Đọc bản gốc:Chương trình đầu tư định lượng blockchain (3) - Định giá vượt kỳ

NO.1

Trong cuốn sách “The Alchemist of Money” năm 1987, Soros đã đưa ra một luận điểm quan trọng: “Tôi tin rằng giá thị trường luôn luôn sai trong ý nghĩa rằng chúng đưa ra một cái nhìn thiên vị về tương lai”. Giả thuyết hiệu quả của thị trường chỉ là giả định lý thuyết, thực tế là người tham gia thị trường không phải lúc nào cũng có lý trí, và tại mỗi thời điểm, người tham gia không thể có được hoàn toàn và giải thích khách quan tất cả thông tin, thậm chí nếu đó là cùng một thông tin, phản hồi của mọi người sẽ khác nhau.

Nói cách khác, giá cả đã bao gồm những dự đoán sai lầm của người tham gia thị trường, do đó giá thị trường về cơ bản là sai. Đây có lẽ là nguồn lợi nhuận của người đánh giá.

NO.2

Theo nguyên tắc trên, chúng ta cũng biết rằng trong một thị trường tương lai không hiệu quả, các hợp đồng tỷ lệ giao dịch trong các khoảng thời gian khác nhau không phải lúc nào cũng bị ảnh hưởng bởi thị trường, và giá cả của nó cũng không phải là lý do hoàn toàn hiệu quả.

Vậy, dựa trên giá giao dịch tỷ lệ phần trăm trong các giai đoạn khác nhau của cùng một giao dịch, nếu hai giá có chênh lệch giá lớn, bạn có thể mua và bán hợp đồng tương lai trong các giai đoạn khác nhau cùng một lúc, để tháo gỡ. Giống như tương lai hàng hóa, tiền kỹ thuật số cũng có một danh mục hợp đồng trọng tài kéo dài liên quan đến nó. Ví dụ: tại sàn giao dịch OkEX có: ETC trong tuần, ETC tuần sau, ETC quý.

Ví dụ, giả sử ETC trong tuần và ETC trong quý duy trì khoảng 5 trong một thời gian dài. Nếu một ngày chênh lệch giá đạt 7, chúng tôi dự đoán chênh lệch giá sẽ trở lại 5 trong một thời gian trong tương lai.

NO.3

Mặc dù có sự chênh lệch về giá cả, nhưng có rất nhiều sự không chắc chắn về giá trị của arbitrage nhân tạo, bao gồm thời gian, độ chính xác và ảnh hưởng của sự thay đổi giá cả.

Các mô hình định lượng để nắm bắt cơ hội và xây dựng chiến lược giao dịch định lượng, và các thuật toán lập trình tự động đặt lệnh giao dịch cho sàn giao dịch, nắm bắt cơ hội nhanh chóng và chính xác, thu lợi nhuận hiệu quả và ổn định, đó là sự hấp dẫn của định lượng định lượng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Nền tảng giao dịch định lượng Inventor và hợp đồng tương lai ETC trên sàn giao dịch OkEX trong giao dịch tiền kỹ thuật số, sử dụng chiến lược chênh lệch giá đơn giản để chứng minh cách nắm bắt cơ hội chênh lệch giá tức thời và nắm bắt mọi cơ hội để thấy Lợi nhuận trong khi phòng ngừa rủi ro những rủi ro có thể xảy ra.

NO.4

Tạo chiến lược chênh lệch giá xuyên thời kỳ tiền điện tử Độ khó: Bình thường

Môi trường chiến lược:

• Chủ thể giao dịch: Ethereum Classic (ETC)
• Dữ liệu chênh lệch giá: ETC hàng tuần - ETC hàng quý (bỏ qua thử nghiệm đồng tích hợp)
• Chu kỳ giao dịch: 5 phút
• Vị trí phù hợp: 1:1
• Loại giao dịch: Cùng một sản phẩm trong nhiều giai đoạn

Lập luận chiến lược:

