Trong quá trình tối ưu hóa các tham số ban đầu của nhiều nhà giao dịch định lượng, có thể dễ dàng hoặc ít hơn xảy ra ba loại lỗi: sai lệch quan sát, tối ưu hóa quá mức và phù hợp với đường cong. Ba cái bẫy này có thể được gọi là mìn trước nhà giao dịch định lượng, nếu không cẩn thận, dễ bị nổ.

Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về sự sai lệch về phía trước, sai lệch về phía trước là trong việc phát triển chiến lược, một số thông tin về tương lai đã được đưa ra, và thông tin này về cơ bản là không thể thực hiện được trong hoạt động thực. Sự sai lệch về phía trước chủ yếu xuất hiện ở hai khía cạnh, một là hàm tương lai, hai là tín hiệu nhấp nháy.

• #### Chức năng tương lai

Ví dụ về hàm tương lai, nếu quy tắc của một chiến lược ngang hàng là: Bạch kim mở cửa với giá mở khi giá hiện tại đi ngang, để dễ dàng, chúng tôi đặt tên cho chiến lược này, gọi là Bạch kim tương lai A, Bạch kim tương lai A là một chiến lược điển hình sử dụng hàm tương lai, bởi vì tại thời điểm mở cửa, bạn không thể biết liệu đường K này có thể phá vỡ đường ngang và phát tín hiệu mở cửa hay không, Bạch kim tương lai A sử dụng một giá tương lai để quyết định mua bán trước đó. Trong hoạt động thực tế, chúng ta không bao giờ có thể biết tại thời điểm mở cửa liệu tương lai có thể phá vỡ hay không, nếu bạn sử dụng chiến lược Bạch kim tương lai A để thử nghiệm, nó sẽ hoạt động rất tốt, nhưng trong khoảnh khắc phá vỡ trong thị trường thực, nhưng không thể giao dịch với giá mở, vì vậy chiến lược Bạch kim tương lai A thực tế là một chiến lược gần như không thể kiếm được lợi nhuận trong thị trường.

• #### Bắt giá

Một trường hợp khác, được gọi là trộm giá, trường hợp này thực sự là thuộc phạm vi của hàm tương lai. Ví dụ như một chiến lược có tần suất cao, chúng tôi tạm thời đặt tên là trộm A, trộm A chiến lược là, trộm A khi giá phá vỡ giá cao nhất trong ngày, mở kho với giá cao nhất trong ngày. Trộm A có vẻ không có vấn đề gì, nhưng lưu ý, nghĩa là vượt qua được gọi là phá vỡ, nghĩa là, phải có ít nhất một giây cao hơn giá cao nhất trong ngày, nghĩa là đáp ứng điều kiện trộm xuất hiện giá hiện tại = giá cao nhất trong ngày + 1 tick trộm được gọi là phá vỡ.

Đừng coi thường lỗi của một tick, ví dụ như thép xoắn, giả sử 250 ngày giao dịch trong một năm, mỗi ngày giao dịch được thực hiện một lần mua bán, sau đó trong cả năm là 500tick, chi phí trượt 500tick sẽ vượt quá vốn của bạn. Trong thực tế, không chỉ là không thể để bạn giao dịch dưới mức giá của một tick, mà nhiều hơn là cao hơn một hoặc nhiều tick, vì lý do rất đơn giản, hầu hết các tín hiệu của các nhà giao dịch xu hướng đều có nhiều, tại một số điểm quan trọng (ví dụ: tín hiệu đặt hàng phá vỡ một ngày cao nhất), sẽ tạo ra cạnh tranh trước nhiều nhà giao dịch xu hướng, chúng tôi lo sợ mua vào sau đó, chiến lược cạnh tranh dẫn đến biến động mạnh mẽ của giá tại các điểm quan trọng, biến động này thường gây bất lợi cho quá trình giao dịch. Vì vậy, khi xây dựng một hệ thống giao dịch có tần suất cao, điều quan trọng là xem xét tỷ lệ trượt và nhiều điểm hơn.

• #### Tín hiệu sáng.

Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về tín hiệu flash, nếu một trong những chiến lược khác của đường trung bình là: Bấm khi giá đóng cửa cao hơn đường trung bình, để mở một cửa hàng với giá phá vỡ, chúng ta vẫn cho nó một cái tên, giả sử chiến lược này được gọi là Bấm Bấm B. Bấm B là một chiến lược có tín hiệu flash, Bấm B cũng giống như Bấm A trong thử nghiệm, không thể nhìn thấy vấn đề trực quan, nhưng một khi Bấm B được sử dụng thực tế, bạn sẽ thấy vấn đề.

Hàm tương lai và tín hiệu nhấp nháy, chúng ta gọi chung là sai lệch nhìn về phía trước, nhấp nháy B và nhấp nháy tương lai A có một điểm chung, đó là sử dụng giá tương lai để quyết định mua và bán trước đây, đây là sai lầm mà chúng ta muốn hết sức tránh.

