Chiến lược theo dõi động lượng đột phá phạm vi

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-09-14 15:10:46
Tags:

Chiến lược logic

Chiến lược này kết hợp các chỉ số phạm vi, động lực và theo xu hướng để nắm bắt xu hướng ngắn hạn.

Tính toán phạm vi giá trong một khoảng thời gian (cao trừ thấp) và làm mịn nó để có được một chỉ số phạm vi mịn.
Tính toán một chỉ số động lực như đường cong Hull trong một khoảng thời gian.
Khi chỉ số phạm vi trơn tru thay đổi màu sắc (ví dụ: màu đỏ sang màu xanh lá cây), nó báo hiệu mở rộng phạm vi, và một mục dài được thực hiện nếu đường cong Hull thẳng hàng (ví dụ như hướng lên).
Khi phạm vi trơn tru chuyển màu (ví dụ như màu xanh lá cây sang màu đỏ), nó báo hiệu phạm vi co lại, và một mục ngắn nếu được thực hiện nếu đường cong Hull thẳng hàng (ví dụ như hướng xuống).
Thêm một cơ chế dừng lỗ theo xu hướng như ra khỏi dài nếu đường cong Hull biến xuống.

Mở rộng phạm vi với động lực theo hướng cho phép nắm bắt nhanh xu hướng ngắn hạn.

Ưu điểm

Kết hợp nhiều chỉ số cho tín hiệu mạnh mẽ
Phạm vi đo mở rộng, động lực cho hướng
Nhanh chóng tận dụng các cơ hội ngắn hạn

Rủi ro

Có xu hướng bị mắc kẹt, cần phải dừng lại kịp thời
Tần suất giao dịch cao hơn có nghĩa là chi phí cao hơn
Ít hiệu quả trong phạm vi bên dài

Tóm lại

Chiến lược này sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật để nhanh chóng tận dụng xu hướng ngắn hạn. So với các chiến lược dài hạn, nó giao dịch thường xuyên hơn để nắm bắt biến động giá. Các điểm dừng nghiêm ngặt là cần thiết để kiểm soát rủi ro.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-04-30 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © flygalaxies

// Strategy based on the Follow Line Indicator by Dreadblitz, Hull Suite by InSilico and Range Filter Buy and Sell 5 min by guikroth
// Designed for the purpose of back testing
// Strategy:
//  - When the Range Filter Color Changes, And the HULL Suite is in that direction, Enter In that direction
//  - e.g Range Filter Changes color from red to green, and Hull Suite is in Green. Enter Long
//  - e.g Range Filter Changes color from green to red, and Hull Suite is in red. Enter Short
//
// Credits:
// Hull Suite by InSilico  https://www.tradingview.com/u/InSilico/
// Range Filter Buy and Sell 5 min https://www.tradingview.com/u/guikroth/
// Follow Line Indicator by Dreadblitz https://www.tradingview.com/u/Dreadblitz/
// Follow line not used at this moment

//@version=5
strategy("Follow The Ranging Hull", overlay=true, initial_capital = 50000)




////////////////////
// COLOR INPUTS ///
//////////////////
rngFilterColorUp = input.color(title="Range Filter Color Up", defval = color.green, group="Color")
rngFilterColorDown = input.color(title="Range Filter Color Up", defval = color.red, group="Color")
hullColorUp = input.color(title="Hull Color Up", defval = color.green, group="Color")
hullColorDown = input.color(title="Hull Color Up", defval = color.red, group="Color")
fliColorUp = input.color(title="Follow Line Color Up", defval = color.green, group="Color")
fliColorDown = input.color(title="Follow Line Color Up", defval = color.red, group="Color")
    

///////////////////////////
// Range Filter INPUTS ///
/////////////////////////
src = input(defval=ohlc4, title="Source", group="Range Filter")
per = input.int(defval=33, minval=1, title="Sampling Period", group="Range Filter")
mult = input.float(defval=2.1, minval=0.1, title="Range Multiplier", group="Range Filter", step=0.1)

/////////////////////////
// Hull Suite INPUTS ///
///////////////////////
srcHull = input(close, title="Source", group="Hull Suite")
modeSwitch = input("Ehma", title="Hull Variation", options=["Hma", "Thma", "Ehma"], group="Hull Suite")
length = input(55, title="Length(180-200 for floating S/R , 55 for swing entry)")
switchColor = input(true, "Color Hull according to trend?", group="Hull Suite")
visualSwitch  = input(true, title="Show as a Band?", group="Hull Suite")
thicknesSwitch = input(1, title="Line Thickness", group="Hull Suite")
transpSwitch = input.int(40, title="Band Transparency",step=5, group="Hull Suite")

//////////////////////////
// FOLLOW LINE INPUTS ///
////////////////////////
BBperiod      = input.int(defval = 21, title = "BB Period", minval = 1)
BBdeviations  = input.float(defval = 1.00, title = "BB Deviations", minval = 0.1, step=0.05)
UseATRfilter  = input.bool(defval = true, title = "ATR Filter")
ATRperiod     = input.int(defval = 5, title = "ATR Period", minval = 1)
hl            = input.bool(defval = false, title = "Hide Labels")

