Chiến lược theo dõi kết hợp RSI trung bình động VWAP
ChaoZhang
Chiến lược này sử dụng tổng hợp ba chỉ số VWAP, EMA và RSI để phán đoán xu hướng và hoạt động theo dõi xu hướng. Và sử dụng phương pháp dừng lỗ di động để khóa lợi nhuận, tránh rút lui mở rộng.
Nguyên tắc chiến lược:
Tính VWAP là chỉ số giá cả công bằng trong ngày.
Tính toán EMA 15 chu kỳ như là một chỉ số xu hướng đường ngắn trung ương.
Tính toán RSI để xác định xem RSI có nằm trong vùng quá mua hay không, và tạo ra tín hiệu làm nhiều khi RSI cao hơn mức giá thấp.
Khi giá đóng cửa cao hơn VWAP và EMA, và RSI đã mua quá mức, hãy mua thêm.
Thiết lập đường dừng di động theo dõi một tỷ lệ nào đó bên dưới điểm vào.
Thiết lập điểm dừng cố định để đảm bảo lợi nhuận.
Những lợi thế của chiến lược này:
VWAP phản ánh giá trị công bằng, EMA đánh giá xu hướng, RSI chỉ thị vùng mua quá mức, cải thiện độ chính xác nhập cảnh.
Phương pháp dừng di động, có thể điều chỉnh vị trí dừng dựa trên giá thực tế, bảo vệ lợi nhuận.
Các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng các hệ thống này để kiểm soát các hoạt động của các công ty.
Rủi ro của chiến lược này:
Các chỉ số RSI và EMA có thể tạo ra các tín hiệu sai trong tình huống biến động.
Hạn chế di động đòi hỏi phải thiết lập một mức độ theo dõi hợp lý, quá lớn hoặc quá nhỏ là vấn đề.
Không có giới hạn về mức độ tổn thất đơn lẻ, có nguy cơ bị tổn thất lớn.
Tóm lại, chiến lược này tập hợp các lợi thế của nhiều chỉ số, theo dõi bằng cách sử dụng phương pháp dừng lỗ di động. Có thể có hiệu quả tốt hơn trong xu hướng lớn, nhưng cần tối ưu hóa các tham số và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP+15EMA with RSI", overlay=true)
// Inputs
ema_length = input.int(15, title="EMA Length")
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.int(45, title="RSI Overbought Level")
stop_loss_pct = input.float(0.5, title="Stop Loss %")
take_profit_pct = input.float(3.5, title="Take Profit %")
trailing_stop_pct = input.float(1, title="Trailing Stop %")
// Calculate Indicators
vwap = ta.vwap(hlc3)
ema = ta.ema(close, ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Entry Condition
long_entry = close > vwap and close > ema and rsi > rsi_overbought
// Exit Conditions
stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct / 100)
take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_pct / 100)
trailing_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailing_stop_pct / 100)
// Submit Orders
if long_entry and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Stop Loss /Profit", "Long", profit = take_profit, stop=stop_loss, trail_offset = trailing_stop)
// Plot Indicators
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue)
plot(ema, title="EMA", color=color.orange)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
hline(rsi_overbought, title="RSI Overbought", color=color.red)