Việc định lượng hoặc lập trình trong thị trường phái sinh đang phát triển ngày càng cao, đặc biệt là với sự nâng cao của các công cụ và công nghệ IT khác nhau, cho phép công nghệ giao dịch lập trình của thị trường quốc tế có thể nhanh chóng chuyển sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, bất kể sự khác biệt về quy định của Trung Quốc và quốc tế, mức độ khoan dung đối với giao dịch lập trình là không thể phủ nhận, giao dịch lập trình sẽ chỉ ngày càng nhiều, công nghệ ngày càng tốt, đặc biệt là số lượng dữ liệu ngày càng nhiều, tốc độ giao dịch ngày càng nhanh, phản ứng của con người không thể bắt kịp, chỉ nhờ phương tiện định lượng để tồn tại trong thị trường phái sinh.
Công việc đầu tiên của giao dịch lập trình là thu thập dữ liệu, trừ khi làm alpha chứng khoán, nếu không dữ liệu của bên giao dịch tương lai sẽ tập trung vào việc sắp xếp và làm sạch dữ liệu của hợp đồng chính, một lượng dữ liệu nhỏ, ngay cả dấu chấm, cũng là phạm vi chấp nhận được. Tuy nhiên, dữ liệu của quyền chọn, so với hợp đồng tương lai, hoàn toàn không phải là một quy mô, đồng thời có nhiều tùy chọn hàng tháng, mỗi tháng có ít nhất 10 quyền chọn mua và hơn 10 quyền chọn mua, tương đương với hơn 150 hợp đồng tồn tại đồng thời, và sẽ không tăng hợp đồng khi thị trường biến động.
Sau khi thu thập dữ liệu được lưu trữ tốt, tính toán các chỉ số đặc biệt có thể, ngoài đơn giản giao dịch giao dịch, giá giao dịch, giao dịch, giữ số lượng có thể được biên soạn các chỉ số mà không có tương lai ban đầu, nhiều hơn nữa là các chỉ số cần phải được tính toán chế biến. Nếu chiến lược giao dịch muốn thực hiện liên quan đến tỷ lệ biến động hoặc các yếu tố thời gian, cần phải thực hiện tính toán về các công thức định giá tương tự trên các hợp đồng liên quan, phân tích, số lượng hoạt động dữ liệu rất lớn, sau khi tính toán hoàn thành, cũng có thể theo hướng của nhà giao dịch tùy ý biên soạn các chỉ số áp dụng để quan sát và ngược lại các hoạt động lịch sử trong mẫu, và ngược lại các hoạt động lịch sử ngoài mẫu, nếu phân tích xác nhận hiệu quả của chỉ số, có thể là một trong những chỉ số hỗ trợ của sàn giao dịch thực tế.
Các cơ hội giao dịch theo dõi: không có rủi ro, rủi ro thấp, giao dịch hướng
Các loại giao dịch tùy chọn nhiều hơn nhiều so với hợp đồng tương lai, nếu phân chia từ rủi ro từ thấp đến cao, cụ thể là không có rủi ro, rủi ro thấp có tính bảo hiểm, giao dịch theo hướng, nói đến việc giám sát cơ hội giao dịch, trước tiên bạn nên biết việc giám sát là gì, một số là chết quy tắc và công thức, một số là hoàn toàn linh hoạt cần tạo ra nghệ thuật giao dịch của riêng mình, mỗi góc độ khác nhau cần giám sát, sau đây được chia thành ba loại giải thích đơn giản.
1, không có rủi ro lợi nhuận: đó là tìm kiếm cơ hội lợi nhuận từ Put-Call Parity, một cái chết, miễn là tính toán công thức không sai, không có vấn đề lớn, khi theo dõi trong đĩa cần nhanh chóng tính toán hợp đồng lợi nhuận tốt nhất và không gian giữa nhiều hợp đồng quyền chọn trong cùng một tháng và các mặt hàng được chỉ định, sau đó nhanh chóng đưa ra lời khuyên.
2, rủi ro thấp: phần này chủ yếu là giao dịch theo loại tỷ lệ biến động, có thể dựa trên sự phù hợp của đường cong biến động trong cùng một tháng, quan sát sự tách biệt của tỷ lệ biến động của các hợp đồng riêng lẻ, giao dịch biến động, cũng có thể làm biến dạng và hội tụ của cấu trúc tháng giữa các tháng khác nhau.
3, giao dịch xu hướng định hướng: giao dịch này nên là một phần mở rộng của chiến lược CTA tương lai, ban đầu dựa trên phân tích đánh giá và nhận dạng giá tương lai, tìm kiếm điểm tương đối thuận lợi để kiếm lợi nhuận từ sóng hoặc sự rung chuyển trong phạm vi, các nhà giao dịch cần phải chuẩn bị các chỉ số liên quan để hình thành logic giao dịch cụ thể và giám sát, sau khi tham gia vào các tùy chọn, trong logic giao dịch ban đầu, các chỉ số riêng của tùy chọn có thể được thêm vào, chẳng hạn như tỷ lệ biến động hoặc sức mua bán của giao dịch tùy chọn, tăng chiều kích giao dịch, hoàn thiện mô hình giao dịch.
Thực hiện giao dịch: không rủi ro, rủi ro thấp, giao dịch xu hướng
Sau khi giám sát ba loại cơ hội giao dịch trên, giao dịch cụ thể được thực hiện, cũng được mô tả như sau:
Một, không có rủi ro ưu đãi: sau khi phát hiện cơ hội giao dịch, cần nhanh chóng gửi 3-4 lệnh giao dịch đồng thời, đồng thời chuẩn bị cho bất kỳ chân nào không giao dịch sau khi cần phải rút tiền hoặc khắc phục phản ứng, tất cả các bước đã được kiểm soát bởi chương trình. Ngoài việc thực hiện quá trình ổn định, cần phải có tốc độ nhanh nhất, bởi vì mọi người đang xem, cơ hội ưu đãi sẽ nhanh chóng biến mất, chỉ có vị trí đầu tiên, vị trí thứ hai là không điểm.
2, Đánh giá rủi ro thấp: Cơ hội giao dịch này không chết, vì vậy việc giám sát cơ hội giao dịch dựa trên nhận thức riêng của mỗi người, vì vậy mọi người sẽ không có thời điểm giao dịch hoàn toàn giống nhau, không bị chật chội, nhưng vẫn liên quan đến giao dịch đa chân, vì vậy lệnh chuyển nhanh và xử lý sau đó, tương tự như lợi nhuận không có rủi ro.
3, giao dịch xu hướng định hướng: loại giao dịch này tương đối dễ dàng, thường không có tình trạng nhiều chân, nhưng cần lưu ý là chiến lược định hướng của CTA ban đầu, khi phát ra tín hiệu giao dịch, cần chuyển vị trí tương lai thành lựa chọn thích hợp, có lẽ tất cả đều được chuyển thành chiến lược người mua, tức là khi xuất hiện nhiều tín hiệu, chuyển nhiều đầu tương lai thành lựa chọn mua mua; khi xuất hiện tín hiệu không có đầu, đặt mua mua quyền chọn mua, đồng thời mua quyền chọn giảm. Tất nhiên, cũng có thể chuyển tất cả thành chiến lược bán hoặc thậm chí cả hai chân hơn chiến lược kết hợp, thực hiện không phức tạp, điều quan trọng là làm thế nào để chuyển thành một loại chiến lược thích hợp, sau đó có cơ hội chia sẻ.
Sau khi giao dịch, các vị trí được nắm giữ sẽ cần quản lý rủi ro có liên quan, các loại rủi ro không có rủi ro không cần quản lý, miễn là chú ý đến tình trạng sử dụng vốn; các loại rủi ro có rủi ro thấp sẽ cần theo dõi trong hoặc sau khi giao dịch đối với một số yếu tố rủi ro, về việc các điểm quan trọng của các yếu tố rủi ro được thiết lập như thế nào, làm thế nào để điều chỉnh vị trí khi gặp điểm quan trọng, tùy thuộc vào tính chất kim loại của nhóm giao dịch và ưu tiên và sắp xếp cá nhân; đối với các loại giao dịch xu hướng theo hướng, miễn là chú ý đến tỷ lệ sử dụng vốn, các rủi ro khác có thể đã được thể hiện trong logic giao dịch ban đầu, nếu phát hiện rủi ro của cổ phiếu có thể tăng cao, thì điều đó có nghĩa là logic giao dịch ban đầu đã không áp dụng hành vi giá hiện tại, cần phải sửa chữa logic.
Việc giao dịch quyền chọn phụ thuộc rất nhiều vào quá trình lập trình hóa, bởi vì có thể quan sát được nhiều chiều kích biến động và thời gian hơn, đồng thời cũng có nhiều loại hình giao dịch khác, việc giao dịch thông qua các phương tiện lập trình hoặc định lượng là một công việc cần thiết và không thể tránh khỏi, và tôi cảm thấy công việc chuẩn bị định lượng như vậy có thể giúp nhóm giao dịch hiểu rõ hơn về hành vi giá của các chỉ số, quan sát ứng dụng đầy đủ, giám sát giao dịch đa chiều có thể làm cho hệ thống giao dịch trưởng thành hơn, không chỉ giúp tăng trưởng nhóm giao dịch mà còn góp phần vào sự phát triển toàn bộ thị trường.
Được chuyển từ Nhà lựa chọn