Chiến lược phá vỡ phạm vi động lượng theo sau

Ngày tạo: 2023-09-14 15:10:46 sửa đổi lần cuối: 2023-09-14 15:10:46

sao chép: 0 Số nhấp chuột: 715

ChaoZhang

tập trung vào tin nhắn riêng tư

tập trung vào

1617

Người theo dõi

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này kết hợp các chỉ số phạm vi, chỉ số động lực và theo dõi xu hướng để nắm bắt các xu hướng ngắn hạn. Các quy tắc cụ thể của chiến lược như sau:

Tính toán phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định (độ chênh lệch giữa điểm cao và điểm thấp) và xử lý trơn tru để có được chỉ số phạm vi trơn tru. Chỉ số này có thể xác định sự mở rộng và thu hẹp của xu hướng giá.
Tính toán các chỉ số động lực trong một chu kỳ nhất định, chẳng hạn như đường cong Hull. Đường cong Hull có hiệu quả tốt trong việc xác định hướng và sức mạnh của xu hướng ngắn hạn.
Khi các chỉ số màu sắc thay đổi trong phạm vi phẳng (như từ đỏ sang xanh lá cây), cho thấy phạm vi bắt đầu mở rộng và kết hợp với đường cong Hull đồng hướng (như đường cong Hull lên), hãy tham gia nhiều hơn.
Khi dải trơn thay đổi màu sắc (như từ xanh sang đỏ), biểu thị dải bắt đầu co lại, và kết hợp với đường cong Hull đồng hướng (như đường cong Hull hướng xuống), thì mở cửa trống.
Thêm các cơ chế dừng theo dõi xu hướng, chẳng hạn như Hull Curve Backtracking Stop Loss.

Thông qua các chỉ số phạm vi để đánh giá xu hướng mở rộng, các chỉ số động lực để đánh giá hướng, có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội xu hướng ngắn hạn. Theo dõi dừng để kiểm soát rủi ro.

Lợi thế chiến lược

Kết hợp nhiều chỉ số, đánh giá tổng hợp xu hướng thị trường
Chỉ số phạm vi xác định điểm mở rộng, chỉ số động lượng xác định hướng
Định vị nhanh các cơ hội đường dây ngắn, chuyển tiền nhanh chóng

Rủi ro chiến lược

Dễ bị mắc kẹt, cần được ngăn chặn kịp thời
Giao dịch quá thường xuyên có thể gây ra chi phí cao
Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng các phương pháp khác nhau.

Tóm tắt

Chiến lược này sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật để nắm bắt các cơ hội xu hướng đường ngắn một cách nhanh chóng. Tần suất hoạt động của nó cao hơn so với chiến lược đường dài, có thể nắm bắt biến động giá trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cần có một cơ chế dừng lỗ nghiêm ngặt để kiểm soát rủi ro.

Mã nguồn chiến lược

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-04-30 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © flygalaxies

// Strategy based on the Follow Line Indicator by Dreadblitz, Hull Suite by InSilico and Range Filter Buy and Sell 5 min by guikroth
// Designed for the purpose of back testing
// Strategy:
//  - When the Range Filter Color Changes, And the HULL Suite is in that direction, Enter In that direction
//  - e.g Range Filter Changes color from red to green, and Hull Suite is in Green. Enter Long
//  - e.g Range Filter Changes color from green to red, and Hull Suite is in red. Enter Short
//
// Credits:
// Hull Suite by InSilico  https://www.tradingview.com/u/InSilico/
// Range Filter Buy and Sell 5 min https://www.tradingview.com/u/guikroth/
// Follow Line Indicator by Dreadblitz https://www.tradingview.com/u/Dreadblitz/
// Follow line not used at this moment

//@version=5
strategy("Follow The Ranging Hull", overlay=true, initial_capital = 50000)




////////////////////
// COLOR INPUTS ///
//////////////////
rngFilterColorUp = input.color(title="Range Filter Color Up", defval = color.green, group="Color")
rngFilterColorDown = input.color(title="Range Filter Color Up", defval = color.red, group="Color")
hullColorUp = input.color(title="Hull Color Up", defval = color.green, group="Color")
hullColorDown = input.color(title="Hull Color Up", defval = color.red, group="Color")
fliColorUp = input.color(title="Follow Line Color Up", defval = color.green, group="Color")
fliColorDown = input.color(title="Follow Line Color Up", defval = color.red, group="Color")
    

///////////////////////////
// Range Filter INPUTS ///
/////////////////////////
src = input(defval=ohlc4, title="Source", group="Range Filter")
per = input.int(defval=33, minval=1, title="Sampling Period", group="Range Filter")
mult = input.float(defval=2.1, minval=0.1, title="Range Multiplier", group="Range Filter", step=0.1)

/////////////////////////
// Hull Suite INPUTS ///
///////////////////////
srcHull = input(close, title="Source", group="Hull Suite")
modeSwitch = input("Ehma", title="Hull Variation", options=["Hma", "Thma", "Ehma"], group="Hull Suite")
length = input(55, title="Length(180-200 for floating S/R , 55 for swing entry)")
switchColor = input(true, "Color Hull according to trend?", group="Hull Suite")
visualSwitch  = input(true, title="Show as a Band?", group="Hull Suite")
thicknesSwitch = input(1, title="Line Thickness", group="Hull Suite")
transpSwitch = input.int(40, title="Band Transparency",step=5, group="Hull Suite")

//////////////////////////
// FOLLOW LINE INPUTS ///
////////////////////////
BBperiod      = input.int(defval = 21, title = "BB Period", minval = 1)
BBdeviations  = input.float(defval = 1.00, title = "BB Deviations", minval = 0.1, step=0.05)
UseATRfilter  = input.bool(defval = true, title = "ATR Filter")
ATRperiod     = input.int(defval = 5, title = "ATR Period", minval = 1)
hl            = input.bool(defval = false, title = "Hide Labels")

//////////////////////////
// Range Filter Logic ///
////////////////////////

smoothrng(x, t, m) =>
    wper = t * 2 - 1
    avrng = ta.ema(math.abs(x - x[1]), t)
    smoothrng = ta.ema(avrng, wper) * m
    smoothrng
smrng = smoothrng(src, per, mult)

rngfilt(x, r) =>
    rngfilt = x
    rngfilt := x > nz(rngfilt[1]) ? x - r < nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : x - r : 
       x + r > nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : x + r
    rngfilt
filt = rngfilt(src, smrng)

upward = 0.0
upward := filt > filt[1] ? nz(upward[1]) + 1 : filt < filt[1] ? 0 : nz(upward[1])
downward = 0.0
downward := filt < filt[1] ? nz(downward[1]) + 1 : filt > filt[1] ? 0 : nz(downward[1])

filtcolor = upward > 0 ? rngFilterColorUp : downward > 0 ? rngFilterColorDown : color.orange

filtplot = plot(filt, color=filtcolor, linewidth=3, title="Range Filter")

////////////////////////
// Hull Suite Logic ///
//////////////////////


HMA(_srcHull, _length) =>  ta.wma(2 * ta.wma(_srcHull, _length / 2) - ta.wma(_srcHull, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
EHMA(_srcHull, _length) =>  ta.ema(2 * ta.ema(_srcHull, _length / 2) - ta.ema(_srcHull, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
THMA(_srcHull, _length) =>  ta.wma(ta.wma(_srcHull,_length / 3) * 3 - ta.wma(_srcHull, _length / 2) - ta.wma(_srcHull, _length), _length)

Mode(modeSwitch, src, len) =>
      modeSwitch == "Hma"  ? HMA(src, len) :
      modeSwitch == "Ehma" ? EHMA(src, len) : 
      modeSwitch == "Thma" ? THMA(src, len/2) : na

_hull = Mode(modeSwitch, src, int(length))
HULL =  _hull
MHULL = HULL[0]
SHULL = HULL[2]

hullColor = switchColor ? (HULL > HULL[2] ? hullColorUp : hullColorDown) : #ff9800
Fi1 = plot(MHULL, title="MHULL", color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
Fi2 = plot(visualSwitch ? SHULL : na, title="SHULL", color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)

fill(Fi1, Fi2, title="Band Filler", color=hullColor, transp=transpSwitch)


/////////////////////////
// Follow Line Logic ///
///////////////////////
BBUpper=ta.sma (close,BBperiod)+ta.stdev(close, BBperiod)*BBdeviations
BBLower=ta.sma (close,BBperiod)-ta.stdev(close, BBperiod)*BBdeviations

TrendLine = 0.0
iTrend = 0.0
buy = 0.0
sell = 0.0

BBSignal = close>BBUpper? 1 : close<BBLower? -1 : 0

if BBSignal == 1 and UseATRfilter == 1
    TrendLine:=low-ta.atr(ATRperiod)
    if TrendLine<TrendLine[1] 
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == -1 and UseATRfilter == 1
    TrendLine:=high+ta.atr(ATRperiod)
    if TrendLine>TrendLine[1]
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == 0 and UseATRfilter == 1
    TrendLine:=TrendLine[1]
//
if BBSignal == 1 and UseATRfilter == 0
    TrendLine:=low
    if TrendLine<TrendLine[1] 
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == -1 and UseATRfilter == 0
    TrendLine:=high
    if TrendLine>TrendLine[1]
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == 0 and UseATRfilter == 0
    TrendLine:=TrendLine[1]
//
iTrend:=iTrend[1]
if TrendLine>TrendLine[1] 
    iTrend:=1
if TrendLine<TrendLine[1] 
    iTrend:=-1
//
buy:=iTrend[1]==-1 and iTrend==1 ? 1 : na
sell:=iTrend[1]==1 and iTrend==-1? 1 : na
//
plot(TrendLine, color=iTrend > 0? fliColorUp : fliColorDown ,style=plot.style_line,linewidth=2,transp=0,title="Trend Line") 
plotshape(buy == 1 and hl == false? TrendLine-ta.atr(8) :na, text='💣', style= shape.labelup, location=location.absolute, color=color.blue, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)
plotshape(sell == 1 and hl == false ?TrendLine+ta.atr(8):na, text='🔨', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)



if(true)
    // RANGE FILTER ENTRY LONG WITH HULL
    // if(filtcolor[1] == rngFilterColorDown and filtcolor == rngFilterColorUp)
    strategy.entry("rngFiltLong", strategy.long, when = buy == 1 and hl == false)
    // RANGE FILTER ENTRY SHORT WITH HULL
    // if(filtcolor[1] == rngFilterColorUp and filtcolor == rngFilterColorDown)
    strategy.entry("rngFiltShort", strategy.short, when = sell == 1 and hl == false)
        
    
    // strategy.close("rngFiltLong", when = HULL < HULL[2] )
    // strategy.close("rngFiltShort", when = HULL > HULL[2] )

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator