So sánh các chiến lược sức mạnh tương đối
ChaoZhang
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược so sánh sức mạnh tương đối là tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách tính toán sức mạnh tương đối của hai thị trường. Khi thị trường so sánh cho thấy sức mạnh so với thị trường tiêu chuẩn, nó có thể được coi là tín hiệu mua; và khi nó cho thấy sự yếu kém, nó được coi là tín hiệu bán.
Các giao dịch được thực hiện theo các logic sau:
Lựa chọn thị trường để so sánh, ví dụ như một cổ phiếu cụ thể
Chọn một thị trường chuẩn, ví dụ như chỉ số S&P 500
Tính năng so sánh giữa thị trường được so sánh với thị trường chuẩn
Khi tỷ lệ lớn hơn đường mua quá mức, hãy làm nhiều hơn để được so sánh với thị trường
Khi tỷ lệ nhỏ hơn khu vực bán tháo, shorting nên được so sánh với thị trường
Thiết lập đường quay trở lại, giảm giá khi giá giảm
Bằng cách tính toán mối quan hệ tương đối mạnh mẽ giữa hai thị trường, chiến lược này có thể phát hiện ra các cơ hội bị đánh giá thấp và tránh được tình huống bị đánh giá cao.
Lợi thế chiến lược
Cụ thể, trong một số trường hợp, các cơ hội được đánh giá thấp đã được xác định.
Thiết lập đường quay trở lại để tránh tiếp tục giảm giá
Quy tắc hoạt động đơn giản và rõ ràng
Rủi ro chiến lược
Cần chọn một thị trường so sánh phù hợp
Khu vực mua quá mức cần phải được đánh giá tối ưu hóa
Không thể có toàn bộ cơ hội thị trường chỉ bằng cách làm quá nhiều hoặc tháo lỗ
Tóm tắt
Chiến lược so sánh sức mạnh tương đối để tìm cơ hội phá giá bằng cách so sánh sức mạnh của hai thị trường. Tuy nhiên, các tham số đặt và chiến lược dừng lỗ cần được đánh giá thận trọng.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/03/2017
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Comparative Relative Strength Strategy", shorttitle="CRS")
a = syminfo.tickerid
b = input("BTC_USDT:swap")
len = input(10)
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(CloseBand, color=blue, linestyle=hline.style_dashed)
hline(SellBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
as = security(a, timeframe.period, close)
bs = security(b, timeframe.period, close)
nRes = sma(as/bs, len)
pos = iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1,
iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close("Long", when = possig == 0)
strategy.close("Short", when = possig == 0)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(as/bs, title="CRS", color=gray)
plot(nRes, color=navy)