Nguyên lý chiến lược

Chiến lược này tập trung vào giao dịch bán khống trong thị trường giá xuống, đồng thời đảm bảo tài sản đang nằm trong kênh giảm của chu kỳ lớn, sau đó chốt lời khi giá giảm thêm.

Logic giao dịch chính như sau:

1. Tính toán đường nhanh, đường chậm và đường histogram của chỉ báo MACD

2. Khi đường nhanh MACD cắt xuống dưới đường chậm, báo hiệu bắt đầu xu hướng giảm

3. Giá thấp hơn đường trung bình động 450 ngày, xác nhận đang ở xu hướng giảm dài hạn

4. Khi hai điều kiện trên được thỏa mãn, vào lệnh bán khống

5. Đường chốt lời được đặt ở mức 8% dưới giá vào lệnh

6. Đường cắt lỗ được đặt ở mức 4% trên giá vào lệnh

Chiến lược này tận dụng MACD để đánh giá sự đảo chiều xu hướng ngắn hạn, kết hợp với đường trung bình dài hạn để xác định xu hướng lớn, tránh bán khống mù quáng. Chiến lược chốt lời cắt lỗ giúp kiểm soát rủi ro.

Ưu điểm chiến lược

• MACD xác định cơ hội giảm ngắn hạn

• Đường trung bình dài hạn lọc, tránh bán khống khi đảo chiều

• Tỷ lệ chốt lời/cắt lỗ là 2:1, kiểm soát rủi ro

Rủi ro chiến lược

• Cần tối ưu hóa tham số MACD

• Đường trung bình dài hạn dễ bị trễ, tạo tín hiệu sai

• Chỉ bán khống, không tận dụng được cơ hội mua lên

Tổng kết

Chiến lược này, khi đảm bảo xu hướng lớn là giảm, sẽ bắt các cơ hội giảm ngắn hạn để bán khống. Việc tối ưu hóa chiến lược chốt lời cắt lỗ và quản lý danh mục là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của chiến lược.