Mẫu giao dịch tần suất cao OKX & Binance Websocket (Nhiều loại)
Ngày tạo:
2022-12-27 15:37:42
sửa đổi lần cuối:
2024-01-02 16:36:13
sao chép:
75
Số nhấp chuột:
4507
QCoder
11
tập trung vào
607
Người theo dõi
Thực hiện chức năng:
- Tiếp theo, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu các phương pháp phân tích dữ liệu.
- Đăng ký dòng tư nhân, duy trì đơn đặt hàng và vị trí địa phương và thông tin về số dư
- Duy trì trạng thái hủy bỏ lệnh trễ thời gian, hỗ trợ thay đổi lệnh thay đổi của OKX
- Hỗ trợ nhiều giống, thuận tiện cho chiến lược tần số cao hoạt động đồng thời trên nhiều thị trường với độ trễ tối thiểu
- Thêm chức năng EventLoop (cần hỗ trợ của người quản lý mới nhất), chức năng này có thể được sử dụng trong trường hợp có nhiều kết nối websocket, chờ dữ liệu websocket bất kỳ được trả về, tránh thăm dò
- OKX và Binance Futures và Binance Cash và Cash Leverage Trading chưa được hỗ trợ, người quan tâm có thể tự thay đổi
- OKX lưu trữ riêng tư đăng ký yêu cầu khóa và mật khẩu đã được làm cho tham số được viết trong mẫu
- Tự động xử lý một số chức năng mạng cơ bản như nối lại dây bị cắt
- Sự kiện phản hồi ủng hộ việc hủy bỏ trả lại cho các đơn đặt hàng lưu lượng tư nhân
- Tham gia vào các giao dịch giao dịch khác nhau.
- Hỗ trợ giao diện websocket cho nhiều sàn giao dịch đồng thời
- Việc sửa đổi và xóa đơn đặt hàng có thể được thực hiện hàng loạt như nhiệm vụ trả về, sẽ tự động xử lý nhiệm vụ giao dịch
Trong trường hợp đặt hàng có tần số cao, các giao dịch sẽ trả lại các đơn đặt hàng không kịp thời (chương trình riêng tư), nhưng điều này có thể đã thay đổi, chúng ta cần duy trì một trạng thái đặt hàng tại địa phương, chiến lược đã được thực hiện, và chúng ta có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có. Các mẫu sẽ tự động xác định là OKX hay Binance, dưới đây là một ví dụ đơn giản, và tôi khuyên bạn nên đọc mã nguồn để có thể tùy chỉnh các tính năng của riêng bạn một cách sâu sắc hơn
Dưới đây là một ví dụ đơn giản.
function onTick(ctx, event) {
if (event.depth) {
Log("depth update", event)
}
if (event.trades) {
Log("trades received", event)
}
if (event.balance || event.positions) {
Log("account update", event)
}
if (event.orders) {
Log("private orders update", event)
}
// include orders, positions, balance for latest
Log("account", ctx.wsPrivate.account)
// for test only
if (false) {
return {
amendOrders: [{
instId: event.instId,
clOrdId: "xxxx*****",
cxlOnFail: true,
newSz: "2",
}],
newOrders: [{
instId: event.instId,
clOrdId: UUID(),
side: "sell",
tdMode: "cross",
ordType: "post_only",
px: event.depth.asks[0].price.toFixed(4),
sz: "1",
}, {
instId: event.instId,
clOrdId: UUID(),
side: "sell",
tdMode: "cross",
ordType: "post_only",
px: event.depth.asks[0].price.toFixed(4),
sz: "1",
}],
cancelOrders: [{
instId: order.instId,
clOrdId: order.Id
}]
}
}
}
function main() {
let instId = exchange.SetContractType("swap").InstrumentID
let ctx = $.NewWSS(exchange, function(ws) {
let msg = null
if (exchange.GetName() === 'Futures_OKCoin') {
msg = {
op: "subscribe",
args: [{
channel: "books5",
instId: instId,
}, {
channel: "trades",
instId: instId,
}]
}
} else {
let symbol = exchange.GetCurrency().replace('_', '').toLowerCase()
msg = {
method: "SUBSCRIBE",
params: [symbol + "@aggTrade", symbol + "@depth20@100ms"],
id: "1",
}
}
ws.write(JSON.stringify(msg))
Log("subscribe", msg, "channel")
LogStatus("Ready")
}, onTick, Debug)
while (true) {
ctx.poll()
EventLoop(1000)
}
}
Nó hoạt động như sau, bạn cũng có thể đăng ký nhiều giống trong hàm đăng ký
Dưới đây là hiệu quả của một chiến lược thị trường chung của OKX với Bitcoin dựa trên mẫu này
Mã nguồn chiến lược
/* jshint esversion: 6 */
// AccessKey and Phassphrase only need if OKX
$.NewWSS = function(e, onWSSLogin, onWSSTick, Debug, UseMargin, AccessKey, Passphrase) {
function NewOKXWebSocketPrivate(ctx) {
let self = {
ws: null,
isReadyDic: {},
lastPing: 0,
ctx: ctx,
account: {
orders: {},
cancelPending: {},
ordersCount: {
pending: 0,
buy: 0,
amend: 0,
canceled: 0,
filled: 0,
push: 0,
sell: 0
},
positions: {},
balance: {},
init_balance: {},
balanceUpdate: 0,
positionsUpdate: 0,
ordersUpdate: 0
}
}
let acc = _C(ctx.e.GetAccount)
let pair = ctx.e.GetCurrency().split('_')
self.account.balance[pair[1]] = {
free: acc.Balance,
borrowed: 0,
locked: 0
}
self.account.balance[pair[0]] = {
free: acc.Stock,
borrowed: 0,
locked: 0
}
self.account.init_balance[pair[1]] = {
free: acc.Balance,
borrowed: 0,
locked: 0
}
self.account.init_balance[pair[0]] = {
free: acc.Stock,
borrowed: 0,
locked: 0
}
self.reset = function() {
if (self.ws) {
self.ws.close()
self.ws = null
}
self.isReadyDic = {}
}
self.send = function(msg) {
if (!self.ws) {
return
}
self.ws.write(JSON.stringify(msg))
}
self.getOrdersMap = function(instId) {
let mp = self.account.orders[instId]
if (typeof(mp) === 'undefined') {
mp = {}
self.account.orders[instId] = mp
}
return mp
}
self.batchOrders = function(orders) {
for (let i = 0; i < orders.length; i += 20) {
self.send({
"id": "batchOrders",
"op": "batch-orders",
"args": orders.slice(i, i + 20)
})
if (Debug) {
Log("batchOrders", orders.slice(i, i + 20))
}
}
let ts = new Date().getTime()
orders.forEach(function(item) {
let mp = self.getOrdersMap(item.instId)
mp[item.clOrdId] = {
Id: item.clOrdId,
Created: ts,
instId: item.instId,
Price: Number(item.px),
Amount: Number(item.sz),
Type: item.side == "sell" ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY,
DealAmount: 0,
Status: ORDER_STATE_PENDING
}
})
}
self.cancelOrders = function(orders) {
let ts = new Date().getTime()
orders.forEach(function(item) {
if (typeof(self.account.cancelPending[item.clOrdId]) === 'undefined') {
self.account.cancelPending[item.clOrdId] = {
retry: 0,
ts: ts,
data: item
}
}
})
// remove from orders
orders.forEach(function(item) {
delete self.getOrdersMap(item.instId)[item.clOrdId]
})
for (let id in self.account.cancelPending) {
let item = self.account.cancelPending[id]
if (ts - item.ts > 10000) {
// recancel
orders.push(item.data)
Log("remove timeout order", item, "#ff0000")
item.retry += 1
item.ts = ts
}
if (item.retry > 10) {
Log("force remove order", item, "#ff0000")
delete self.account.cancelPending[id]
}
}
for (let i = 0; i < orders.length; i += 20) {
self.send({
"id": "cancelOrders",
"op": "batch-cancel-orders",
"args": orders.slice(i, i + 20)
})
}
if (Debug) {
Log("cancelOrders", orders)
}
}
self.amendOrders = function(orders) {
let ts = new Date().getTime()
orders.forEach(function(item) {
let order = self.getOrdersMap(item.instId)[item.clOrdId]
if (order) {
order.Price = Number(item.newPx)
order.Amount = Number(item.newSz)
order.Update = undefined
order.Created = ts
}
})
self.send({
"id": "amendOrders",
"op": "batch-amend-orders",
"args": orders,
})
if (Debug) {
Log("amendOrders", orders)
}
}
self.processOrders = function(data, reset) {
let ret = []
if (Debug) {
Log("ORDERS: ", data)
}
if (reset) {
self.account.orders = {}
for (let k in self.account.ordersCount) {
self.account.ordersCount[k] = 0
}
}
data.forEach(function(item) {
let mp = self.getOrdersMap(item.instId)
let dataOrder = {
Id: item.clOrdId,
instId: item.instId,
Info: item,
Price: Number(item.px),
Amount: Number(item.sz),
Update: Number(item.uTime || item.cTime),
Created: Number(item.cTime),
Type: item.side == "buy" ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL,
DealAmount: Number(item.accFillSz)
}
if (item.state == "canceled") {
dataOrder.Status = ORDER_STATE_CANCELED
self.account.ordersCount.canceled += 1
self.account.ordersCount.pending -= 1
} else if (item.state == "live") {
dataOrder.Status = ORDER_STATE_PENDING
if (item.amendResult == "0") {
self.account.ordersCount.amend += 1
} else {
self.account.ordersCount.push += 1
self.account.ordersCount.pending += 1
}
} else if (item.state == "partially_filled") {
dataOrder.Status = ORDER_STATE_PENDING
} else if (item.state == "filled") {
dataOrder.Status = ORDER_STATE_CLOSED
self.account.ordersCount.filled += 1
self.account.ordersCount.pending -= 1
} else {
throw "unknow order state " + JSON.stringify(item)
}
// remove from cancelPending orders
if (dataOrder.Status != ORDER_STATE_PENDING) {
delete self.account.cancelPending[dataOrder.Id]
if (Debug) {
Log("remove from cancel pending orders", dataOrder)
}
}
// update anyway
let oldOrder = mp[dataOrder.Id]
if ((!oldOrder) || (dataOrder.DealAmount != oldOrder.DealAmount)) {
if (item.state == "partially_filled" || item.state == "filled") {
Log(item.state, item.side, dataOrder, (item.clOrdId.indexOf('YYYYY') == 0 ? '#ff0000' : ''))
}
}
let update = false
if (dataOrder.Status == ORDER_STATE_PENDING) {
// 修改订单的命令还没返回就收到了new订单的update导致时间序列错乱
if (oldOrder) {
update = true
Object.assign(oldOrder, dataOrder)
} else {
mp[dataOrder.Id] = dataOrder
update = true
}
if (Debug) {
let suffix = ''
if (self.ctx.depth) {
suffix = 'bid:' + JSON.stringify(self.ctx.depth.bids[0]) + ', ask:' + JSON.stringify(self.ctx.depth.asks[0])
}
Log("update order", Boolean(oldOrder), mp[dataOrder.Id], item, suffix)
}
} else {
update = true
if (oldOrder) {
// avoid ref
oldOrder.Status = dataOrder.Status
delete mp[dataOrder.Id]
}
if (Debug) {
Log("order " + item.state, dataOrder)
}
}
if (update) {
ret.push(dataOrder)
}
self.account.ordersUpdate = Number(item.uTime || item.cTime)
})
return ret
}
self.processMsg = function(msg) {
if (Debug) {
Log("MSG:", msg)
}
let obj = JSON.parse(msg)
if (obj.event == "error") {
Log("Error:", obj.msg)
Sleep(1000)
self.ws.close()
} else if (obj.event == "login") {
Log("Login success")
self.ws.write(JSON.stringify({
"op": "subscribe",
"args": [{
"channel": "balance_and_position"
}, {
"channel": "orders",
"instType": "ANY"
}]
}))
} else if (obj.event == "subscribe") {
Log("subscribe OK", obj.arg.channel)
if (obj.arg.channel == "orders" && !self.isReadyDic["orders"]) {
let ret = self.ctx.e.IO("api", "GET", "/api/v5/trade/orders-pending")
if (ret && ret.code == "0") {
self.processOrders(ret.data, true)
Log("pocess orders ok", self.account.ordersCount)
} else {
Log("process order failed", ret, "#ff0000")
}
self.isReadyDic["orders"] = true
}
} else if (obj && obj.arg && obj.data && obj.data.length > 0) {
let event = {}
if (obj.arg.channel == 'balance_and_position') {
if (Debug) {
Log(obj, "#ff0000")
}
event.ts = Number(obj.data[0].pTime)
if (obj.data[0].posData) {
let positions = {}
obj.data[0].posData.forEach(function(item) {
if (typeof(positions[item.instId]) === 'undefined') {
positions[item.instId] = 0
}
positions[item.instId] = {
Amount: Number(item.pos),
Price: Number(item.avgPx)
}
self.account.positionsUpdate = Number(item.uTime)
})
for (let instId in positions) {
self.account.positions[instId] = positions[instId]
}
event.positions = positions
}
if (obj.data[0].balData) {
let balance = {}
obj.data[0].balData.forEach(function(item) {
balance[item.ccy] = {
free: Number(item.cashBal),
locked: 0
}
self.account.balanceUpdate = Number(item.uTime)
})
for (let instId in balance) {
self.account.balance[instId] = balance[instId]
}
event.balance = balance
}
self.isReadyDic["account"] = true
} else if (obj.arg.channel == 'orders') {
event.orders = self.processOrders(obj.data)
event.ts = Number(obj.data[0].uTime)
} else {
// {"id":"amendOrders","op":"batch-amend-orders" ...}
//Log("DATA RECV", "<" + msg + ">")
}
// position change
if (event.ts) {
self.ctx.processTick(event)
}
} else {
//Log("RECV", "<" + msg + ">")
}
}
self.poll = function(timeout) {
if (typeof(AccessKey) === 'undefined' || AccessKey.length == 0) {
return
}
let ts = new Date().getTime()
if (self.lastPing == 0) {
self.lastPing = ts
}
if (self.ws == null) {
self.ws = Dial("wss://ws.okx.com:8443/ws/v5/private")
if (self.ws) {
let tsStr = (ts / 1000).toString()
let authMsg = {
"op": "login",
"args": [{
"apiKey": AccessKey,
"passphrase": Passphrase,
"timestamp": tsStr,
"sign": self.ctx.e.HMAC("sha256", "base64", tsStr + "GET" + "/users/self/verify", "{{secretkey}}")
}]
}
self.ws.write(JSON.stringify(authMsg))
}
}
if (!self.ws) {
return;
}
if (ts - self.lastPing > 10000) {
self.ws.write("ping")
self.lastPing = ts
}
let lastRead = false
while (true) {
let msg = self.ws.read(-1)
if (msg == "") {
self.reset()
break
}
if (msg == null) {
if (typeof(timeout) == 'number' && timeout > 0) {
msg = self.ws.read(timeout)
lastRead = true
}
}
if (msg != null && msg != "") {
if (msg != "pong" && msg != "ping") {
self.processMsg(msg)
}
} else {
break
}
if (lastRead) {
break
}
}
}
return self
}
function NewOKXWebSocketPublic(e, onLogin, onTick) {
var crc32 = function(r) {
for (var a, o = [], c = 0; c < 256; c++) {
a = c;
for (var f = 0; f < 8; f++) a = 1 & a ? 3988292384 ^ a >>> 1 : a >>> 1;
o[c] = a
}
for (var n = -1, t = 0; t < r.length; t++) n = n >>> 8 ^ o[255 & (n ^ r.charCodeAt(t))];
return (-1 ^ n) >>> 0
};
let self = {
e: e,
key: e.GetName() + '/' + e.GetCurrency(),
quoteCurrency: e.GetQuoteCurrency(),
name: e.GetName(),
isFutures: e.GetName().indexOf("Futures_") == 0,
ws: null,
cache: {},
channles: [],
depthCount: 0,
depthConsumed: 0,
lastPing: 0,
depthDic: {},
lastMarket: 0
}
self.wsPrivate = NewOKXWebSocketPrivate(self)
self.processTick = function(event) {
if (typeof(onTick) !== 'function') {
return
}
let ret = onTick(self, event)
if (ret) {
if (ret.newOrders && ret.newOrders.length > 0) {
ret.ctx.wsPrivate.batchOrders(ret.newOrders)
}
if (ret.amendOrders && ret.amendOrders.length > 0) {
ret.ctx.wsPrivate.amendOrders(ret.amendOrders)
}
if (ret.cancelOrders && ret.cancelOrders.length > 0) {
ret.ctx.wsPrivate.cancelOrders(ret.cancelOrders)
}
}
}
self.processMsg = function(msg) {
if (Debug) {
Log("MSG:", msg)
}
let obj = JSON.parse(msg)
if (obj.event == 'subscribe') {
self.channles.push(obj)
} else if (obj.event == 'error') {
throw obj.msg
} else if (obj.event == 'login') {
self.channles = []
if (typeof(onLogin) === 'function') {
onLogin(self.ws, self.e)
}
} else {
self.lastMarket = new Date().getTime();
let instId = obj.arg.instId
let event = {
instId: instId
}
obj.data.forEach(function(item) {
if (obj.arg.channel == 'trades') {
if (typeof(event.trades) === 'undefined') {
event.trades = []
}
event.ts = Number(item.ts)
event.trades.push({
ts: Number(item.ts),
side: item.side,
price: Number(item.px),
qty: Number(item.sz)
})
} else if (obj.arg.channel == 'books5' || obj.arg.channel == 'books' || obj.arg.channel == 'books50-l2-tbt') {
let tsBegin = UnixNano()
let depth = {
asks: [],
bids: []
}
if (obj.arg.channel == 'books5') {
item.asks.forEach(function(pair) {
depth.asks.push({
price: Number(pair[0]),
qty: Number(pair[1])
})
})
item.bids.forEach(function(pair) {
depth.bids.push({
price: Number(pair[0]),
qty: Number(pair[1])
})
})
} else {
let depthDic = self.depthDic[instId]
if (typeof(depthDic) === 'undefined') {
depthDic = {
count: 0,
dic: {
asks: {},
bids: {}
}
}
self.depthDic[instId] = depthDic
}
depthDic.count += 1
for (let k in depthDic.dic) {
if (obj.action == 'snapshot') {
depthDic.dic[k] = {}
}
let mp = depthDic.dic[k]
item[k].forEach(function(book) {
if (book[1] == '0') {
delete mp[book[0]]
} else {
mp[book[0]] = [book[1], book[3], item['ts']]
}
})
}
for (let k in depth) {
let n = k == 'asks' ? 1 : -1
let mp = depthDic.dic[k]
Object.keys(depthDic.dic[k]).sort(function(a, b) {
return n * (Number(a) - Number(b))
}).forEach(function(x) {
// keep string for
depth[k].push({
price: x,
qty: mp[x][0]
})
})
}
if (depthDic.count % 5000 == 0) {
let s = []
for (let i = 0; i < 25; i++) {
['bids', 'asks'].forEach(function(k) {
if (i < depth[k].length) {
s.push(depth[k][i].price + ':' + depth[k][i].qty)
}
})
}
if (crc32(s.join(":")) != Uint32Array.from(Int32Array.of(item.checksum))[0]) {
throw "depth checksum error"
}
}
// convert to number
for (let dir in depth) {
let books = depth[dir]
for (let i = 0; i < books.length; i++) {
books[i].price = Number(books[i].price)
books[i].qty = Number(books[i].qty)
}
}
}
event.depth = depth
event.ts = Number(item.ts)
}
})
if (event.ts) {
self.processTick(event)
}
}
}
self.isReady = function() {
return self.wsPrivate.isReadyDic["account"] && self.wsPrivate.isReadyDic["orders"]
}
self.reset = function() {
if (self.ws) {
self.ws.close()
self.ws = null
}
self.depthDic = {}
self.isReadyDic = {}
}
self.poll = function(timeout) {
let ts = new Date().getTime()
if (self.lastPing == 0) {
self.lastPing = ts
}
if (!self.ws) {
self.ws = Dial("wss://ws.okx.com:8443/ws/v5/public")
if (!self.ws) {
return
}
if (typeof(AccessKey) === 'undefined' || AccessKey.length == 0) {
if (typeof(onLogin) === 'function') {
onLogin(self.ws, self.e)
}
} else {
let tsStr = (new Date().getTime() / 1000).toString()
let authMsg = {
"op": "login",
"args": [{
"apiKey": AccessKey,
"passphrase": Passphrase,
"timestamp": tsStr,
"sign": self.e.HMAC("sha256", "base64", tsStr + "GET" + "/users/self/verify", "{{secretkey}}")
}]
}
self.ws.write(JSON.stringify(authMsg))
}
}
if (!self.ws) {
return
}
if (ts - self.lastPing > 10000) {
self.ws.write("ping")
self.lastPing = ts
}
let lastRead = false
while (true) {
let msg = self.ws.read(-1)
if (msg == "") {
self.reset()
break
}
if (msg == null) {
if (typeof(timeout) == 'number' && timeout > 0) {
msg = self.ws.read(timeout)
lastRead = true
}
}
if (msg != null && msg != "") {
if (msg != "pong") {
self.wsPrivate.poll()
self.processMsg(msg)
self.wsPrivate.poll()
}
} else {
break
}
if (lastRead) {
break
}
}
self.wsPrivate.poll()
}
return self
}
function NewBinanceSocketPrivate(ctx) {
let self = {
ws: null,
isFutures: ctx.isFutures,
isReadyDic: {},
lastPing: 0,
ctx: ctx,
useMargin: UseMargin,
quoteCurrency: ctx.e.GetQuoteCurrency(),
listenKey: null,
listenKeyUpdate: 0,
account: {
cancelPending: {},
orders: {},
ordersCount: {
pending: 0,
buy: 0,
amend: 0,
canceled: 0,
filled: 0,
push: 0,
sell: 0
},
positions: {},
balance: {},
init_balance: {},
balanceUpdate: 0,
positionsUpdate: 0,
ordersUpdate: 0
}
}
if (ctx.isFutures) {
// TODO change to api
let positions = _C(exchange.GetPosition)
positions.forEach(function(pos) {
// avoid self.instId
self.account.positions[self.instId] = {
Amount: pos.Amount * (pos.Type == PD_LONG ? 1 : -1),
Price: pos.Price
}
})
}
let pair = ctx.e.GetCurrency().split('_')
if (self.useMargin && !ctx.isFutures) {
let ret = _C(ctx.e.IO, "api", "GET", "/sapi/v1/margin/account")
ret.userAssets.forEach(function(item) {
if (item.asset == pair[0] || item.asset == pair[1]) {
self.account.balance[item.asset] = {
free: Number(item.free),
locked: Number(item.locked),
borrowed: Number(item.borrowed),
}
self.account.init_balance[item.asset] = {
free: Number(item.free),
locked: Number(item.locked),
borrowed: Number(item.borrowed)
}
}
})
self.tradePath = "/sapi/v1/margin/order"
} else {
let acc = _C(ctx.e.GetAccount)
self.account.balance[pair[1]] = {
free: acc.Balance,
locked: acc.FrozenBalance,
borrowed: 0
}
self.account.balance[pair[0]] = {
free: acc.Stocks,
locked: acc.FrozenStocks,
borrowed: 0
}
self.account.init_balance[pair[1]] = {
free: acc.Balance,
locked: acc.FrozenBalance,
borrowed: 0
}
self.account.init_balance[pair[0]] = {
free: acc.Stocks,
locked: acc.FrozenStocks,
borrowed: 0
}
self.tradePath = "/api/v3/order"
}
Log(ctx.e.GetName(), self.account.init_balance)
self.getOrdersMap = function(instId) {
let mp = self.account.orders[instId]
if (typeof(mp) === 'undefined') {
mp = {}
self.account.orders[instId] = mp
}
return mp
}
self.reset = function() {
if (self.ws) {
self.ws.close()
self.ws = null
}
self.isReadyDic = {}
}
self.send = function(msg) {
if (!self.ws) {
return
}
self.ws.write(JSON.stringify(msg))
}
self.batchOrders = function(orders) {
let args = []
let ts = new Date().getTime()
orders.forEach(function(item) {
args.push({
symbol: item.instId,
side: item.side.toUpperCase(),
newClientOrderId: item.clOrdId,
type: "LIMIT",
price: item.px,
quantity: item.sz,
timeInForce: "GTX",
})
self.getOrdersMap(item.instId)[item.clOrdId] = {
Id: item.clOrdId,
Created: ts,
instId: item.instId,
Price: Number(item.px),
Amount: Number(item.sz),
Type: item.side == "sell" ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY,
DealAmount: 0,
Status: ORDER_STATE_PENDING
}
})
let rets = []
if (self.ctx.isFutures) {
for (let i = 0; i < args.length; i += 5) {
let ret = self.ctx.e.IO("api", "POST", "/fapi/v1/batchOrders", "", JSON.stringify({
batchOrders: args.slice(i, i + 5)
}))
if (Debug) {
Log("batchOrders", args, ret)
}
rets.push(ret)
}
} else {
orders.forEach(function(order) {
let ret = self.ctx.e.IO("api", "POST", self.tradePath, "", JSON.stringify(order))
if (Debug) {
Log("batchOrders", args, ret)
}
rets.push(ret)
})
}
return rets
}
self.cancelOrders = function(orders) {
let ts = new Date().getTime()
orders.forEach(function(item) {
if (typeof(self.account.cancelPending[item.clOrdId]) === 'undefined') {
self.account.cancelPending[item.clOrdId] = {
retry: 0,
ts: ts,
data: item
}
}
})
for (let id in self.account.cancelPending) {
let item = self.account.cancelPending[id]
if (ts - item.ts > 10000) {
// recancel
orders.push(item.data)
Log("remove timeout order", item, "#ff0000")
item.retry += 1
item.ts = ts
}
if (item.retry > 10) {
Log("force remove order", item, "#ff0000")
delete self.account.cancelPending[id]
}
}
let mp = {}
orders.forEach(function(item) {
if (typeof(mp[item.instId]) === 'undefined') {
mp[item.instId] = []
}
mp[item.instId].push(item.clOrdId)
delete self.getOrdersMap(item.instId)[item.clOrdId]
})
let rets = []
if (self.ctx.isFutures) {
for (let instId in mp) {
let arr = mp[instId]
for (let i = 0; i < arr.length; i += 5) {
let ids = arr.slice(i, i + 5)
let ret = self.ctx.e.IO("api", "DELETE", "/fapi/v1/batchOrders", "", JSON.stringify({
symbol: instId,
origClientOrderIdList: ids
}))
if (Debug) {
Log("cancelOrders", instId, arr, ret)
}
// cancel success
if (ret && ret.length == ids.length) {
ids.forEach(function(id) {
delete self.account.cancelPending[id]
})
}
rets.push(ret)
}
}
} else {
for (let i = 0; i < orders.length; i += 5) {
let ret = self.ctx.e.IO("api", "DELETE", self.tradePath, "", JSON.stringify(orders[i]))
if (Debug) {
Log("cancelOrders", orders[i], ret)
}
rets.push(ret)
}
}
return rets
}
self.processOrders = function(ts, data, reset) {
if (Debug) {
Log("ORDERS: ", data)
}
if (reset) {
self.account.orders = {}
for (let k in self.account.ordersCount) {
self.account.ordersCount[k] = 0
}
}
let ret = []
data.forEach(function(item) {
let instId = item.s
let dataOrder = {
Id: item.C || item.c,
instId: instId,
Info: item,
Price: Number(item.p),
Amount: Number(item.q),
Update: Number(item.T || item.E || ts),
Created: Number(item.O || item.E || ts),
Type: item.S == "BUY" ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL,
DealAmount: Number(item.z)
}
if (typeof(item.ap) !== 'undefined') {
dataOrder.AvgPrice = Number(item.ap)
} else if (Number(item.z) > 0 && typeof(item.Z) !== 'undefined') {
dataOrder.AvgPrice = Number(item.Z) / Number(item.z)
}
if (item.X == "NEW") {
dataOrder.Status = ORDER_STATE_PENDING
self.account.ordersCount.push += 1
self.account.ordersCount.pending += 1
} else if (item.X == "PARTIALLY_FILLED") {
dataOrder.Status = ORDER_STATE_PENDING
} else if (item.X == "FILLED") {
dataOrder.Status = ORDER_STATE_CLOSED
self.account.ordersCount.filled += 1
self.account.ordersCount.pending -= 1
} else if (item.X == "CANCELED" || item.X == "EXPIRED" || item.X == "REJECT" || item.X == "NEW_INSURANCE" || item.X == "NEW_ADL") {
dataOrder.Status = ORDER_STATE_CANCELED
self.account.ordersCount.canceled += 1
self.account.ordersCount.pending -= 1
} else {
throw "unknow order state " + JSON.stringify(item)
}
// remove from cancelPending orders
if (dataOrder.Status != ORDER_STATE_PENDING) {
delete self.account.cancelPending[dataOrder.Id]
if (Debug) {
Log("remove from cancel pending orders", dataOrder)
}
}
let mp = self.getOrdersMap(instId)
let oldOrder = mp[dataOrder.Id]
if ((!oldOrder) || (dataOrder.DealAmount != oldOrder.DealAmount)) {
if (item.X == "PARTIALLY_FILLED" || item.X == "FILLED") {
Log(item.X, item.S, dataOrder)
}
}
let update = false
if (dataOrder.Status == ORDER_STATE_PENDING) {
// 修改订单的命令还没返回就收到了new订单的update导致时间序列错乱
if (oldOrder) {
update = true
Object.assign(oldOrder, dataOrder)
} else {
mp[dataOrder.Id] = dataOrder
update = true
}
if (Debug) {
Log("update order", Boolean(oldOrder), mp[dataOrder.Id], item)
}
} else {
update = true
if (oldOrder) {
// avoid ref
Object.assign(oldOrder, dataOrder)
delete mp[dataOrder.Id]
}
if (Debug) {
Log("order " + item.X, dataOrder)
}
}
if (update) {
ret.push(dataOrder)
}
self.account.ordersUpdate = ts
})
return ret
}
self.processPrivateMsg = function(msg) {
let obj = JSON.parse(msg)
if (Debug) {
Log(obj, "#ff0000")
}
let event = {}
if (obj.e == "ORDER_TRADE_UPDATE") {
event.orders = self.processOrders(obj.E, [obj.o])
event.ts = obj.E
self.isReadyDic["orders"] = true
} else if (obj.e == "ACCOUNT_UPDATE" && obj.a) {
event.ts = obj.E
self.account.balanceUpdate = obj.E
if (obj.a.B) {
obj.a.B.forEach(function(item) {
self.account.balance[item.a] = {
free: Number(item.wb),
locked: 0
}
})
event.balance = self.account.balance
}
if (obj.a.P) {
obj.a.P.forEach(function(item) {
self.account.positions[item.s] = {
Amount: Number(item.pa),
Price: Number(item.ep)
}
self.account.positionsUpdate = obj.E
})
event.positions = self.account.positions
}
self.isReadyDic["account"] = true
} else if (obj.e == "outboundAccountPosition") {
event.ts = obj.E
self.account.balanceUpdate = obj.E
if (obj.B) {
obj.B.forEach(function(item) {
self.account.balance[item.a] = {
free: Number(item.f),
locked: Number(item.l)
}
})
event.balance = self.account.balance
}
self.isReadyDic["account"] = true
} else if (obj.e == "executionReport") {
event.orders = self.processOrders(obj.E, [obj])
event.ts = obj.E
self.isReadyDic["orders"] = true
} else {
//Log("RECV", "<" + msg + ">")
}
if (event.ts) {
self.ctx.processTick(event)
}
}
self.poll = function(timeout) {
let ts = new Date().getTime()
if (self.lastPing == 0) {
self.lastPing = ts
}
if (!self.listenKey || ts - self.listenKeyUpdate > 60000 * 30) {
let ret = self.ctx.e.IO("api", "POST", self.ctx.isFutures ? "/fapi/v1/listenKey" : (self.useMargin ? "/sapi/v1/userDataStream" : "/api/v3/userDataStream"))
if (ret && ret.listenKey) {
self.listenKey = ret.listenKey
self.listenKeyUpdate = ts
//Log("ListenKey Update", ret)
}
}
if (!self.listenKey) {
return
}
if (self.ws == null) {
let base = (self.ctx.isFutures ? 'wss://fstream.binance.com' : 'wss://stream.binance.com:9443') + "/ws"
Log("Dial: ", base + "/*****")
self.ws = Dial(base + "/" + self.listenKey)
}
if (!self.ws) {
return;
}
let lastRead = false
while (true) {
let msg = self.ws.read(-1)
if (msg == "") {
Log("Binance private websocket reset")
self.reset()
break
}
if (msg == null) {
if (typeof(timeout) == 'number' && timeout > 0) {
msg = self.ws.read(timeout)
lastRead = true
}
}
if (msg != null && msg != "") {
//Log("BP", msg)
if (msg == "ping") {
self.ws.write("pong")
self.lastPing = ts
} else if (msg != "pong") {
self.processPrivateMsg(msg)
}
} else {
break
}
if (lastRead) {
break
}
}
}
return self
}
function NewBinanceWebSocketPublic(e, onLogin, onTick) {
let self = {
e: e,
key: e.GetName() + '/' + e.GetCurrency(),
quoteCurrency: e.GetQuoteCurrency(),
name: e.GetName(),
isFutures: e.GetName().indexOf("Futures_") == 0,
ws: null,
cache: {},
depthCount: 0,
depthConsumed: 0,
lastPing: 0,
isReadyDic: {}
}
self.base = self.isFutures ? "wss://fstream.binance.com/ws" : "wss://stream.binance.com/ws"
self.wsPrivate = NewBinanceSocketPrivate(self)
self.reset = function() {
if (self.ws) {
self.ws.close()
self.ws = null
}
self.isReadyDic = {}
}
self.processTick = function(event) {
if (typeof(onTick) !== 'function') {
return
}
let ret = onTick(self, event)
if (ret) {
if (ret.amendOrders && ret.amendOrders.length > 0) {
ret.ctx.wsPrivate.amendOrders(ret.amendOrders)
}
if (ret.cancelOrders && ret.cancelOrders.length > 0) {
ret.ctx.wsPrivate.cancelOrders(ret.cancelOrders)
}
if (ret.newOrders && ret.newOrders.length > 0) {
ret.ctx.wsPrivate.batchOrders(ret.newOrders)
}
}
}
self.processMsg = function(msg) {
if (Debug) {
Log("MSG:", msg)
}
let obj = JSON.parse(msg)
if (obj.error) {
Log(obj)
throw obj.error.msg
}
let event = {
ts: obj.E,
instId: obj.s
}
if (obj.e == "depthUpdate") {
let depth = {
asks: [],
bids: []
}
obj.b.forEach(function(item) {
depth.bids.push({
price: Number(item[0]),
qty: Number(item[1])
})
})
obj.a.forEach(function(item) {
depth.asks.push({
price: Number(item[0]),
qty: Number(item[1])
})
})
event.depth = depth
//self.depthTime = obj.data.E
} else if (obj.e == 'aggTrade') {
event.ts = obj.E
event.trades = [{
price: Number(obj.p),
qty: Number(obj.q),
ts: obj.T,
side: obj.m ? "sell" : "buy"
}]
} else if (typeof(obj.asks) !== 'undefined') {
let depth = {
asks: [],
bids: []
}
obj.bids.forEach(function(item) {
depth.bids.push({
price: Number(item[0]),
qty: Number(item[1])
})
})
obj.asks.forEach(function(item) {
depth.asks.push({
price: Number(item[0]),
qty: Number(item[1])
})
})
event.ts = obj.E || new Date().getTime()
event.depth = depth
} else {
Log(">>>", msg)
return
}
self.processTick(event)
}
self.isReady = function() {
return self.wsPrivate.ws != null
}
self.poll = function(timeout) {
let ts = new Date().getTime()
if (!self.ws) {
Log("Dial: ", self.base)
self.ws = Dial(self.base)
if (self.ws) {
onLogin(self.ws, self.e)
}
}
if (!self.ws) {
return
}
let lastRead = false
while (true) {
let msg = self.ws.read(-1)
if (msg == "") {
if (Debug) {
Log("DEBUG> RESET websocket", self.base, "#ff0000")
}
self.reset()
break
}
if (msg == null) {
if (typeof(timeout) == 'number' && timeout > 0) {
msg = self.ws.read(timeout)
lastRead = true
}
}
if (msg != null && msg != "") {
if (msg == "ping") {
self.ws.write("pong")
self.lastPing = ts
} else if (msg == "pong") {
// ignore
} else {
self.wsPrivate.poll()
self.processMsg(msg)
self.wsPrivate.poll()
}
} else {
break
}
if (lastRead) {
break
}
}
self.wsPrivate.poll()
}
return self
}
if (typeof(__threadId) == 'function' && __threadId() != 0) {
// thread register
this.NewWSS = function(e, onWSSLogin, onWSSTick) {
let pfn = null
if (e.GetName().indexOf("Binance") != -1) {
pfn = NewBinanceWebSocketPublic
Log("New Binance websocket", e.GetName(), e.GetCurrency())
} else {
pfn = NewOKXWebSocketPublic
Log("New OKX Websocket", e.GetName(), e.GetCurrency())
}
return pfn(e, onWSSLogin, onWSSTick)
}
return
}
let pfn = null
if (e.GetName().indexOf("Binance") != -1) {
pfn = NewBinanceWebSocketPublic
Log("New Binance websocket", e.GetName(), e.GetCurrency())
} else {
pfn = NewOKXWebSocketPublic
Log("New OKX Websocket", e.GetName(), e.GetCurrency())
}
return pfn(e, onWSSLogin, onWSSTick)
}
function onTick(ctx, event) {
if (event.depth) {
Log("depth update", event)
}
if (event.trades) {
Log("trades received", event)
}
if (event.balance || event.positions) {
Log("account update", event)
}
if (event.orders) {
Log("private orders update", event)
}
// include orders, positions, balance for latest
Log("account", ctx.wsPrivate.account)
// for test only
if (false) {
return {
amendOrders: [{
instId: event.instId,
clOrdId: "xxxx*****",
cxlOnFail: true,
newSz: "2",
}],
newOrders: [{
instId: event.instId,
clOrdId: UUID(),
side: "sell",
tdMode: "cross",
ordType: "post_only",
px: event.depth.asks[0].price.toFixed(4),
sz: "1",
}, {
instId: event.instId,
clOrdId: UUID(),
side: "sell",
tdMode: "cross",
ordType: "post_only",
px: event.depth.asks[0].price.toFixed(4),
sz: "1",
}],
cancelOrders: [{
instId: order.instId,
clOrdId: order.Id
}]
}
}
}
function main() {
let instId = exchange.SetContractType("swap").InstrumentID
let ctx = $.NewWSS(exchange, function(ws) {
let msg = null
if (exchange.GetName() === 'Futures_OKCoin') {
msg = {
op: "subscribe",
args: [{
channel: "books5",
instId: instId,
}, {
channel: "trades",
instId: instId,
}]
}
} else {
let symbol = exchange.GetCurrency().replace('_', '').toLowerCase()
msg = {
method: "SUBSCRIBE",
params: [symbol + "@aggTrade", symbol + "@depth20@100ms"],
id: 1,
}
}
ws.write(JSON.stringify(msg))
Log("subscribe", msg, "channel")
LogStatus("Ready")
}, onTick, false)
while (true) {
ctx.poll()
EventLoop(1000)
}
}