1.1 Biết được giao dịch định lượng, giao dịch theo quy trình.

Những người khác cũng có thể tìm hiểu về các giao dịch định lượng, các giao dịch theo quy trình.

• Khái niệm

Giao dịch định lượng là việc thay thế các mô hình toán học tiên tiến để đưa ra phán đoán chủ quan, sử dụng công nghệ máy tính từ dữ liệu lịch sử khổng lồ để đưa ra các chiến lược có thể mang lại lợi nhuận vượt trội, giảm đáng kể ảnh hưởng của biến động tâm lý của nhà đầu tư và tránh đưa ra các quyết định đầu tư phi lý trong trường hợp thị trường cực kỳ điên cuồng hoặc bi quan.

• Đặc điểm

Đầu tư định lượng và đầu tư định tính truyền thống về bản chất là giống nhau, cả hai đều dựa trên nền tảng lý thuyết về thị trường không hiệu quả hoặc kém hiệu quả. Sự khác biệt giữa hai là quản lý đầu tư định lượng là một ứng dụng định lượng của tư tưởng định lượng, dữ liệu được tăng cường. Giao dịch định lượng có một số đặc điểm sau:

• Một, kỷ luật. ra quyết định dựa trên kết quả hoạt động của mô hình, chứ không phải dựa trên cảm xúc. kỷ luật không chỉ có thể kiềm chế những điểm yếu trong bản chất con người như tham lam, sợ hãi và tâm lý may mắn, mà còn có thể vượt qua và theo dõi sự sai lệch nhận thức.

• 2, Hệ thống. Đặc biệt biểu hiện như là một loạt các mô hình. Một là nhiều cấp độ, bao gồm phân bố tài sản lớn, lựa chọn ngành, lựa chọn tài sản cụ thể có mô hình ở ba cấp độ; hai là nhiều góc độ, ý tưởng cốt lõi của đầu tư định lượng bao gồm chu kỳ vĩ mô, cấu trúc thị trường, định giá, tăng trưởng, chất lượng lợi nhuận, dự báo lợi nhuận của các nhà phân tích, tâm lý thị trường và nhiều góc độ khác; ba là đa số dữ liệu, đó là xử lý dữ liệu lớn.

• 3, tư duy lợi dụng. Đầu tư định lượng: Quá trình quét toàn diện và có hệ thống để nắm bắt các cơ hội về giá cả sai, đánh giá sai, để phát hiện các điểm định giá và kiếm lợi nhuận bằng cách mua tài sản đánh giá thấp hoặc bán tài sản đánh giá cao.

• 4, khả năng thắng. Một là đầu tư định lượng liên tục khai thác và sử dụng các quy luật lặp lại có thể xảy ra từ dữ liệu lịch sử; hai là dựa vào sự chiến thắng của các loại tài sản kết hợp, chứ không phải là sự chiến thắng của các tài sản riêng lẻ.

• Chiến lược định lượng

Chiến lược định lượng là việc sử dụng máy tính như một công cụ để phân tích, phán đoán và đưa ra quyết định thông qua một bộ logic cố định. Chiến lược định lượng có thể được thực hiện tự động hoặc bằng tay. Một chiến lược định lượng đầy đủ bao gồm những gì? Một chiến lược hoàn chỉnh cần phải bao gồm đầu vào, chiến lược xử lý logic, đầu ra; chiến lược xử lý logic cần phải xem xét các yếu tố như chọn cổ phiếu, chọn thời gian, quản lý vị trí và dừng lỗ.

• Đặt cổ phiếu Số lượng cổ phiếu chọn là phương pháp định lượng lựa chọn danh mục đầu tư xác định, dự kiến rằng danh mục đầu tư như vậy sẽ có lợi nhuận đầu tư vượt quá khối lượng lớn. Các phương pháp chọn cổ phiếu phổ biến có nhiều yếu tố chọn cổ phiếu, chọn cổ phiếu chuyển động trong ngành, theo dõi xu hướng chọn cổ phiếu, v.v.

