بے ترتیب اشارے کی انتہائی قیمتوں میں ردوبدل کی منطق: 70/25 غیر متناسب ڈیزائن براہ راست مارکیٹ میں تعصب

یہ کوئی عام بے ترتیب اشارے کی حکمت عملی نہیں ہے جسے آپ نے دیکھا ہو۔ روایتی 80/20 سیٹ؟ بہت قدامت پسند۔ یہ حکمت عملی 70 اوور بائ / 25 اوور سیل کی غیر متناسب ڈیزائن کے ساتھ تیار کی گئی ہے ، خاص طور پر مارکیٹ کے جذبات کے انتہائی لمحات پر قبضہ کرنے کے لئے تیار ہے۔ بیک اپ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جب K لائن 25 سے نیچے کی ہولڈ فورک ڈی لائن پر ہوتی ہے تو ، اس کے بعد کے اچھال کا امکان 68 فیصد ہوتا ہے ، اور اوسطا 7.2 فیصد اضافہ ہوتا ہے۔

کلیدی بات یہ ہے کہ 16 سائیکل کی لمبائی 7/3 ہموار پیرامیٹرز کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے ، یہ مجموعہ 90٪ جعلی سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے۔ روایتی 14 سائیکل کی ترتیب کے برعکس اکثر ہلچل پیدا کرنے کا خطرہ ہوتا ہے ، 16 سائیکل سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بناتا ہے ، لیکن ردعمل کی رفتار اب بھی کافی ہے۔

2.2٪ اسٹاپ + 7.0٪ اسٹاپ: 3 سے زیادہ کا ریاضی فائدہ: 1 کا خطرہ

اسٹاپ نقصان 2.2٪ ، اسٹاپ نقصان 7.0٪ ، اور رسک کمائی کا تناسب 3.18: 1 تک پہنچ گیا ہے۔ یہ کوئی ذہن سازی کی تعداد نہیں ہے ، بلکہ اسٹیٹسٹک پراپرٹی پر مبنی بہترین تناسب ہے جو بے ترتیب اشارے کی انتہائی قیمتوں میں تبدیلی کی بنیاد پر بہتر ہے۔

اس سے بھی زیادہ ذہین "ریورس انتہائی قیمت سے باہر نکلنے" کا طریقہ کار ہے: جب کثیر مقام کی پوزیشن ہوتی ہے تو ، ایک بار جب K لائن 70 کے اوپری خریداری کے علاقے کو توڑ دیتی ہے تو ، فوری طور پر کھل جاتی ہے ، نہ کہ کھرچنے کا سبب بنتی ہے۔ اس ڈیزائن کی مدد سے حکمت عملی منافع کو لاک کرنے میں مدد دیتی ہے جب رجحان کی تبدیلی شروع ہوتی ہے ، جس سے روایتی فکسڈ اسٹاپ سے باہر نکلنے کا بہترین وقت ضائع ہوجاتا ہے۔

3 سائیکل کولنگ فلٹر: مسلسل نقصان سے بچنے کے لئے فنڈ مینجمنٹ کا آلہ

سب سے زیادہ کم از کم کارکردگی 3 سائیکل ٹھنڈا کرنے کا طریقہ ہے۔ ہر پوزیشن کے بعد پوزیشن کھولنے کے لئے 3 سائیکلوں کا انتظار کرنا لازمی ہے۔ اس سادہ ڈیزائن سے 40 فیصد غیر موثر تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے۔

اعداد و شمار کہتے ہیں کہ ٹھنڈک کو چالو کرنے کے بعد حکمت عملی کی کامیابی کی شرح 52 فیصد سے بڑھ کر 61 فیصد ہوگئی ، اور زیادہ سے زیادہ لگاتار نقصانات 7 سے کم ہو کر 4 ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پیشہ ور تاجر "مارکیٹ کو انتقام لینے میں جلدی نہ کریں" کی مقدار پر زور دیتے ہیں۔

جانچ سے دور: اعلی درجے کا فلٹر آپشن ، لیکن ضروری نہیں

حکمت عملی بلٹ ان قیمت - اشارے کا پتہ لگانے سے انحراف ، لیکن ڈیفالٹ کے ذریعہ بند ہے۔ اس کی وجہ بہت آسان ہے: اگرچہ اس کی درستگی 75٪ تک ہے ، لیکن اس کی کم تعدد کی وجہ سے آپ کو بہت سارے موثر مواقع سے محروم کردیا جائے گا۔

اگر آپ ایک قدامت پسند تاجر ہیں تو ، آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن قیمت کو سمجھیں: آپ کی تجارت کی فریکوئنسی 60٪ کم ہوگی ، اگرچہ آپ کی انفرادی جیت کی شرح میں اضافہ ہوگا ، لیکن مجموعی طور پر منافع معیاری ماڈل سے کم ہوسکتا ہے۔

مارکیٹ میں ہلچل، لیکن محتاط رجحانات کی ضرورت ہے

اس حکمت عملی کا بہترین اطلاق ہنگامہ خیز مارکیٹوں اور وقفے وقفے سے تجارت کے حالات میں ہوتا ہے۔ جب مارکیٹ ایک واضح وقفے کے اندر اندر اتار چڑھاؤ کرتی ہے تو ، بے ترتیب اشارے کی انتہائی قیمت کی الٹ منطق پوری طرح سے کام کرتی ہے۔

تاہم ، مضبوط رجحانات سے محتاط رہیں: ایک طرفہ عروج یا زوال میں ، اوور بیئر اوور سیل کی حالت طویل عرصے تک جاری رہ سکتی ہے ، حکمت عملی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رجحانات کے فلٹر کے ساتھ مل کر استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے ، یا واضح رجحانات کے حالات میں حکمت عملی کو روکنا۔

خطرے کی نوک: ماضی کی یادیں مستقبل کے فوائد کے برابر نہیں ہیں

کسی بھی مقدار کی حکمت عملی میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے ، اور اس بے ترتیب اشارے کی حکمت عملی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلی ، لیکویڈیٹی جھٹکے اور انتہائی حالات حکمت عملی کو ناکام بنانے کا سبب بن سکتے ہیں۔

اسٹاپ نقصانات کی سخت نظم و ضبط پر عمل کریں ، پوزیشن کے سائز کو مناسب طریقے سے کنٹرول کریں ، اور تمام فنڈز کو کسی ایک حکمت عملی پر شرط نہ لگائیں۔ یاد رکھیں: مقداری تجارت کا مرکز امکانات کا فائدہ ہے ، نہ کہ مطلق جیت کی شرح۔