Chiến lược giao dịch lướt sóng 30 phút
ChaoZhang
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này được thiết kế để sử dụng các cơ hội biến động trong các đường ngắn trong khung thời gian 30 phút. Nó sử dụng tổng hợp các phương tiện di chuyển, các chỉ số RSI và các chỉ số khác để đánh giá xu hướng và thời gian nhập cảnh.
Các giao dịch chính:
Tính hai đường trung bình có chu kỳ trung bình chuyển động có trọng lượng khác nhau, so sánh hai hướng
Tính toán chỉ số RSI để đánh giá quá mua quá bán
Khi RSI xuất hiện trong vùng oversold, hãy xem xét cơ hội giao dịch xung đột tại điểm đó
Kết hợp hướng đồng tuyến để xác định hướng thực hiện nhiều hơn thực hiện khoảng trống cụ thể
Thiết lập lỗ dừng hợp lý để kiểm soát rủi ro sau khi nhập cảnh
Chiến lược này cố gắng nắm bắt cơ hội đảo ngược của giá đường ngắn trung bình và tăng trưởng vốn thông qua giao dịch thường xuyên trong khi quản lý tài chính nghiêm ngặt.
Lợi thế chiến lược
30 phút có thể nhận ra các cơn động đất ngắn hơn
RSI đánh giá quá mua quá bán nhiều cơ hội đảo ngược
Đường trung bình di chuyển có trọng lượng làm phẳng giá
Rủi ro chiến lược
Cần giám sát thị trường thường xuyên
Không có sự chắc chắn về sự thay đổi, có thể có tổn thất.
Giao dịch tần số cao sẽ làm tăng chi phí giao dịch
Tóm tắt
Chiến lược này cố gắng khai thác cơ hội biến động ngắn trong chu kỳ 30 phút. Tuy nhiên, tần suất giao dịch cao, cần chú ý đến kiểm soát chi phí và tối ưu hóa các tham số chiến lược để đạt được lợi nhuận liên tục.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("cowboy30minswing", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
//A Swing trading strategy that use a combination of indicators, rsi for target, hull for overall direction enad ema for entering the trade using the 30min
n=input(title="period",defval=70)
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
// RSi and Moving averages
length = input( 14 )
overSold = input( 70)
overBought = input( 30)
point = 0.0001
dev= 2
fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close
mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
vrsi = rsi(price, length)
cShort = (crossunder(vrsi, overBought))
condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,color=col,linewidth=3)
sl = input(75)
Stop = sl * 10
Q = 100
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
if condUp
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if condDown
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)