  • 1 Nhập nhiều yếu tố Chọn cổ phiếu đa yếu tố là phương pháp lựa chọn cổ phiếu cổ điển nhất, sử dụng một loạt các yếu tố (ví dụ như tỷ lệ thị trường, tỷ lệ thị trường, tỷ lệ bán thị trường, v.v.) làm tiêu chuẩn lựa chọn cổ phiếu, những cổ phiếu đáp ứng các yếu tố này được mua và những cổ phiếu không đáp ứng được bán. Ví dụ, các nhà đầu tư giá trị như Buffett sẽ mua cổ phiếu PE thấp và bán cổ phiếu khi PE trở lại.
  • 2 Phong cách chọn cổ phiếu Tiền cổ phiếu chuyển động theo phong cách là một cách đầu tư sử dụng các đặc điểm phong cách thị trường, thị trường tại một thời điểm thích cổ phiếu lớn và tại một thời điểm thích cổ phiếu nhỏ, nếu phát hiện ra quy luật thích nghi của thị trường chuyển đổi và can thiệp sớm vào chuyển đổi phong cách, có thể thu được lợi nhuận lớn hơn.
  • 3 Đổi cổ phiếu theo ngành Bằng cách phát hiện những quy tắc này, chúng ta có thể mua cổ phiếu sau khi khởi động, có thể tạo ra các đặc điểm xoay quanh ngành có đặc điểm khác nhau dưới các giai đoạn kinh tế vĩ mô khác nhau và chính sách tiền tệ.
  • 4 Dòng vốn được chọn Buffett nói rằng thị trường chứng khoán trong ngắn hạn là một cỗ máy bỏ phiếu, trong dài hạn chắc chắn là một cỗ máy cân nhắc. Giao dịch của nhà đầu tư ngắn hạn là một hành động bỏ phiếu, và cái gọi là phiếu, là tiền. Nếu tiền chảy vào, cổ phiếu nên tăng, nếu tiền chảy ra, cổ phiếu nên giảm.
  • 5 Động lực đảo ngược cổ phiếu Phương pháp lựa chọn cổ phiếu chuyển động là một danh mục đầu tư được xây dựng bằng cách sử dụng các đặc điểm của hành vi đầu tư của nhà đầu tư. Lý thuyết chống thân được Soros gọi là nhấn mạnh vào tác động phản hồi tích cực của việc tăng giá sẽ khiến nhà đầu tư tiếp tục mua, đây là cơ sở cơ bản của cổ phiếu chuyển động. Hiệu ứng chuyển động là cổ phiếu mạnh trước đó tiếp tục mạnh trong một thời gian tới.
  • 6 Chiến lược theo dõi xu hướng Khi giá cổ phiếu được mua khi có xu hướng tăng và bán khi có xu hướng giảm, về cơ bản là một chiến lược theo đuổi, nhiều thị trường có xu hướng có nhiều lợi ích hơn, nếu bạn có thể kiểm soát mức độ mất mát tốt, bám vào việc nắm bắt xu hướng, bạn có thể nhận được lợi nhuận bổ sung trong thời gian dài.

• Khi chọn Khi chọn định lượng, đó là việc sử dụng phương pháp định lượng để quyết định điểm mua bán. Nếu quyết định là tăng, thì mua giữ; nếu quyết định là giảm, thì bán bán; nếu quyết định là sốc, thì hút cao và giảm. Các phương pháp chọn thời gian thường được sử dụng là: thời gian định lượng xu hướng, thời gian định lượng cảm xúc thị trường, thời gian định lượng vốn hiệu quả, thời gian định lượng SVM.

• Quản lý vị trí Quản lý vị trí là một kỹ thuật để quyết định cách phân chia các khoản đầu tư và ngăn chặn các khoản lỗ khi bạn quyết định đầu tư vào một danh mục đầu tư. Các phương pháp quản lý vị trí thường được sử dụng là: quản lý vị trí ống, quản lý vị trí hình chữ nhật, quản lý vị trí hình kim tự tháp.

• Ngăn chặn tổn thất Ngăn lỗ, theo tên gọi, bán kịp thời khi thu được lợi nhuận, kiếm được lợi nhuận; Ngăn lỗ, bán kịp thời khi cổ phiếu mất mát, tránh mất mát lớn hơn. Đặt dấu chấm dứt lỗ tại thời điểm thích hợp là một cách hiệu quả để đạt được lợi nhuận ổn định.

• Cuộc sống của chiến lược Một chiến lược thường trải qua nhiều giai đoạn tạo ra ý tưởng, thực hiện chiến lược, kiểm tra chiến lược, vận hành chiến lược và thất bại chiến lược.

• Tạo ra ý tưởng Bất cứ ai cũng có thể có một ý tưởng chiến lược bất cứ lúc nào, dựa trên kinh nghiệm đầu tư của mình hoặc dựa trên kinh nghiệm thành công của người khác.

• Chiến lược thực hiện Tạo ra ý tưởng để thực hiện chiến lược là bước nhảy vọt lớn nhất, thực hiện chiến lược có thể tham khảo các đề cập ở trên một chiến lược định lượng đầy đủ bao gồm những gì?

• Chiến lược kiểm tra Sau khi thực hiện chiến lược, cần phải kiểm tra các giao dịch bằng cách xem lại dữ liệu lịch sử và mô phỏng, đây cũng là một phần quan trọng trước khi thực tế, sàng lọc các chiến lược chất lượng và loại bỏ các chiến lược kém chất lượng.

• Giao dịch trên thực tế Trong khi đó, các nhà đầu tư cũng có thể tham gia vào các hoạt động kiểm tra thị trường để tìm hiểu hiệu quả của các chiến lược kiểm tra thị trường, đảm nhận rủi ro và kiếm được lợi nhuận.

• Chiến lược thất bại Thị trường rất thay đổi, cần phải theo dõi hiệu quả của chiến lược trong thời gian thực, và nếu chiến lược không hiệu quả, cần phải ngừng chiến lược hoặc tối ưu hóa chiến lược hơn nữa.

• Các biên tập viên có nguy cơ

  Giao dịch định lượng thường được kiểm tra bằng các phương tiện như thử nghiệm mô phỏng dữ liệu lớn và hoạt động mô phỏng, và đặt vị trí và phân bổ vốn theo các thuật toán quản lý rủi ro nhất định để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận, nhưng cũng thường có một số rủi ro tiềm ẩn, bao gồm:

• Một, tính toàn vẹn của dữ liệu lịch sử. Dữ liệu thị trường không hoàn chỉnh có thể khiến mô hình không phù hợp với dữ liệu thị trường. Dữ liệu thị trường tự biến đổi phong cách, cũng có thể dẫn đến sự thất bại của mô hình, chẳng hạn như thanh khoản giao dịch, mức độ biến động giá, tần suất biến động giá, v.v., điều mà giao dịch định lượng hiện tại khó vượt qua.

• 2, Thiết kế mô hình không tính đến vị trí và phân bổ vốn, không có đánh giá rủi ro an toàn và các biện pháp phòng ngừa có thể dẫn đến sự không phù hợp của vốn, vị trí và mô hình, và xảy ra sự bùng nổ.

• 3, sự gián đoạn mạng, sự cố phần cứng cũng có thể ảnh hưởng đến giao dịch định lượng. [1]

• 4, Mô hình đồng nhất tạo ra rủi ro do các hiện tượng giao dịch cạnh tranh.

• 5. Rủi ro không thể đoán trước do một loại đầu tư duy nhất.

  Các chiến lược để tránh hoặc giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn của giao dịch định lượng bao gồm: đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu lịch sử; điều chỉnh các tham số mô hình trực tuyến; chọn loại mô hình trực tuyến; giám sát và tránh rủi ro trực tuyến.

Nguồn: Baidu