Chỉ số ATR, còn được gọi là Average true range, được phát minh bởi J. Welles Wilder.
Chỉ số này chủ yếu được sử dụng để đo lường biến động giá. Điều quan trọng cần nhớ là ATR không cung cấp một dấu hiệu về hướng giá, chỉ biến động.
Chỉ số này là điển hình cho các giai đoạn chuyển động biên kéo dài, thường xảy ra ở đỉnh của thị trường hoặc trong quá trình củng cố giá. Nguyên tắc dự đoán theo chỉ số này có thể được thể hiện như sau: giá trị của chỉ số càng cao, khả năng thay đổi xu hướng càng cao; giá trị của chỉ số càng thấp, sự chuyển động của xu hướng càng yếu.
Ý tưởng: chiến lược thích nghi kênh, dừng lỗ cố định + lấy lợi nhuận nổi
Phần mềm áp dụng: FMZ Quant / webstock
Chu kỳ dữ liệu: nhiều chu kỳ
Hợp đồng dữ liệu: hợp đồng chỉ mục
Hợp đồng giao dịch: Hàng hóa tương lai / Tiền kỹ thuật số
(*backtest
start: 2018-11-01 00:00:00
end: 2018-12-01 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
args: [["ContractType","XBTUSD",126961]]
*)
SLOSS:=2;
N:=200;
M:=4;
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR1,N);
MAC:=MA(C,N);
UBAND^^MAC+M*ATR;
DBAND^^MAC-M*ATR;
NH^^HHV(H,N);
NL^^LLV(L,N);
H>=NH,BPK;
L<=NL,SPK;
(H>=HHV(H,M*N) OR C<=UBAND) AND BKHIGH>=BKPRICE*(1+M*SLOSS*0.01),SP;
(L<=LLV(L,M*N) OR C>=DBAND) AND SKLOW<=SKPRICE*(1-M*SLOSS*0.01),BP;
//止损 StopLoss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP;
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;
momoxNhững câu này có nghĩa là gì? Có đúng không? (giá cao nhất phá vỡ giá cao nhất trong bốn chu kỳ lớn hoặc rơi xuống đường dây Brin) và lợi nhuận đã tăng 8% kể từ khi xây dựng kho?) (H>=HHV(H,M*N) OR C<=UBAND) AND BKHIGH>=BKPRICE* ((1+M*SLOSS*0.01), SP; (L<=LLV(L,M*N) OR C>=DBAND) AND SKLOW<=SKPRICE*(1-M*SLOSS*0.01),BP;