Chiến lược đảo ngược dựa trên RSI nhanh và màu nến
ChaoZhang
Chiến lược này được gọi là chiến lược đảo ngược dựa trên RSI nhanh và màu đường K. Chiến lược này sử dụng RSI nhanh để xác định xu hướng quá mua và quá bán với màu đường K để đưa ra giao dịch đảo ngược khi cả hai phát ra tín hiệu chung.
Các tham số của chỉ số RSI nhanh được thiết lập nhỏ hơn, có thể nắm bắt giá nhanh hơn. Khi RSI nhanh thấp hơn 30 đại diện cho bán quá mức, cao hơn 70 đại diện cho mua quá mức.
Đường K màu trắng cho thấy giá đóng cửa gần giá mở, màu xanh lá cây cho thấy giá tăng và màu đỏ cho thấy giá giảm.
Các giao dịch được thực hiện theo cách sau:
Khi RSI nhanh cho thấy quá bán và 4 đường K đỏ liên tiếp xuất hiện, xem đó là tín hiệu đảo ngược mạnh mẽ và làm nhiều hơn;
Khi RSI nhanh cho thấy quá mua và 4 đường K xanh liên tiếp xuất hiện, coi đó là tín hiệu đảo ngược mạnh mẽ và thả lỗ;
Nếu hiện đang nắm giữ nhiều vị trí đầu, 1 đường K màu xanh lá cây sẽ được cân bằng; Nếu hiện đang nắm giữ vị trí đầu trống, 1 đường K màu đỏ sẽ được cân bằng.
Lợi thế của chiến lược này là các chỉ số kết hợp để đánh giá tín hiệu đảo ngược chính xác và đáng tin cậy. Tuy nhiên, do mức độ đầu tư lớn, cần quản lý quỹ nghiêm ngặt. Chiến lược dừng lỗ cũng là điều cần thiết.
Nhìn chung, giao dịch đảo ngược dựa vào các chỉ số để xác định thời gian chính xác. Sử dụng các chỉ số như RSI một cách hợp lý và hỗ trợ thông tin K-line có thể giúp cải thiện hiệu quả chiến lược. Tuy nhiên, không có chiến lược nào hoàn hảo và các nhà giao dịch vẫn cần giữ sự linh hoạt trong suy nghĩ giao dịch.
||
This strategy is named “Reversal Strategy Based on Fast RSI and Candlestick Colors”. It uses the fast RSI to judge overbought/oversold levels and candlestick colors to determine trend direction, entering reversal trades when both give concurring signals.
The fast RSI has smaller parameters and can more quickly detect price overbought/oversold conditions. RSI below 30 suggests oversold state, while above 70 is overbought.
Candlestick colors show white prices closing near open, green represents rising and red flags falling prices.
The trading logic is:
When fast RSI shows oversold and 4 consecutive red candles appear, it is considered a strong reversal signal for going long.
When fast RSI overbought and 4 straight green candles appear, it signals a strong reversal opportunity for going short.
If already holding long positions, exit when 1 green candle appears. If holding short positions, exit when 1 red candle appears.
The advantage of this strategy is using indicator combos to accurately determine reversal signals. But strict money management is required due to heavy position sizing. Stop loss is also essential.
In summary, reversal trading relies on indicators precisely identifying timing. Reasonable application of RSI plus candlestick information can improve strategy performance. But no single strategy is perfect. Traders still need to maintain flexible trading mindset.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-01-20 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Hundred Strategy v1.0", shorttitle = "Hundred str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
lev = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
onlyprofit = input(true, defval = true, title = "Only Profit")
fast = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "Fast RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
cbars = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 20, title = "Color Bars")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1
//Signals
long = strategy.position_size >= 0
short = strategy.position_size <= 0
up = sma(bar, cbars) == -1 and long and dnrsi
dn = sma(bar, cbars) == 1 and short and uprsi
profit = (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price) or onlyprofit == false
exit = ((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and profit
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * lev : lot[1]
//Trading
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()