Giới thiệu về Chiến lược

Địa chỉ chia sẻ chiến lược: https://www.fmz.com/strategy/1088 Chiến lược này là chiến lược chính của tôi kể từ khi tôi bắt đầu giao dịch tiền ảo. Nó trở nên phức tạp hơn nhiều sau khi liên tục cải tiến và sửa đổi, nhưng ý tưởng chính vẫn không thay đổi. Phiên bản tôi chia sẻ là phiên bản đầu tiên không có lỗi rõ ràng. Đây là phiên bản đơn giản nhất và phiên bản rõ ràng nhất mà không có quản lý vị thế. Mọi giao dịch đều có vị thế đầy đủ, không có bất kỳ đóng băng hoặc khởi động lại nào, v.v., nhưng đủ để minh họa vấn đề. Chiến lược này được áp dụng từ tháng 8 năm 2014 cho đến khi sàn giao dịch bắt đầu tính phí vào đầu năm nay. Hoạt động này diễn ra khá tốt trong suốt thời gian đó, với rất ít tổn thất. Số tiền tăng từ 200 nhân dân tệ ban đầu lên 80 bitcoin. Quá trình cụ thể có thể được nhìn thấyBlog Sina của Xiaocaobên trongCon đường đến với giao dịch tiền điện tử tự độngChuỗi bài viết. Hình dưới đây là đường cong lợi nhuận của nền tảng OKcoin mà tôi đã tính toán cụ thể. Vốn ban đầu là 1.000 nhân dân tệ. Bạn có thể thấy rằng số tiền ban đầu đã tăng đều đặn. Đường thẳng ở giữa là lúc chiến lược của tôi dừng lại. Sau đó, vì chiến lược đã được thay đổi thành chiến lược kiếm tiền xu, lợi nhuận được tính bằng RMB. Lợi nhuận dao động đáng kể. Quy trình cụ thể làTóm tắt hai năm giao dịch chiến lượcCó mô tả trong bài viết. Hình sau đây là đường cong tổng tài sản được chuyển đổi thành tiền tệ:

Tại sao nên chia sẻ chiến lược này?

1. Sau khi sàn giao dịch tính phí giao dịch, nó gần như phá hủy tất cả các chiến lược tần suất cao, bao gồm cả chiến lược của tôi. Nhưng có lẽ nó vẫn có thể hiệu quả nếu chiến lược được thay đổi, bạn có thể nghiên cứu nó.
2. Tôi đã không chia sẻ bất cứ điều gì trong một thời gian dài và tôi đã muốn viết bài viết này từ lâu.
3. Giao tiếp và học hỏi với mọi người.

Nguyên tắc của chiến lược

Nguyên lý của chiến lược này cực kỳ đơn giản và có thể hiểu là chiến lược tạo lập thị trường tần suất cao. Sau khi đọc xong, bạn có thể muốn đánh ai đó, vì điều này có thể kiếm được tiền và hầu như bất kỳ ai cũng có thể viết nó vào thời điểm đó thời gian. Lúc đầu tôi không ngờ nó lại hiệu quả đến vậy. Nó cho thấy nếu bạn có ý tưởng trong đầu, bạn nên nhanh chóng đưa nó vào thực tế, và bạn có thể nhận được những bất ngờ không ngờ tới. Vào năm 2014, khi robot Bitcoin lần đầu tiên xuất hiện, việc viết các chiến lược có lợi nhuận là quá dễ dàng. Giống như tất cả các chiến lược tần suất cao, chiến lược này cũng dựa trên sổ lệnh. Hình sau đây cho thấy sự phân bổ lệnh của một sàn giao dịch Bitcoin điển hình. Bạn có thể thấy bên trái là các lệnh mua, hiển thị số lượng lệnh đang chờ xử lý ở các mức giá khác nhau và bên phải là các lệnh bán. Có thể hình dung rằng nếu một người muốn mua Bitcoin, nếu anh ta không muốn đặt lệnh và chờ đợi, anh ta chỉ có thể chọn nhận lệnh. Nếu anh ta có nhiều lệnh, nó sẽ gây ra một số lượng lớn lệnh bán được thực hiện, gây ra tác động đến giá, nhưng tác động này thường không kéo dài mãi mãi. Nếu tiếp tục, và vẫn còn những người muốn nhận lệnh và bán, giá có thể sẽ phục hồi trong thời gian rất ngắn. Ngược lại , tương tự như trường hợp ai đó muốn bán tiền tệ. Lấy lệnh chờ trong hình làm ví dụ. Nếu bạn muốn mua trực tiếp 5 coin, giá sẽ đạt 10377. Lúc này, nếu ai đó muốn bán trực tiếp 5 coin, giá sẽ đạt 10348. Khoảng trống này là lợi nhuận space. Chiến lược sẽ là Đặt lệnh ở mức giá thấp hơn một chút so với 10377, chẳng hạn như 10376,99 và mua ở mức giá cao hơn một chút so với 10348, chẳng hạn như 10348,01. Nếu tình huống vừa xảy ra, rõ ràng bạn sẽ kiếm được phần chênh lệch. Mặc dù không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng do tác động của xác suất, cơ hội kiếm được tiền thực sự cao một cách đáng ngạc nhiên. Chúng ta hãy giải thích các hoạt động cụ thể với các tham số của chiến lược hiện tại. Tất nhiên, tham số này không thể sử dụng được nữa, đây chỉ là lời giải thích. Nó sẽ tìm kiếm giá với lệnh bán tích lũy là 8 coin, tức là 10377 ở đây. Giá bán tại thời điểm này là giá này trừ 0,01 (số tiền trừ có thể là ngẫu nhiên). Tương tự như vậy, nó sẽ tìm kiếm giá với Lệnh mua tích lũy 8 coin, ở đây là 10348, khi đó giá bán tại thời điểm này là 10348,01 và chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 10376,99-10348,01=28,98, lớn hơn chênh lệch 1,5 được thiết lập sẵn bởi chiến lược. Sau đó đặt lệnh ở hai mức giá này và chờ giao dịch. Nếu chênh lệch giá Nếu nhỏ hơn 1,5, chúng ta cũng sẽ tìm một mức giá để đặt lệnh, chẳng hạn như giá thị trường cộng hoặc trừ 10, chờ rò rỉ (sẽ thích hợp hơn nếu tiếp tục tìm kiếm sâu hơn). Cũng lưu ý rằng chiến lược này chỉ liên quan đến độ sâu hiện tại của các lệnh đang chờ xử lý và không quan tâm đến các điều kiện thị trường lịch sử và các giao dịch lịch sử của riêng nó. Chiến lược này cũng không có khái niệm về một lần thua lỗ duy nhất. Trên thực tế, tỷ lệ thắng duy nhất rất cao.

