Chiến lược kênh dựa trên chỉ báo biến động ATR
OKEX ATR MyLanguage
Ngày tạo:
2018-11-30 09:19:56
sửa đổi lần cuối:
2018-12-18 12:55:34
sao chép:
80
Số nhấp chuột:
3800
阿基米德的浴缸
0
tập trung vào
18
Người theo dõi
- Tên: Chiến lược kênh được xây dựng dựa trên chỉ số ATR
- Phương pháp: Chiến lược thích ứng của kênh, dừng cố định + dừng nổi
- Chu kỳ dữ liệu: Đa chu kỳ
- OKEX tương lai
- Hợp đồng: this_week
- Trang web chính thức: quantinfo.com
Hình ảnh chính: Hình UBAND, công thức: UBAND^^MAC+M*ATR; Hình DBAND, công thức: DBAND^^MAC-M*ATR;
Hình ảnh phụ: không có
Mã nguồn chiến lược
(*backtest
start: 2018-06-01 00:00:00
end: 2018-07-01 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR1,N);
MAC:=MA(C,N);
UBAND^^MAC+M*ATR;
DBAND^^MAC-M*ATR;
H>=HHV(H,N),BPK;
L<=LLV(L,N),SPK;
(H>=HHV(H,M*N) OR C<=UBAND) AND BKHIGH>=BKPRICE*(1+M*SLOSS*0.01),SP;
(L<=LLV(L,M*N) OR C>=DBAND) AND SKLOW<=SKPRICE*(1-M*SLOSS*0.01),BP;
// 止损
// stop loss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP;
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;