Nguyên lý chiến lược

Chiến lược này thực hiện phân bổ tài sản và phòng ngừa rủi ro dựa trên đánh giá xu hướng dài hạn.

Logic chính như sau:

1. Chọn một tài sản cơ sở, chu kỳ đường trung bình động và độ phân giải

2. Tính đường trung bình động đơn giản của tài sản đó

3. Khi giá cắt lên trên đường trung bình động, cho thấy xu hướng tăng dài hạn, mua lên tài sản đó

4. Khi giá cắt xuống dưới đường trung bình động, cho thấy xu hướng giảm dài hạn, bán khống tài sản đó

5. Cũng có thể chỉ mua lên, hoặc chỉ bán khống

6. Đánh giá xu hướng dài hạn thông qua mối quan hệ giữa tài sản và đường trung bình động của nó

7. Thiết lập vị thế ngược lại với đánh giá dài hạn để phòng ngừa rủi ro

Chiến lược này phòng ngừa rủi ro trong biến động ngắn hạn, tập trung vào xu hướng dài hạn của tài sản, có thể đạt được lợi nhuận ổn định.

Ưu điểm của chiến lược

• Hệ thống đường trung bình động đơn giản để đánh giá xu hướng dài hạn

• Kết hợp vị thế dài hạn và ngắn hạn, phòng ngừa rủi ro hệ thống hiệu quả

• Tín hiệu mua lên/bán khống rõ ràng

Rủi ro của chiến lược

• Hệ thống đường trung bình động chậm hơn so với giá

• Chi phí vốn phát sinh từ việc nắm giữ dài hạn

• Cần chú ý kiểm soát rủi ro trên nhiều vị thế

Tổng kết

Chiến lược này thực hiện phòng ngừa rủi ro thông qua sự kết hợp giữa vị thế dài hạn và ngắn hạn của tài sản, nhấn mạnh quản lý rủi ro. Tuy nhiên, vẫn cần chú ý đến việc xác định đường trung bình động và chi phí nắm giữ.