Ứng dụng của chỉ báo ATR

ATR là một công cụ không thể thiếu của các nhà thiết kế hệ thống giao dịch giỏi, nó được gọi là một con ngựa thực sự trong các chỉ số kỹ thuật. Mỗi hệ thống. Các nhà giao dịch nên làm quen với ATR và nhiều chức năng hữu ích của nó. Nhiều ứng dụng của nó bao gồm: thiết lập tham số, đưa ra thị trường, dừng lỗ, thu lợi nhuận, v.v.

• ### ATR được tính như thế nào? Chúng tôi sẽ giải thích một cách đơn giản dưới đây; làm thế nào để thiết kế hệ thống giao dịch bằng ART? Chúng tôi sẽ giải thích một số trong số nhiều phương pháp bằng một vài ví dụ đơn giản.

Làm thế nào để tính toán trung bình của sự biến động thực sự (ATR) Độ dao động: khoảng cách giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất của một đường K. Tỷ lệ biến động thực tế: Tỷ lệ biến động lớn nhất trong ba tỷ lệ biến động sau

• 1. Khoảng cách giữa các điểm cao nhất và thấp nhất trong ngày

• 2. Khoảng cách giữa giá đóng cửa ngày hôm trước và giá cao nhất trong ngày, hoặc

• 1. Khoảng cách giữa giá đóng cửa hôm trước và giá thấp nhất trong ngày Khi có lỗ hổng trên biểu đồ K, độ dao động thực tế và độ dao động của một đường K đơn là khác nhau. Đường trung bình của độ dao động thực là đường trung bình của độ dao động thực. Để ATR phản ánh biến động gần đây, bạn có thể sử dụng ATR ngắn hạn ((2-10 đường K)); để ATR phản ánh biến động dài hạn của nếp nhăn, bạn có thể sử dụng từ 20 đến 50 đường K hoặc nhiều hơn.

• Đặc điểm và lợi ích của ATR

ATR là một chỉ số phổ biến để đánh giá các biến động giá của thị trường, và là một chỉ số thực sự thích ứng. Ví dụ dưới đây sẽ giúp giải thích tầm quan trọng của các đặc điểm này. Ví dụ, nếu chúng ta tính toán mức biến động giá trung bình của ngô trong hai ngày, chẳng hạn như 500 đô la; mức biến động giá trung bình của hợp đồng yên có thể là 2.000 đô la hoặc nhiều hơn. Nếu chúng ta muốn thiết lập một hệ thống giao dịch để đặt mức dừng thích hợp cho ngô hoặc đồng yên, thì chúng ta sẽ thấy mức dừng của cả hai là khác nhau, bởi vì chúng có tính biến động khác nhau. Chúng ta có thể đặt mức dừng 750 đô la cho ngô và khoảng 3.000 đô la cho đồng yên. Tuy nhiên, chúng ta có thể giả định rằng trong ví dụ trên, trung bình biến động thực tế trong hai ngày của ngô (ATR) là 500 đô la và trung bình biến động thực tế trong hai ngày của đồng yên (ATR) là 2.000 đô la. Nếu chúng ta đặt mức dừng lỗ là 1.5 lần ATR, chúng ta có thể sử dụng cùng một tiêu chuẩn cho cả hai thị trường, với mức dừng lỗ của ngô là 750 đô la và đồng yên là 3000 đô la. Bây giờ chúng ta hãy giả sử rằng điều kiện thị trường thay đổi, ngô biến động rất cao, trong hai ngày chuyển động 1000 đô la; và đồng yên đã trở nên yên tĩnh, trong hai ngày chỉ chuyển động 1000 đô la. Nếu chúng ta vẫn sử dụng mức dừng trước đây được biểu thị bằng số đô la, tức là ngô vẫn được đặt ở mức dừng 750 đô la và đồng yên vẫn được đặt ở mức dừng 3000 đô la, thì giờ đây mức dừng của ngô đã được xác định quá gần, và mức dừng của đồng yên đã được xác định quá xa. Tuy nhiên, mức dừng được biểu thị bằng một số nhân của ATR có thể thích ứng với sự thay đổi của thị trường, mức dừng 1.5 lần của ATR sẽ tự động điều chỉnh mức dừng của ngô và đồng yên lần lượt là 1500 đô la. ATR có thể được sử dụng cho nhiều thị trường khác nhau mà không cần sửa đổi. Với ATR, bạn có thể thiết kế một hệ thống cho thị trường ngô, cũng như cho thị trường đồng Nhật mà không cần sửa đổi gì. Nhưng, có lẽ quan trọng hơn, bạn có thể xây dựng một hệ thống không chỉ hoạt động tốt trong các thử nghiệm dữ liệu lịch sử của ngô, mà còn có khả năng hoạt động tốt trong tương lai, ngay cả khi thị trường ngô thay đổi rất nhiều.

Quản lý vị trí cổ phiếu: Giúp bạn sống lâu hơn trong cổ phiếu Các công dụng của chỉ số ATR trong quản lý vị trí cổ phiếu đã được giới thiệu. Tuy nhiên, chỉ số ATR không giới hạn trong phân tích công nghệ hiện đại và quản lý tài chính.

Nếu người đọc chưa biết gì là độ tần thực trung bình, hãy giới thiệu một lần nữa. Để tính toán ATR, bạn phải tính toán độ tần thực. Độ tần thực là lớn nhất trong ba giá trị sau:

• 1) Phạm vi giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của ngày giao dịch hiện tại

• 2) Đường dao động giữa giá đóng cửa ngày giao dịch trước và giá cao nhất trong ngày giao dịch

• 1. Phong độ giữa giá đóng cửa ngày giao dịch trước và giá thấp nhất trong ngày giao dịch Sau khi có tần số thực, bạn có thể sử dụng giá trị trung bình trong một khoảng thời gian để tính ATR. Về thời gian tính toán, người dùng khác nhau có thói quen khác nhau, 10, 20 ngày và thậm chí là 65 ngày.

• Tiêu chí 1: Phân phối tài chính một cách hợp lý

Trong giao dịch ngắn hạn, nhiều nhà đầu tư sẽ nắm giữ 2 hoặc nhiều cổ phiếu cùng một lúc. Làm thế nào để phân bổ tiền giữa nhiều cổ phiếu? Phân chia đồng đều là phương pháp được hầu hết mọi người chọn. Nếu chuẩn bị mua cổ phiếu A và cổ phiếu B cùng một lúc, với số tiền 100.000 đô la, thì hãy mua 50.000 đô la cho cả hai. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng ATR để phân bổ vốn, miễn là chúng ta để tất cả các khoản tiền cố định tương ứng với biến động 1 ATR của một cổ phiếu, thì vấn đề này sẽ được giải quyết. Ví dụ, ATR 50ETF vào thứ Năm là 0,152 đô la, tương đương với 4,08% của giá giao dịch; và chứng khoán Trung tâm, ATR thứ Năm là 4,741 đô la, tương đương với 6,69% của giá giao dịch, sau đó là cổ phần tích cực hơn so với trước đó. Giả sử chúng ta có 1 triệu đô la tiền, chúng ta có thể thiết lập để biến động của 1 ATR của hai cổ phiếu trên tương đương với biến động 1% giá trị tổng vốn, sau đó 1 triệu đô la là 1,1 triệu đô la 0.152 = 659,7847 đô la, tức là chúng ta nên mua 65700 cổ phiếu trên 50ETF, theo giá giao dịch 3,721 đô la, liên quan đến 24.500.000 đô la, tương đương với giá giao dịch; đồng thời, chúng ta có thể không bị ảnh hưởng bởi sự biến động của 1 ATR của hai cổ phiếu trên, tức là

• ### Tiêu đề 2: Động lực điều chỉnh lỗ hổng

Trừ khi bạn là một nhà đầu tư giá trị tuyệt đối như Buffett, thiết lập dừng lỗ là điều cực kỳ quan trọng đối với các nhà đầu tư. Mất 10% chỉ cần 11% lợi nhuận để bù đắp, mất 20% chỉ cần 25% lợi nhuận để bù đắp, mất 50% phải có 100% lợi nhuận để bù đắp. Việc sử dụng tỷ lệ cố định như là giới hạn, mặc dù đơn giản và dễ tính, nhưng vấn đề là sự khác biệt về cổ phần đã nói ở trên. Nếu chứng khoán 50 ETF giống như biến động nhỏ hơn và loại biến động lớn như chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán đều chọn 8% như là giới hạn, rõ ràng là không hợp lý. Sử dụng ATR để thiết lập dừng lỗ thực sự rất đơn giản, nói chung là chọn một giá chuẩn, sau đó trừ ATR sau khi điều chỉnh hệ số. Ví dụ: một số nhà đầu tư thích chọn giá đóng cửa ngày trước, một số nhà đầu tư thích chọn giá cao nhất ngày trước là giá chuẩn, để giảm giá trị, các thương nhân đi nhanh sẽ chọn 0.8, thích làm đường dài giao dịch sẽ chọn 2 hoặc thậm chí 3. Ví dụ, sau khi chứng khoán Trung tâm tín dụng đóng cửa vào thứ Năm, nếu một nhà đầu tư sẵn sàng mua vào thứ Sáu, họ có thể sử dụng ATR để tính toán giá dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể chọn giá đóng cửa thứ Năm là 70,85 đô la làm chuẩn, nếu họ thích đi nhanh, họ có thể trừ đi 0,8 × ATR, tức là 0,8 × 4,741 = 3,768. Nếu chứng khoán Trung tâm tín dụng giảm hơn 5,3%, giá giảm xuống 67,08 đô la, họ sẽ dừng lỗ. Trong khi đó, nếu mua vào 50ETF, cũng sử dụng hệ số 0,8, sau khi ATR đóng cửa bốn tuần với giá 3,721 đô la và 0,152 đô la, 0,8 × 0,152 = 0,1216 đô la, tức là 50ETF giảm 3,27%, giá giảm 3,60 đô la.

• ### Kỹ thuật 3: Đổi vị thế một cách động

Đối với các nhà đầu tư sử dụng ATR để phân bổ tiền để thiết lập vốn ra thị trường, một hiệu ứng khác của ATR là có thể điều chỉnh vị trí một cách động. Ví dụ như trong một ví dụ trước đây, 1 triệu đô la theo 1% vốn = 1 ATR dao động mua tổng cộng 65.700 cổ phiếu trên chứng khoán 50ETF, liên quan đến tiền 24.450.000 đô la. Nếu sau khi mua và chứng khoán 50ETF sau khi loại này hoàn thành dài hạn, không có sự tăng hay giảm lớn, thì ATR sẽ giảm hơn nữa, ví dụ khi giảm từ 0.152 đô la xuống 0.120 đô la, nhà đầu tư có thể tính toán lại vị trí. Các nhà đầu tư có kinh nghiệm đều hiểu rằng việc thu hồi dài hạn thường là dấu hiệu của xu hướng lớn. Nếu giảm xuống, vì nhà đầu tư đã thiết lập dừng lỗ theo ATR, nếu dừng lỗ là 2 ATR, mặc dù số lượng cổ phiếu tăng lên, nhưng vì ATR tương ứng với dừng lỗ thực tế phần trăm nhỏ hơn, tổng số tiền lỗ vẫn không thay đổi, theo 1% = 1 ATR, thì lỗ dừng lỗ là 2% tổng số tiền.