So sánh chiến lược sức mạnh tương đối
Nguyên lý chiến lược
Chiến lược so sánh sức mạnh tương đối tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách tính toán sức mạnh tương đối giữa hai thị trường. Khi thị trường được so sánh thể hiện sức mạnh so với thị trường cơ sở, có thể coi là tín hiệu mua; còn khi yếu đi, là tín hiệu bán.
Logic giao dịch cụ thể như sau:
-
Chọn thị trường được so sánh, ví dụ một cổ phiếu cụ thể
-
Chọn thị trường cơ sở, ví dụ chỉ số S&P 500
-
Tính tỷ lệ sức mạnh tương đối của thị trường được so sánh so với thị trường cơ sở
-
Khi tỷ lệ lớn hơn đường quá mua, mở vị thế mua (long) thị trường được so sánh
-
Khi tỷ lệ nhỏ hơn vùng quá bán, mở vị thế bán (short) thị trường được so sánh
-
Đặt đường hồi phục, đóng vị thế khi giá điều chỉnh giảm
Bằng cách tính toán mối quan hệ sức mạnh tương đối giữa hai thị trường, chiến lược này có thể phát hiện các cơ hội bị định giá thấp và tránh các tình huống bị định giá quá cao.
Ưu điểm của chiến lược
-
So sánh sức mạnh tương đối, xác định cơ hội bị định giá thấp
-
Thiết lập đường hồi phục, tránh tiếp tục đuổi theo xu hướng tăng hoặc giảm
-
Quy tắc giao dịch đơn giản, rõ ràng
Rủi ro của chiến lược
-
Cần lựa chọn thị trường cơ sở so sánh phù hợp
-
Vùng quá mua và quá bán cần tối ưu hóa phán đoán
-
Chỉ mua hoặc bán không thể tận dụng toàn bộ cơ hội thị trường
Tổng kết
Chiến lược so sánh sức mạnh tương đối tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá bằng cách so sánh sức mạnh giữa hai thị trường. Tuy nhiên, việc thiết lập tham số và chiến lược dừng lỗ cần được đánh giá cẩn thận.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/03/2017
// Comparative Relative Strength Strategy for ES- 1