Chiến lược giao dịch định lượng - Chỉ báo CCI

Trong những năm 1980, nhà phân tích thị trường chứng khoán Hoa Kỳ Donald Lambert đã phát minh ra chỉ số CCI, chỉ số CCI, được sử dụng ban đầu để phán đoán thị trường tương lai, sau đó được sử dụng rộng rãi trong thị trường chứng khoán. So với hầu hết các chỉ số phân tích kỹ thuật, chỉ số CCI dựa trên các nguyên tắc thống kê là khá độc đáo, bằng cách đo lường biến động của giá cổ phiếu đã vượt ra ngoài phạm vi bình thường của nó, để dự đoán xu hướng thay đổi giá cổ phiếu. CCI, giống như các chỉ số phân tích kỹ thuật khác, có nhiều loại khác nhau do chu kỳ tính toán được lựa chọn, bao gồm: chỉ số CCI phút, chỉ số CCI hàng ngày, chỉ số CCI hàng tuần, chỉ số CCI hàng năm. Trong đó, chỉ số CCI hàng ngày, hàng tuần được sử dụng phổ biến hơn trong nghiên cứu thị trường chứng khoán.

Tính toán chỉ số CCI phức tạp hơn so với các chỉ số phân tích kỹ thuật khác, với hai phương pháp tính toán như tính toán CCI hàng ngày:

• 1.CCI = （TP－MA）÷MD÷0.015

Trong đó: TP = ((giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa) ÷ 3; MA = tổng cộng của giá đóng cửa gần nhất trong ngày N; MD = tổng tích lũy của N ngày gần đây nhất ((MA - giá đóng cửa) ÷ N; 0.015 là hệ số tính toán, N là chu kỳ tính toán.

• Sự chênh lệch giữa giá trung bình và giá trung bình trong N ngày

Trong đó: giá trung bình = ((giá cao nhất + giá thấp nhất + giá đóng cửa) ÷ 3; Độ lệch tuyệt đối trung bình là hàm thống kê.

Chỉ số CCI khác với các chỉ số khác mà không có giới hạn khu vực hoạt động là nó có một khu vực tham chiếu kỹ thuật tương đối, có thể được chia thành ba loại lớn theo tiêu chuẩn thông qua của thị trường: + 100, -100 và + 100 -100:

• 1. Khi CCI> +100, nó cho thấy giá cổ phiếu đã đi vào khu vực mua quá mức và cần chú ý nhiều hơn đến hiện tượng biến động của giá cổ phiếu;
• 1. Khi CCI <-100, cho thấy giá cổ phiếu đã đi vào bán tháo và nhà đầu tư có thể tiếp nhận cổ phiếu ở mức thấp;
• 1. Khi CCI nằm trong khoảng +100 đến -100, cho thấy giá cổ phiếu nằm trong phạm vi hẹp, dao động và bình thường, các nhà đầu tư nên quan sát.

• Nhà phát minh định lượng cơ sở dữ liệu tích hợp

Tải về từ Programmable Trader