Chiến lược này thực hiện giao dịch dựa trên việc quan sát sự phá vỡ giá đối với dải Bollinger. Dải Bollinger có thể xác định hiệu quả phạm vi dao động của giá, và sự phá vỡ của nó có thể được coi là tín hiệu chuyển đổi xu hướng.

Nguyên lý chiến lược:

1. Tính toán đường giữa, dải trên và dải dưới của dải Bollinger. Đường giữa là đường trung bình động đơn giản n ngày, độ rộng dải là bội số của độ lệch chuẩn n ngày.

2. Khi giá vượt lên trên dải dưới, thực hiện mua (long); khi giá vượt xuống dưới dải trên, thực hiện bán (short).

3. Đặt lệnh cắt lỗ tại dải Bollinger ở hướng ngược lại để kiểm soát rủi ro.

4. Sử dụng cắt lỗ theo xu hướng (trailing stop loss) có thể khóa thêm lợi nhuận, hoặc cũng có thể chọn cắt lỗ cố định.

5. Có thể thiết lập loại trừ lẫn nhau cho các lệnh mua và bán, tránh tồn tại đồng thời cả lệnh mua và lệnh bán.

Ưu điểm của chiến lược này:

1. Việc phá vỡ dải Bollinger có thể xác định hiệu quả các điểm thay đổi xu hướng.

2. Cắt lỗ được đặt trên dải Bollinger có lợi cho việc thoát khỏi xu hướng kịp thời.

3. Lệnh loại trừ lẫn nhau có thể tránh việc đối xứng giao dịch cùng hướng.

Rủi ro của chiến lược này:

1. Đường trung bình và độ lệch chuẩn của dải Bollinger có độ trễ, có thể bỏ lỡ điểm vào lệnh tối ưu.

2. Trong xu hướng dao động có thể xuất hiện các phá vỡ giả thường xuyên.

3. Tham số tiêu chuẩn không thể thích ứng với sự thay đổi của biến động thị trường.

Tóm lại, chiến lược này giao dịch bằng cách đánh giá tình trạng phá vỡ dải Bollinger, thuộc chiến lược breakout kênh điển hình. Về tối ưu hóa tham số và kiểm soát rủi ro vẫn còn không gian cải thiện, nhưng ý tưởng tổng thể đơn giản và đáng tin cậy.