//////////////////////////
// Range Filter Logic ///
////////////////////////

smoothrng(x, t, m) =>
    wper = t * 2 - 1
    avrng = ta.ema(math.abs(x - x[1]), t)
    smoothrng = ta.ema(avrng, wper) * m
    smoothrng
smrng = smoothrng(src, per, mult)

rngfilt(x, r) =>
    rngfilt = x
    rngfilt := x > nz(rngfilt[1]) ? x - r < nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : x - r : 
       x + r > nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : x + r
    rngfilt
filt = rngfilt(src, smrng)

upward = 0.0
upward := filt > filt[1] ? nz(upward[1]) + 1 : filt < filt[1] ? 0 : nz(upward[1])
downward = 0.0
downward := filt < filt[1] ? nz(downward[1]) + 1 : filt > filt[1] ? 0 : nz(downward[1])

filtcolor = upward > 0 ? rngFilterColorUp : downward > 0 ? rngFilterColorDown : color.orange

filtplot = plot(filt, color=filtcolor, linewidth=3, title="Range Filter")

////////////////////////
// Hull Suite Logic ///
//////////////////////


HMA(_srcHull, _length) =>  ta.wma(2 * ta.wma(_srcHull, _length / 2) - ta.wma(_srcHull, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
EHMA(_srcHull, _length) =>  ta.ema(2 * ta.ema(_srcHull, _length / 2) - ta.ema(_srcHull, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
THMA(_srcHull, _length) =>  ta.wma(ta.wma(_srcHull,_length / 3) * 3 - ta.wma(_srcHull, _length / 2) - ta.wma(_srcHull, _length), _length)

Mode(modeSwitch, src, len) =>
      modeSwitch == "Hma"  ? HMA(src, len) :
      modeSwitch == "Ehma" ? EHMA(src, len) : 
      modeSwitch == "Thma" ? THMA(src, len/2) : na

_hull = Mode(modeSwitch, src, int(length))
HULL =  _hull
MHULL = HULL[0]
SHULL = HULL[2]

hullColor = switchColor ? (HULL > HULL[2] ? hullColorUp : hullColorDown) : #ff9800
Fi1 = plot(MHULL, title="MHULL", color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
Fi2 = plot(visualSwitch ? SHULL : na, title="SHULL", color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)

fill(Fi1, Fi2, title="Band Filler", color=hullColor, transp=transpSwitch)


/////////////////////////
// Follow Line Logic ///
///////////////////////
BBUpper=ta.sma (close,BBperiod)+ta.stdev(close, BBperiod)*BBdeviations
BBLower=ta.sma (close,BBperiod)-ta.stdev(close, BBperiod)*BBdeviations

TrendLine = 0.0
iTrend = 0.0
buy = 0.0
sell = 0.0

BBSignal = close>BBUpper? 1 : close<BBLower? -1 : 0

if BBSignal == 1 and UseATRfilter == 1
    TrendLine:=low-ta.atr(ATRperiod)
    if TrendLine<TrendLine[1] 
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == -1 and UseATRfilter == 1
    TrendLine:=high+ta.atr(ATRperiod)
    if TrendLine>TrendLine[1]
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == 0 and UseATRfilter == 1
    TrendLine:=TrendLine[1]
//
if BBSignal == 1 and UseATRfilter == 0
    TrendLine:=low
    if TrendLine<TrendLine[1] 
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == -1 and UseATRfilter == 0
    TrendLine:=high
    if TrendLine>TrendLine[1]
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == 0 and UseATRfilter == 0
    TrendLine:=TrendLine[1]
//
iTrend:=iTrend[1]
if TrendLine>TrendLine[1] 
    iTrend:=1
if TrendLine<TrendLine[1] 
    iTrend:=-1
//
buy:=iTrend[1]==-1 and iTrend==1 ? 1 : na
sell:=iTrend[1]==1 and iTrend==-1? 1 : na
//
plot(TrendLine, color=iTrend > 0? fliColorUp : fliColorDown ,style=plot.style_line,linewidth=2,transp=0,title="Trend Line") 
plotshape(buy == 1 and hl == false? TrendLine-ta.atr(8) :na, text='💣', style= shape.labelup, location=location.absolute, color=color.blue, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)
plotshape(sell == 1 and hl == false ?TrendLine+ta.atr(8):na, text='🔨', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)



if(true)
    // RANGE FILTER ENTRY LONG WITH HULL
    // if(filtcolor[1] == rngFilterColorDown and filtcolor == rngFilterColorUp)
    strategy.entry("rngFiltLong", strategy.long, when = buy == 1 and hl == false)
    // RANGE FILTER ENTRY SHORT WITH HULL
    // if(filtcolor[1] == rngFilterColorUp and filtcolor == rngFilterColorDown)
    strategy.entry("rngFiltShort", strategy.short, when = sell == 1 and hl == false)
        
    
    // strategy.close("rngFiltLong", when = HULL < HULL[2] )
    // strategy.close("rngFiltShort", when = HULL > HULL[2] )

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu