Bản chất kỹ thuật của các quy tắc giao dịch của Hệ thống Turtle

• ### Một hệ thống giao dịch đầy đủ bao gồm:

• Thị trường - mua và bán gì · Lượng bán ra thị trường - Bao nhiêu? · Tiếp cận thị trường - khi nào mua và bán · Hạn lỗ - khi nào bán ra cổ phiếu thua lỗ Thị trường: Khi nào bán cổ phiếu có lợi nhuận · Chiến lược - Làm thế nào để mua và bán

ATR là mức biến động trung bình của một cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần đây nhất. Trong hầu hết các phần mềm giao dịch, bạn có thể sử dụng các công thức tùy chỉnh đơn giản như sau: TR: MAX ((MAX ((HIGH-LOW), ABS ((REF ((CLOSE,1) -HIGH)), ABS ((REF ((CLOSE,1) -LOW));

ATR:EMA(TR,20);

Số lượng mua bán cổ phiếu được tính bằng công thức sau:

Số lần mua bán cổ phiếu = 1% tài khoản/ATR

Ví dụ: số tiền trong tài khoản là 500.000, biến động trung bình trong 20 ngày của một cổ phiếu 15 USD là 0,6 USD, số cổ phiếu mua bán = 500.000*1%/0.6 = 8333 cổ phiếu, tổng cộng là 8300 cổ phiếu. Nếu mua 15 USD, vị trí là 24.9%; Nếu tỷ lệ dao động trung bình là 0,45 USD, bạn có thể mua 11100 cổ phiếu, vị trí là 33,3%; Nếu tỷ lệ dao động trung bình là 1 USD, bạn chỉ mua 5000 cổ phiếu, vị trí là 15% .

Công thức tính toán vị trí là: CW: CLOSE/ATR*100%　　

Vì thị trường chứng khoán trong nước có tính biến động rõ rệt hơn thị trường trưởng thành, vị trí duy nhất thường nằm trong khoảng 10-20%, vì vậy, bất kể tài khoản lớn như thế nào, không tính đến tính thanh khoản khi mua và bán, 5-7 cổ phiếu sẽ được đặt đầy.

Đối với tài khoản vốn nhỏ (dưới 500.000), 3 cổ phiếu là đủ, vị trí có thể tăng dần theo quy tắc.*CW。

Điều chỉnh số tiền trong tài khoản

Mỗi khi tài khoản thua lỗ 10%, Hải Dương sẽ giảm kích thước tài khoản 20% cho đến khi đạt được giá trị ròng ban đầu. Nếu chúng ta thua lỗ 10% nữa, chúng ta sẽ giảm kích thước tài khoản 20% nữa, v.v. Ngược lại, nếu lợi nhuận là 10%, bạn có thể thêm không quá 20% tiền.

Hải tặc chọn cổ phiếu bằng hai hệ thống liên quan, dựa trên hệ thống phá vỡ kênh của Donchian

Những con cá thể được đưa vào hai hệ thống khác nhau nhưng có liên quan, chúng ta gọi là hệ thống 1 và hệ thống 2. Chúng ta hoàn toàn có thể tự quyết định định vị trí tài sản trên hệ thống nào theo ý muốn của chúng ta. Một số người trong chúng ta chọn hệ thống 2 để giao dịch tất cả tài sản, một số người chọn hệ thống 1 với 50% tài sản và hệ thống 2 với 50% tài sản, trong khi những người khác chọn một sự kết hợp khác nhau.

• Hệ thống 1: Hệ thống bán ngắn dựa trên đột phá 20 ngày

• Hệ thống 2 - Một hệ thống dây dài đơn giản dựa trên đột phá ngày 55

  Bạch Dương luôn giao dịch khi đột phá xảy ra trong ngày, chứ không phải chờ đến khi đóng cửa mỗi ngày hoặc mở cửa ngày hôm sau. Trong trường hợp mở cửa trượt, nếu thị trường mở cửa vượt quá mức đột phá, Bạch Dương sẽ mua cổ phiếu ngay khi mở cửa.

