("Lx", from_entry="Long", stop=psar, limit = tp_long_atr > 0 ? strategy.opentrades.entry_price(0) + tp_long_atr * atr : na)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Sx", from_entry="Short", stop=psar, limit = tp_short_atr > 0 ? strategy.opentrades.entry_price(0) - tp_short_atr * atr : na)