• Điều kiện mở lệnh chênh lệch giá dài: Nếu tài khoản hiện tại không có vị thế nào và chênh lệch giá nhỏ hơn đường boll dưới, hãy mua vào chênh lệch giá. Nghĩa là: mua ETC trong tuần và bán ETC trong quý.
• Điều kiện để mở vị thế chênh lệch giá bán khống: Nếu tài khoản vãng lai không có vị thế nào và chênh lệch giá lớn hơn đường biên trên của boll, hãy bán khống chênh lệch giá. Nghĩa là: bán ETC trong tuần và mua ETC trong quý.
• Điều kiện để đóng chênh lệch giá mua: Nếu tài khoản vãng lai nắm giữ vị thế mua hàng tuần trong ETC và vị thế bán hàng quý trong ETC, và chênh lệch lớn hơn đường trung bình của boll, thì chênh lệch giá mua sẽ bị đóng. Nghĩa là: bán ETC trong tuần và mua ETC trong quý.
• Điều kiện để đóng chênh lệch giá bán khống: Nếu tài khoản hiện tại giữ vị thế bán khống ETC trong tuần này và vị thế mua vào ETC trong quý, và chênh lệch giá thấp hơn đường trung bình của boll, thì chênh lệch giá bán khống sẽ được đóng lại. Nghĩa là: mua ETC trong tuần và bán ETC trong quý.

NO.5

Trên đây là mô tả đơn giản về logic của chiến lược chênh lệch giá xuyên thời kỳ tiền kỹ thuật số. Vậy bạn triển khai ý tưởng của mình vào chương trình như thế nào? Đầu tiên, chúng tôi đã thử xây dựng khuôn khổ trên Nền tảng giao dịch định lượng Inventor. Khung chiến lược: Nhà phát minh: Quantify Bằng cách so sánh các ý tưởng chiến lược và quy trình giao dịch, bạn có thể dễ dàng xây dựng một khuôn khổ chiến lược. Toàn bộ chiến lược có thể được đơn giản hóa thành ba bước: 1. Chuẩn bị giao dịch. 2. Thu thập và tính toán dữ liệu. 3. Đặt hàng và xử lý sau đó.

NO.6

Tiếp theo, chúng ta cần điền mã chi tiết cần thiết vào khung chiến lược dựa trên quy trình giao dịch thực tế và thông tin chi tiết về giao dịch.

A. Xử lý trước khi giao dịch

Bước 1: Trong môi trường toàn cục, khai báo các biến toàn cục cần thiết.

• Khai báo một đối tượng biểu đồ để cấu hình biểu đồ var chart = { }
• Gọi hàm Chart để khởi tạo biểu đồ var ObjChart = Chart ( chart )
• Khai báo một mảng rỗng để lưu trữ chuỗi chênh lệch giá var bars = [ ]
• Khai báo một biến để ghi lại dấu thời gian dữ liệu lịch sử var oldTime = 0

Bước 2: Cấu hình các tham số bên ngoài của chiến lược. Nhà phát minh: Quantify

Bước 3: Xác định các chức năng xử lý dữ liệu Hàm dữ liệu cơ bản：Data ( ) Tạo một hàm tạo Data và xác định các thuộc tính bên trong của nó. Bao gồm: dữ liệu tài khoản, dữ liệu vị thế, dấu thời gian dữ liệu K-line, giá mua/bán hợp đồng A/B chênh lệch giá và chênh lệch giá kỳ hạn/ngược lại. Nhà phát minh: Quantify Lấy hàm giữ vị trí：mp ( ) Duyệt toàn bộ mảng vị trí và trả về số vị trí của hợp đồng và hướng đã chỉ định. Nếu không có, trả về false K và hàm chỉ số：boll ( ) Tổng hợp chuỗi K-line mới dựa trên dữ liệu chênh lệch giá thuận/ngược. Và trả về dữ liệu thanh ray trên, thanh ray giữa và thanh ray dưới được tính toán bởi chỉ báo boll. Phương thức downorder：trade ( ) Nhập tên hợp đồng lệnh và loại lệnh, sau đó đặt lệnh theo giá cần xem xét và trả về kết quả sau khi đặt lệnh. Vì cần phải đặt hai lệnh theo các hướng khác nhau cùng một lúc nên giá mua/bán được chuyển đổi trong hàm theo tên hợp đồng lệnh. Hủy chức năng đặt hàng：cancelOrders ( ) Lấy một mảng gồm tất cả các đơn hàng chưa hoàn thành và hủy từng đơn hàng một. Và nếu có lệnh chưa được thực hiện, nó sẽ trả về false, và nếu không có lệnh nào chưa được thực hiện, nó sẽ trả về true. xử lý giữ một hợp đồng duy nhất：isEven ( ) Khi xử lý tình huống một chân trong giao dịch chênh lệch giá, chúng ta chỉ cần đóng tất cả các vị thế để xử lý. Tất nhiên, bạn cũng có thể thay đổi sang phương thức đặt hàng tiếp theo. Chức năng vẽ：drawingChart ( ) Gọi phương thức ObjChart.add() để vẽ dữ liệu thị trường và dữ liệu chỉ báo cần thiết trong biểu đồ: đường trên, đường giữa, đường dưới và chênh lệch dương/âm. Bước 4: Trong hàm nhập main(), thực thi mã tiền xử lý trước giao dịch. Mã này chỉ chạy một lần sau khi chương trình bắt đầu. bao gồm:

