[TOC]

Giới thiệu về kênh Keltner

Kênh Keltner là một hệ thống giao dịch được Chester W. Keltner phát minh vào những năm 1960. Ý tưởng cốt lõi của nó là lý thuyết trung bình động. Và vào thời điểm đó, hệ thống đã đạt được những kết quả đáng chú ý trong một thời gian rất dài. Mặc dù hệ thống Kênh Keltner ban đầu không hiệu quả như khi mới ra mắt nhưng những ý tưởng cốt lõi của nó vẫn có tác động sâu sắc đến thế giới giao dịch.

Nguyên lý của kênh Keltner

Khi nói đến các chiến lược kênh, bạn có thể nghĩ đến Dải Bollinger nổi tiếng (BOLL), nhưng điểm khác biệt là Kênh Keltner trước tiên sử dụng giá trung bình của giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa làm giá cơ sở, sau đó tính toán Giá cơ sở trung bình trong chu kỳ N là đường giữa của kênh Keltner. Đường ray phía trên là đường ray giữa cộng với bội số của biên độ dao động, và đường ray phía dưới là đường ray giữa trừ đi bội số của biên độ dao động.

Vậy, làm thế nào để tính toán phạm vi dao động này? Tức là giá trung bình của N kỳ (giá cao nhất - giá thấp nhất) nhân với một bội số nào đó. Theo cách này, bạn sẽ thấy nó tương tự như Dải Bollinger (BOLL), với đường giá ở giữa và các đường trên và dưới được tính toán dựa trên đường giá ở giữa. Tuy nhiên, so với Dải Bollinger (BOLL), Kênh Keltner mượt mà hơn.

Công thức tính kênh Keltner

• Giá cơ sở: (giá cao nhất + giá thấp nhất + giá đóng cửa) / 3
• Đường giữa: Đường trung bình động N kỳ của giá cơ sở
• Biên độ dao động: Giá cao nhất - Giá thấp nhất
• Đường ray trên: đường ray giữa + phạm vi dao động*nhiều
• Đường ray dưới: đường ray giữa - phạm vi dao động*nhiều

Phiên bản nâng cấp của King Keltner

Kênh Keltner sau đó được Linda Raschke cải thiện. Linda Raschke là một nhà giao dịch hàng hóa tương lai nổi tiếng tại Hoa Kỳ và là chủ tịch của LBR Asset Management. Đường trung bình ban đầu của Keltner là đường trung bình động thông thường, sau đó được đổi thành đường trung bình động hàm mũ. Ngoài ra, phương pháp tính toán độ biến động đã được thay đổi thành phạm vi thực trung bình (ATR). Công thức tính toán là:

• Giá cơ sở: (giá cao nhất + giá thấp nhất + giá đóng cửa) / 3
• Đường giữa: Đường trung bình động hàm mũ N kỳ của giá cơ sở
• Độ biến động: Biên độ thực trung bình (ATR)
• Đường ray trên: đường ray giữa + phạm vi dao động
• Đường ray dưới: đường ray giữa - phạm vi dao động

Chiến lược giao dịch kênh Keltner

Chúng ta biết rằng giá cả không phải lúc nào cũng di chuyển theo xu hướng hoặc dao động, mà thay đổi theo hướng xen kẽ giữa xu hướng và dao động, không hoàn toàn ngẫu nhiên. Sau đó, Keltner sử dụng các kênh như đường phân chia để tách biệt thị trường có xu hướng với thị trường biến động. Khi giá nằm giữa đường ray trên và đường ray dưới, chúng ta có thể coi đây là một thị trường biến động. Khi giá phá vỡ đường trên thì có nghĩa là áp lực mua mạnh hơn đã xuất hiện và giá sẽ tăng cao hơn nữa trong tương lai. Khi giá phá vỡ đường dưới, điều đó có nghĩa là áp lực bán mạnh hơn đã xuất hiện và giá có thể giảm thêm trong tương lai.

Nhập học

• Đường ở giữa hướng lên và giá phá vỡ đường trên, mở lệnh mua;
• Đường ở giữa đi xuống và giá giảm xuống dưới đường dưới, mở lệnh bán;

Sự nổi bật

• Khi giữ vị thế mua, nếu giá giảm xuống dưới đường giữa, hãy đóng vị thế mua;
• Khi giữ vị thế bán khống, giá tăng trên đường giữa, hãy đóng vị thế bán khống;

Kim Keltner Chiến lược Ngôn ngữ của tôi

Thông qua logic giao dịch trên, chúng ta có thể xây dựng chiến lược này trên Nền tảng giao dịch định lượng Inventor. Hãy lấy Ngôn ngữ của tôi làm ví dụ. Đầu tiên, hãy mở: fmz.com > Đăng nhập > Trung tâm điều khiển > Thư viện chính sách > Chính sách mới > Nhấp vào hộp thả xuống ở góc trên bên trái để chọn Ngôn ngữ của tôi, bắt đầu viết chính sách và thanh toán chú ý đến các bình luận trong đoạn mã bên dưới.

// 参数
MAN:=20;
ATRN:=50;

JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;  // 基础价格
ZG:MA(JG,MAN);  // 中轨
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1);  // 计算真实波动幅度
SG:ZG+MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 上轨
XG:ZG-MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 下轨

ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK;  // 中轨向上，并且价格升破上轨，开多单
C<ZG,SP;  // 持有多单时，价格跌破中轨，平多单
ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK;  // 中轨向下，并且价格跌破下轨，开空单
C>ZG,BP;  // 持有空单时，价格升破中轨，平空单
AUTOFILTER;  // 设置信号过滤方式

Kiểm tra lại chiến lược Gold Keltner

Để gần hơn với môi trường giao dịch thực tế, chúng tôi sử dụng 2 lần nhảy để mở và đóng các vị thế và gấp 2 lần phí xử lý để kiểm tra căng thẳng trong quá trình kiểm tra ngược. Môi trường thử nghiệm như sau:

• Sàn giao dịch: BitMEX
• Công cụ giao dịch: XBTUSD
• Thời gian: 01/01/2019 ~ 27/07/2019
• Thời lượng: Một giờ
• Trượt: 2 lần nhảy để mở và đóng vị trí
• Phí xử lý: 2 lần đổi trả

Môi trường thử nghiệm Chi tiết doanh thu Đường cong tài trợ Các hình ảnh trên là kết quả kiểm tra ngược của hợp đồng vĩnh viễn XBTUSD trên sàn giao dịch BitMEX. Trong thị trường xu hướng, Jin Keltner vẫn duy trì hiệu quả này. Mặc dù hiệu quả này không cao lắm, nhưng đường cong vốn tổng thể vẫn hướng lên. Ngay cả khi xu hướng thị trường thoái lui Vào tháng 7 năm 2019, đường cong giá trị ròng không có sự sụt giảm đáng kể.

Mã nguồn chiến lược

Nhấp để sao chép mã nguồn chiến lược đầy đủ

Tóm tắt

Mặc dù Keltner là phương pháp giao dịch cũ, chúng tôi đã khôi phục nó thông qua mã và cải thiện nó, và chiến lược này vẫn còn hiệu quả cho đến ngày nay. Đặc biệt trong lĩnh vực chiến lược CTA tần suất trung bình và thấp, vẫn có điều đáng học hỏi từ Keltner, đó là cắt lỗ và để lợi nhuận tăng!

Có thể nói rằng hầu hết các phương pháp giao dịch thành công đều tuân thủ triết lý giao dịch “mất ít khi thua, kiếm nhiều khi kiếm được tiền”, sau đó kiên trì thực hiện triết lý này. Do đó, với tư cách là một chiến lược giao dịch dài hạn, tổn thất ngắn hạn là chi phí phải chịu và lợi nhuận ngắn hạn không phải là mục tiêu của chúng tôi.