Từ

Người bạn tốt của tôi là Ran đã hỏi tôi nhiều lần vào năm ngoái rằng liệu tôi có thể viết một chiến lược giao dịch trong ngày không. Nhiều bạn bè cũng yêu cầu tôi viết chiến lược tạo lập thị trường và lưới. Nhưng tôi thường từ chối trực tiếp. Về những chiến lược này, trước hết, bạn cần có nền tảng vững chắc về toán học, ít nhất là bằng tiến sĩ toán học. Ngoài ra, so sánh định lượng tần suất cao còn liên quan nhiều hơn đến nguồn lực tài chính, chẳng hạn như số tiền và tốc độ băng thông rộng. Quan trọng nhất là điều này đi ngược lại với hiểu biết của tôi về giao dịch.

Vậy có cách nào khác để thực hiện giao dịch tần suất cao không? Tất nhiên là có. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu chiến lược hồi quy trung bình RSI do Larry Connors phát triển.

Giới thiệu

Chiến lược RSI2 là chiến lược giao dịch hồi quy trung bình khá đơn giản được Larry Connors phát triển. Chủ yếu tham gia vào hoạt động mua và bán trong thời kỳ giá điều chỉnh. Khi RSI2 giảm xuống dưới 10, nó được coi là quá bán và các nhà giao dịch nên tìm kiếm cơ hội mua vào. Khi RSI2 tăng trên 90, nó được coi là mua quá mức và các nhà giao dịch nên tìm kiếm cơ hội bán. Đây là một chiến lược ngắn hạn khá tích cực được thiết kế để tham gia vào các xu hướng đang diễn ra. Nó không được thiết kế để xác định đỉnh hoặc đáy chính.

Chiến lược

Chiến lược này có bốn bước. 1. Sử dụng đường trung bình động dài hạn để xác định xu hướng chính; Connors đề xuất sử dụng đường trung bình động 200 ngày. Xu hướng dài hạn là tăng khi giá cao hơn đường trung bình động 200 ngày và giảm khi giá thấp hơn đường trung bình động 200 ngày. Các nhà giao dịch nên tìm kiếm cơ hội mua trên MA 200 ngày và cơ hội bán khống dưới MA 200 ngày.

1. Chọn phạm vi RSI để xác định cơ hội mua hoặc bán. Connors đã thử nghiệm mức RSI từ 0 đến 10 khi mua và từ 90 đến 100 khi bán. (Dựa trên giá đóng cửa) Ông nhận thấy rằng mua vào khi RSI giảm xuống dưới 5 sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn so với mua vào khi RSI giảm xuống dưới 10. RSI càng thấp thì lợi nhuận của các vị thế mua tiếp theo càng cao. Tương tự, lợi nhuận từ bán khống khi RSI trên 95 sẽ cao hơn khi RSI trên 90.

2. Bao gồm lệnh mua hoặc bán khống thực tế và thời điểm thực hiện lệnh. Connors ủng hộ cách tiếp cận “gần gũi”. Việc chờ đợi đóng cửa để mở một vị thế giúp các nhà giao dịch linh hoạt hơn và có thể cải thiện mức độ tham gia.

3. Đặt vị trí thoát.

Nên dừng ở đâu? Connors không ủng hộ việc sử dụng lệnh dừng lỗ. Vâng, bạn đọc đúng rồi đấy. Trong quá trình thử nghiệm định lượng hàng trăm nghìn giao dịch, Connors phát hiện rằng việc sử dụng lệnh dừng thực sự “gây hại” cho hiệu suất.

Nhưng trong ví dụ này, Connors khuyên bạn nên dừng các vị thế mua trên MA 5 ngày và các vị thế bán dưới MA 5 ngày. Rõ ràng, đây là chiến lược giao dịch ngắn hạn có thể thoát ra nhanh chóng. Hoặc cân nhắc việc thiết lập lệnh dừng lỗ hoặc áp dụng chiến lược dừng lỗ tổng hợp SAR. Đôi khi thị trường có xu hướng tăng và việc không sử dụng lệnh dừng lỗ có thể dẫn đến thua lỗ quá mức và lớn. Điều này đòi hỏi người dùng phải tự cân nhắc và quyết định.

Ví dụ về giao dịch xác minh giao dịch

Biểu đồ bên dưới hiển thị chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones SPDR (DIA) cùng với đường SMA 200 ngày (màu đỏ), đường SMA 5 kỳ (màu hồng) và đường RSI 2 kỳ. Tín hiệu tăng giá xảy ra khi DIA nằm trên SMA 200 ngày và RSI (2) giảm xuống mức 5 hoặc thấp hơn. Tín hiệu giảm giá xảy ra khi DIA nằm dưới SMA 200 ngày và RSI (2) tăng lên 95 hoặc cao hơn. Trong 12 tháng này, có 7 tín hiệu, 4 ​​tín hiệu tăng giá và 3 tín hiệu giảm giá. Trong số 4 tín hiệu tăng giá, DIA tăng 3 trong số 4 lần, điều này có nghĩa là những tín hiệu này có thể mang lại lợi nhuận. Trong số 4 tín hiệu giảm giá, DIA chỉ giảm 1 lần. Sau tín hiệu giảm giá vào tháng 10, DIA đã vượt qua đường trung bình động 200 ngày. Khi vượt trên đường MA 200 ngày, RSI2 sẽ không giảm xuống mức 5 hoặc thấp hơn để tạo ra tín hiệu mua khác. Về lãi và lỗ, nó sẽ phụ thuộc vào mức dừng lỗ và chốt lời.

Ví dụ thứ hai cho thấy Apple (APL), cổ phiếu này luôn ở trên mức trung bình động 200 ngày trong hầu hết thời gian. Trong thời gian này, có ít nhất mười tín hiệu mua. Khi APL có xu hướng đi xuống từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 6 năm 2011, rất khó để tránh khỏi việc thua lỗ ở năm chỉ số đầu tiên. Năm tín hiệu sau hoạt động tốt hơn nhiều khi APL tăng dần từ tháng 8 đến tháng 1. Như bạn có thể thấy từ biểu đồ này, nhiều tín hiệu đã xuất hiện sớm. Nói cách khác, giá cổ phiếu Apple đã giảm xuống mức thấp mới sau tín hiệu mua ban đầu và sau đó phục hồi.

Phần kết luận

Chiến lược RSI2 mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội tham gia vào các xu hướng đang diễn ra. Connors lưu ý rằng các nhà giao dịch nên mua vào khi giá thoái lui, không phải khi giá đột phá. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên bán các đợt bật lên quá mức thay vì các đợt phá vỡ hỗ trợ. Chiến lược này phù hợp với triết lý của ông. Mặc dù các thử nghiệm của Connors cho thấy việc dừng lỗ ảnh hưởng đến hiệu suất, nhưng các nhà giao dịch vẫn nên thận trọng khi xây dựng các chiến lược thoát lệnh và dừng lỗ cho bất kỳ hệ thống giao dịch nào. Các nhà giao dịch có thể thoát khỏi vị thế mua khi tình hình trở nên quá mua hoặc khi lệnh dừng lỗ được thiết lập. Tương tự như vậy, các nhà giao dịch có thể thoát khỏi vị thế bán khống khi tình hình trở nên quá bán. Sử dụng những ý tưởng này để cải thiện phong cách giao dịch, sở thích về rủi ro-phần thưởng và phán đoán cá nhân của bạn.

Hiển thị mã nguồn FMZ

Chiến lược của Connors tương đối đơn giản và được viết chỉ bằng ngôn ngữ Mai. (Mọi người đều có thể hiểu) Vì chiến lược ban đầu được thiết kế cho cổ phiếu Hoa Kỳ nên đường trung bình động 200 ngày đã được sử dụng làm tham chiếu. Trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số có tính biến động lớn hơn, nó chỉ phù hợp để mang lại giá trị lợi nhuận ngắn hạn. Vì vậy, chúng tôi đã điều chỉnh phạm vi thời gian thành 15 phút và chu kỳ MA thành 70. Và sử dụng đòn bẩy 1x để kiểm tra giao dịch ngược.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

Bản sao chiến lược https://www.fmz.com/strategy/207157

Hiệu ứng kiểm tra ngược

Sau khi kiểm tra lại hệ thống, chúng ta thấy rằng tỷ lệ chiến thắng chung của chiến lược RSI cao hơn. Chúng tôi khá hài lòng với hiệu suất của nó. Sự thoái lui tối đa xảy ra ở mức 312. Điều kiện thị trường khắc nghiệt sẽ gây ra thiệt hại lớn cho các chiến lược như lợi nhuận dao động.

Điều chỉnh

Sau khi RSI2 tăng vọt lên trên 95, thị trường có thể tiếp tục tăng cao hơn; Sau khi RSI2 giảm xuống dưới 5, thị trường có thể tiếp tục đi xuống. Để khắc phục tình trạng này, chúng ta có thể sử dụng phân tích OHLCV, biểu đồ mẫu trong ngày, các chỉ báo động lượng khác, v.v.

Sau khi RSI2 tăng vọt lên trên 95, thị trường có thể tiếp tục tăng cao hơn và việc mở các vị thế bán khống là rất nguy hiểm. Các nhà giao dịch có thể cân nhắc lọc tín hiệu này bằng cách chờ RSI2 quay trở lại dưới đường trung tâm là 50.

Tài liệu tham khảo

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421