Hello~Welcome come to my channel！

Chào mừng tất cả các nhà giao dịch đến với kênh của tôi. Tôi là Zuoshoujun, một nhà phát triển Quant, người phát triển các chiến lược giao dịch toàn diện như CTA & HFT & Arbitrage. Nhờ nền tảng FMZ, tôi sẽ chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến phát triển định lượng hơn trên kênh định lượng của mình và làm việc với tất cả các nhà giao dịch để duy trì sự thịnh vượng của cộng đồng định lượng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập kênh của tôi ~ Tôi đang chờ bạn ở đây【Túp lều định lượng của người chế tạo】

Hôm nay, Quantitative Hut of the Maker sẽ giới thiệu đến các bạn cách nâng cấp và chuyển đổi yếu tố PSY (Psychological Line). Làm thế nào để thêm thông tin thị trường từ góc độ yếu tố đơn giản, và chuyển đổi từng bước, và cuối cùng trở thành một yếu tố giải thích hơn logic. Yếu tố mạnh mẽ của tình dục! ! ! Tất nhiên, sau khi đọc bài viết này, bạn có thể kết hợp yếu tố PSY đã sửa đổi vào thư viện yếu tố của riêng bạn và biến nó thành một vũ khí mạnh mẽ~

PHẦN 1 [Yếu tố PSY ban đầu]

Yếu tố PSY (đường tâm lý) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường tác động của cảm xúc của những người tham gia thị trường lên xu hướng giá. Đây là một chỉ báo cảm xúc nghiên cứu những biến động tâm lý của nhà đầu tư để phản ứng với những biến động của thị trường. Đây là một chỉ báo năng lượng và biến động . Chỉ số lớp. Nó có ý nghĩa tham khảo nhất định đối với việc phân tích và đánh giá xu hướng thị trường ngắn hạn.

Yếu tố PSY lần đầu tiên được Tiến sĩ Vương Á Vĩ đề xuất vào năm 1991. Ông tin rằng những thay đổi về mặt tâm lý trên thị trường có liên quan chặt chẽ đến xu hướng giá cả và định lượng những thay đổi về mặt tâm lý này dưới dạng yếu tố PSY. Là một chỉ báo để phân tích sự tăng giảm của thị trường, hệ số PSY tính toán tổng sức mạnh của các vị thế mua và bán trong phạm vi N K-lines theo góc độ thời gian để mô tả liệu thị trường hiện đang mạnh hay yếu, và liệu thị trường có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Nó chủ yếu đo lường sức chịu đựng về mặt tâm lý của nhà đầu tư bằng cách tính toán số lượng đường K tăng trong N đường K, cung cấp thông tin tham chiếu để nhà đầu tư thực hiện các hoạt động mua và bán.

Hệ số PSY dựa trên số ngày giá đóng cửa tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian. Phương pháp tính toán rất đơn giản. Công thức tính toán như sau: PSY = (N số ngày giá đóng cửa tăng trong N K dòng / N)*100, trong đó N chu kỳ biểu thị chu kỳ tính toán được chọn, có thể là ngày, tuần hoặc tháng, v.v. Ngày tăng giá là số ngày giao dịch có giá tăng trong khoảng thời gian N. Mã nguồn hàm hệ số PSY ban đầu dựa trên nền tảng FMZ:

function calculatePSY(data, n) {
  let count = 0;
  for (let i = data.length - n; i < data.length; i++) {
    if (data[i] > data[i - 1]) {
      count++;
    }
  }
  return (count / n) * 100;
}

// 使用示例
let closePrices = [10, 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20];
let nPeriod = 5;
let psyFactor = calculatePSY(closePrices, nPeriod);
Log(psyFactor);

PHẦN 2 [Tăng cường yếu tố PSY (PSY+PRICE)]

Yếu tố PSY về cơ bản là một yếu tố động lượng. Nó đo lường sự so sánh các gốc của sức mạnh tăng và giảm trong một khoảng thời gian trong quá khứ. Mục đích là tìm ra bên có sức mạnh lớn hơn trong khoảng thời gian đã qua. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, ta thấy rằng yếu tố PSY chỉ xem xét đường BAR đang tăng hay giảm. Việc không có mô tả về bản thân BAR khiến không thể đánh giá được sức mạnh của thị trường, dẫn đến tình huống sau.

Như thể hiện trong hình trên, đặc điểm đặc biệt của đường dương lớn không được phản ánh trong chỉ báo PSY. Nó chỉ được coi là đường hướng lên và không khác gì đường âm nhỏ trước đó. Đây chính là vấn đề. Số lần tăng và giảm không thể mô tả đầy đủ quy mô và hướng thay đổi giá. Do đó, ý tưởng cải tiến đầu tiên của chúng tôi là tính toán sự thay đổi trong giá có trọng số của mỗi BAR, Abs(C-C[1]) để phản ánh cường độ của lực tăng và giảm. Mã nguồn hàm hệ số PSY+PRICE ban đầu dựa trên nền tảng FMZ:

PHẦN 3 [Yếu tố PSY cuối cùng (PSY+PRICE+VOL)]

Sau khi biến đổi ở bước trước, hệ số PSY biến đổi có thể phản ánh tốt hơn lực mạnh và lực yếu trong khoảng thời gian đã qua, nhưng nếu lực tăng và lực giảm trong khoảng thời gian đã qua về cơ bản là giống nhau thì không thể phân biệt tốt được. Lúc này, chúng ta tiếp tục thêm yếu tố khối lượng giao dịch. Trong hiệu ứng động lượng, khối lượng tăng biểu thị thị trường hoạt động tích cực hơn và khối lượng tăng có thể xác nhận tốt hơn hướng động lượng. Như thể hiện trong hình sau:

Do đó, trong hệ số PSY cuối cùng, chúng ta tiếp tục thêm trọng số hệ số khối lượng, VOLUME*Abs(C-C[1]), mã nguồn của hàm hệ số PSY+PRICE ban đầu dựa trên nền tảng FMZ:

PHẦN 4 [Xây dựng tín hiệu giao dịch yếu tố PSY]

Dựa trên hệ số PSY+PRICE+VOL cuối cùng được xây dựng trong bài viết trước, chúng tôi cố gắng đề xuất các cấu trúc tín hiệu động lượng sau:

• psy[0] > X (Trong thời gian qua, tỷ lệ quyền lực của nhiều bên lớn hơn giá trị của X)
• psy[0] < Y (Trong thời gian qua, tỷ lệ quyền lực của nhiều bên nhỏ hơn giá trị Y)
• psy[0] > psy[1] or psy[0] > psyma (Trong thời gian qua, tỷ lệ của nhiều lực đã tăng lên)
• psy[0] < psy[1] or psy[0] < psyma (tỷ lệ sức mạnh của nhiều bên đã giảm trong thời gian qua)

Chúng tôi thiết kế một chiến lược động lượng đơn giản bằng cách sử dụng các tín hiệu để phát hiện các yếu tố

• Dài: PSY[0] > 70; Phẳng dài: PSY[0] < 30;
• Tên viết tắt: PSY[0] < 30; Đóng ngắn: PSY[0] > 70;

Sử dụng hợp đồng dựa trên Binance U, tham số hệ số PSY được thiết kế là 12, thử nghiệm ngược hợp đồng BTC-USDT, ETH-USDT, thời gian từ 2020-02-01 đến 2021-12-31, trượt giá 10, phí xử lý 50.000, Đòn bẩy gấp 10 lần, 5% số tiền gốc còn lại cho mỗi vị thế:

BTC-USDT：

ETH-USDT：

PHẦN 5 [Tóm tắt]

Bài viết này đã nâng cấp và chuyển đổi yếu tố psy truyền thống. Yếu tố psy+price+vol kết quả có thể đo lường sức mạnh của cả lực lượng dài hạn và ngắn hạn trong giai đoạn trước ở cấp độ số lượng và giá cả, bằng cách sử dụng các phép so sánh số cố định hoặc sức mạnh riêng của chúng. Sự so sánh cho phép xây dựng các tín hiệu động lượng/đảo ngược tương ứng. Bài viết này cuối cùng đã thiết lập một tín hiệu số cố định và tiến hành một thử nghiệm ngược chiến lược đơn giản. Người ta thấy rằng yếu tố psy+price+vol có thể nắm bắt được các chuyển động động lượng trong thị trường biến động và đạt được lợi nhuận kỳ vọng tích cực ở một mức độ nhất định. Sau đó, có thể xây dựng nhiều dạng tín hiệu hơn, thực hiện nhiều loại thử nghiệm yếu tố hơn và cuối cùng thêm vào thư viện chiến lược hiện có.

Chào mừng đến với túp lều định lượng của bàn tay một lần nữa~

Cảm ơn nền tảng FMZ, nền tảng không phát minh lại bánh xe đằng sau cánh cửa đóng kín, và cung cấp một nền tảng giao tiếp tuyệt vời cho phần lớn các nhà giao dịch. Con đường giao dịch gập ghềnh, nhưng các nhà giao dịch có sự ấm áp, chỉ có không ngừng học hỏi từ những chia sẻ của các bậc tiền bối trên nền tảng FMZ, họ mới có thể tiếp tục phát triển. Tôi mong FMZ ngày càng tốt hơn và chúc tất cả các nhà giao dịch có được lợi nhuận lâu dài.