Chiến lược theo xu hướng dựa trên nhiều hỗ trợ và kháng cự
ChaoZhang
Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về một chiến lược định lượng sử dụng hỗ trợ động và kháng cự để giao dịch xu hướng. Chiến lược này sử dụng nhiều chỉ số thiết lập hỗ trợ động và kháng cự để nắm bắt xu hướng giá.
A. Nguyên tắc chiến lược
Các thành phần chính của chiến lược này là:
Tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ nhất định, thiết lập các kênh đa không gian động;
tính ATR và thiết lập quỹ đạo lên xuống như điểm dừng động;
Định hình động lực hỗ trợ và kháng cự ở một độ dốc nhất định khi giá vượt qua một kênh;
Một tín hiệu giao dịch được hình thành khi giá phá vỡ kháng cự hỗ trợ động.
Các chỉ số tổng hợp đa dạng thiết lập các vùng kháng cự hỗ trợ động, chỉ giao dịch khi phá vỡ vùng để loại bỏ các tín hiệu nhiễu không cần thiết. Đồng thời, mức dừng lỗ cũng sẽ được điều chỉnh động để đáp ứng với sự thay đổi của thị trường.
2 - Lợi thế chiến lược
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là nhiều chỉ số động thiết lập kháng cự hỗ trợ, điều này cho phép sự thay đổi trong xu hướng giá được xác định một cách linh hoạt và hiệu quả.
Một lợi thế khác là vùng dừng hình dải, điều này làm giảm khả năng bị phá vỡ.
Cuối cùng, việc vẽ kháng lực hỗ trợ độ dốc đơn giản, trực tiếp và dễ thực hiện.
Ba, rủi ro tiềm ẩn
Tuy nhiên, chúng ta cũng nên xem xét những rủi ro tiềm ẩn sau đây:
Đầu tiên, động lực hỗ trợ kháng cự có thể bị mất hiệu lực do sự thay đổi giá.
Thứ hai, vùng dừng quá rộng có thể gây ra tổn thất lớn.
Cuối cùng, các tham số được đặt không đúng cũng có thể gây ra tác dụng xấu của chiến lược.
Bốn nội dung, tóm tắt
Bài viết này mô tả chi tiết về một chiến lược theo dõi xu hướng sử dụng nhiều chỉ số động để xác định kháng cự hỗ trợ. Nó có thể lọc tiếng ồn hiệu quả, xác định xu hướng. Nhưng chúng ta cũng phải phòng ngừa các rủi ro như chỉ số trễ và dừng quá rộng. Nói chung, chiến lược này cung cấp một cách suy nghĩ hợp lý để sử dụng kháng cự hỗ trợ động.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This is a strategy that draws a trend line in the form of a slope whenever the high point and low point are updated.
// The upper slope serves as a resistance line, and the lower slope serves as a support line.
// Buy when the [close] of the candle crosses the slope
//@version=5
strategy("Donchian Trendline - Support Resistance Slope [UhoKang]", shorttitle="Donchian Trendline", overlay=true, initial_capital=1000000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,commission_value=0.075, slippage=3, process_orders_on_close=true)
///////////////////////////////////// Time ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
startYear = input.int(2019, 'Start-Year', confirm=false, inline='1')
startMonth = input.int(1, 'Month', confirm=false, inline='1')
startDay = input.int(1, 'Day', confirm=false, inline='1')
finishYear = input.int(2099, 'End-Year', confirm=false, inline='2')
finishMonth = input.int(1, 'Month', confirm=false, inline='2')
finishDay = input.int(1, 'Day', confirm=false, inline='2')
startTime = timestamp(startYear, startMonth, startDay)
finishTime = timestamp(finishYear, finishMonth, finishDay)
testPeriod = true
//////////////////////// ATR BAND ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Inputs
atrPeriod = input.int(title = "ATR Period", defval = 14, minval = 1)
atrBandUpper = input(title = "Source Upper", defval = close)
atrBandLower = input(title = "Source Lower", defval = close)
atrMultiplierUpper = input.int(title = "ATR Multiplier Upper", defval = 1)
atrMultiplierLower = input.int(title = "ATR Multiplier Lower", defval = 1)
// ATR ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
atr = ta.atr(atrPeriod)
atrBBUpper = atrBandUpper + (atr * atrMultiplierUpper)
atrBBLower = atrBandLower - (atr * atrMultiplierLower)
/////////////////////////// Big Candle ///////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
candle_size = close>=open ? close-open : open-close
candle_grade_guide = atrBBUpper - atrBBLower
candle_grade = candle_size > candle_grade_guide ? 3 : candle_size > candle_grade_guide/2 ? 2 : 1