Giải thích thêm

1. Phải làm gì nếu bạn không có tiền hoặc tiền xu? Tình huống này rất phổ biến khi tôi có ít tiền và hầu hết thời gian tôi chỉ đặt hàng từ một phía, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Trên thực tế, logic của tiền tệ và cân bằng tiền tệ có thể được thêm vào, nhưng tổn thất là không thể tránh khỏi trong quá trình cân bằng. Rốt cuộc, mọi giao dịch đều được ưu tiên theo xác suất. Tôi chọn tiếp tục chờ giao dịch ở một bên. Tất nhiên, điều này cũng lãng phí cơ hội giao dịch ở phía bên kia.
2. Các vị trí được quản lý như thế nào? Lúc đầu, tất cả các giao dịch đều ở chế độ mua và bán hoàn toàn. Sau đó, chúng được chia thành các nhóm khác nhau theo các thông số khác nhau và các giao dịch sẽ không được hoàn thành trong một lần.
3. Không có lệnh dừng lỗ? Chiến lược này có logic hoàn chỉnh cho các lệnh mua và bán. Tôi không nghĩ là cần phải dừng lỗ (có thể thảo luận). Ngoài ra, xác suất cũng quan trọng. Một giao dịch là một cơ hội, vì vậy sẽ rất đáng tiếc nếu dừng lỗ.
4. Làm thế nào để điều chỉnh chiến lược để kiếm được tiền? Các thông số tại thời điểm này là đối xứng, tức là các lệnh bán tích lũy từ 8 coin trở lên và các lệnh mua tích lũy từ 8 coin trở xuống. Nếu chúng hơi mất cân bằng, ví dụ, các lệnh bán tích lũy từ 15 coin trở lên tạo cơ hội bán những đồng xu hiếm hơn. Có nhiều khả năng bạn sẽ mua lại được nó với giá thấp hơn, điều này sẽ giúp bạn kiếm được tiền xu và kiếm được tiền. Trên thực tế, các chiến lược ban đầu rất hiệu quả khi cả tiền xu và tiền mặt đều tăng giá.
5. Làm thế nào để xử lý các khoản lỗ thả nổi? Tất nhiên, một giao dịch duy nhất sẽ dẫn đến thua lỗ. Ví dụ, nếu giá của đồng tiền tăng sau khi bán và giảm sau khi mua, thì những khoản lỗ thả nổi như vậy không cần phải xử lý, vì các giao dịch rất thường xuyên và bình thường có hàng ngàn giao dịch mỗi ngày. Lỗ thả nổi là bình thường miễn là khả năng lợi nhuận cao hơn.
6. Làm thế nào để ngăn chặn thiên nga đen? Có nhiều sự kiện thiên nga đen trong Bitcoin. Đôi khi nó cứ tiếp tục giảm mà không có cơ hội bán. Trong trường hợp này, không cần phải lo lắng quá nhiều, vì các sự kiện thiên nga đen thường mang lại sự biến động cao và đây là phần mà chiến lược kiếm tiền từ. Số tiền bị mất có thể kiếm lại nhanh chóng.

