Chiến lược đảo ngược phần trăm trung bình động
ChaoZhang
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược đảo ngược tỷ lệ phần trăm trung bình di chuyển để đánh giá thời gian mua và bán bằng cách tính toán tỷ lệ phần trăm chênh lệch giữa giá và trung bình di chuyển. SIGNAL TRADING được tạo ra khi tỷ lệ phần trăm chênh lệch giữa giá và trung bình di chuyển đạt đến một tỷ lệ nhất định.
Cụ thể, chiến lược giao dịch của chúng tôi là:
- Tính chênh lệch giữa giá và trung bình di chuyển của độ dài N
- Chuyển đổi chênh lệch thành phần trăm, tức là chênh lệch chia cho giá
- Khi chênh lệch phần trăm lớn hơn giới hạn mặc định (ví dụ: 5%)
- Làm nhiều hơn khi chênh lệch phần trăm nhỏ hơn so với giới hạn thấp (như -3%).
- Có thể chọn tín hiệu đảo ngược, tức là làm nhiều đảo ngược trở thành làm trống, làm trống đảo ngược trở thành làm nhiều
Nếu N lấy 14, giới hạn trên được đặt là 5%, giới hạn dưới được đặt là -3% thì:
- Khi giá cao hơn 5% so với đường trung bình di chuyển 14 ngày, hãy tháo lỗ
- Làm nhiều hơn khi giá thấp hơn 3% so với trung bình di động 14 ngày
Bạn có thể điều chỉnh độ nhạy của chiến lược bằng cách điều chỉnh các tham số giới hạn trên và dưới của N.
Lợi thế chiến lược
- Sử dụng tỷ lệ phần trăm để tránh bị ảnh hưởng bởi giá trị tuyệt đối
- Có thể điều chỉnh theo các tham số thị trường, áp dụng cho các chu kỳ khác nhau
- Sử dụng chiến lược BREAK, bạn có thể bắt được sự biến đổi xu hướng sớm hơn
Rủi ro chiến lược
- Tỷ lệ phần trăm không xác định được xu hướng
- Dễ phát ra tín hiệu sai, cần lọc
- Trung bình di chuyển bị tụt hậu, không thể nắm bắt được sự chuyển đổi kịp thời
Tóm tắt
Chiến lược tỷ lệ phần trăm đường trung bình di chuyển được sử dụng để đánh giá điểm mua và bán bằng cách tính toán tỷ lệ phần trăm chênh lệch giữa giá và đường trung bình di chuyển. Chiến lược BREAK nhằm mục đích nắm bắt các điểm biến của xu hướng. Bằng cách điều chỉnh các tham số, nó có thể thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/07/2018
// Percent difference between price and MA
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Percent difference between price and MA Backtest")
Length = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="PD MA")