candle_grade_color = candle_grade == 3 ? color.new(color.black, 0) : candle_grade == 2 ? color.new(color.purple, 0) : na
barcolor(candle_grade_color, title = "Long candle")
///////////////////////////////////// Donchian ///////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
donchian_length = input(60)
donchian_top = ta.highest(high, donchian_length)
donchian_bot = ta.lowest(low, donchian_length)
donchian_mid = (donchian_top + donchian_bot) / 2
plot_donchian_top = plot(donchian_top, color=color.new(color.green, 90), title = "Donchian Top")
plot_donchian_bot = plot(donchian_bot, color=color.new(color.red, 90), title = "Donchian Bottom")
plot_donchian_mid = plot(donchian_mid, color=color.new(color.orange, 0), title = "Donchian Middle")
fill(plot_donchian_top, plot_donchian_mid, color=color.new(color.green, 95), title = "Donchian Upper")
fill(plot_donchian_bot, plot_donchian_mid, color=color.new(color.red, 95), title = "Donchian Lower")
///////////////////////////// Trendline //////////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
donchian_longTr = false
donchian_shortTr = false
var atrLongHeight = 0.0
var atrShortHeight = 0.0
if high > donchian_top[1]
donchian_longTr := true
atrLongHeight := atrBBUpper[1] - atrBBLower[1]
if low < donchian_bot[1]
donchian_shortTr := true
atrShortHeight := atrBBUpper[1] - atrBBLower[1]
donchian_Tr_color = donchian_longTr ? color.new(color.green,70) : donchian_shortTr ? color.new(color.red, 70) : na
//////////////////////// Set var //////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
slope_mult = input.float(0.03, step=0.01, title = "Slope x")
var ph_M_Avg = 0.0 //slope avg high
var pl_M_Avg = 0.0 //slope avg low
var ph_M_Line = 0.0 //slope high
var pl_M_Line = 0.0 //slope low
ph_M = donchian_longTr[1]==true and high<donchian_top[1] ? high[1] : na
pl_M = donchian_shortTr[1]==true and low>donchian_bot[1] ? low[1] : na
plot(ph_M,color=color.blue, style = plot.style_linebr, linewidth = 3, offset = -1, title = "Pivot High")
plot(pl_M,color=color.blue, style = plot.style_linebr, linewidth = 3, offset = -1, title = "Pivot Low")
///////////////////////////////////////// Calc trendline /////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
mirror_mode = input.bool(false , title = "Mirror Line")
ph_M_Avg := atrLongHeight * slope_mult
pl_M_Avg := atrShortHeight * slope_mult
// Calc slope
if mirror_mode
if ph_M
ph_M_Line := ph_M
pl_M_Line := donchian_mid[1]
else if pl_M
pl_M_Line := pl_M
ph_M_Line := donchian_mid[1]
else if ph_M_Line
ph_M_Line := ph_M_Line[1] - ph_M_Avg
pl_M_Line := pl_M_Line[1] + pl_M_Avg
else
if ph_M
ph_M_Line := ph_M
else if ph_M_Line
ph_M_Line := ph_M_Line[1] - ph_M_Avg
if pl_M
pl_M_Line := pl_M
else if pl_M_Line
pl_M_Line := pl_M_Line[1] + pl_M_Avg
// Delete trendline
if donchian_bot[1] > ph_M_Line
ph_M_Line := na
if donchian_top[1] < pl_M_Line
pl_M_Line := na
// Draw trendline
plot(ph_M_Line, color=color.new(color.green,20), style = plot.style_circles, linewidth = 1, title = "Trendline Top")
plot(pl_M_Line, color=color.new(color.maroon,20), style = plot.style_circles, linewidth = 1, title = "Trendline Bottom")
// Trade
ph_longTr = false
ph_longExitTr = false
ph_shortTr = false
ph_shortExitTr = false
//-----------------------------------------------------------------------------}
check_short_mode = input.bool(true, title= "Short Mode On")
if ta.crossover(close, ph_M_Line)
ph_longTr := true
else if ta.crossunder(close,pl_M_Line) or ta.crossunder(close, donchian_mid[1])
ph_longExitTr := true
if ta.crossunder(close, pl_M_Line)
ph_shortTr := true
else if ta.crossover(close,ph_M_Line) or ta.crossover(close, donchian_mid[1])
ph_shortExitTr := true
ph_Tr_color = ph_longTr ? color.new(color.green,80) : ph_shortTr ? color.new(color.red,80) : na
bgcolor(ph_Tr_color, title = "Break Slope")
if ph_longTr and testPeriod
strategy.entry("L", strategy.long)
else if ph_longExitTr
strategy.close("L")
if ph_shortTr and testPeriod and check_short_mode
strategy.entry("S", strategy.short)
else if ph_shortExitTr
strategy.close("S")