• #### Tối ưu hóa quá mức và phù hợp với đường cong

Ngoài ra, nói về tối ưu hóa quá mức và phù hợp với đường cong, tối ưu hóa quá mức là việc tối ưu hóa một số tham số của chiến lược một cách lặp đi lặp lại để tối ưu hóa, sau đó xây dựng chiến lược và kiểm soát rủi ro dựa trên các tham số tốt nhất có được. Rõ ràng, nếu tối ưu hóa bằng bạo lực, ngay cả khi đó là một chiến lược không có lợi nhuận, thì cũng có thể có các tham số riêng lẻ có thể có lợi nhuận, nhưng kết quả này sẽ được sử dụng trong thực tế trong tương lai, nhưng khó có thể có lợi nhuận.

Có hai cách hiệu quả để tránh tối ưu hóa quá mức, một là sử dụng ít tham số hơn, càng ít tham số, càng ít dự án có thể tối ưu hóa, tình huống tối ưu hóa quá mức tự nhiên có thể được tránh tốt hơn, và, càng ít chiến lược xây dựng tham số, thường càng ổn định, bất kể hiệu quả thời gian hoặc độ robustness của nó có thể vượt qua nhiều chiến lược phức tạp.

Cách thứ hai để tránh tối ưu hóa quá mức là sử dụng các tham số mặc định của một chiến lược để thử nghiệm ngược lịch sử, hoặc thử nghiệm một chiến lược với nhiều tham số ngẫu nhiên, nếu chiến lược đó có thể kiếm được lợi nhuận với cả tham số mặc định và tham số ngẫu nhiên, thì chiến lược đó nên được phát triển thêm; ngược lại, nếu một chiến lược chỉ có một vài tham số có thể kiếm được lợi nhuận, thì tôi khuyên bạn nên từ bỏ chiến lược đó. Ngoài ra, bạn nên sử dụng một chiến lược mà bạn cho là có thể thực hiện được cho nhiều loại thử nghiệm, và nếu một chiến lược chỉ có thể được sử dụng cho một số loại, tôi cũng khuyên bạn không nên sử dụng chiến lược này cho thực tế.

Đường cong phù hợp và tối ưu hóa quá mức tương tự, nghĩa là thêm một số quy tắc không cần thiết để phù hợp với dữ liệu lịch sử. Ví dụ, một chiến lược chứng khoán, chúng tôi gọi là C phù hợp với C, quy định 3 năm để giao dịch chấn động, 3 năm để giao dịch xu hướng. Giả sử C phù hợp với C chiến lược bắt đầu thử nghiệm từ tháng 1 năm 2010, cho đến tháng 12 năm 2012 là quy tắc chấn động, từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 12 năm 2015 là quy tắc xu hướng, đến tháng 1 năm 2016 là quy tắc chấn động.

Phương pháp tránh phù hợp với đường cong và tối ưu hóa quá mức tương tự, đó là sử dụng càng ít quy tắc càng tốt để xây dựng hệ thống giao dịch, những người có chút tri thức toán học thông thường đều biết rằng, một hàm 2 lần, sẽ có thể phù hợp với một biến động biến động, một hàm 7 lần, sẽ có thể phù hợp với 6 biến động biến động, chỉ cần thêm một quy tắc, bạn có thể phù hợp với một biến động trong thị trường, với chiến lược phù hợp này, có thể đạt được 100% tỷ lệ thành công, nhưng làm như vậy là không có ý nghĩa cho dù là tổng quát về lịch sử hay dự đoán về tương lai.

Các chiến lược sử dụng sự lệch lạc về phía trước, quá tối ưu hóa, phù hợp với đường cong, có một điểm chung, đó là chiến lược hoạt động rất tốt khi thử nghiệm lại, nhưng không thể đưa vào thị trường thực, đó là hành vi tự lừa dối, nhưng nhiều trường hợp là nhiều nhà giao dịch đã vô tình phạm những sai lầm này trong việc phát triển chiến lược, sử dụng một số logic và công thức sai để thử nghiệm lại, và sử dụng kết quả thử nghiệm lại trực tiếp cho cơ sở dự đoán lợi nhuận và quản lý rủi ro của mình, hãy nhớ rằng, bạn không bao giờ có thể xây dựng một tòa nhà khổng lồ trên một nền tảng không vững chắc.

Vì vậy, tôi không thể dễ dàng đánh giá chiến lược của người khác trước khi thấy mã của chiến lược của người khác, bởi vì nhiều chiến lược mua hàng trực tuyến, hầu hết là các chiến lược có vấn đề trên, và những vấn đề này, rất ít người có thể phát hiện ra trước khi vào cửa giao dịch định lượng, ngay cả khi có thể mua chiến lược kiếm tiền thực sự, trước đây tôi cũng đã chứng minh với bạn rằng bạn vẫn không thể thực hiện chiến lược này trong thời gian dài, vì vậy, xin vui lòng mọi người đừng nghĩ đến lối tắt, chiến lược phải được phát triển và xây dựng niềm tin, không có bánh ngọt trên trời, bánh ngọt chắc chắn là một cái bẫy.

Phân phối từ cộng đồng giao dịch định lượng python