Ứng dụng của lập trình trong tùy chọn

Số lượng hoặc lập trình trong thị trường phái sinh phát triển ngày càng cao, đặc biệt là với các công cụ và công nghệ CNTT nâng cao, cho phép các công nghệ giao dịch lập trình của thị trường quốc tế có thể nhanh chóng di chuyển sang thị trường Trung Quốc. Dù có sự khác biệt về quy định của Trung Quốc và quốc tế, mức độ khoan dung đối với giao dịch lập trình, không thể phủ nhận, giao dịch lập trình sẽ càng ngày càng nhiều, công nghệ càng tốt hơn, đặc biệt là lượng dữ liệu càng ngày càng nhiều, tốc độ giao dịch càng nhanh hơn, phản ứng của con người không bắt kịp, chỉ có phương tiện số lượng để tồn tại trong thị trường phái sinh.

• #### Thu thập dữ liệu

Công việc đầu tiên của giao dịch lập trình là thu thập dữ liệu, trừ khi làm alpha cổ phiếu, dữ liệu về mặt tương lai tập trung vào việc sắp xếp và làm sạch dữ liệu của hợp đồng chủ lực, không có nhiều dữ liệu, thậm chí là tick, cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, dữ liệu về quyền chọn, so với hợp đồng tương lai, hoàn toàn không phải là một khối lượng, đồng thời có nhiều quyền chọn hàng tháng, mỗi tháng có ít nhất 10 quyền chọn mua và hơn 10 quyền chọn giảm giá, tương đương với hơn 150 hợp đồng tồn tại cùng một lúc, cũng sẽ tăng hợp đồng theo biến động của thị trường. Mặc dù sẽ không giao dịch nhiều hợp đồng, nhưng chỉ một nhóm chuẩn bị giao dịch định lượng, thu thập dữ liệu là một nhiệm vụ cơ bản, sau đó thu thập và sắp xếp nó cũng là một công việc khó khăn.

• #### Phân tích: Tính toán chỉ số

Sau khi dữ liệu được thu thập và lưu trữ, có thể tính toán các chỉ số đặc biệt, ngoài chỉ số giao dịch đơn giản, giá giao dịch, khối lượng giao dịch và số lượng nắm giữ có thể được lập ra mà không có trong hợp đồng tương lai ban đầu, nhiều chỉ số cần được tính toán. Nếu chiến lược giao dịch muốn thực hiện liên quan đến biến động hoặc yếu tố thời gian, sẽ cần phải thực hiện các tính toán tương tự về công thức định giá trên hợp đồng liên quan, phân tích, tính toán dữ liệu rất lớn, sau khi hoàn thành hoạt động, cũng có thể thu thập các chỉ số thích hợp theo ý nghĩ của người giao dịch để quan sát và truy lại tình hình lịch sử trong mẫu, và truy lại tình hình lịch sử bên ngoài mẫu, nếu phân tích xác nhận hiệu quả của chỉ số, nó có thể là một trong những chỉ số hỗ trợ cho giao dịch thực tế.

• #### Theo dõi cơ hội giao dịch

Theo dõi cơ hội giao dịch: loại rủi ro không rủi ro, loại bảo hiểm rủi ro thấp, giao dịch theo xu hướng

Các loại giao dịch quyền chọn có nhiều hơn các loại hợp đồng tương lai, nếu phân loại từ rủi ro thấp đến cao, giao dịch theo hướng không rủi ro, rủi ro thấp, giao dịch theo định hướng, nói về giám sát cơ hội giao dịch, trước tiên bạn cần biết giám sát là gì, một số là các quy tắc và công thức chết, một số là hoàn toàn linh hoạt cần tạo ra nghệ thuật giao dịch của riêng mình, mỗi góc độ cần giám sát khác nhau, sau đây được chia thành ba loại mô tả đơn giản.

• Đánh giá không rủi ro: là tìm kiếm cơ hội thầu từ công thức giá bán quyền mua quyền bán (Put-Call Parity), đây là một thứ chết tiệt, miễn là tính toán công thức không sai thì không có vấn đề gì lớn, khi giám sát trong đĩa cần tính toán nhanh chóng hợp đồng và không gian thầu tốt nhất giữa nhiều hợp đồng quyền chọn trong cùng một tháng với các mục được chỉ định, sau đó đưa ra gợi ý nhanh chóng.

• 2 , bảo hiểm rủi ro thấp: phần này chủ yếu là giao dịch tỷ lệ dao động, có thể dựa trên sự phù hợp của đường cong cười của tỷ lệ dao động trong cùng một tháng, quan sát sự phân cách của tỷ lệ dao động của các hợp đồng riêng lẻ, giao dịch tỷ lệ dao động, cũng có thể làm cho cấu trúc biến dạng và thu hẹp của tỷ lệ dao động giữa các tháng khác nhau. Các giao dịch trong phần này là hợp đồng quyền chọn ít nhất hai chân, nhiều yếu tố rủi ro đều được bảo hiểm, nhưng không phải là hoàn toàn không có rủi ro, vì vậy nó được gọi là loại đối tác rủi ro thấp, và các cơ hội giao dịch như vậy được giám sát, tốn nhiều tài nguyên, một số cần phải vẽ đồ họa hơn để nghiên cứu và giám sát dễ dàng hơn, hoặc khối lượng công việc khá lớn.

• 3 , giao dịch xu hướng định hướng: loại giao dịch này nên là một phần mở rộng của chiến lược CTA tương lai, ban đầu dựa trên phân tích giá hợp đồng tương lai phán đoán và nhận dạng, tìm kiếm điểm thuận lợi tương đối để kiếm lợi nhuận từ biến động trong dải hoặc dải, thương nhân cần phải lập các chỉ số liên quan để tạo ra logic giao dịch cụ thể và giám sát, sau khi thêm quyền chọn, trong logic giao dịch ban đầu, có thể thêm các chỉ số đặc biệt của quyền chọn, chẳng hạn như tỷ lệ biến động hoặc bán quyền chọn giao dịch quyền chọn, để tăng kích thước giao dịch, hoàn thiện mô hình giao dịch.

• Thực hiện giao dịch

Hoạt động giao dịch: Không rủi ro, bảo hiểm rủi ro thấp, giao dịch theo xu hướng hướng

Việc giám sát ba loại cơ hội giao dịch trên là sau khi giao dịch cụ thể được thực hiện, cũng được mô tả như sau:

• 1 , Trọng lượng không có rủi ro: sau khi phát hiện cơ hội giao dịch, cần phải giao 3-4 lệnh giao dịch nhanh chóng, đồng thời cũng phải chuẩn bị phản ứng rút đơn hoặc sửa chữa sau khi bất kỳ một chân nào không giao dịch, các bước này đã được kiểm soát bằng chương trình. Ngoài quá trình thực hiện ổn định, bạn cần tốc độ nhanh nhất, vì mọi người đều nhìn thấy, lợi nhuận của cơ hội giao dịch hơi trôi qua, chỉ có vị trí đầu tiên, vị trí thứ hai là 0 điểm.

• 2 , bảo vệ rủi ro thấp: loại giao dịch này không chết, vì vậy giám sát cơ hội giao dịch dựa trên nhận thức của mỗi người, vì vậy mọi người sẽ không có thời điểm giao dịch hoàn toàn giống nhau, sẽ không bị bóp mép, nhưng vẫn liên quan đến giao dịch nhiều chân, vì vậy lệnh giao nhanh và xử lý tiếp theo, tương tự như rủi ro không rủi ro.

• 3 , giao dịch xu hướng định hướng: loại giao dịch này dễ dàng hơn, thường không có nhiều chân, nhưng cần lưu ý là chiến lược định hướng của CTA ban đầu, khi phát tín hiệu giao dịch, cần chuyển vị trí của hợp đồng tương lai thành quyền chọn thích hợp, có lẽ tất cả đều chuyển thành chiến lược của người mua, đó là khi có tín hiệu đa đầu, chuyển hợp đồng tương lai thành mua quyền chọn mua; khi có tín hiệu trống, mua quyền chọn mua quyền chọn bán và mua quyền chọn giảm giá. Tất nhiên, tất cả cũng có thể chuyển thành chiến lược của người bán hoặc thậm chí là chiến lược kết hợp hai chân hoặc nhiều hơn, thực hiện không phức tạp, chìa khóa là làm thế nào để chuyển sang loại chiến lược thích hợp, có cơ hội tiếp tục chia sẻ.

• Quản lý rủi ro

Sau khi giao dịch, các vị trí có được trong tay cần phải quản lý rủi ro liên quan, khả năng rủi ro không cần phải quản lý, miễn là chú ý đến tình trạng sử dụng tiền; loại bảo hiểm rủi ro thấp cần phải giám sát trong hoặc sau khi bán hàng đối với một số yếu tố rủi ro, về cách các điểm mấu chốt của các yếu tố rủi ro được thiết lập và làm thế nào để điều chỉnh vị trí, tùy thuộc vào sự ưu tiên và ưu tiên cá nhân của đội giao dịch; đối với các giao dịch xu hướng định hướng, miễn là chú ý đến tỷ lệ sử dụng tiền, nghĩa là các rủi ro khác có thể đã hiện trong logic giao dịch ban đầu, nếu phát hiện ra mức độ rủi ro của vị trí, nghĩa là logic giao dịch ban đầu có thể không còn phù hợp với hành vi giá hiện tại, cần sửa đổi logic.

• #### Tính năng thị trường và giám sát đa chiều các cơ hội giao dịch

Giao dịch quyền chọn phụ thuộc rất nhiều vào lập trình, bởi vì có nhiều chiều biến động và thời gian có thể quan sát được, đồng thời có nhiều loại giao dịch, giao dịch thông qua các phương tiện lập trình hoặc định lượng là cần thiết và không thể tránh khỏi công việc, và tôi nghĩ rằng việc chuẩn bị định lượng như vậy có thể giúp nhóm giao dịch hiểu rõ hơn về hành vi giá của các chỉ số, sử dụng đầy đủ quan sát, giám sát giao dịch đa chiều có thể làm cho hệ thống giao dịch trở nên trưởng thành hơn, không chỉ giúp phát triển nhóm giao dịch, mà còn giúp cho toàn vẹn của toàn bộ thị trường.

Tóm tắt từ Option House