• Lọc các tin nhắn ít quan trọng hơn trong bảng điều khiển SetErrorFilter ()
• Đặt tiền kỹ thuật số để giao dịch exchange.IO ( )
• Xóa biểu đồ đã vẽ trước đó trước khi chương trình bắt đầu ObjChart.reset ()
• Xóa thông tin thanh trạng thái trước đó trước khi chương trình bắt đầu LogProfitReset ()

NO.7

Sau khi xác định giao dịch trên, bạn sẽ đi đến bước tiếp theo, vào chế độ thăm dò, và thực hiện onTick () một lần nữa. Và thiết lập thời gian ngủ trong cuộc thăm dò Sleep (), vì một số API của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số đã giới hạn số lần truy cập trong một khoảng thời gian nhất định.

Lấy và tính toán dữ liệu

Bước 1: Lấy các đối tượng dữ liệu cơ bản, số dư tài khoản và dữ liệu chỉ báo boll để sử dụng trong logic giao dịch.

3. Đặt hàng và xử lý tiếp theo

Bước 1: Thực hiện các hoạt động mua và bán theo logic chiến lược trên. Đầu tiên, nó xác định xem các điều kiện về giá và chỉ báo có được đáp ứng hay không, sau đó xác định xem các điều kiện về vị thế có được đáp ứng hay không và cuối cùng thực hiện lệnh trade ( ) Bước 2: Sau khi đặt hàng, cần xử lý các tình huống bất thường như đơn hàng chưa hoàn thành, giữ một hợp đồng duy nhất. và vẽ biểu đồ.

NO.8

Ở trên, chúng tôi đã tạo ra một chiến lược chênh lệch giá liên thời kỳ tiền kỹ thuật số đơn giản chỉ trong hơn 200 dòng. Mã đầy đủ như sau:

NO.9

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng trí tưởng tượng của mình để tạo ra một ví dụ.

Cần nhắc nhở mọi người rằng, theo kinh nghiệm hạn chế của tôi, trong tình hình thị trường tiền kỹ thuật số hiện tại, các chiến lược tháo gỡ hoàn toàn chỉ trong thời gian hoàn toàn không đáng để chạy, cho dù đó là tháo gỡ tam giác không rủi ro hay tháo gỡ trên thị trường. Lý do là bất kỳ giao dịch tiền kỹ thuật số nào cũng có thị trường tương lai, bảo đảm của nó không phải là tiền tệ pháp lý. Hầu hết các loại tiền kỹ thuật số hiện nay đã giảm khoảng 70% kể từ đầu năm đến nay.

Trong một thời gian ngắn, thị trường tiền tệ kỹ thuật số đã rời khỏi blockchain, giống như hoa tulip trong năm đó, giá cả luôn xuất phát từ sự mong đợi và niềm tin của mọi người, và niềm tin xuất phát từ giá cả …

Bài tiếp theo: Các khóa học của Blockchain Quantitative Investment Series (1) - Thông tin Chương trình Blockchain Quantified Investment Series (2) - Nhận biết về tiền kỹ thuật số Chuỗi khóa học đầu tư định lượng Blockchain (4) - Chiến lược cân bằng động