Chiến lược dừng lỗ động Casey
Chiến lược này được thiết kế dựa trên lý thuyết dừng lỗ động của ông Kase. Chiến lược này tìm kiếm điểm dừng lỗ và chốt lời tối ưu thông qua việc tính toán phạm vi biến động giá động, đạt được sự cân bằng lời lỗ.
Nguyên lý chiến lược:
-
Tính toán chỉ số phạm vi biến động động RWH và RWL của giá.
-
Dựa trên RWH và RWL, thu được chỉ số mức độ lệch giá Pk.
-
Khi Pk > 0, tính toán mức dừng lỗ dựa trên mức độ lệch. Khi Pk < 0, tính toán mức chốt lời.
-
Có thể chọn bội số lệch cho dừng lỗ và chốt lời, thường là 1-3 lần độ lệch chuẩn.
-
Khi giá chạm mức dừng lỗ hoặc chốt lời, thực hiện giao dịch ngược lại.
Ưu điểm của chiến lược này:
-
Tính toán điểm dừng lỗ/chốt lời động, có thể điều chỉnh theo biến động thị trường.
-
Điểm dừng lỗ không quá gần hoặc quá lỏng lẻo.
-
Phương pháp tính toán toán học có thể tránh ảnh hưởng của cảm xúc chủ quan đến phán đoán.
Rủi ro của chiến lược này:
-
Việc tính toán mức dừng lỗ có độ trễ, có thể bỏ lỡ thời điểm dừng lỗ tốt nhất.
-
Cần tối ưu tham số bội số lệch để cân bằng dừng lỗ và chốt lời.
-
Không thể giới hạn mức lỗ của một lệnh đơn lẻ, có rủi ro thua lỗ lớn.
Tóm lại, chiến lược này có thể tối ưu hóa thiết lập dừng lỗ/chốt lời ở một mức độ thông minh, nhưng hiệu quả của nó vẫn cần được kiểm chứng qua backtest, và không thể tránh khỏi hoàn toàn rủi ro chủ quan, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-04-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/10/2019
// The Kase Dev Stops system finds the optimal statistical balance between letting profits run, - 1