Chiến lược RSI kép giao dịch bằng cách sử dụng hai chỉ số chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), RSI nhanh và RSI chậm, cả hai đều cho phép giao dịch theo cùng một hướng.
Lý do là:
Tính toán chỉ số RSI nhanh (ví dụ: giai đoạn 16) và chỉ số RSI chậm (ví dụ: giai đoạn 31)
Các tín hiệu dài được tạo ra khi chỉ số RSI nhanh vượt dưới mức bán quá mức (ví dụ 30)
Các tín hiệu dài cũng được kích hoạt khi chỉ số RSI chậm vượt dưới mức bán quá mức
RSI nhanh và chậm đều có thể báo hiệu dài trong cùng một ngày
RSI nhanh đóng cửa trên 70 thoát khỏi giao dịch
RSI chậm đóng cửa trên 68 thoát khỏi giao dịch
Đặt lệnh dừng lỗ
Chỉ số RSI kép xác định các cơ hội trong các khu vực mua quá mức / bán quá mức. Kết hợp các đường nhanh và chậm cho phép các mục nhập nhiều bước để đi theo xu hướng.
RSI nhanh / chậm xác nhận và giảm tín hiệu sai
Các mục nhập nhiều bước để tận dụng đầy đủ xu hướng
Các mức độ thu lợi nhuận và dừng lỗ khác nhau
Chế độ dừng lại tiếp tục quản lý rủi ro
Cần tối ưu hóa các thông số RSI
Các mục nhập hai lần làm tăng rủi ro
Dừng lỗ quá gần rủi ro bị dừng ra
Chiến lược RSI kép sử dụng hai khung thời gian cho các mục nhập trong khi kiểm soát rủi ro. Tối ưu hóa tham số và dừng chặt chẽ là chìa khóa.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// © HermanBrummer
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
strategy("DUAL RSI", "RSI", 1, pyramiding=2)
/// USES TWO RSI'S BOTH OF THEM CAN TRADE IN THE SAME DIRECTION AT THE SAME TIME -- ONE SLOW RSI, AND ONE FAST RSI
/// BOTH RSI'S HAVE DIFFERENT LENGHTS ONE IS FAST AND HAS A SETTTING OF 16 ONE IS SLOW AND HAS A SETTING OF 31
/// BOTH RSI'S HAVE DIFERENT EXIT PARAMETERS
/// PYRAMIDING ALLOWS THE SYSTEM TO BUY ONE DO ONE SLOW RSI AND ONE FAST RSI BUY ON THE SAME DAY
/// FASTRSI EXITS AT 70 RSI LEVEL
/// SLOW RSI EXITS AT 68 RSI LEVEL
FastRSILen = input( 16 )
SlowRSILen = input( 31 )
overSold = input( 91 )
FastRsi = rsi(ohlc4, FastRSILen)
SlowRsi = rsi(ohlc4, SlowRSILen)
aboveMaFilter = close > sma(close, 200)
StopLossLine = strategy.position_avg_price * .90
plot(StopLossLine, "StopLossLine", #ff0000)
// plot(FastRsi, "FastRsi", color.yellow, 2)
// plot(SlowRsi, "SlowRsi", color.purple, 2)
FastBuy = FastRsi < overSold and aboveMaFilter //and strategy.position_size != 1
SlowBuy = SlowRsi < overSold and aboveMaFilter //and strategy.position_size != 1
// FAST_BUY
strategy.entry("Fast Enter", true, when=FastBuy)
if FastRsi > 70 /// SELLS IF RSI == 75
strategy.close("Fast Enter", comment="Fast Exit")
strategy.exit("Stop Loss", "Fast Enter", stop=StopLossLine)
// // /// SLOW_BUY
strategy.entry("Slow Enter", true, when=SlowBuy)
strategy.exit("Stop Loss", "Slow Enter", stop=StopLossLine)
if SlowRsi > 68 /// SELLS IF RSI == 68
strategy.close("Slow Enter", comment="Slow Exit")