Nguyên nhân gây ra sự trượt giá trong giao dịch theo chương trình

Đầu tiên, hãy nói về điểm trượt trong giao dịch lập trình. Theo tôi, điểm trượt trong giao dịch lập trình là điểm chênh lệch giữa giá bạn mong đợi và giá giao dịch thực tế.*Thời gian trễ mạng.

• Do thị trường luôn luôn dao động, nên thị trường không phải là nguyên nhân gây ra điểm trượt. Trong khi đó, trong lịch sử phản hồi và đĩa mô phỏng, vì không có bất kỳ thời gian trễ mạng nào, nên sẽ không có điểm trượt. Bạn có thể thiết lập điểm dừng cho mỗi đơn trong đĩa mô phỏng, và bạn sẽ thấy rằng mỗi đơn sẽ kích hoạt điểm dừng hoặc dừng theo giá bạn mong đợi.

• Theo công thức tính toán trên, bạn không thể kiểm soát sự biến động của tình hình, nhưng thời gian trì hoãn mạng, nhưng bạn có thể kiểm soát. Cần phải rõ ràng, tình hình bạn nhìn thấy trên máy tính của bạn, là phát lại chứ không phải phát trực tiếp, và các chỉ thị của chương trình dựa trên tình hình này, cũng cần thời gian truyền giữa để có hiệu lực. Vì vậy, tốc độ biến động lớn và độ trễ mạng nghiêm trọng sẽ làm tăng tác động của điểm trượt.

• Để tránh những ảnh hưởng của các điểm trượt, có ba con đường:

  • 1 Tăng mức độ giao dịch theo quy trình

  Trong quá trình giao dịch theo chương trình, cấp giao dịch của chu kỳ lớn, với số điểm lợi nhuận và thua lỗ trung bình nhất thiết phải lớn hơn cấp giao dịch nhỏ. Nếu mô hình cấp lớn là trung bình 50 điểm lợi nhuận, trung bình 30 điểm thua lỗ, và cấp nhỏ là trung bình 5 điểm lợi nhuận, trung bình 3 điểm thua lỗ, trong lịch sử quay trở lại và đĩa mô phỏng, hai người không thấy có sự khác biệt lớn, đều là mô hình có thể đạt được lợi nhuận ổn định, nhưng trong đĩa thực, nó sẽ khác biệt, trước nhất định hiệu quả hơn sau, vì quy mô điểm trượt, và số điểm thua lỗ trung bình, không nằm trong một cấp số.

  • 2 Giảm độ trễ mạng trong quá trình giao dịch theo chương trình

  Hãy tìm mọi cách để kết nối với máy chủ giao dịch được lập trình của bạn nhanh nhất có thể và giảm thời gian trễ mạng.

  • 3 Tránh các thời điểm có biến động nhanh nhất định

  Ví dụ, tôi đã thực hiện một cách hoàn toàn tránh đối với Non-Farm, 15 phút trước khi dữ liệu được công bố, tất cả các cổ phiếu đã được thanh toán.

  Nói tóm lại, 2 và 3 là điều chỉnh công thức tính toán hai nhân để giảm hoặc tránh điểm trượt trong giao dịch lập trình, trong khi phương pháp 1, thực sự không làm giảm điểm trượt, chỉ làm giảm hiệu quả ảnh hưởng của điểm trượt, để nó không ảnh hưởng đến đường cong lợi nhuận của bạn. Cuối cùng, điểm trượt trong giao dịch lập trình đôi khi có thể làm tăng lợi nhuận của bạn, điều này đòi hỏi bạn phải hiểu cách bạn mở vị trí đơn và hòa bình, nói một cách khác, nếu bạn mở vị trí đơn là động lực của mức tick ngược, điểm trượt sẽ có lợi cho bạn, và nếu bạn mở vị trí bằng phẳng là động lực của mức tick thuận lợi, điểm trượt cũng có lợi cho bạn, lúc này, mạng của bạn bị chậm trễ, thực sự là một điều tốt!

  Ví dụ như đặt hàng theo cách lùi bước, có điểm dừng cố định, điểm trượt là bạn của bạn. Khi bạn có hơn hai máy chủ giao dịch, bạn cần phân biệt tất cả các lệnh và kho, nếu điểm trượt thuận lợi cho bạn, thì các chỉ thị này được đặt vào máy chủ mạng chậm để hoạt động, nếu điểm trượt không thuận lợi cho bạn, hãy chia các chỉ thị này thành máy chủ mạng nhanh để hoạt động.

Làm thế nào để các nhà giao dịch tránh được điểm trượt?

Bất kỳ nhà giao dịch nào cũng sẽ gặp phải điểm trượt, cho dù họ đang giao dịch cổ phiếu, ngoại hối hay tương lai. Điểm trượt là sự không nhất quán của giá giao dịch thực tế với giá giao dịch dự kiến của khách hàng. Giả sử giao dịch cổ phiếu, bạn dự kiến giá trên bảng giá thị trường là 49,37 đô la. Nhưng có thể do môi trường giao dịch thay đổi, có thể là giá của bạn bị trì hoãn, cuối cùng bạn nhận được giá 49,40 đô la. Sự khác biệt 0,03 đô la là điểm trượt của bạn.