  Lưu ý: Để kiểm tra vấn đề này, đột phá trước đây được coi là đột phá gần đây nhất trên một loại hàng hóa, bất kể đột phá đó có thực sự được chấp nhận hay không, hoặc bị bỏ qua vì quy tắc này. Nếu giá giảm 2 ATR sau ngày đột phá trước khi có chiến thắng 10 ngày ra khỏi thị trường, thì đột phá này sẽ được coi là đột phá thất bại. Hướng của lần đột phá trước không liên quan đến quy tắc này. Do đó, nhiều lần đột phá thua lỗ sẽ khiến các lần đột phá mới tiếp theo được coi là đột phá có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu phá vỡ ra mắt của hệ thống một bị bỏ qua vì các giao dịch trước đó đã đạt được lợi nhuận, nó cũng có thể được đưa ra thị trường khi phá vỡ vào ngày 55 để tránh bỏ lỡ sự biến động chính. Việc phá vỡ vào ngày 55 này được coi là điểm phá vỡ bảo hiểm tự động.

• Tiếp tục

  　　 Bạch tuộc chỉ thiết lập một vị trí đơn vị khi phá vỡ, sau khi thiết lập vị trí tăng vị trí với khoảng cách ¹⁄₂ ATR. Khoảng cách ¹⁄₂ ATR này dựa trên giá giao dịch thực tế của chỉ thị trước đó. Do đó, nếu chỉ thị phá vỡ ban đầu giảm ¹⁄₂ ATR, thì chỉ thị mới là 1 ATR sau khi phá vỡ cộng với khoảng cách tăng ¹⁄₂ ATR bình thường. Điều này là đúng cho đến khi đạt được số đơn vị tối đa được phép. Nếu thị trường biến động nhanh, có thể tăng lên tối đa 4 đơn vị trong vòng một ngày.

• Ví dụ:

  　　 Giá cao nhất của một cổ phiếu trong 20 ngày gần đây là 15 đô la, biến động trung bình hàng ngày trong 20 ngày gần đây là 0,7 đô la, tài khoản vốn là 500.000 đô la (cổ phiếu trống).*0.01/0.7, đi xuống), giả sử giá mua đầu tiên là 15,05; sau đó, mỗi khi giá tăng 0,35 (một nửa của ATR 0,7), tức là 15,4, 15,75 và 16,1 đô la, mua 7000 cổ phiếu, tổng cộng 28000 cổ phiếu.

  Theo quy định của hệ thống giao dịch Hải Dương, không giao dịch nào có thể có rủi ro hơn 2%. Vì biến động giá 1ATR biểu thị 1% giá trị tài khoản ròng, mức dừng tối đa cho phép rủi ro là 2% là biến động giá 2ATR.
  Để đảm bảo rủi ro tối thiểu cho toàn bộ vị trí, nếu thêm một đơn vị, dừng của đơn vị phía trước sẽ tăng ¹⁄₂ ATR. Điều này thường có nghĩa là tất cả các lệnh dừng sẽ được đặt ở 2 ATR của đơn vị tăng gần đây nhất. Tuy nhiên, dừng sẽ khác nhau trong trường hợp đơn vị phía sau bị trượt quá nhanh do biến động thị trường hoặc được đặt với khoảng cách lớn do mở cửa nhảy vọt.

• Chiến lược dừng lỗ tùy chọn - mất mát kép

  　　 Hải cẩu được dạy một chiến lược dừng lỗ tùy chọn mang lại lợi nhuận tốt hơn, nhưng chiến lược này khó thực hiện hơn vì nó gây ra nhiều tổn thất hơn dẫn đến tỷ lệ lỗ hổng thấp hơn. Chiến lược này được gọi là thua lỗ kép (the Whipsaw). Khác với rủi ro 2% cho mỗi giao dịch, dừng lỗ được đặt ở mức ¹⁄₂ ATR, tức là ¹⁄₂% rủi ro tài khoản. Nếu một đơn vị đã bị dừng, và thị trường trở lại giá mua ban đầu, đơn vị đó sẽ được tái lập vị trí. Một số hải cẩu đã giao dịch theo phương pháp này và đạt được kết quả tốt. Lợi ích bổ sung của lỗ đôi là bạn không cần phải thay đổi lỗ dừng của đơn vị ban đầu khi thêm một đơn vị mới, vì toàn bộ rủi ro không bao giờ vượt quá 2% khi có tối đa 4 đơn vị.

• 10 hoặc 20 ngày đi khỏi thành phố

  　　 Hệ thống một ra khỏi thị trường: Giá hiện tại là giá thấp nhất trong 10 ngày. Nếu giá giảm trở thành phá vỡ vào ngày 10, tất cả các cổ phiếu sẽ ra khỏi thị trường. Hệ thống hai ra khỏi thị trường: Giá hiện tại là giá thấp nhất trong 20 ngày. Nếu giá giảm đến mức phá vỡ vào ngày 20, tất cả các cổ phiếu sẽ ra ngoài.

Bài viết được đăng trên blog của Faruto