Một loạt các nghiên cứu về chiến lược giao dịch tần suất cao: Giao dịch cấp tiến theo quy tắc Bayesian

Một ví dụ điển hình là: một đứa trẻ sinh ra với thiên tài, khi nó nhìn thấy mặt trời mọc lần đầu tiên trong đời, sau đó muốn biết liệu mặt trời có mọc trở lại không. Vì vậy, nó đã cho hai kết quả có thể có cùng xác suất trước, và đặt một quả bóng trắng và một quả bóng đen trong một túi, tương ứng cho thấy mặt trời sẽ mọc trở lại và mặt trời sẽ không mọc trở lại. Ngày hôm sau, khi mặt trời mọc trở lại, anh ta đặt một quả bóng trắng trong túi, do đó xác suất ban đầu bắt đầu từ ¹⁄₂, tăng lên đến ²⁄₃, và khi mặt trời mọc trở lại vào ngày thứ ba, và đặt một quả bóng trắng vào mặt trời, từ đó xác suất của niềm tin đã tăng lên đến 2 / 3 / 4.

Lưu lượng chỉ thị là sự chênh lệch giữa khối lượng giao dịch của người mua và số lượng giao dịch của người bán. Dựa trên quy mô giao dịch hoặc số lần giao dịch, lưu lượng chỉ thị có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường trong thời gian ngắn. Chỉ thị tích cực có thể chứa thông tin liên quan đến xu hướng chuyển động tiếp theo. Nếu người giao dịch chọn giao ngay ngay lập tức thay vì chờ đợi giao dịch, người giao dịch có thể truyền đạt quan điểm của mình về chuyển động thị trường trong tương lai.

Một ví dụ khác là quy luật Bayes mà chúng ta vẫn sử dụng khi dự đoán xem mặt trời sẽ mọc trở lại hay không, để cố gắng xây dựng một chiến lược giao dịch tần số cao với ý tưởng cốt lõi là theo đuổi dòng lệnh cực đoan.

• Bước 1: Xây dựng một chương trình con, chương trình con chỉ chứa một chu kỳ N chu kỳ ((TICK) để tính toán dòng lệnh trong chu kỳ N.

• Quy tắc tính toán như sau:

    if(bidprice=bidprice[1] and askprice=askprice[1]){
    
        if((bidvol[1]-bidvol) < (askvol[1]-askvol)){
            此处以挂单数量减少量PK下的次数为准
        }
        {
            long=long+1
        }else short=short+1
    }

如果报价发生移位，则无需计算，直接加计移位方向的贝叶斯球。

• Bước 2: Theo rõ ràng các giới hạn của dòng đơn cực đoan, giả sử N = 10, giả sử giới hạn được đặt là 7, chúng ta có thể khẳng định niềm tin Bayesian của chúng ta.

if (long>=7) then buy; if(short>=7) then sellshort;

Có một câu nói nổi tiếng trong món quà của Phantom: “Hãy ra mắt khi thị trường không chứng minh bạn đúng, thay vì khi thị trường chứng minh bạn sai”. Dựa trên ý tưởng này, chúng ta có thể thực hiện chiến lược giao dịch tần số cao không liên tục trên thị trường bằng cách thiết lập chênh lệch giá trị giảm.

Quay lại từ blog của QuantWay