• Loại đơn đặt hàng và điểm trượt

Điểm trượt thường xuất hiện trong bảng giá thị trường. Các bảng giá thị trường có thể tạo ra vị trí vào hoặc kết thúc vị trí hiện tại, do đó, điểm trượt có thể xuất hiện khi ra vào.

Để tránh trượt hai chiều, các nhà giao dịch cũng chọn lệnh giới hạn. Các lệnh giới hạn chỉ được giao dịch khi giá được chỉ định hoặc giá tốt hơn. Đây cũng là sự khác biệt giữa lệnh giới hạn và lệnh giá thị trường.

• Khởi động giao dịch

Giá giới hạn và giá giới hạn dừng lỗ thường được sử dụng để tạo vị trí vào vị trí. Vì không có vị trí nào tại thời điểm này, vì vậy bạn có thể vào bất cứ lúc nào. Nếu bạn không thể nhận được giá mong đợi, thì không giao dịch được. Đôi khi giá giới hạn có nghĩa là mất cơ hội kiếm lợi nhuận tiềm năng, nhưng nó cũng giúp bạn tránh đầu tư quá nhiều vào giao dịch.

Giá thị trường cũng cho phép bạn giao dịch bất cứ lúc nào, nhưng giá thị trường có thể dẫn đến điểm trượt, khiến bạn giao dịch với giá khác so với dự kiến.

Tốt nhất là lập kế hoạch cho giao dịch bằng cách sử dụng lệnh giới hạn hoặc lệnh giới hạn dừng lỗ để tránh bị trượt không cần thiết khi nhập. Tuy nhiên, một số chiến lược giao dịch cần sử dụng lệnh thị trường để vào thị trường biến động nhanh. Trong trường hợp này, kế hoạch giao dịch tốt nhất là xem xét các trường hợp trượt.

• Trò chơi bình thường

Khi bạn đang giao dịch, tiền của bạn cũng có liên quan chặt chẽ đến giao dịch, và bạn có thể kiểm soát ít hơn so với trước khi bạn tham gia. Lợi nhuận của bạn phụ thuộc vào thị trường có tử tế hay không. Do đó, các nhà giao dịch thường sẽ quyết định sử dụng đơn giá thị trường hoặc đơn giá giới hạn dựa trên các thay đổi trong tình hình tại thời điểm đó.

Nếu giao dịch có lợi cho bạn, hãy đặt giá giới hạn ở mức giá mục tiêu. Giả sử một nhà giao dịch mua với giá 49,40 đô la và mục tiêu bán với giá 49,80 đô la.

Nếu giao dịch đã ở trong tình trạng bất lợi, thì lệnh dừng lỗ được kích hoạt sẽ trở thành đơn giá thị trường. Điều này sẽ cho phép bạn rời khỏi giao dịch thua lỗ kịp thời.

• Khi nào là điểm trượt lớn nhất?

Những đợt trượt lớn nhất thường xảy ra cùng với các sự kiện rủi ro quan trọng. Các nhà giao dịch trong ngày nên tránh giao dịch trong thời gian các sự kiện rủi ro lớn như các quyết định lãi suất của Fed hoặc dữ liệu phi nông nghiệp.

Thật không may nhất, là sự trượt lớn do tin tức hoặc thông báo đột ngột. Thực tế, nếu bạn không giao dịch khi có sự kiện tin tức quan trọng, thì hầu hết thời gian, việc sử dụng dừng lỗ sẽ giúp bạn tránh được vấn đề trượt.

Điểm trượt có thể xảy ra trong thị trường giao dịch trong sáng, giao dịch trong sáng có thể làm tăng sự biến động của thị trường, dẫn đến sự trượt. Thị trường chứng khoán, tương lai và cặp tiền tệ ngoại hối có đủ tính thanh khoản, điều này có thể làm giảm hiệu quả sự trượt. Nếu giao dịch ngoại hối trong thời gian giao dịch ở London và New York, thì hầu hết các cặp tiền tệ đều có đủ tính thanh khoản, thì sẽ có ít trượt hơn.

• Phần kết luận

Không một nhà môi giới nào có thể hoàn toàn tránh được tình huống trượt, nó là một trong những chi phí của giao dịch, giống như hoa hồng chênh lệch. Đôi khi, đó là chi phí phải trả, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Nếu có thể, hãy sử dụng giao dịch giá giới hạn để tạo kho và thoát khỏi giao dịch có lợi nhuận.

Một số nhà giao dịch không áp dụng lệnh dừng lỗ để tránh trượt. Trong một tình huống thị trường cực đoan, bạn có thể giao dịch với giá tệ, nhưng trong trường hợp này, giá giao dịch cuối cùng có thể rất tệ cho dù bạn có sử dụng lệnh dừng lỗ hay không. Kiểm soát rủi ro của bạn, không giao dịch khi xảy ra sự kiện rủi ro lớn, sau đó bạn có thể tránh trượt lớn.

Bài viết trên được trích từ blog của Sina và WeChat: