Chiến lược giao dịch chỉ báo dao động trung bình động AO
ChaoZhang
Chiến lược này sử dụng hệ thống đồng đường và chỉ số dao động AO để xác định hướng xu hướng và giao dịch theo xu hướng. Chiến lược này thuộc loại giao dịch dao động đường ngắn, nhằm nắm bắt cơ hội đảo ngược giá đường ngắn.
Nguyên tắc chiến lược:
Tính toán đường trung bình EMA nhanh và đường trung bình SMA chậm, xây dựng hệ thống đường trung bình.
Tính toán đường nhanh và đường chậm của chỉ số dao động AO, và nhận được chênh lệch.
Khi đường nhanh đi qua đường chậm và giá đóng cửa cao hơn đường chậm và AO đang tăng, hãy làm nhiều hơn.
Khi đường nhanh đi qua đường chậm và giá đóng cửa thấp hơn đường chậm và AO đang giảm, hãy làm trống.
AO xác định trạng thái trống bằng cách so sánh giá trị chênh lệch, tránh tín hiệu giả.
Những lợi thế của chiến lược này:
Hệ thống đường trung bình đánh giá xu hướng chính, chỉ số AO xác định thời điểm đảo ngược.
AO có thể lọc hiệu quả các tín hiệu giả thông qua so sánh chênh lệch.
Việc kết hợp các chỉ số có thể cải thiện độ chính xác của tín hiệu.
Rủi ro của chiến lược này:
Cần tối ưu hóa đường trung bình và tham số AO để phù hợp với thị trường.
Cả đường trung bình và AO đều có vấn đề về sự chậm trễ, có thể bỏ lỡ điểm vào tốt nhất.
Trong trường hợp xảy ra động đất, việc dừng lỗ rất khó và rủi ro thiệt hại rất lớn.
Tóm lại, chiến lược này kết hợp các lợi thế của hệ thống đường thẳng tổng hợp và chỉ số AO để giao dịch. Có thể cải thiện chất lượng tín hiệu ở một mức độ nhất định, nhưng cần cảnh giác với vấn đề tụt hậu và áp dụng chiến lược dừng lỗ thích hợp để có được lợi nhuận ổn định trong thời gian dài.
/*backtest
start: 2023-09-04 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MA&AO", overlay = true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "Month"), input(1, "Day"), 0, 0)
_testPeriod() =>
true
//Inputs
fast_ma = input(8, title="Fast EMA", minval=2)
slow_ma = input(20, minval=1, title="Slow SMA")
AO_fast = input(5, minval=1, title="Awesome Length Fast")
AO_slow = input(8, minval=1, title="Awesome Length Slow")
//MA
fast = ema(close, fast_ma)
slow = sma(close, slow_ma)
//AO
AO_1 = sma(hl2, AO_fast)
AO_2 = sma(hl2, AO_slow)
dif = AO_1 - AO_2
AO = dif>=0? dif > dif[1] ? 1 : 2 : dif > dif[1] ? -1 : -2
long = crossover(fast, slow) and close > slow and abs(AO)==1
short = fast < slow and close < slow and abs(AO)==2
long_condition = long and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)
short_condition = short
strategy.close('BUY', when=short_condition)
plot(fast, color=color.green)
plot(slow, color=color.red)