Giao dịch lưới là một chiến lược giao dịch tự động nhằm mục đích kiếm lợi nhuận thông qua biến động giá thị trường mà không phụ thuộc vào xu hướng thị trường đơn phương. Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là thiết lập một loạt các phạm vi giá và khi giá thị trường dao động trong các phạm vi này, các hoạt động mua và bán sẽ tự động được thực hiện để đạt được lợi nhuận. Không giống như các chiến lược khác dựa vào xu hướng, giao dịch lưới khai thác những biến động tự nhiên của thị trường và có thể tạo ra lợi nhuận ở cả thị trường tăng và giảm.

Giao dịch lưới hoạt động như thế nào

Hoạt động chính của giao dịch lưới là tự động mua và bán khi giá thị trường biến động bằng cách thiết lập một phạm vi giá cố định. Khi giá thị trường đạt đến điểm mua đã thiết lập, hệ thống sẽ tự động thực hiện lệnh mua; khi giá thị trường tăng đến điểm bán đã thiết lập, hệ thống sẽ tự động bán, qua đó kiếm được chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Toàn bộ quá trình được tự động hóa và không cần sự can thiệp của con người.

Cách chọn coin phù hợp để giao dịch theo lưới

Cốt lõi của chiến lược giao dịch lưới là sử dụng biến động giá để mua và bán tự động, do đó cần phải chọn các loại tiền tệ có biến động giá mạnh và thường xuyên. Để sàng lọc ra các loại tiền tệ phù hợp cho giao dịch lưới, chúng tôi thường dựa vào một số chỉ số chính như biên độ, thay đổi, v.v. Thông qua các chỉ số này, chúng ta có thể đánh giá mức độ biến động giá của từng loại tiền tệ và xác định xem loại tiền tệ đó có phù hợp để giao dịch theo lưới hay không.

Trong chiến lược giao dịch lưới, mục tiêu của chúng tôi là tự động thực hiện các hoạt động mua và bán thông qua những biến động tự nhiên của giá thị trường, thay vì dựa vào xu hướng đơn phương trên thị trường. Khái niệm cốt lõi của giao dịch lưới là thiết lập một loạt các phạm vi giá và thực hiện giao dịch tự động khi giá thị trường biến động. Do đó, khi lựa chọn loại tiền tệ phù hợp để giao dịch theo lưới, cần phải xem xét đến tính biến động giá của loại tiền tệ đó. Vào thời điểm này,biên độVàTăngĐây là hai chỉ số quan trọng.

1. Biên độ

Biên độ là biên độ biến động giá trong một khung thời gian nhất định, thường có thể được đo bằng chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất. Biên độ lớn hơn có nghĩa là giá thị trường biến động mạnh, với phạm vi biến động giá lên và xuống rộng hơn. Trong chiến lược giao dịch lưới, những biến động lớn hơn mang lại nhiều cơ hội mua và bán hơn và hệ thống có thể thường xuyên thực hiện các hoạt động mua và bán giữa những biến động này để kiếm được chênh lệch.

• Tại sao biên độ lại quan trọng?
  • Cốt lõi của giao dịch lưới là kiếm lợi nhuận thông qua biến động thị trường chứ không phải chỉ một lần tăng hoặc giảm. Một thị trường biến động thường có nghĩa là có nhiều không gian biến động hơn, mang lại nhiều cơ hội lợi nhuận hơn cho giao dịch lưới điện.
  • Bằng cách thiết lập các phạm vi giá khác nhau, hệ thống có thể đạt được mức chênh lệch giá mua-bán tốt hơn trong thời gian thị trường biến động, do đó biên độ lớn hơn sẽ có lợi cho việc triển khai các chiến lược lưới điện.

2. Thay đổi

Tỷ lệ tăng là tỷ lệ phần trăm thay đổi về giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nó có thể giúp xác định xem một loại tiền tệ có xu hướng đơn phương hay không.Kiểm soát sự gia tăngMục đích chính là tránh xu hướng một chiều trên thị trường. Ví dụ, nếu giá của một loại tiền tệ tăng quá nhiều, điều đó có thể chỉ ra rằng thị trường đang trong trạng thái tăng hoặc giảm đơn phương. Trong trường hợp này, giao dịch lưới có thể không thể thực hiện hiệu quả.

• Tại sao sự gia tăng này lại quan trọng?
  • Ngăn chặn xu hướng đơn phương:Giao dịch lưới phù hợp với những thị trường có giá biến động thường xuyên, nhưng không phù hợp với những thị trường tăng hoặc giảm đơn phương. Một loại tiền tệ tăng quá nhiều thường có nghĩa là thị trường có xu hướng một chiều, điều này đi ngược lại nguyên tắc giao dịch lưới. Xu hướng một chiều có thể khiến giao dịch lưới bị thua lỗ khi thực hiện, vì giá tiếp tục nghiêng về một hướng và các hoạt động mua và bán trong lưới có thể không được điều chỉnh kịp thời.
  • Biến động ổn định: Giao dịch lưới phù hợp hơn với các loại tiền tệ có mức tăng vừa phải và biến động thường xuyên. Các đồng tiền có mức tăng trưởng vừa phải thường có tính biến động tương đối ổn định, mang lại cơ hội giao dịch ổn định cho giao dịch lưới. Việc tăng giá quá mức có thể dẫn đến sự bất ổn của thị trường, do đó ảnh hưởng đến việc thực hiện các chiến lược.

Giới thiệu nền tảng DATADATA:

Khi sàng lọc các loại tiền tệ phù hợp để giao dịch theo lưới, nền tảng DATADATA do FMZ phát triển cung cấp hỗ trợ dữ liệu mạnh mẽ. Nền tảng DATADATA tập hợp dữ liệu từ nhiều sàn giao dịch chính thống trên toàn thế giới và có thể cung cấp truy vấn dữ liệu thời gian thực tần suất cao và phân tích dữ liệu lịch sử, giúp người dùng có được nhiều dữ liệu thị trường khác nhau theo thời gian thực. Thông qua nền tảng này, người dùng có thể dễ dàng truy cập dữ liệu K-line của nhiều loại tiền tệ khác nhau, đồng thời xử lý, phân tích và lọc dữ liệu thông qua các truy vấn SQL để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Sau đây là quy trình sàng lọc các loại tiền tệ giao dịch theo lưới, được giải thích chi tiết kết hợp với các bước truy vấn SQL.

1. Thu thập và xử lý dữ liệu

Đầu tiên, trên trang truy vấn nền tảng DATADATA, chúng tôi thu thập dữ liệu K-line cho tất cả các cặp giao dịch USDT từ sàn giao dịch Binance, bao gồm giá mở cửa hàng ngày, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Sau đó, chúng ta tính toán biên độ và sự thay đổi của từng loại tiền tệ. Biên độ cho biết mức độ biến động của giá, trong khi tỷ lệ thay đổi cho biết mức giá đã thay đổi bao nhiêu so với giá mở cửa.

WITH SymbolData AS (
    SELECT 
        *,
        ((High - Low) / Open) * 100 AS amplitude,  -- 振幅
        ((Close - Open) / Open) * 100 AS change  -- 涨幅
    FROM 
        klines.spot_1d
    WHERE 
        Symbol LIKE '%usdt'  -- 仅选择USDT相关交易对
        AND Time > toUnixTimestamp(toStartOfDay(now()) - INTERVAL 365 DAY) * 1000  -- 过去365天的数据
        AND Exchange = 'Binance'  -- 仅选择Binance交易所数据
    ORDER BY Time DESC
)

giải thích:

• Phần này của mã là từklines.spot_1d Bảng này thu thập tất cả dữ liệu cặp giao dịch liên quan đến USDT trong 365 ngày qua.
• Tính toán biên độ và sự thay đổi cho mỗi cặp giao dịch. Công thức tính biên độ là: (giá cao nhất - giá thấp nhất) / giá mở cửa * 100% và công thức tính mức tăng là: (giá đóng cửa - giá mở cửa) / giá mở cửa * 100%.

2. Thống kê tổng hợp

Tiếp theo, chúng tôi tổng hợp số liệu thống kê cho từng loại tiền tệ và tính toán thông tin sau:

• Số ngày giao dịch cho mỗi loại tiền tệ (day_count)
• Biên độ trung bình của mỗi loại tiền tệ (avg_amplitude)
• Biên độ tối đa (max_amplitude) và biên độ tối thiểu (min_amplitude) của mỗi loại tiền tệ
• Tăng trung bình của mỗi loại tiền tệ (avg_change)
• Mức tăng tối đa (max_change) và mức giảm tối thiểu (min_change) của mỗi loại tiền tệ

Những số liệu thống kê này sẽ giúp chúng tôi phân tích mức độ biến động của từng loại tiền tệ và lọc ra những loại tiền tệ phù hợp để giao dịch theo lưới.

AggregatedData AS (
    -- 计算每个符号的统计信息
    SELECT 
        Symbol,
        COUNT(*) AS day_count,
        AVG(amplitude) AS avg_amplitude,
        MAX(amplitude) AS max_amplitude,
        MIN(amplitude) AS min_amplitude,
        MAX(change) AS max_change,
        MIN(change) AS min_change,
        SUM(amplitude) AS total_amplitude,
        AVG(change) AS avg_change
    FROM 
        SymbolData
    GROUP BY 
        Symbol
)

giải thích:

• Mã này tổng hợp từng loại tiền tệ và đếm biên độ trung bình, biên độ tối đa và tối thiểu, mức tăng trung bình, mức tăng và giảm tối đa và tối thiểu của từng loại tiền tệ.
• SUM(amplitude) Được sử dụng để tính biên độ tổng thể, chỉ báo này có thể phản ánh tổng mức độ biến động giá tiền tệ trong khoảng thời gian đã qua.

3. Sàng lọc các đồng tiền phù hợp để giao dịch theo lưới

Tiếp theo, chúng tôi sẽ lọc các đồng tiền phù hợp để giao dịch theo lưới. Chiến lược giao dịch lưới phù hợp nhất với các loại tiền tệ biến động và có mức tăng vừa phải. Chúng ta có thể lọc theo các tiêu chí sau:

1. Biên độ lớn: Chọn những loại tiền tệ có biên độ lớn hơn (avg_amplitude), điều này thường có nghĩa là giá của chúng biến động thường xuyên hơn.
2. Tăng vừa phải: Chọn các loại tiền tệ có mức tăng vừa phải (max_change và min_change) và tránh các loại tiền tệ có mức tăng hoặc giảm mạnh.
3. Biến động giá thường xuyên: Chọn các loại tiền tệ có giá thường xuyên biến động và có biên độ biến động nhất định.

Kết quả truy vấn cuối cùng sẽ hiển thị số liệu thống kê có liên quan cho từng loại tiền tệ và xác định loại tiền tệ nào phù hợp để giao dịch lưới dựa trên tiêu chí sàng lọc của chúng tôi.

SELECT 
    ad.Symbol,
    ad.day_count AS "天数",
    ROUND(ad.avg_amplitude, 2) AS "平均振幅%",
    ROUND(ad.max_amplitude, 2) AS "最大振幅%",
    ROUND(ad.min_amplitude, 2) AS "最小振幅%",
    ROUND(ad.total_amplitude, 2) AS "总振幅%",
    ROUND(ad.avg_change, 2) AS "平均涨跌幅%",
    ROUND(ad.max_change, 2) AS "最大涨幅%",
    ROUND(ad.min_change, 2) AS "最小跌幅%",
    ROUND(ad.avg_change * ad.day_count, 2) AS "总涨跌幅%"  -- 修正总涨跌幅
FROM 
    AggregatedData ad
WHERE 
    ad.avg_amplitude > {{amplitude_thre}}  -- 选择平均振幅大于平均振幅阈值的币种
    AND ABS(ad.avg_change * ad.day_count) < {{change_thre}} -- 累计涨跌幅绝对值小于涨跌幅阈值
ORDER BY 
    ad.avg_amplitude DESC;

giải thích:

• Mã này chọn các loại tiền tệ có biên độ trung bình lớn hơn ngưỡng biên độ trung bình (amplitude_thre, mặc định là 10%) và có giá trị tuyệt đối tích lũy của mức tăng hoặc giảm nhỏ hơn ngưỡng tăng hoặc giảm (change_thre, mặc định là 100%) làm tiêu chí sàng lọc.
• Kết quả truy vấn cuối cùng sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần theo biên độ, hiển thị các loại tiền tệ phù hợp nhất cho giao dịch lưới.

4. Ví dụ kết quả

Thông qua truy vấn SQL ở trên, chúng ta có thể có được danh sách các loại tiền tệ được lọc phù hợp cho giao dịch lưới. Ví dụ:

Dựa trên các bộ lọc này, chúng ta có thể thấy những đồng tiền phù hợp trong vòng 365 ngày kể từ ngày niêm yết. Tất nhiên, đoạn mã trên chỉ là phiên bản thô. Bạn có thể cải thiện thêm chi tiết trên cơ sở này, chẳng hạn như thêm biến động, phân tích xu hướng, sàng lọc khối lượng và các yếu tố khác để giúp bạn lựa chọn chính xác hơn các loại tiền tệ phù hợp với giao dịch lưới.

Tóm tắt

Cốt lõi của chiến lược giao dịch lưới là sử dụng biến động thị trường để kiếm lợi nhuận, thay vì chỉ dựa vào xu hướng đơn phương của thị trường. Bằng cách sàng lọc hiệu quả các loại tiền tệ phù hợp để giao dịch theo lưới và kết hợp chúng với sự hỗ trợ dữ liệu mạnh mẽ của nền tảng FMZ DATADATA, chúng tôi có thể triển khai chiến lược này hiệu quả hơn. Đối với các nhà giao dịch có nền tảng nhất định, họ có thể tối ưu hóa thêm tiêu chí sàng lọc và kết hợp các sở thích giao dịch của riêng mình để lựa chọn loại tiền phù hợp nhất với chiến lược của mình.

Hướng dẫn:

Kiểm tra biên độ lưới dựa trên U