Giải thích mã

Để biết mã đầy đủ, bạn có thể xem chiến lược chia sẻ của tôi tại www.fmz.com. Ở đây tôi sẽ chỉ giải thích các hàm logic cốt lõi. Không có bất kỳ thay đổi nào, đĩa mô phỏng đi kèm với botvs thực sự hoạt động hoàn toàn bình thường. Đây là chiến lược từ hơn 3 năm trước và nền tảng vẫn hỗ trợ cho đến bây giờ. Thật cảm động. Đầu tiên, chúng ta cần sử dụng GetPrice() để lấy giá bid và ask. Chúng ta cần lấy thông tin về độ sâu lệnh. Lưu ý rằng độ dài thông tin về độ sâu lệnh của các nền tảng khác nhau là khác nhau và ngay cả khi tất cả các lệnh đều được duyệt qua, vẫn có không yêu cầu số lượng (ở giai đoạn sau, nhiều lệnh lưới 0,01 sẽ dẫn đến tình huống này), lệnh gọi là GetPrice(‘Buy’) để lấy giá mua.

function GetPrice(Type) {
   //_C()是平台的容错函数
    var depth=_C(exchange.GetDepth);
    var amountBids=0;
    var amountAsks=0;
    //计算买价，获取累计深度达到预设的价格
    if(Type=="Buy"){
       for(var i=0;i<20;i++){
           amountBids+=depth.Bids[i].Amount;
           //参数floatamountbuy是预设的累计深度
           if (amountBids>floatamountbuy){
               //稍微加0.01，使得订单排在前面
              return depth.Bids[i].Price+0.01;}
        }
    }
    //同理计算卖价
    if(Type=="Sell"){
       for(var j=0; j<20; j++){
    	   amountAsks+=depth.Asks[j].Amount;
            if (amountAsks>floatamountsell){
            return depth.Asks[j].Price-0.01;}
        }
    }
    //遍历了全部深度仍未满足需求，就返回一个价格，以免出现bug
    return depth.Asks[0].Price
}

Chức năng chính của mỗi vòng lặp là onTick(). Thời gian vòng lặp được đặt là 3,5 giây. Mỗi vòng lặp sẽ hủy lệnh ban đầu và đặt lệnh mới. Càng đơn giản thì khả năng gặp lỗi càng thấp.

function onTick() {
    var buyPrice = GetPrice("Buy");
    var sellPrice= GetPrice("Sell");
    //diffprice是预设差价，买卖价差如果小于预设差价，就会挂一个相对更深的价格
    if ((sellPrice - buyPrice) <= diffprice){
            buyPrice-=10;
            sellPrice+=10;}
    //把原有的单子全部撤销，实际上经常出现新的价格和已挂单价格相同的情况，此时不需要撤销
    CancelPendingOrders() 
    //获取账户信息，确定目前账户存在多少钱和多少币
    var account=_C(exchange.GetAccount);
    //可买的比特币量，_N()是平台的精度函数
    var amountBuy = _N((account.Balance / buyPrice-0.1),2); 
    //可卖的比特币量，注意到没有仓位的限制，有多少就买卖多少，因为我当时的钱很少
    var amountSell = _N((account.Stocks),2); 
    if (amountSell > 0.02) {
        exchange.Sell(sellPrice,amountSell);}
    if (amountBuy > 0.02) {
        exchange.Buy(buyPrice, amountBuy);}
    //休眠，进入下一轮循环
    Sleep(sleeptime);
}

Đuôi

Toàn bộ chương trình chỉ dài khoảng 40 dòng và trông rất đơn giản, nhưng tôi phải mất hơn một tuần để hoàn thành nó, và đó là trên nền tảng botvs. Ưu điểm lớn nhất là tôi bắt đầu sớm. Năm 2014, thị trường bị chi phối bởi chênh lệch giá, không có nhiều lưới tần suất cao và vị thế nắm bắt, khiến chiến lược giống như vịt trong nước. Sau đó, sự cạnh tranh không thể tránh khỏi trở nên nhiều hơn và ngày càng khốc liệt hơn, và tiền của tôi ngày càng nhiều hơn. Ngày càng có nhiều thách thức hơn, và chúng tôi phải thực hiện những thay đổi lớn thỉnh thoảng để giải quyết chúng, nhưng nhìn chung mọi việc đang diễn ra suôn sẻ. Khi nền tảng giao dịch không tính phí xử lý, đó là thiên đường cho giao dịch theo chương trình. Các nhà đầu tư bán lẻ có xu hướng hoạt động vì họ không tính phí xử lý, điều này tạo không gian cho tần suất cao và chênh lệch giá. Tất cả những điều này về cơ bản đạt được với 0,1 -0,2% Phí giao dịch hai chiều đã kết thúc. Không chỉ là vấn đề bị tính phí mà còn là sự suy giảm trong hoạt động chung của thị trường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chỗ cho các chiến lược định lượng không đòi hỏi tần suất cao.