• #### Trong những năm gần đây, giao dịch lập trình đã phát triển nhanh chóng trong nước, ngày càng có nhiều nhà đầu tư sử dụng lập trình như một phương tiện giao dịch, và nghiên cứu về giao dịch lập trình trong nước cũng ngày càng sâu sắc hơn. Phát triển một hệ thống giao dịch lập trình tốt, đi trên con đường đầu tư có lợi nhuận ổn định, trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều nhà giao dịch.

Từ việc phát triển một hệ thống giao dịch lập trình tốt, đến việc sử dụng hệ thống này để có được lợi nhuận nhất định là một quá trình phức tạp, trong quá trình này sẽ gặp nhiều vấn đề. Ví dụ, thường có nhà đầu tư trước khi thực sự sử dụng chiến lược giao dịch. Ví dụ, trước khi sử dụng chiến lược giao dịch, vì lịch sử của chiến lược kiểm tra đường cong lợi nhuận được làm mịn lên, rất tự tin về khả năng lợi nhuận của chiến lược.

• #### Nguyên nhân gây ra sự phù hợp quá mức

Quá trình thiết kế hệ thống giao dịch có quy trình gồm hai phần, cả hai phần đều có thể gây ra sự phù hợp quá mức. Phần đầu tiên của thiết kế hệ thống giao dịch là tạo ra một hệ thống quy tắc giao dịch hoàn chỉnh. Xây dựng quy tắc giao dịch thường có hai phương pháp từ trên xuống và từ dưới lên: phương pháp từ trên xuống dựa trên việc tổng hợp các quy tắc dựa trên sự quan sát lâu dài về tình hình thị trường, sau đó tạo ra chiến lược giao dịch định lượng dựa trên các quy tắc, quá trình này đòi hỏi sự tích lũy kinh nghiệm giao dịch lâu dài; phương pháp từ dưới xuống được bắt nguồn từ dữ liệu thị trường, phân tích thống kê và tạo ra các chiến lược giao dịch hình thành từ các đặc điểm thị trường.

• #### Làm thế nào để tránh quá phù hợp

Phân tích dữ liệu toán học hiện đại của thị trường tài chính cho thấy rằng chuỗi giá theo thời gian bao gồm hai phần: phần đầu tiên là các yếu tố xác định, từ đó có thể tìm ra một quy tắc nhất định; phần thứ hai là các yếu tố ngẫu nhiên, không có quy tắc xác định, có thể nói rằng một hiện tượng chỉ là xác suất. Khi chúng ta rút ra các quy tắc giao dịch từ các hoạt động của thị trường lịch sử, cần phân tích tính logic và quy tắc của các quy tắc giao dịch, các quy tắc giao dịch cần có thể phản ánh các quy tắc thị trường, có một cách hợp lý. Đồng thời, quá nhiều quy tắc giao dịch là một cái bẫy đẹp.

• Đầu tiên, tăng dung lượng mẫu dữ liệu thử nghiệm lịch sử để tránh quá ít giao dịch. Nếu số lượng dữ liệu thử nghiệm lịch sử ít hơn, mặc dù hệ thống được thiết kế hoạt động tốt trong mẫu, nhưng thử nghiệm trong một khoảng thời gian ngắn không thuyết phục, hiệu suất trong tương lai của hệ thống rất khó dự đoán.

• Thứ hai, trong thử nghiệm, phân chia mẫu dữ liệu được thử nghiệm thành mẫu trong và ngoài mẫu, sử dụng dữ liệu trong mẫu khi thiết kế hệ thống, sau đó thử nghiệm hệ thống kết quả bằng dữ liệu ngoài mẫu, nếu hiệu quả giảm đáng kể, thì hệ thống này có thể phù hợp.

• Thứ ba, không nên có quá nhiều tham số cốt lõi, một hệ thống có quá nhiều tham số là một hệ thống có nhiều độ tự do, sau khi tối ưu hóa nhiều tham số sẽ luôn tạo ra một hệ thống đẹp, nhưng độ tin cậy của hệ thống này là đáng ngờ.

• Thứ tư, trong việc tối ưu hóa các tham số của hệ thống, chúng ta cần phải xem xét các tham số gần tham số tối ưu. Nếu hệ thống các tham số gần đó có hiệu suất kém hơn nhiều so với tham số tối ưu, thì tham số tối ưu có thể là kết quả của sự tổng hợp quá mức, được gọi là giải độc đáo, không ổn định.

• Thứ năm, sử dụng hệ thống giao dịch cho các giống khác và xem xét tính hiệu quả của nó. Hệ thống giao dịch đa năng là rất hiếm, nhưng một hệ thống hoạt động tốt trên một giống có thể ít nhất có lợi nhuận trên các giống khác. Nếu không thể kiếm lợi nhuận trên các giống khác, trong quá trình sử dụng hệ thống nên chú ý đến tính hiệu quả của nó, tức là liệu nó có phù hợp quá mức với tình huống đặc biệt của một giống hay không.

Liên kết và thông tin liên quan Nguồn gốc