Chiến lược giao dịch tiền điện tử với nhiều chỉ báo động lượng
ChaoZhang
Chiến lược này được gọi là chiến lược giao dịch tiền điện tử kết hợp các chỉ số động lực đa động lực. Chiến lược này tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách kết hợp ba chỉ số động lực MFI, RSI và Stoch RSI để đánh giá hình thức mua quá mức của tiền điện tử.
Chỉ số MFI là chỉ số dòng tiền. Nó xem xét tổng hợp thông tin về khối lượng giao dịch và giá để đánh giá sức mạnh mua và bán của thị trường. MFI dưới 20 là bán quá mức, cao hơn 80 là mua quá mức.
Chỉ số RSI là chỉ số tương đối mạnh yếu. Nó mô tả mức giá mua quá mức bán quá mức. RSI thấp hơn 30 là bán quá mức và cao hơn 70 là mua quá mức.
Stoch RSI là biến thể của chỉ số RSI. Nó đánh giá liệu chỉ số RSI có bị mua quá mức hay bán quá mức không. Các tham số được đặt thành 20-80 đại diện cho vùng mua quá mức.
Logic giao dịch của chiến lược này:
Khi MFI, RSI và Stoch RSI cùng một lúc ở dưới khu vực oversold, xem đó là tín hiệu oversold nhiều lần, làm nhiều hơn;
Khi ba chỉ số đồng thời cao hơn vùng quá mua, được coi là tín hiệu quá mua nhiều, làm trống.
Lợi thế của chiến lược này là thông qua xác nhận nhiều chỉ số, có thể lọc các tín hiệu giả và tăng độ chính xác của nhập cảnh. Tuy nhiên, các thiết lập tham số cần được tối ưu hóa đầy đủ và phối hợp với dừng để kiểm soát rủi ro.
Nhìn chung, các chỉ số động lực nhạy cảm hơn với xung động của giá tiền điện tử, kết hợp nhiều chỉ số có thể nâng cao sự ổn định của chiến lược. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn cần chú ý đến sự thay đổi của cấu trúc thị trường và giữ ý thức về sự điều chỉnh chiến lược linh hoạt.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Crypto Crew strategy entry signal long/short with stop loss. Exit signal not provided.
//
// Indicators: MFI + RSI + STOCH RSI
// Entry criteria: long when the three are oversold, short when the three indicators are overbought.
// Exit criteria: Take profit at Fib levels (not demonstrated here) measured from prevous highs/low.
// Feel free to contribute
//@version=4
strategy("Crypto Crew")
//inputs
source = hlc3
rsi_length = input(14, minval=1)
mfi_lenght = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
okay = "Okay"
good = "Good"
veryGood = "Very good"
tradingOpportunity = input(title="Opportunity Type", defval=veryGood, options=[okay, good, veryGood])
longThreshhold = tradingOpportunity==okay? 40 : tradingOpportunity==good ? 30 : tradingOpportunity==veryGood? 20 : 0
shortThreshhold = tradingOpportunity==okay? 60 : tradingOpportunity==good ? 70 : tradingOpportunity==veryGood? 80 : 0
//lines
mfi = mfi(source, mfi_lenght)
rsi = rsi(source, rsi_length)
rsi1 = rsi(close, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
longSignal = mfi<longThreshhold and rsi<longThreshhold and k<longThreshhold and d<longThreshhold? 1:-1
shortSignal = mfi>shortThreshhold and rsi>shortThreshhold and k>shortThreshhold and d>shortThreshhold? 1:-1
if longSignal > 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit(id="Long Stop Loss", stop=close*0.8) //20% stop loss
if shortSignal > 0
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close*1.2)
strategy.exit(id="Short Stop Loss", stop=close*1.2) //20% stop loss
plot(k, color=color.blue)
plot(d, color=color.red)
plot(rsi, color=color.yellow)
plot(mfi, color=color.blue)
hline(longThreshhold, color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
hline(shortThreshhold, color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)