Chiến lược sức mạnh tương đối so sánh tạo ra các giao dịch bằng cách so sánh sức mạnh tương đối của hai thị trường.
Lý do là:
Chọn thị trường so sánh, ví dụ như một cổ phiếu
Chọn thị trường tham khảo, ví dụ như chỉ số S&P 500
Tỷ lệ tính toán của thị trường so sánh so với điểm chuẩn
Đi dài so sánh khi tỷ lệ vượt quá mức mua quá mức
Đi ngắn khi tỷ lệ giảm xuống dưới vùng bán quá mức
Thiết lập đường rút lui để đóng các vị trí khi giá giảm trở lại
Bằng cách so sánh sức mạnh tương đối, chiến lược nhằm mục đích phát hiện các cơ hội được đánh giá thấp và tránh các điều kiện được đánh giá quá cao.
So sánh sức mạnh tương đối để tìm sự định giá thấp
Đường rút lại tránh theo đuổi xu hướng
Quy tắc đơn giản và rõ ràng
Chọn các nhu cầu tiêu chuẩn thích hợp
Các khu vực mua/bán quá mức cần tối ưu hóa
LONG/SHORT chỉ bỏ lỡ toàn bộ cơ hội
Chiến lược sức mạnh tương đối xác định cơ hội điều chỉnh bằng cách so sánh hai thị trường.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/03/2017
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Comparative Relative Strength Strategy", shorttitle="CRS")
a = syminfo.tickerid
b = input("BTC_USDT:swap")
len = input(10)
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(CloseBand, color=blue, linestyle=hline.style_dashed)
hline(SellBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
as = security(a, timeframe.period, close)
bs = security(b, timeframe.period, close)
nRes = sma(as/bs, len)
pos = iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1,
iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close("Long", when = possig == 0)
strategy.close("Short", when = possig == 0)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(as/bs, title="CRS", color=gray)
plot(nRes, color=navy)